ANHANG XIV VO (EU) 2020/1225
Meldebogen für Insiderinformationen oder signifikante Ereignisse Verbriefung mittels anderer Instrumente als forderungsgedeckter Geldmarktpapiere
| FELDCODE | FELDBEZEICHNUNG | FORMAT |
|---|---|---|
| Angaben zu Verbriefungen | ||
| SESS1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESS2 | Datenstichtag | {DATEFORMAT} |
| SESS3 | Nicht mehr STS | {Y/N} |
| SESS4 | Abhilfemaßnahmen | {Y/N} |
| SESS5 | Administrative Schritte | {Y/N} |
| SESS6 | Wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion. | {ALPHANUM-1000000} |
| SESS7 | Verkaufsabschluss | {Y/N} |
| SESS8 | Aktuelle Art des Wasserfalls | {LIST} |
| SESS9 | Art der Master-Trust-Struktur | {LIST} |
| SESS10 | Wert der Verbriefungszweckgesellschaft | {MONETARY} |
| SESS11 | Kapitalwert der Verbriefungszweckgesellschaft | {MONETARY} |
| SESS12 | Verbriefungszweckgesellschaft — Anzahl der Konten | {INTEGER-999999999} |
| SESS13 | Kapitalsaldo der Schuldtitel | {MONETARY} |
| SESS14 | Anteil des Verkäufers | {PERCENTAGE} |
| SESS15 | Finanzierungsanteil | {PERCENTAGE} |
| SESS16 | Dieser Serie zugewiesene Einnahmen | {MONETARY} |
| SESS17 | Referenzzinssatz des Zinsswaps | {LIST} |
| SESS18 | Fälligkeit des Zinsswaps | {DATEFORMAT} |
| SESS19 | Nominalbetrag des Zinsswaps | {MONETARY} |
| SESS20 | Währung der zahlenden Komponente des Währungsswaps | {CURRENCYCODE_3} |
| SESS21 | Währung der empfangenden Komponente des Währungsswaps | {CURRENCYCODE_3} |
| SESS22 | Wechselkurs des Währungsswaps | {PERCENTAGE} |
| SESS23 | Fälligkeit des Währungsswaps | {DATEFORMAT} |
| SESS24 | Nominalbetrag des Währungsswaps | {MONETARY} |
| Angaben zu Tranche/Anleihe | ||
| SEST1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SEST2 | Ursprüngliche Kennung der Tranche | {ALPHANUM-1000} |
| SEST3 | Neue Kennung der Tranche | {ALPHANUM-1000} |
| SEST4 | Internationale Wertpapierkennnummer | {ISIN} |
| SEST5 | Bezeichnung der Tranche | {ALPHANUM-100} |
| SEST6 | Art der Tranche/Anleihe | {LIST} |
| SEST7 | Währung | {CURRENCYCODE_3} |
| SEST8 | Ursprünglicher Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| SEST9 | Aktueller Kapitalsaldo | {MONETARY} |
| SEST10 | Zinszahlungshäufigkeit | {LIST} |
| SEST11 | Zinszahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| SEST12 | Kapitalrückzahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| SEST13 | Aktueller Kupon | {PERCENTAGE} |
| SEST14 | Aktuelle Zinsmarge/Kupon-Spread | {PERCENTAGE} |
| SEST15 | Kupon-Untergrenze | {PERCENTAGE} |
| SEST16 | Kupon-Obergrenze | {PERCENTAGE} |
| SEST17 | Betrag des Step-Up/Step-Down-Kupons | {PERCENTAGE} |
| SEST18 | Datum des Step-Up/Step-Down-Kupons | {DATEFORMAT} |
| SEST19 | Geschäftstagekonvention | {LIST} |
| SEST20 | Aktueller Zinsindex | {LIST} |
| SEST21 | Laufzeit des aktuellen Zinsindexes | {LIST} |
| SEST22 | Emissionsdatum | {DATEFORMAT} |
| SEST23 | Auszahlungsdatum | {DATEFORMAT} |
| SEST24 | Gesetzliche Fälligkeit | {DATEFORMAT} |
| SEST25 | Verlängerungsklausel | {LIST} |
| SEST26 | Nächstes Datum für Kaufoption ( „Call” ) | {DATEFORMAT} |
