ANHANG III VO (EU) 2020/1226
Der ESMA bei ABCP-Programmen gemäß Artikel 25 und 26 der Verordnung (EU) 2017/2402 zu übermittelnde Informationen
Allgemeine Informationen
| Feld-Nr. | Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402 | FELDBEZEICHNUNG | GEFORDERTER MELDEINHALT(1) | WEITERE ANGABEN |
|---|---|---|---|---|
| STSAP0 | Artikel 27 Absatz 1 | Erste Anlaufstelle | Rechtsträgerkennung (LEI) der Instanz, die als erste Anlaufstelle benannt wurde, und Name der jeweils zuständigen Behörde. | Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
| STSAP1 | Entfällt | Identifikationsnummer des Finanzinstruments | Gegebenenfalls internationale Wertpapier-Identifikationsnummern (ISIN) der ABCP-Programme. | Falls verfügbar, weitere Angaben nach Punkt 3.1 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
| STSAP2 | Entfällt | Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) | Falls verfügbar, LEI des Sponsors/der Sponsoren und/oder des ABCP-Programms/der ABCP-Programme. | Punkt 4.2 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
| STSAP3 | Entfällt | Kennziffer der Meldung | Bei Übermittlung einer Aktualisierung: einmalige Referenznummer, die die ESMA bei der ursprünglichen STS-Meldung vergeben hat. | Entfällt |
| STSAP4 | Entfällt | Eindeutige Kennung |
Von der meldenden Stelle gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1224 zugewiesene eindeutige Kennung. Wird mehr als eine STS-Meldung unter Verwendung dieser eindeutigen Verbriefungskennung übermittelt, eine Erklärung, warum dies der Fall ist. |
Entfällt |
| STSAP5 | Entfällt | Kennziffer des Prospekts | Falls verfügbar, von der jeweils zuständigen Behörde vergebene Kennziffer des Prospekts. | Entfällt |
| STSAP6 | Entfällt | Verbriefungsregister | Falls verfügbar, Name des registrierten Verbriefungsregisters. | Entfällt |
| STSAP7 | Entfällt | Bezeichnung der Verbriefung | Bezeichnung des ABCP-Programms | Abschnitt 4 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
| STSAP8 | Artikel 18 und Artikel 27 Absatz 3 | Sitzland | Sitzland des Sponsors/der Sponsoren | Punkt 4.3 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
| STSAP9 | Entfällt | Klassifizierung der Verbriefung | Art der Verbriefung (Nicht-ABCP, ABCP, ABCP-Programm) | Entfällt |
| STSAP10 | Entfällt | Emissionsdatum | Datum, an dem das ABCP-Programm erstmalig begeben wurde. | Punkt 4 von Anhang 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission |
| STSAP11 | Entfällt | Meldedatum | Datum der STS-Meldung an die ESMA | Entfällt |
| STSAP12 | Artikel 27 Absatz 2 | Zugelassener Dritter | Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: eine Erklärung, dass die Erfüllung der STS-Kriterien durch dieses zugelassene Drittunternehmen bestätigt wurde. | Entfällt |
| STSAP13 | Artikel 27 Absatz 2 | Zugelassener Dritter | Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: Name und Sitzland dieses Dritten. | Entfällt |
| STSAP14 | Artikel 27 Absatz 2 | Zugelassener Dritter | Wurden von einem zugelassenen Dritten STS-Überprüfungsdienstleistungen nach Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 erbracht: Name der zuständigen Behörde, die die Zulassung erteilt hat. | Entfällt |
| STSAP15 | Artikel 27 Absatz 5 | STS-Status | Meldung des Sponsors, dass das ABCP-Programm nicht mehr als STS-Verbriefung anzusehen ist, und Gründe dafür. | Entfällt |
Spezifische Informationen
