ANHANG I VO (EU) 2020/1226

Schlussformel (nicht amtlich)ANHANG II

Der ESMA bei Nicht-ABCP-Verbriefungen gemäß Artikel 19 bis 22 der Verordnung (EU) 2017/2402 zu übermittelnde Informationen

Allgemeine Informationen

Feld-Nr.	Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402	Feldbezeichnung	GEFORDERTER MELDEINHALT⁽¹⁾	WEITERE ANGABEN
STSS0	Artikel 27 Absatz 1	Erste Anlaufstelle	Rechtsträgerkennung (LEI) der Instanz, die als erste Anlaufstelle benannt wurde, und Name der jeweils zuständigen Behörde	Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission⁽²⁾.
STSS1	Entfällt	Identifikationsnummer des Finanzinstruments	Falls verfügbar, internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) bzw. -nummern. Wenn keine ISIN verfügbar ist, jede andere für diese Verbriefung vergebene eindeutige Wertpapier-Kennnummer.	Falls verfügbar, weitere Angaben nach Punkt 3.1 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS2	Entfällt	Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI)	LEI des Originators und des Sponsors bzw. der Originatoren und der Sponsoren und, falls verfügbar, des ursprünglichen Kreditgebers/der ursprünglichen Kreditgeber.	Punkt 4.2 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS3	Entfällt	Kennziffer der Meldung	Bei Übermittlung einer Aktualisierung: einmalige Referenznummer, die die ESMA bei der ursprünglichen STS-Meldung vergeben hat.	Entfällt
STSS4	Entfällt	Eindeutige Kennung	Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission⁽³⁾zugewiesene eindeutige Kennung. Wird mehr als eine STS-Meldung unter Verwendung dieser eindeutigen Verbriefungskennung übermittelt, eine Erklärung, warum dies der Fall ist.	Entfällt
STSS5	Entfällt	Kennziffer des Prospekts	Falls verfügbar, von der jeweils zuständigen Behörde vergebene Kennziffer des Prospekts.	Entfällt
STSS6	Entfällt	Verbriefungsregister	Falls verfügbar, Name des registrierten Verbriefungsregisters.	Entfällt
STSS7	Entfällt	Bezeichnung der Verbriefung	Bezeichnung der Verbriefung.	Punkt 4 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS8	Artikel 18 und Artikel 27 Absatz 3	Sitzland	Falls verfügbar, Land, in dem der/die Originator(en), Sponsor(en), Verbriefungszweckgesellschaft(en) und ursprüngliche(n) Kreditgeber seinen/ihren Sitz hat/haben.	Entfällt
STSS9	Entfällt	Klassifizierung der Verbriefung	Art der Verbriefung: — Nicht ABCP-Verbriefung — ABCP-Verbriefung — ABCP-Programm	Entfällt
STSS10	Entfällt	Klassifizierung der zugrunde liegenden Risikopositionen	Art der zugrunde liegenden Risikopositionen, unter anderem: 1.) Darlehen für Wohnimmobilien, die entweder durch eine oder mehrere Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert oder in voller Höhe durch einen Sicherungsgeber garantiert sind, der im Sinne des Artikels 201 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anerkennungsfähig ist und gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 der vorgenannten Verordnung der Bonitätsstufe 2 oder darüber angehört; 2.) gewerbliche Darlehen, die durch ein oder mehrere Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien, insbesondere auch Büro- oder sonstige Gewerbeimmobilien, besichert sind; 3.) Darlehensfazilitäten für natürliche Personen zu Zwecken des persönlichen, Familien- oder Haushaltskonsums; 4.) Darlehensfazilitäten, einschließlich Darlehen und Leasinggeschäfte, für alle Arten von Unternehmen oder Kapitalgesellschaften; 5.) Kfz-Darlehen/Leasing; 6.) Kreditkartenforderungen; 7.) Handelsforderungen; 8.) sonstige zugrunde liegende Risikopositionen, die aus Sicht des Originators oder Sponsors auf Basis interner Methoden und Parameter eine eigene Vermögenswertkategorie darstellen;	Entfällt
STSS11	Entfällt	Ausgabedatum	Wurde ein Prospekt nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates⁽⁴⁾ erstellt: Datum, an dem der Prospekt gebilligt wurde. In allen anderen Fällen: Datum, an dem die jüngste Transaktion abgeschlossen wurde.	Entfällt
STSS12	Entfällt	Meldedatum	Datum der Meldung an die ESMA.	Entfällt
STSS13	Artikel 27 Absatz 2	Zugelassener Dritter	Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: eine Erklärung, dass die Erfüllung der STS-Kriterien durch dieses zugelassene Drittunternehmen bestätigt wurde.	Entfällt
STSS14	Artikel 27 Absatz 2	Zugelassener Dritter	Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: Name und Sitzland dieses Dritten.	Entfällt
STSS15	Artikel 27 Absatz 2	Zugelassener Dritter	Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: Name der zuständigen Behörde, die die Zulassung erteilt hat.	Entfällt