| SEST27 | Schwellenwert für Rückführungsaufruf | {ALPHANUM-1000} |
| SEST28 | Nächstes Datum für Verkaufsoption ( „Put” ) | {DATEFORMAT} |
| SEST29 | Zinsberechnungsmethode | {LIST} |
| SEST30 | Abrechnungsregelung | {LIST} |
| SEST31 | Derzeitiger oberer Tranchierungspunkt | {PERCENTAGE} |
| SEST32 | Ursprünglicher oberer Tranchierungspunkt | {PERCENTAGE} |
| SEST33 | Aktuelle Bonitätsverbesserung | {PERCENTAGE} |
| SEST34 | Ursprüngliche Bonitätsverbesserung | {PERCENTAGE} |
| SEST35 | Bonitätsverbesserungsformel | {ALPHANUM-1000} |
| SEST36 | Pari-Passu-Tranchen | {ISIN} |
| SEST37 | Vorrangige Tranchen | {ISIN} |
| SEST38 | Ausstehender PDL-Saldo (Principal Deficiency Ledger) | {MONETARY} |
| SEST39 | Rechtsträgerkennung des Garantiegebers | {LEI} |
| SEST40 | Name des Garantiegebers | {ALPHANUM-1000} |
| SEST41 | ESVG-Teilsektor des Garantiegebers | {ESA} |
| SEST42 | Art der Sicherung | {LIST} |
| Angaben zum Konto | ||
| SESA1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESA2 | Ursprüngliche Kennung des Kontos | {ALPHANUM-1000} |
| SESA3 | Neue Kennung des Kontos | {ALPHANUM-1000} |
| SESA4 | Kontotyp | {LIST} |
| SESA5 | Zielsaldo | {MONETARY} |
| SESA6 | Tatsächlicher Saldo | {MONETARY} |
| SESA7 | Amortisationskonto | {Y/N} |
| Angaben zur Gegenpartei | ||
| SESP1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESP2 | Rechtsträgerkennung der Gegenpartei | {LEI} |
| SESP3 | Name der Gegenpartei | {ALPHANUM-100} |
| SESP4 | Art der Gegenpartei | {LIST} |
| SESP5 | Niederlassungsland der Gegenpartei | {COUNTRYCODE_2} |
| SESP6 | Ratingschwelle der Gegenpartei | {ALPHANUM-100000} |
| SESP7 | Rating der Gegenpartei | {ALPHANUM-100000} |
| SESP8 | Rechtsträgerkennung der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt | {LEI} |
| SESP9 | Name der Stelle, die das Gegenpartei-Rating vornimmt | {ALPHANUM-100} |
| Angaben zur CLO-Verbriefung | ||
| SESC1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESC2 | Ende der Kündigungssperrfrist | {DATEFORMAT} |
| SESC3 | CLO-Typ | {LIST} |
| SESC4 | Laufende Periode | {LIST} |
| SESC5 | Beginn der laufenden Periode | {DATEFORMAT} |
| SESC6 | Ende der laufenden Periode | {DATEFORMAT} |
| SESC7 | Konzentrationsbegrenzung | {PERCENTAGE} |
| SESC8 | Beschränkungen — rechtliche Fälligkeit | {PERCENTAGE} |
| SESC9 | Beschränkungen — nachrangige Risikopositionen | {PERCENTAGE} |
| SESC10 | Beschränkungen — notleidende Risikopositionen | {PERCENTAGE} |
| SESC11 | Beschränkungen — PIK-Risikopositionen | {PERCENTAGE} |
| SESC12 | Beschränkungen — Nullkupon-Risikopositionen | {PERCENTAGE} |
| SESC13 | Beschränkungen — Eigenkapital-Risikopositionen | {PERCENTAGE} |
| SESC14 | Beschränkungen — Beteiligungen | {PERCENTAGE} |
| SESC15 | Beschränkungen — diskretionäre Verkäufe | {PERCENTAGE} |
| SESC16 | Diskretionäre Verkäufe | {MONETARY} |
| SESC17 | Reinvestitionen | {MONETARY} |
| SESC18 | Beschränkungen — Bonitätsverbesserung | {Y/N} |
| SESC19 | Beschränkungen — Kursofferten | {Y/N} |
| SESC20 | Beschränkungen — Handel | {Y/N} |
| SESC21 | Beschränkungen — Emissionen | {Y/N} |
