Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung.

Wird mehr als eine STS-Meldung unter Verwendung dieser eindeutigen Verbriefungskennung übermittelt, eine Erklärung, warum dies der Fall ist.

Art der Verbriefung:

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Nicht-ABCP

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ABCP

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ABCP-Programm

Art der zugrunde liegenden Risikopositionen, unter anderem:

1.

Darlehen für Wohnimmobilien, die entweder durch eine oder mehrere Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert oder in voller Höhe durch einen Sicherungsgeber garantiert sind, der im Sinne des Artikels 201 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anerkennungsfähig ist und gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 der vorgenannten Verordnung der Bonitätsstufe 2 oder darüber angehört;

2.

gewerbliche Darlehen, die durch ein oder mehrere Grundpfandrechte auf Gewerbeimmobilien, insbesondere auch Büro- oder sonstige Gewerbeimmobilien, besichert sind;

3.

Darlehensfazilitäten für natürliche Personen zu Zwecken des persönlichen, Familien- oder Haushaltskonsums;

4.

Darlehensfazilitäten, einschließlich Darlehen und Leasinggeschäfte, für alle Arten von Unternehmen oder Kapitalgesellschaften;

5.

Kfz-Darlehen/Leasing;

6.

Kreditkartenforderungen;

7.

Handelsforderungen;

8.

sonstige zugrunde liegende Risikopositionen, die aus Sicht des Originators oder Sponsors auf Basis interner Methoden und Parameter eine eigene Vermögenswertkategorie darstellen.

Wurde ein Prospekt nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2017/1129 erstellt: Datum, an dem der Prospekt gebilligt wurde.

Andernfalls Emissionsdatum der ABCP-Verbriefung.

Kurze Erläuterung, ob

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die vom Verkäufer auf die Verbriefungszweckgesellschaft übertragenen oder an sie abgetretenen Risikopositionen im Voraus festgelegte, eindeutige und dokumentierte Anerkennungskriterien erfüllen, die im Hinblick auf diese Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten;

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die Auswahl und Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen der Verbriefung auf eindeutigen Verfahren beruhen, die die Erkennung der für die Verbriefung ausgewählten oder übertragenen Risikopositionen erleichtern und im Hinblick auf diese Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten.

Ausführliche Erläuterung, wie die übertragenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum Zeitpunkt der Auswahl keine ausgefallenen oder umstrukturierten Risikopositionen im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2017/2402 enthalten, soweit anwendbar. Gegebenenfalls eine eindeutige Erklärung dazu, ob die Verbriefung zum Verbriefungszeitpunkt eine beeinträchtigte Bonität im Sinne von Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2017/2402 beinhaltete.

Bestätigung, dass

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zum Zeitpunkt der Originierung die in Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Anforderungen erfüllt sind;

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zum Zeitpunkt der Auswahl die in Artikel 24 Absatz 9 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Anforderungen erfüllt sind;

Bestätigung, ob die Schuldner zum Zeitpunkt der Übertragung der Risikopositionen mindestens eine Zahlung geleistet haben.

Wenn keine Zahlung geleistet wurde: Angabe des Grundes und ob es sich dabei um eine der in Artikel 20 Absatz 12 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten zulässigen Ausnahmen handelt.

Kurze Erläuterung, ob und wie die Zins- und Währungsrisiken in angemessener Weise gemindert, und Bestätigung, dass die diesbezüglichen Maßnahmen offengelegt werden.

Kurze Erläuterung, ob eingesetzte Sicherungsinstrumente auf der Grundlage anerkannter gemeinsamer Standards gezeichnet und dokumentiert werden.

Bestätigung, dass die gemäß Artikel 24 Absatz 14 der Verordnung (EU) 2017/2402 verfügbar zu machenden Daten zur Verfügung stehen, und klarer Hinweis, wo die Informationen für potenzielle Anleger vor der Bepreisung verfügbar sind.

Wenn der Sponsor keinen Zugang zu diesen Daten hat: Bestätigung, dass der Verkäufer die Daten gemäß Artikel 24 Absatz 14 der Verordnung (EU) 2017/2402 zugänglich gemacht hat.

Bestätigung, dass die Daten zur Verfügung stehen, und klarer Hinweis auf die Fundstelle sowie darauf, dass der von diesen Daten abgedeckte Zeitraum mindestens fünf Jahre umfasst, mit Ausnahme von Daten in Bezug auf Handelsforderungen und andere kurzfristige Forderungen, für die der historische Zeitraum mindestens drei Jahre umfassen muss.

Bestätigung, dass die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Pools zugrunde liegender Risikopositionen höchstens ein Jahr beträgt und keine der zugrunde liegenden Risikopositionen eine Restlaufzeit von mehr als drei Jahren hat.

Bestätigung, ob die in Artikel 24 Absatz 15 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) 2017/2402 vorgesehene Ausnahme für Pools von Darlehen für Kfz-Käufe, Kfz-Leasinggeschäfte und Transaktionen betreffend das Leasing von Ausrüstungsgegenständen angewandt wird.

Gegebenenfalls Bestätigung, dass die zugrunde liegenden Risikopositionen

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keine durch Hypotheken auf Wohn- oder Gewerbeimmobilien besicherten Darlehen und keine in vollem Umfang garantierten Darlehen für Wohnimmobilien im Sinne des Artikels 129 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013⁽³⁾ enthalten;

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vertraglich verbindliche und durchsetzbare Verpflichtungen mit vollem Rückgriffsrecht auf Schuldner umfassen, die mit festgelegten Zahlungsströmen in Bezug auf Miet-, Tilgungs- oder Zinszahlungen oder mit einem anderen Recht auf Erhalt von Erträgen aus Vermögenswerten, die diese Zahlungen garantieren, ausgestattet sind;

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keine übertragbaren Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 44 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates⁽⁴⁾ enthalten, mit Ausnahme von Unternehmensanleihen, die nicht an einem Handelsplatz notiert sind.

Ausführliche Erläuterung dazu, ob die zugrunde liegenden Risikopositionen im ordentlichen Geschäftsgang des Verkäufers originiert wurden und ob die angewandten Vergabestandards nicht weniger streng sind als die für nicht verbriefte Risikopositionen verwendeten Standards.

Eine detaillierte Erklärung darüber, ob dem Sponsor und anderen direkt der ABCP-Verbriefung exponierten Parteien wesentliche Änderungen gegenüber früheren Emissionsstandards offengelegt wurden.