STSS16	Artikel 27 Absatz 5	STS-Status	Mit Gründen versehene Meldung des Originators und des Sponsors, dass die Verbriefung nicht mehr als STS-Verbriefung anzusehen ist.	Entfällt
STSS17	Artikel 27 Absatz 3	Originator (oder ursprünglicher Kreditgeber) ist ein Kreditinstitut	„Ja” oder „Nein” , je nachdem, ob es sich beim Originator bzw. ursprünglichen Kreditgeber um ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma mit Sitz in der Union handelt oder nicht.	Entfällt
STSS18	Artikel 27 Absatz 3	Bestätigung der Kreditvergabekriterien	Bei „Nein” in Feld STSS17: Bestätigung, dass die Kreditvergabekriterien, -verfahren und -systeme des Originators bzw. ursprünglichen Kreditgebers gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2017/2402 umgesetzt werden.	Entfällt
STSS19	Artikel 27 Absatz 3	Bestätigung, dass die Kreditvergabe beaufsichtigt wird	Bei „Nein” in Feld STSS17: Bestätigung, dass die Kreditvergabe im Sinne von Artikel 27 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 beaufsichtigt wird.	Entfällt

Spezifische Informationen

Feld-Nr.	Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402	FELDBEZEICHNUNG	Bestätigung	Kurze Erläuterung	Ausführliche Erläuterung	GEFORDERTER MELDEINHALT⁽⁵⁾	WEITERE ANGABEN
STSS20	Artikel 20 Absatz 1	Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen im Wege einer „True-Sale” -Verbriefung oder einer Abtretung		√		Kurze Erläuterung, wie die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen durch eine „True-Sale” -Verbriefung oder durch eine Übertragung mit gleicher rechtlicher Wirkung in einer gegenüber dem Verkäufer oder gegenüber Dritten durchsetzbaren Weise erfolgt.	Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS21	Artikel 20 Absatz 2	Unterliegt schwerwiegenden Rückforderungsvereinbarungen		√		Kurze Erläuterung, ob bei der Verbriefung etwaige schwerwiegende Rückforderungsvereinbarungen im Sinne von Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a oder b der Verordnung (EU) 2017/2402 vorliegen.	Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980
STSS22	Artikel 20 Absatz 3	Ausnahmeregelung für Rückforderungsvereinbarungen im nationalen Insolvenzrecht	√			Bestätigung, ob die in Artikel 20 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Rückforderungsvereinbarungen gelten.	Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980
STSS23	Artikel 20 Absatz 4	Übertragung, wenn der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber ist	√			Wenn der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber ist, eine Bestätigung, dass die Verbriefung mit Artikel 20 Absätze 1 bis 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 konform ist.	Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS24	Artikel 20 Absatz 5	Übertragung im Wege einer Abtretung, die zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen wird		√		Wenn die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen im Wege einer Abtretung erfolgt, die zu einem späteren Zeitpunkt als dem Abschluss der Transaktion abgeschossen wird: kurze Erläuterung, wie und ob dieser Abschluss zumindest durch die in Artikel 20 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten auslösenden Ereignisse bewirkt wird. Wenn andere Übertragungsmechanismen genutzt werden: Bestätigung, dass eine Insolvenz des Originators die Durchsetzung der Rechte der Verbriefungszweckgesellschaft nicht berühren oder verhindern würde.	Punkt 3.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS25	Artikel 20 Absatz 6	Zusicherungen und Gewährleistungen		√		Kurze Erläuterung, wie und ob der Verkäufer Zusicherungen und Gewährleistungen erbringt, dass die zugrunde liegenden Risikopositionen, die Gegenstand der Verbriefung sind, nicht anderweitig belastet oder in einem Zustand sind, der die Durchsetzbarkeit der „True-Sale” -Verbriefung oder Abtretung oder Übertragung mit gleicher rechtlicher Wirkung beeinträchtigen könnte.	Punkt 2.2.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS26	Artikel 20 Absatz 7	Anerkennungskriterien, die im Hinblick auf die zugrunde liegenden Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten		√		Kurze Erläuterung, wie — die vom Verkäufer auf die Verbriefungszweckgesellschaft übertragenen oder an sie abgetretenen Risikopositionen im Voraus festgelegte, eindeutige und dokumentierte Anerkennungskriterien erfüllen, die im Hinblick auf diese Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten; — die Auswahl und Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen der Verbriefung auf eindeutigen Verfahren beruhen, die die Erkennung der für die Verbriefung ausgewählten oder übertragenen Risikopositionen erleichtern und im Hinblick auf diese Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten.	