| Feld-Nr. | Artikel der Verordnung (EU) 2017/2402 | FELDBEZEICHNUNG | Bestätigung | Kurze Erläuterung | Ausführliche Erläuterung | GEFORDERTER MELDEINHALT(2) | WEITERE ANGABEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STSAP16 | Artikel 25 Absatz 1 | Sponsor muss beaufsichtigtes Kreditinstitut sein | √ | Bestätigung, dass der Sponsor des Programms ein beaufsichtigtes Kreditinstitut ist, und Link zu einem Dokument, das diesen Status bescheinigt. | Entfällt | ||
| STSAP17 | Artikel 25 Absatz 2 | Unterstützung durch den Sponsor als Bereitsteller von Liquiditätsfazilitäten | √ | Bestätigung, dass der Sponsor des ABCP-Programms als Bereitsteller von Liquiditätsfazilitäten fungiert und alle Verbriefungspositionen auf der Ebene des ABCP-Programms unterstützt, einschließlich einer Beschreibung der Liquiditätsfazilität und eines Links zu einem Dokument, mit dem diese Bereitstellung nachgewiesen wird. | Entfällt | ||
| STSAP18 | Artikel 25 Absatz 3 | Nachweis, den das Kreditinstitut gegenüber seiner zuständigen Behörde zu erbringen hat | √ | Bestätigung, dass Solvenz und Liquidität des Kreditinstituts durch seine Rolle als Sponsor nicht gefährdet sind, und, falls verfügbar, Link zu dem Dokument, das belegt, dass es gegenüber der zuständigen Behörde einen entsprechenden Nachweis erbracht hat. | Entfällt | ||
| STSAP19 | Artikel 25 Absatz 4 | Erfüllung der Sorgfaltspflichten des Sponsors | √ | Bestätigung, dass der Sponsor seine Sorgfaltspflichten nach Artikel 5 Absätze 1 und 3 der Verordnung (EU) 2017/2402, soweit anwendbar, erfüllt. Bestätigung, dass sich der Sponsor vergewissert hat, dass der Verkäufer Kundenbetreuungsfähigkeiten und Inkassoverfahren anwendet, die die Anforderungen des Artikels 265 Absatz 2 Buchstaben i bis p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder gleichwertige Anforderungen in Drittländern erfüllen. | Entfällt | ||
| STSAP20 | Artikel 25 Absatz 5 | Verkäufer (auf Transaktionsebene) oder Sponsor (auf der Ebene des ABCP-Programms) müssen die Anforderungen in Bezug auf den Risikoselbst-behalt gemäß Artikel 6 erfüllen | √ |
Kurze Erläuterung dazu, wie der Verkäufer (ABCP-Verbriefung) und der Sponsor (ABCP-Programm) die in Artikel 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 festgelegten Anforderungen in Bezug auf den Risikoselbstbehalt erfüllen, unter Angabe der für den Risikoselbstbehalt gewählten Option, unter anderem:
|
Punkt 3.4.3 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission | ||
| STSAP21 | Artikel 25 Absatz 6 | Einhaltung von Artikel 7 (Transparenzanforderungen) auf der Ebene des ABCP-Programms | √ |
Bestätigung, dass
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Entfällt | ||
| STSAP22 | Artikel 25 Absatz 7 | Inanspruchnahme der Liquiditätsfazilität für den Fall, dass der Sponsor seine Zusage in Bezug auf die Finanzierung der Liquiditätsfazilität nicht erneuert | √ | Kurze Erläuterung des Sponsors dazu, ob für den Fall, dass der Sponsor seine Zusage in Bezug auf die Finanzierung der Liquiditätsfazilität nicht vor deren Ablauf erneuert, die Liquiditätsfazilität in Anspruch genommen wird und die fällig werdenden Wertpapiere zurückgezahlt werden. | Entfällt | ||
| STSAP23 | Artikel 26 Absatz 1 | Konformität der ABCP-Verbriefungen eines ABCP-Programms mit Artikel 24 Absätze 1 bis 8 und 12 bis 20 | √ |
Bestätigung, ob alle ABCP-Verbriefungen eines Programms die folgenden Anforderungen erfüllen:
|
Entfällt | ||
