Feldformate des STS-Meldeformulars

ZEICHEN	DATENTYP	DEFINITION
{ALPHANUM-n}	Bis zu n alphanumerische Zeichen	Freitextfeld. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{LÄNDERCODE_2}	2 alphanumerische Zeichen	Aus 2 Buchstaben bestehender Ländercode gemäß dem Alpha-2-Ländercode in ISO 3166-1. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{WÄHRUNGSCODE_3}	3 alphanumerische Zeichen	Aus 3 Buchstaben bestehender Währungscode gemäß den Währungsabkürzungen in ISO 4217. Im ASCII-Format eingeben (ohne mit Akzent versehene Zeichen).
{DATUMSFORMAT}	Datumsformat nach ISO 8601	Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT
{J/N}	1 alphanumerisches Zeichen	„richtig”  — J „falsch”  — N
{ISIN}	12 alphanumerische Zeichen	ISIN-Code nach ISO 6166
{LEI}	20 alphanumerische Zeichen	Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) gemäß ISO 17442

STS-Meldeformular für Bilanzverbriefungen

FELDCODE	FELDBEZEICHNUNG	AUSZUFÜLLENDES KÄSTCHEN	FELDFORMAT
STSSY 1	Erste Anlaufstelle		{LEI}
STSSY 2	Meldedatum		{DATUMSFORMAT}
STSSY 3	Identifikationsnummer des Finanzinstruments		{ISIN}
STSSY 4	LEI		{LEI}
STSSY 5	Sicherungsgeber		{ALPHANUM-100}
STSSY 6	Kennziffer der Meldung		{ALPHANUM-100}
STSSY 7	Eindeutige Kennung		{ALPHANUM-1000}
STSSY 8	Verbriefungsregister		{ALPHANUM-100}
STSSY 9	Sitzland		{LÄNDERCODE_2}
STSSY 10	Klassifizierung der synthetischen Verbriefung		{LISTE}
STSSY 11	Synthetische Verbriefung mit Absicherung ohne Sicherheitsleistung		{LISTE}
STSSY 12	Verwendete Besicherungsvereinbarung		{LISTE}
STSSY 13	Klassifizierung der zugrunde liegenden Risikopositionen		{LISTE}
STSSY 14	Ausgabedatum		{DATUMSFORMAT}
STSSY 15	Zugelassene Drittpartei-Verifizierer — Erklärung		{ALPHANUM-100}
STSSY 16	Zugelassene Drittpartei-Verifizierer — Sitzland		{LÄNDERCODE_2}
STSSY 17	Zugelassene Drittpartei-Verifizierer — Zuständige Behörde		{ALPHANUM-100}
STSSY 18	STS-Status		{ALPHANUM-1000}
STSSY 19	Originator ist ein in der Union beaufsichtigtes Unternehmen		{ALPHANUM-1000}
STSSY 20	Originator wendet Verfahren für von Dritten erworbene Risikopositionen an		{ALPHANUM-10000}
STSSY 21	Originierung der zugrunde liegenden Risikopositionen		{ALPHANUM-10000}
STSSY 22	Zum Abschlussstichtag auf der Bilanz des Originators gehaltene Vermögenswerte		{ALPHANUM-1000}
STSSY 23	Kategorie der Gruppe		{ALPHANUM-1000}
STSSY 24	Keine weitere Absicherung der Risikoposition des Originators		{ALPHANUM-1000}
STSSY 25	Besicherungsvereinbarung erfüllt die Vorgaben gemäß Artikel 249 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013		{ALPHANUM-1000}
STSSY 26	Besicherungsvereinbarung erfüllt andere Vorgaben zur Kreditrisikominderung		{ALPHANUM-10000}
STSSY27	Zusicherungen und Gewährleistungen — Eigentumsrecht an den zugrunde liegenden Risikopositionen		{ALPHANUM-10000}
STSSY28	Zusicherungen und Gewährleistungen — Originator hält das Kreditrisiko der zugrunde liegenden Vermögenswerte		{ALPHANUM-10000}
STSSY29	Zusicherungen und Gewährleistungen — Risikoposition erfüllt die Anerkennungskriterien		{ALPHANUM-10000}
STSSY30	Zusicherungen und Gewährleistungen — Verbindliche und durchsetzbare Verpflichtung des Schuldners		{ALPHANUM-10000}
STSSY31	Zusicherungen und Gewährleistungen — Vergabekriterien		{ALPHANUM-10000}
STSSY32	Zusicherungen und Gewährleistungen — Für keinen Schuldner liegt eine erhebliche Verletzung oder ein Ausfall vor		{ALPHANUM-10000}
STSSY33	Zusicherungen und Gewährleistungen — Keine falschen Angaben in den Transaktionsunterlagen		{ALPHANUM-10000}