| SESC22 | Beschränkungen — Rückzahlungen | {Y/N} |
| SESC23 | Beschränkungen — Refinanzierung | {Y/N} |
| SESC24 | Beschränkungen — Vergütung von Schuldtiteln | {Y/N} |
| SESC25 | Beschränkungen — Kreditbesicherung | {Y/N} |
| SESC26 | Zeitraum für die Liquidation von Sicherheiten | {INTEGER-9999} |
| SESC27 | Liquidation von Sicherheiten — Ausnahmen | {Y/N} |
| Angaben zum CLO-Manager | ||
| SESL1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESL2 | Rechtsträgerkennung des CLO-Managers | {LEI} |
| SESL3 | Name des Managers | {ALPHANUM-1000} |
| SESL4 | Datum der Niederlassung | {DATEFORMAT} |
| SESL5 | Zulassungsdatum | {DATEFORMAT} |
| SESL6 | Beschäftigte | {INTEGER-9999} |
| SESL7 | Beschäftigte — CLO | {INTEGER-9999} |
| SESL8 | Beschäftigte — Abwicklung | {INTEGER-9999} |
| SESL9 | AUM | {MONETARY} |
| SESL10 | AUM — gehebelte Kredite | {MONETARY} |
| SESL11 | AUM — CLO | {MONETARY} |
| SESL12 | AUM — EU | {MONETARY} |
| SESL13 | AUM — EU-CLO | {MONETARY} |
| SESL14 | Anzahl EU-CLO | {INTEGER-9999} |
| SESL15 | Kapital | {MONETARY} |
| SESL16 | Kapital — Risikoselbstbehalt | {MONETARY} |
| SESL17 | Abwicklungsdauer | {INTEGER-9999} |
| SESL18 | Bepreisungshäufigkeit | {INTEGER-9999} |
| SESL19 | Ausfallquote — 1 Jahr | {PERCENTAGE} |
| SESL20 | Ausfallquote — 5 Jahre | {PERCENTAGE} |
| SESL21 | Ausfallquote — 10 Jahre | {PERCENTAGE} |
| Angaben zur synthetischen Deckung | ||
| SESV1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESV2 | Kennung des Sicherungsinstruments | {ALPHANUM-1000} |
| SESV3 | Art der Sicherung | {LIST} |
| SESV4 | Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments | {ISIN} |
| SESV5 | Name des Sicherungsgebers | {ALPHANUM-100} |
| SESV6 | Rechtsträgerkennung des Sicherungsgebers | {LEI} |
| SESV7 | Einrichtungen mit einem Risikogewicht von 0 % | {Y/N} |
| SESV8 | Anwendbares Recht | {COUNTRYCODE_2} |
| SESV9 | ISDA-Rahmenvertrag | {LIST} |
| SESV10 | Ausfall- und Kündigungsereignisse | {LIST} |
| SESV11 | Art der synthetischen Verbriefung | {Y/N} |
| SESV12 | Währung der Sicherung | {CURRENCYCODE_3} |
| SESV13 | Nennwert der aktuellen Sicherung | {MONETARY} |
| SESV14 | Nennwert der maximalen Sicherung | {MONETARY} |
| SESV15 | Attachment-Point der Sicherung | {PERCENTAGE} |
| SESV16 | Detachment-Point der Sicherung | {PERCENTAGE} |
| SESV17 | Internationale Wertpapierkennnummer der gedeckten Schuldtitel | {ISIN} |
| SESV18 | Sicherungsdeckung | {LIST} |
| SESV19 | Datum der Kündigung der Sicherung | {DATEFORMAT} |
| SESV20 | Wesentlichkeitsschwellenwerte | {Y/N} |
| SESV21 | Bedingungen für die Freigabe von Zahlungen | {LIST} |
| SESV22 | Möglichkeit von Anpassungszahlungen | {Y/N} |
| SESV23 | Länge des Abwicklungszeitraums | {INTEGER-9999} |
| SESV24 | Pflicht zur Rückzahlung | {Y/N} |
| SESV25 | Sicherheitensubstitution | {Y/N} |
| SESV26 | Anforderungen an die Deckung von Sicherheiten | {PERCENTAGE} |
| SESV27 | Sicherheiteneinschüsse | {MONETARY} |
| SESV28 | Frist für die Leistung von Sicherheiten | {INTEGER-9999} |
| SESV29 | Abwicklung | {LIST} |