Abschnitt 2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS27	Artikel 20 Absatz 8	Homogenität der Vermögenswerte			√	Ausführliche Erläuterung zur Homogenität des Pools zugrunde liegender Risikopositionen, mit dem die Verbriefung unterlegt ist. Hierbei ist auf den RTS der EBA zur Homogenität (Delegierte Verordnung (EU) 2019/1851 der Kommission⁽⁶⁾) Bezug zu nehmen und ausführlich zu erläutern, wie jede einzelne Bedingung nach Artikel 1 der genannten delegierten Verordnung erfüllt wird.	Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS28	Artikel 20 Absatz 9	Verpflichtungen in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen: Keine Wiederverbriefung	√			Bestätigung, dass die zugrunde liegenden Risikopositionen keine Verbriefungspositionen enthalten und es sich bei der gemeldeten Verbriefung somit nicht um eine Wiederverbriefung handelt.	Punkt 2.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS29	Artikel 20 Absatz 10	Solide Vergabestandards			√	Ausführliche·Erläuterung, — ob die zugrunde liegenden Risikopositionen im ordentlichen Geschäftsgang des Kreditgebers originiert wurden und ob die angewandten Vergabestandards nicht weniger streng waren als die zum Zeitpunkt der Originierung verwendeten Standards für die Originierung nicht verbriefter Risikopositionen; — ob die Vergabestandards und wesentliche Änderungen gegenüber früheren Vergabestandards potenziellen Anlegern unverzüglich in vollem Umfang offengelegt wurden bzw. werden; — wie bei Verbriefungen, bei denen die zugrunde liegenden Risikopositionen Darlehen für Wohnimmobilien sind, der Pool der zugrunde liegenden Risikopositionen die Anforderung des Artikels 20 Absatz 10 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erfüllt; — ob die Prüfung der Kreditwürdigkeit des Kredit- bzw. Darlehensnehmers die Anforderungen des Artikels 8 der Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates⁽⁷⁾ oder die Anforderungen des Artikels 18 Absätze 1 bis 4, Absatz 5 Buchstabe a und Absatz 6 der Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates⁽⁸⁾ oder gegebenenfalls entsprechende Anforderungen in Drittländern erfüllt.	Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS30	Artikel 20 Absatz 10	Erfahrung des Originators/Kreditgebers			√	Ausführliche Erläuterung dazu, ob der Originator bzw. der ursprüngliche Kreditgeber über Erfahrung mit der Originierung von Risikopositionen, die den verbrieften Risikopositionen ähneln, verfügt.	Punkt 2.2.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS31	Artikel 20 Absatz 11	Übertragene zugrunde liegende Risikopositionen, die keine ausgefallenen Risikopositionen enthalten			√	Ausführliche Erläuterung, ob — die übertragenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum Zeitpunkt der Auswahl keine ausgefallenen (oder umstrukturierten) Risikopositionen im Sinne von Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 enthalten; — die in Artikel 20 Absatz 11 Buchstabe a Ziffern i und ii der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Anforderungen erfüllt sind; — die in Artikel 20 Absatz 11 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Anforderungen erfüllt sind; — die in Artikel 20 Absatz 11 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Anforderungen erfüllt sind.	Punkt 2.2.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS32	Artikel 20 Absatz 12	Mindestens eine Zahlung zum Zeitpunkt der Übertragung	√			Bestätigung, ob die Schuldner zum Zeitpunkt der Übertragung der Risikopositionen mindestens eine Zahlung geleistet haben. Bestätigung, ob die in Artikel 20 Absatz 12 der Verordnung (EU) 2017/2402 vorgesehene Ausnahmeregelung angewandt wird.	Punkte 3.3 und 3.4.6 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS33	Artikel 20 Absatz 13	Rückzahlung an die Inhaber darf nicht so strukturiert sein, dass sie überwiegend von der Veräußerung von Vermögenswerten abhängt			√	Ausführliche Erläuterung des Grades der Abhängigkeit der Rückzahlungen an die Inhaber der Verbriefungsposition von der Veräußerung von Vermögenswerten, durch die die zugrunde liegenden Risikopositionen besichert sind.	