STSSY34	Zusicherungen und Gewährleistungen -Durchsetzbarkeit oder Einbringbarkeit der zugrunde liegenden Risikopositionen		{ALPHANUM-10000}
STSSY35	Anerkennungskriterien, die im Hinblick auf die zugrunde liegenden Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten		{ALPHANUM-10000}
STSSY36	Ausnahme vom Verbot der aktiven Portfolioverwaltung		{ALPHANUM-10000}
STSSY37	Nach Abschlussstichtag der Transaktion hinzugefügte Risikopositionen, die die Anerkennungskriterien erfüllen		{ALPHANUM-10000}
STSSY 38	Vollständig zurückgezahlte Risikoposition		{ALPHANUM-10000}
STSSY 39	Veräußerte zugrunde liegende Risikopositionen		{ALPHANUM-10000}
STSSY 40	Nicht kreditbedingte Änderung		{ALPHANUM-10000}
STSSY 41	Anerkennungskriterien nicht erfüllt		{ALPHANUM-10000}
STSSY 42	Homogenität der Vermögenswerte		{ALPHANUM}
STSSY 43	Nur eine Vermögenswertkategorie		{ALPHANUM}
STSSY 44	Vertraglich verbindliche und durchsetzbare Verpflichtungen		{ALPHANUM-10000}
STSSY 45	Festgelegte periodische Zahlung		{ALPHANUM}
STSSY 46	Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten		{ALPHANUM}
STSSY 47	Keine übertragbaren Wertpapiere		{ALPHANUM}
STSSY 48	Keine Wiederverbriefung		{ALPHANUM-1000}
STSSY 49	Potenziellen Anlegern offengelegte Vergabestandards		{ALPHANUM-1000}
STSSY 50	Volles Rückgriffsrecht auf einen Schuldner		{ALPHANUM-1000}
STSSY 51	Vergabestandards — Keine Dritten		{ALPHANUM-1000}
STSSY 52	Vergabestandards — Darlehen für Wohnimmobilien		{ALPHANUM-1000}
STSSY 53	Vergabestandards — Bewertung des Darlehensnehmers		{ALPHANUM-1000}
STSSY 54	Erfahrung des Originators oder des ursprünglichen Kreditgebers		{ALPHANUM-1000}
STSSY 55	Keine ausgefallenen Risikopositionen		{ALPHANUM-10000}
STSSY 56	Keine negative Bonitätsgeschichte		{ALPHANUM-10000}
STSSY 57	Risiko der Nichtleistung von Zahlungen ist nicht höher als bei nicht verbrieften Risikopositionen		{ALPHANUM-1000}
STSSY 58	Mindestens eine geleistete Zahlung zum Zeitpunkt der Aufnahme der zugrunde liegenden Vermögenswerte		{ALPHANUM-1000}
STSSY 59	Erfüllung der Anforderung in Bezug auf den Risikoselbstbehalt		{ALPHANUM}
STSSY 60	Minderung von Zins- und Währungsrisiken		{ALPHANUM-1000}
STSSY 61	Sicherheiten zur Besicherung der Verpflichtungen lauten auf dieselbe Währung wie die Ausgleichszahlung		{ALPHANUM-1000}
STSSY 62	Betrag der Verbindlichkeiten der Verbriefungszweckgesellschaft ist gleich hoch wie oder niedriger als der Betrag der Einnahmen der Verbriefungszweckgesellschaft		{ALPHANUM-10000}
STSSY 63	Keine Verwendung von Derivaten, außer zur Absicherung von Zins- oder Währungsrisiken		{ALPHANUM-1000}
STSSY 64	Verwendung von Derivaten auf der Grundlage gemeinsamer Standards		{ALPHANUM-10000}
STSSY 65	An einen Referenzwert gebundene Zinszahlungen basieren auf üblichen Zinssätzen und sind nicht an komplexe Formeln oder Derivate gebunden		{ALPHANUM-10000}
STSSY 66	Verwertungs- bzw. Beendigungsfall berührt nicht die Durchsetzungsmaßnahmen des Anlegers		{ALPHANUM-10000}
STSSY 67	Durchsetzung der Besicherungsvereinbarung — In der Verbriefungszweckgesellschaft dürften keine Geldbeträge zurückbehalten werden		{ALPHANUM-10000}
STSSY 68	Zuweisung der Verluste nach Rangfolge der Tranchen		{ALPHANUM-10000}
STSSY 69	Sequentielle Amortisierung		{ALPHANUM-10000}
STSSY 70	Nichtsequentielle Zahlungsrangfolge		{ALPHANUM-10000}
STSSY 71	Wertentwicklungsbezogene auslösende Ereignisse		{ALPHANUM}
STSSY 72	Wertentwicklungsbezogene auslösende Ereignisse		{ALPHANUM}
STSSY 73	Wertentwicklungsbezogene auslösende Ereignisse		{ALPHANUM}