| STSAP24 | Artikel 26 Absatz 1 Unterabsätze 2 und 3 | Höchstens 5 % des Gesamtbetrags der zugrunde liegenden Risikopositionen des ABCP-Programms dürfen vorübergehend gegen bestimmte Anforderungen verstoßen | √ | Ausführliche Erläuterung, welche Anforderungen des Artikels 24 Absatz 9, 10 oder 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 gegebenenfalls vorübergehend nicht erfüllt werden, welcher Prozentanteil des Gesamtbetrags der den ABCP-Verbriefungen zugrunde liegenden Risikopositionen betroffen ist und warum das Programm vorübergehend gegen diese Anforderungen verstößt. Bestätigung, dass eine Stichprobe der zugrunde liegenden Risikopositionen einer externen Überprüfung durch eine geeignete und unabhängige Stelle unterzogen wird. | Entfällt | ||
| STSAP25 | Artikel 26 Absatz 2 | Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (WAL) der zugrunde liegenden Risikopositionen eines ABCP-Programms höchstens zwei Jahre | √ | Bestätigung, dass die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der zugrunde liegenden Risikopositionen eines ABCP-Programms höchstens zwei Jahre beträgt. | Entfällt | ||
| STSAP26 | Artikel 26 Absatz 3 | ABCP-Programm vollständig (von einem Sponsor) unterstützt | √ | Kurze Erläuterung, ob das ABCP-Programm gemäß Artikel 25 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 vollständig von einem Sponsor unterstützt wird oder nicht. | Entfällt | ||
| STSAP27 | Artikel 26 Absatz 4 | Keine Wieder-verbriefung und keine Bonitätsverbesserung, die eine zweite Tranchierungsebene beim ABCP-Programm schafft | √ | Bestätigung, dass das ABCP-Programm keine Wiederverbriefung beinhaltet und die Bonitätsverbesserung keine zweite Tranchierungsebene auf Programmebene schafft. | Entfällt | ||
| STSAP28 | Artikel 26 Absatz 5 | Keine Kaufoptionen | √ | Bestätigung, dass das ABCP-Programm keine Kaufoptionen oder Klauseln umfasst, die sich auf die endgültige Fälligkeit der Wertpapiere auswirken und deren Ausübung im Ermessen des Verkäufers, des Sponsors oder der Verbriefungszweckgesellschaft liegt. | Entfällt | ||
| STSAP29 | Artikel 26 Absatz 6 | Zins- und Währungsrisiken auf ABCP-Programmebene in geeigneter Weise gemindert und dokumentiert | √ | Ausführliche Erläuterung, ob und wie die auf ABCP-Programmebene auftretenden Zins- und Währungsrisiken in geeigneter Weise gemindert werden und welche Maßnahmen dazu ergriffen werden, mit der Angabe, ob die Verbriefungszweckgesellschaft aus anderen als den in Artikel 26 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/2402 genannten Gründen Derivatekontrakte schließt, und einer Beschreibung, wie diese Derivate gezeichnet und dokumentiert werden, insbesondere, ob dies auf der Grundlage gemeinsamer internationaler Finanzstandards geschieht. | Entfällt | ||
| STSAP30 | Artikel 26 Absatz 7 Buchstabe a | Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Zuständigkeiten des Treuhänders gegenüber den Anlegern) | √ | Bestätigung‚ dass die Zuständigkeiten des Treuhänders und anderer Stellen mit treuhänderischen Pflichten gegenüber den Anlegern in den ABCP-Programmunterlagen festgelegt sind. | Entfällt | ||
| STSAP31 | Artikel 26 Absatz 7 Buchstabe b | Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (vertragliche Verpflichtungen des Sponsors) | √ | Bestätigung, dass die vertraglichen Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Sponsors sowie gegebenenfalls des Treuhänders und anderer Anbieter von Nebenleistungen in den ABCP-Programmunterlagen festgelegt sind. | Entfällt | ||