Punkt 3.4.1 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS34	Artikel 21 Absatz 1	Erfüllung der Anforderung in Bezug auf den Risikoselbstbehalt		√		Kurze Erläuterung, wie der Originator, der Sponsor oder der ursprüngliche Kreditgeber bei einer Nicht-ABCP-Verbriefung die Anforderung in Bezug auf den Risikoselbstbehalt im Sinne von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 erfüllt. Angabe, welches Unternehmen den materiellen Nettoanteil behält und welche Option für den Risikoselbstbehalt genutzt wird: 1.) vertikaler Anteil nach Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402; 2.) Anteil des Verkäufers nach Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402; 3.) nach dem Zufallsprinzip ausgewählte in der Bilanz geführte Risikopositionen nach Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/2402; 4.) Erstverlust-Tranche nach Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2017/2402; 5.) Erstverlust-Position bei jedem Vermögenswert nach Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/2402; 6.) Nichteinhaltung der Risikoselbstbehalt-Anforderungen nach Artikel 6 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402; 7.) andere verwendete Optionen.	Punkt 3.1 von Anhang 9 und Punkt 3.4.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS35	Artikel 21 Absatz 2	Minderung von Zins- (IR-) und Währungs-(FX-)risiken		√		Kurze Erläuterung dazu, ob die Zins- und Währungsrisiken in angemessener Weise gemindert und Maßnahmen zur Minderung dieser Risiken getroffen werden, und Bestätigung, dass diese Maßnahmen für die Anleger verfügbar sind.	Punkte 3.4.2 und 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS36	Artikel 21 Absatz 2	Derivatekäufe/-verkäufe der Verbriefungszweckgesellschaft		√		Kurze Erklärung, dass die Verbriefungszweckgesellschaft — außer unter den in Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Umständen — keine Derivatekontrakte geschlossen hat.	Punkte 3.4.2 und 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS37	Artikel 21 Absatz 2	Derivate mit gemeinsamen Standards		√		Kurze Erläuterung, ob eingesetzte Sicherungsinstrumente auf der Grundlage anerkannter gemeinsamer Standards gezeichnet und dokumentiert werden.	Punkte 3.4.2 und 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS38	Artikel 21 Absatz 3	An einen Referenzwert gebundene Zinszahlungen basieren auf üblichen Zinssätzen		√		Kurze Erläuterung, ob und wie alle an einen Referenzwert gebundenen Zinszahlungen für die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Verbriefung anhand marktüblicher Zinssätze oder anhand der üblichen sektoralen Sätze, die die Refinanzierungskosten widerspiegeln, berechnet werden.	Punkte 2.2.2 und 2.2.13 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS39	Artikel 21 Absatz 4	Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen nach Beitreibungsbescheid oder Mitteilung über vorzeitige Fälligstellung		√		Allgemeine Erklärung, dass jede Anforderung des Artikels 21 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/2402 erfüllt ist.	Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS40	Artikel 21 Absatz 4	a) Keine Zurückbehaltung von Geldbeträgen	√			Bestätigung, dass bei Zustellung eines Beitreibungsbescheids oder einer Mitteilung über die vorzeitige Fälligstellung keine Geldbeträge zurückbehalten würden.	Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS41	Artikel 21 Absatz 4	b) Weiterreichung von Tilgungseingängen an die Anleger	√			Bestätigung, dass die Tilgungseingänge aus den zugrunde liegenden Risikopositionen im Wege einer sequentiellen Amortisierung der Verbriefungspositionen je nach Seniorität der jeweiligen Risikoposition an die Anleger weitergereicht werden.	Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS42	Artikel 21 Absatz 4	c) Rückzahlung nicht in umgekehrter Reihenfolge zur Seniorität	√			Bestätigung, dass die Rückzahlung der Verbriefungspositionen nicht in umgekehrter Reihenfolge zu ihrer Seniorität erfolgt.	Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS43	Artikel 21 Absatz 4	d) Keine Bestimmungen, die eine automatische Liquidation der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern	√			Bestätigung, dass keine Bestimmungen gelten, die eine automatische Liquidation der zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern.	Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS44	Artikel 21 Absatz 5	Verbriefungen mit nichtsequentieller Zahlungsrangfolge	√			Bestätigung, dass Transaktionen mit nichtsequentieller Zahlungsrangfolge auslösende Ereignisse umfassen, die sich auf die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Risikopositionen beziehen, die dann zu einer Zahlungsrangfolge führen, bei der eine Rückkehr zu sequentiellen Zahlungen in der Reihenfolge ihrer Seniorität erfolgt. Bestätigung, dass zu solchen auslösenden Ereignissen zumindest die Verschlechterung der Kreditqualität der zugrunde liegenden Risikopositionen unter einen im Voraus festgelegten Schwellenwert zählt.	