STSSY 74	Betrag der Sicherheit in Höhe des Amortisationsbetrags der Tranchen		{ALPHANUM-10000}
STSSY 75	Eingetretenes Kreditereignis und der zu einem beliebigen Zahlungstermin verfügbare Betrag der Kreditbesicherung		{ALPHANUM-10000}
STSSY 76	Bestimmungen oder Auslöser für die vorzeitige Rückzahlung — Kreditqualität		{ALPHANUM-10000}
STSSY 77	Bestimmungen oder Auslöser für die vorzeitige Rückzahlung — Verluste		{ALPHANUM-10000}
STSSY 78	Bestimmungen oder Auslöser für die vorzeitige Rückzahlung — Neue Risikopositionen		{ALPHANUM-10000}
STSSY 79	Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten — Forderungsverwalter		{ALPHANUM-10000}
STSSY 80	Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten — Treuhänder		{ALPHANUM-10000}
STSSY 81	Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten — Drittpartei-Verifizierer		{ALPHANUM-10000}
STSSY 82	Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten — Ausfall oder Insolvenz		{ALPHANUM-10000}
STSSY 83	Vertragliche Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten — Verfahren für die Forderungsverwaltung		{ALPHANUM-10000}
STSSY 84	Forderungsverwaltungsstandards		{ALPHANUM-10000}
STSSY 85	Erforderliche Erfahrung des Forderungsverwalters		{ALPHANUM-1000}
STSSY 86	Gut dokumentierte und angemessene Strategien, Verfahren und Kontrollen des Risikomanagements vorhanden		{ALPHANUM-1000}
STSSY 87	Verfahren für die Forderungsverwaltung sind mindestens ebenso streng wie diejenigen, die auf ähnliche, nicht verbriefte Risikopositionen angewandt werden		{ALPHANUM-1000}
STSSY 88	Referenzregister vorhanden		{ALPHANUM}
STSSY 89	Referenzregister — Inhalt		{ALPHANUM-10000}
STSSY 90	Zeitnahe Lösung von Konflikten zwischen verschiedenen Kategorien von Anlegern		{ALPHANUM-1000}
STSSY 91	Verbriefungszweckgesellschaft — Stimmrechte klar definiert		{ALPHANUM-1000}
STSSY 92	Daten über die historische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle und Verluste		{ALPHANUM-1000}
STSSY 93	Externe Überprüfung einer Stichprobe der zugrunde liegenden Risikopositionen		{ALPHANUM-1000}
STSSY 94	Verfügbarkeit eines Liability-Cashflow-Modells für potenzielle Anleger		{ALPHANUM-1000}
STSSY 95	Veröffentlichung der Umweltbilanz von zugrunde liegenden Risikopositionen, bei denen es sich um Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte handelt		{ALPHANUM-10000}
STSSY 96	Ausnahme von der Pflicht zur Veröffentlichung der Umweltbilanz von zugrunde liegenden Risikopositionen, bei denen es sich um Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte handelt		{ALPHANUM-10000}
STSSY97	Verantwortlichkeit des Originators für die Einhaltung des Artikels 7 der Verordnung (EU) 2017/2402		{ALPHANUM-1000}
STSSY 98	Informationen zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/2402 werden potenziellen Anlegern zur Verfügung gestellt		{ALPHANUM-1000}
STSSY 99	Informationen zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c und d der Verordnung (EU) 2017/2402 werden potenziellen Anlegern zumindest im Entwurf oder in vorläufiger Form zur Verfügung gestellt		{ALPHANUM-1000}
STSSY 100	Kreditereignisse und Verwendung von Garantien		{ALPHANUM-10000}
STSSY 101	Kreditereignisse und Verwendung von Kreditderivaten		{ALPHANUM-10000}
STSSY 102	Besicherungsvereinbarung ist dokumentiert		{ALPHANUM-10000}
STSSY 103	Stundungsmaßnahmen schließen die Auslösung eines zulässigen Kreditereignisses nicht aus		{ALPHANUM-10000}