| STSAP32 | Artikel 26 Absatz 7 Buchstabe c | Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Verfahren und Zuständigkeiten bei Ausfall des Forderungsverwalters) | √ | Bestätigung‚ dass die Verfahren und Zuständigkeiten, die erforderlich sind, um bei Ausfall oder Insolvenz des Forderungsverwalters die Kontinuität der Forderungsverwaltung zu gewährleisten, in den ABCP-Programmunterlagen festgelegt sind. | Entfällt | ||
| STSAP33 | Artikel 26 Absatz 7 Buchstabe d | Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Bestimmungen über den Ersatz von Derivatgegenparteien und der kontoführenden Bank) | √ | Bestätigung, dass die Anforderungen des Artikels 26 Absatz 7 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2017/2402 in Bezug auf Bestimmungen über den Ersatz von Derivatgegenparteien und der kontoführenden Bank auf ABCP-Programmebene bei deren Ausfall, Insolvenz oder bestimmten anderen Ereignissen, wenn die Liquiditätsfazilität diese Ereignisse nicht abdeckt, erfüllt sind. | Entfällt | ||
| STSAP34 | Artikel 26 Absatz 7 Buchstabe e | Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Verfahren zur Gewährleistung der Besicherung der Finanzierungszusage) | √ |
Bestätigung, dass in den ABCP-Programmunterlagen Verfahren festgelegt sind, mit denen sichergestellt wird, dass bei bestimmten Ereignissen, bei Ausfall oder Insolvenz des Sponsors Abhilfemaßnahmen vorgesehen sind, um gegebenenfalls eine Besicherung der Finanzierungszusage oder einen Ersatz des Bereitstellers der Liquiditätsfazilität zu erreichen. Angabe der entsprechenden Seiten im Prospekt oder der sonstigen zugrunde liegenden Dokumentation, auf denen die für die Anforderungen des Artikels 26 Absatz 7 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/2402 relevanten Informationen zu finden sind. |
Entfällt | ||
| STSAP35 | Artikel 26 Absatz 7 Buchstabe f | Anforderungen an die ABCP-Programmunterlagen (Liquiditätsfazilität und Rückzahlung fällig werdender Wertpapiere, falls der Sponsor die Finanzierungszusage für die Liquiditätsfazilität vor deren Ablauf nicht erneuert) | √ |
Bestätigung, dass die ABCP-Programmunterlagen Bestimmungen enthalten, die sicherstellen, dass für den Fall, dass der Sponsor seine Zusage in Bezug auf die Finanzierung der Liquiditätsfazilität nicht vor deren Ablauf erneuert, die Liquiditätsfazilität in Anspruch genommen wird und die fällig werdenden Wertpapiere zurückgezahlt werden. Angabe der entsprechenden Seiten im Prospekt oder der sonstigen zugrunde liegenden Dokumentation, auf denen die für die Anforderungen des Artikels 26 Absatz 7 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2017/2402 relevanten Informationen zu finden sind. |
Entfällt | ||
| STSAP36 | Artikel 26 Absatz 8 | Erfahrung des Forderungsverwalters | √ |
Ausführliche Erläuterung dazu, wie die Anforderungen des Artikels 26 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2017/2402 erfüllt werden, einschließlich Strategien und Verfahren, mit denen die Einhaltung dieser Anforderungen sichergestellt wird. Angabe der entsprechenden Seiten im Prospekt oder der sonstigen zugrunde liegenden Dokumentation, die die einschlägigen Erläuterungen zur Einhaltung der Anforderungen des Artikels 26 Absatz 8 der Verordnung (EU) 2017/2402 (soweit anwendbar) (Erfahrung des Forderungsverwalters, Strategien, Verfahren und Risikomanagement) enthalten. |
Punkt 3.2 von Anhang 19 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980. |
Fußnote(n):
- (1)
Falls einschlägig, ist auch die betreffende Fundstelle in der Basisdokumentation anzugeben.
- (2)
Falls einschlägig, ist auch die betreffende Fundstelle in der Basisdokumentation anzugeben.
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