ANHANG XII VO (EU) 2020/1225
Meldebogen Anlegerbericht Verbriefung mittels anderer Instrumente als forderungsgedeckter Geldmarktpapiere
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
|---|---|---|
| Angaben zu Verbriefungen | ||
| IVSS1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| IVSS2 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
| IVSS3 | Bezeichnung der Verbriefung | {ALPHANUM-100} |
| IVSS4 | Bezeichnung der meldenden Stelle | {ALPHANUM-100} |
| IVSS5 | Kontaktperson der meldenden Stelle | {ALPHANUM-256} |
| IVSS6 | Kontaktperson der meldenden Stelle — Telefonnummer | {TELEPHONE} |
| IVSS7 | Kontaktperson der meldenden Stelle — E-Mail | {ALPHANUM-256} |
| IVSS8 | Verfahren des Risikoselbstbehalts | {LIST} |
| IVSS9 | Träger des Risikoselbstbehalts | {LIST} |
| IVSS10 | Art der zugrunde liegenden Risikoposition | {LIST} |
| IVSS11 | Verfahren der Risikoübertragung | {Y/N} |
| IVSS12 | Trigger-Bewertungen/Quoten | {Y/N} |
| IVSS13 | Ende der revolvierenden Periode/Anlaufphase | {DATEFORMAT} |
| IVSS14 | Kapitalrückflüsse in der Periode | {MONETARY} |
| IVSS15 | Zinsrückflüsse in der Periode | {MONETARY} |
| IVSS16 | Kapitaleingänge in der Periode | {MONETARY} |
| IVSS17 | Zinseingänge in der Periode | {MONETARY} |
| IVSS18 | Ziehungen im Rahmen der Liquiditätsfazilität | {Y/N} |
| IVSS19 | Überschussmarge der Verbriefung | {MONETARY} |
| IVSS20 | „Trapping” -Mechanismus für die Überschussmarge | {Y/N} |
| IVSS21 | Aktuelle Übersicherung | {PERCENTAGE} |
| IVSS22 | Annualisierte konstante vorzeitige Rückzahlungsrate | {PERCENTAGE} |
| IVSS23 | Verwässerungen | {MONETARY} |
| IVSS24 | Bruttoausbuchungen in der Periode | {MONETARY} |
| IVSS25 | Zurückgekaufte Risikopositionen | {MONETARY} |
| IVSS26 | Umstrukturierte Risikopositionen | {MONETARY} |
| IVSS27 | Annualisierte konstante Ausfallquote | {PERCENTAGE} |
| IVSS28 | Ausgefallene Risikopositionen | {MONETARY} |
| IVSS29 | Ausgefallene Risikopositionen im Sinne der Eigenmittelverordnung | {MONETARY} |
| IVSS30 | Risikogewichtungsansatz | {LIST} |
| IVSS31 | Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,00 %, 0,10 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS32 | Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,10 %, 0,25 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS33 | Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [0,25 %, 1,00 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS34 | Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [1,00 %, 7,50 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS35 | Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [7,50 %, 20,00 %) | {PERCENTAGE} |
| IVSS36 | Ausfallwahrscheinlichkeit des Schuldners im Größenbereich [20,00 %, 100,00 %] | {PERCENTAGE} |
| IVSS37 | Intern geschätzte Verlustquote bei Ausfall (LGD) | {PERCENTAGE} |
| IVSS38 | Rückstände 1-29 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVSS39 | Rückstände 30-59 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVSS40 | Rückstände 60-89 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVSS41 | Rückstände 90-119 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVSS42 | Rückstände 120-149 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVSS43 | Rückstände 150-179 Tage | {PERCENTAGE} |
| IVSS44 | Rückstände 180+ Tage | {PERCENTAGE} |
| Angaben zu Test/Ereignis/Trigger | ||
| IVSR1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| IVSR2 | Ursprüngliche Kennung für Test/Ereignis/Trigger | {ALPHANUM-1000} |
| IVSR3 | Neue Kennung für Test/Ereignis/Trigger | {ALPHANUM-1000} |
| IVSR4 | Beschreibung | {ALPHANUM-100000} |
| IVSR5 | Schwellenwert | {NUMERIC} |
| IVSR6 | Tatsächlicher Wert | {NUMERIC} |
| IVSR7 | Status | {Y/N} |
| IVSR8 | Abhilfefrist | {INTEGER-9999} |
| IVSR9 | Berechnungshäufigkeit | {INTEGER-9999} |
| IVSR10 | Folgen von Verstößen | {LIST} |
| Angaben zum Cashflow | ||
| IVSF1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| IVSF2 | Ursprüngliche Kennung des Cashflow-Postens | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF3 | Neue Kennung des Cashflow-Postens | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF4 | Cashflow-Posten | {ALPHANUM-1000} |
| IVSF5 | In der Periode gezahlter Betrag | {MONETARY} |
| IVSF6 | Verfügbare Mittel | {MONETARY} |
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