Punkt 3.4.5 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS45	Artikel 21 Absatz 6	Revolvierende Verbriefung mit Klauseln der vorzeitigen Rückzahlung oder auslösenden Ereignissen für die Beendigung der revolvierenden Periode		√		Gegebenenfalls kurze Erläuterung, wie sich die Bestimmungen des Artikels 21 Absatz 6 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 in den Transaktionsunterlagen widerspiegeln.	Punkte 2.3 und 2.4 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS46	Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe a	a) Verschlechterung der Kreditqualität der zugrunde liegenden Risikopositionen		√		Gegebenenfalls kurze Erläuterung, wie sich die Bestimmungen des Artikels 21 Absatz 6 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 in den Transaktionsunterlagen widerspiegeln.	Punkte 2.3 und 2.4 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS47	Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe b	b) Insolvenz des Originators oder des Forderungsverwalters		√		Gegebenenfalls kurze Erläuterung, wie sich die in Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 vorgesehenen Bestimmungen oder auslösenden Ereignisse in den Transaktionsunterlagen widerspiegeln.	Punkte 2.3 und 2.4 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS48	Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe c	c) Absinken des Werts der zugrunde liegenden Risikopositionen, die von der Verbriefungszweckgesellschaft gehalten werden, unter einen im Voraus festgelegten Schwellenwert		√		Gegebenenfalls kurze Erläuterung, wie sich die in Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/2402 vorgesehenen Bestimmungen oder auslösenden Ereignisse in den Transaktionsunterlagen widerspiegeln, unter Angabe der betreffenden Fundstellen in den Transaktionsunterlagen.	Punkte 2.3 und 2.4 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS49	Artikel 21 Absatz 6 Buchstabe d	d) Nicht hinreichende Generierung neuer zugrunde liegender Risikopositionen, die über die im Voraus festgelegte Kreditqualität verfügen (auslösendes Ereignis für die Beendigung der revolvierenden Periode)		√		Gegebenenfalls kurze Erläuterung, wie sich die Bestimmungen des Artikels 21 Absatz 6 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2017/2402 in den Transaktionsunterlagen widerspiegeln.	Punkte 2.3 und 2.4 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS50	Artikel 21 Absatz 7 Buchstabe a	a) Information über die vertraglichen Verpflichtungen des Forderungs-verwalters, des Treuhänders und anderer Anbieter von Nebendienstleistungen	√			Bestätigung, dass in den Transaktionsunterlagen alle Anforderungen nach Artikel 21 Absatz 7 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegt sind.	Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS51	Artikel 21 Absatz 7 Buchstabe b	b) Bestimmungen zur Kontinuität der Forderungsverwaltung	√			Bestätigung, dass die Verbriefungsunterlagen die Anforderungen des Artikels 21 Absatz 7 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 ausdrücklich erfüllen.	Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS52	Artikel 21 Absatz 7 Buchstabe c	c) Bestimmungen zur Kontinuität der Derivatgegenparteien	√			Bestätigung, dass in den Transaktionsunterlagen alle Informationen nach Artikel 21 Absatz 7 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/2402 enthalten sind.	Punkt 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS53	Artikel 21 Absatz 7 Buchstabe c	c) Bestimmungen zur Kontinuität der Liquiditätsgeber und der kontoführenden Bank	√			Bestätigung, dass in den Transaktionsunterlagen alle Informationen nach Artikel 21 Absatz 7 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/2402 enthalten sind.	Punkt 3.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS54	Artikel 21 Absatz 8	Erforderliche Erfahrung des Forderungs-verwalters sowie angemessene Strategien, Verfahren und Kontrollen des Risikomanagements			√	Ausführliche Erläuterung dazu, wie die Anforderungen des Artikels 21 Absatz 8 erfüllt werden, einschließlich Verweise auf etwaige Strategien und Verfahren, mit denen die Einhaltung dieser Anforderungen sichergestellt werden soll.	Punkt 3.4.6 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS55	Artikel 21 Absatz 9	Klare und kohärente Definitionen für den Umgang mit Problemkrediten	√			Bestätigung, dass in den Transaktionsunterlagen auf klare und kohärente Weise Definitionen, Abhilfe- und sonstige Maßnahmen für die in Artikel 21 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Fälle dargelegt sind.	