| SESV30 | Maximaler Fälligkeitstermin | {DATEFORMAT} |
| SESV31 | Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer | {LIST} |
| SESV32 | Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsnehmer | {LIST} |
| SESV33 | Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsnehmer | {LIST} |
| SESV34 | Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsnehmer | {PERCENTAGE} |
| SESV35 | Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsnehmer | {PERCENTAGE} |
| SESV36 | Aktueller Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber | {LIST} |
| SESV37 | Laufzeit des aktuellen Index für Zahlungen an den Sicherungsgeber | {LIST} |
| SESV38 | Anpassung der Zahlungshäufigkeit — Zahlungen an den Sicherungsgeber | {LIST} |
| SESV39 | Aktuelle Zinsmarge für Zahlungen an den Sicherungsgeber | {PERCENTAGE} |
| SESV40 | Aktueller Zinsindex für Zahlungen an den Sicherungsgeber | {PERCENTAGE} |
| SESV41 | Unterstützung durch Überschussmarge | {Y/N} |
| SESV42 | Definition der Überschussmarge | {Y/N} |
| SESV43 | Aktueller Sicherungsstatus | {LIST} |
| SESV44 | Kreditereignis Insolvenz | {Y/N} |
| SESV45 | Kreditereignis Zahlungsversäumnis | {Y/N} |
| SESV46 | Kreditereignis Umstrukturierung | {Y/N} |
| SESV47 | Kreditereignis | {Y/N} |
| SESV48 | Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsnehmer | {MONETARY} |
| SESV49 | Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsnehmer | {MONETARY} |
| SESV50 | Kumulierte Zahlungen an den Sicherungsgeber | {MONETARY} |
| SESV51 | Kumulierte Anpassungszahlungen an den Sicherungsgeber | {MONETARY} |
| SESV52 | Synthetische Überschussmarge | {MONETARY} |
| Angaben zu den Sicherheiten des Emittenten | ||
| SESI1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESI2 | Kennung des Sicherungsinstruments | {ALPHANUM-1000} |
| SESI3 | Ursprüngliche Kennung des Sicherungsinstruments | {ALPHANUM-1000} |
| SESI4 | Neue Kennung der Sicherheit | {ALPHANUM-1000} |
| SESI5 | Internationale Wertpapierkennnummer des Sicherungsinstruments | {ISIN} |
| SESI6 | Art des Sicherungsinstruments | {LIST} |
| SESI7 | ESVG-Teilsektor des Herausgebers der Sicherheit | {ESA} |
| SESI8 | Rechtsträgerkennung des Herausgebers der Sicherheit | {LEI} |
| SESI9 | Verbindung des Herausgebers der Sicherheit mit dem Originator | {Y/N} |
| SESI10 | Aktuell ausstehender Saldo | {MONETARY} |
| SESI11 | Währung des Instruments | {CURRENCYCODE_3} |
| SESI12 | Fälligkeitstermin | {DATEFORMAT} |
| SESI13 | Abschlag ( „Haircut” ) | {PERCENTAGE} |
| SESI14 | Aktueller Zinsindex | {LIST} |
| SESI15 | Laufzeit des aktuellen Zinsindexes | {LIST} |
| SESI16 | Aktueller Zinssatz auf Bareinlagen | {PERCENTAGE} |
| SESI17 | Name der Gegenpartei des Repo-Geschäfts | {ALPHANUM-100} |
| SESI18 | Rechtsträgerkennung der Gegenpartei des Repo-Geschäfts | {LEI} |
| SESI19 | Fälligkeitstermin des Repo-Geschäfts | {DATEFORMAT} |
| Sonstige Angaben | ||
| SESO1 | Eindeutige Kennung | {ALPHANUM-28} |
| SESO2 | Zeilennummer sonstiger Angaben | {INTEGER-9999} |
| SESO3 | Sonstige Angaben. | {ALPHANUM-1000} |
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