Punkt 2.2.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS56	Artikel 21 Absatz 9	Zahlungsrangfolgen und auslösende Ereignisse	√			Bestätigung, dass die Verbriefungsunterlagen gemäß Artikel 21 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2017/2402 eindeutige Festlegungen zu den Zahlungsrangfolgen und den auslösenden Ereignissen enthalten.	Punkt 3.4.7 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS57	Artikel 21 Absatz 10	Zeitnahe Lösung von Konflikten zwischen den verschiedenen Kategorien von Anlegern und Zuständigkeiten des Treuhänders	√			Bestätigung, dass die Bestimmungen des Artikels 21 Absatz 10 der Verordnung (EU) 2017/2402 zur zeitnahen Konfliktlösung eingehalten werden.	Punkte 3.4.7 und 3.4.8 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS58	Artikel 22 Absatz 1	Daten über die historische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle und Verluste	√			Bestätigung, dass die gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/2402 verfügbar zu machenden Daten zur Verfügung stehen, mit klarem Hinweis, wo diese Informationen verfügbar sind.	Punkt 2.2.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission
STSS59	Artikel 22 Absatz 2	Externe Überprüfung einer Stichprobe der zugrunde liegenden Risikopositionen	√			Bestätigung, dass eine Stichprobe der zugrunde liegenden Risikopositionen vor der Emission der Wertpapiere einer externen Überprüfung durch eine geeignete und unabhängige Stelle unterzogen wurde.	Entfällt
STSS60	Artikel 22 Absatz 3	Liability-Cashflow-Modell für potenzielle Anleger	√			Bestätigung, dass potenziellen Anlegern vor der Bepreisung der Verbriefung ein Liability-Cashflow-Modell zur Verfügung steht, und klarer Hinweis, wo diese Informationen verfügbar sind. Bestätigung, dass potenziellen Anlegern diese Informationen nach der Bepreisung auf Verlangen zur Verfügung gestellt wurden.	Entfällt
STSS61	Artikel 22 Absatz 4	Veröffentlichung der Umweltbilanz von zugrunde liegenden Risikopositionen, bei denen es sich um Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte handelt		√		Kurze Erläuterung, ob Informationen über die Umweltbilanz der durch Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte finanzierten Vermögenswerte gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 zur Verfügung stehen, und Angabe der Fundstelle.	Entfällt
STSS62	Artikel 22 Absatz 5	Verantwortlichkeit von Originator und Sponsor für die Einhaltung des Artikels 7	√			Bestätigung, dass — der Originator und der Sponsor die Bestimmungen des Artikels 7 der Verordnung (EU) 2017/2402 einhalten; — die nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a erforderlichen Informationen potenziellen Anlegern vor der Bepreisung auf Verlangen zur Verfügung gestellt wurden; — die nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d erforderlichen Informationen vor der Bepreisung zumindest im Entwurf oder in vorläufiger Form zur Verfügung gestellt wurden.	Entfällt

Fußnote(n):

(1): Falls einschlägig, ist auch die betreffende Fundstelle in der Basisdokumentation anzugeben.
(2): Delegierte Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission vom 14. März 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Aufmachung, des Inhalts, der Prüfung und der Billigung des Prospekts, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission (ABl. L 166 vom 21.6.2019, S. 26).
(3): Delegierte Verordnung (EU) 2020/1224 der Kommission vom 16. Oktober 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Informationen, die von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft zu den Einzelheiten von Verbriefungen bereitzustellen sind (ABl. L 289 vom 3.9.2020, S. 1).
(4): Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12).
(5): Falls einschlägig, ist auch die betreffende Fundstelle in der Basisdokumentation anzugeben.
(6): Delegierte Verordnung (EU) 2019/1851 der Kommission vom 28. Mai 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Homogenität der einer Verbriefung zugrunde liegenden Risikopositionen (ABl. L 280 vom 6.11.2019, S. 1).
(7): Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66).
(8): Richtlinie 2014/17/ЕU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Text von Bedeutung für den EWR (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34).

Schlussformel (nicht amtlich)ANHANG II

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