STSSY 104	Ausgleichszahlung auf der Grundlage des tatsächlich realisierten Verlusts im Einklang mit ihren Standardregeln und -verfahren		{ALPHANUM-10000}
STSSY 105	Ausgleichszahlung ist innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu leisten		{ALPHANUM-10000}
STSSY 106	Vorläufige Ausgleichszahlung spätestens sechs Monate nach Eintritt eines Kreditereignisses		{ALPHANUM-10000}
STSSY 107	Vorläufige Ausgleichszahlung höher als anwendbarer erwarteter Verlustbetrag		{ALPHANUM-10000}
STSSY 108	Bedingungen für vorläufige Ausgleichzahlungen		{ALPHANUM-10000}
STSSY 109	Methode zur Berechnung der vorläufigen und endgültigen Ausgleichszahlungen		{ALPHANUM-10000}
STSSY 110	Höhe der Ausgleichszahlung ist proportional zum Anteil des ausstehenden Nominalbetrags		{ALPHANUM-10000}
STSSY 111	Durchsetzbarkeit des Rechts auf Erhalt der Ausgleichszahlung		{ALPHANUM-10000}
STSSY 112	Von Anlegern im Rahmen der Besicherungsvereinbarung zu zahlende Beträge sind in der Besicherungsvereinbarung festgelegt		{ALPHANUM-10000}
STSSY 113	Berechnung der Beträge unter allen Umständen		{ALPHANUM-10000}
STSSY 114	Umstände, unter denen Anleger Zahlungen leisten müssen, sind in der Besicherungsvereinbarung festgelegt		{ALPHANUM-10000}
STSSY 115	Bewertung durch Drittpartei-Verifizierer, ob Anlegerzahlungen auslösende Umstände eingetreten sind		{ALPHANUM-10000}
STSSY 116	Berechnung des Betrags der Ausgleichszahlung auf der Ebene der einzelnen zugrunde liegenden Risikoposition		{ALPHANUM-10000}
STSSY 117	Festlegung des maximalen Verlängerungszeitraums für die Forderungsverwertung		{ALPHANUM-10000}
STSSY 118	Verlängerungszeitraum auf zwei Jahre begrenzt		{ALPHANUM-10000}
STSSY 119	Endgültige Ausgleichszahlung auf der Grundlage der endgültigen Abschätzung des Verlusts des Originators		{ALPHANUM-10000}
STSSY 120	Beendigung der Besicherungsvereinbarung		{ALPHANUM-10000}
STSSY 121	Besicherungsprämien vom ausstehenden Nominalbetrag abhängig		{ALPHANUM-10000}
STSSY 122	Besicherungsvereinbarung enthält keine Mechanismen, die die tatsächliche Zuweisung von Verlusten an die Anleger vermeiden oder verringern		{ALPHANUM-10000}
STSSY 123	Ausnahmeregelung für Prämienvorauszahlungen		{ALPHANUM-10000}
STSSY 124	Erläuterung zur Besicherungsprämie in den Transaktionsunterlagen		{ALPHANUM-10000}
STSSY 125	Durchsetzbarkeit der Rechte der Anleger		{ALPHANUM-10000}
STSSY 126	Bestellung einer Drittpartei-Verifizierer vor dem Abschlussstichtag der Transaktion		{ALPHANUM-1000}
STSSY 127	Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer — Mitteilung eines Kreditereignisses in den Bestimmungen der Besicherungsvereinbarung spezifiziert		{ALPHANUM-1000}
STSSY 128	Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer — Zugrunde liegende Risikoposition im Referenzportfolio enthalten		{ALPHANUM-1000}
STSSY 129	Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer — Anerkennungskriterien zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Referenzportfolio erfüllt		{ALPHANUM-1000}
STSSY 130	Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer — Bedingungen für Wiederauffüllungen erfüllt		{{ALPHANUM-1000}
STSSY 131	Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer — Verlustbetrag im Einklang mit der Gewinn- und Verlustrechnung des Originators		{ALPHANUM-1000}
STSSY 132	Verifizierung durch Drittpartei-Verifizierer — Verluste wurden den Anlegern korrekt zugewiesen		{ALPHANUM-1000}
STSSY 133	Drittpartei-Verifizierer ist unabhängig vom Originator, den Anlegern sowie gegebenenfalls von der Verbriefungszweckgesellschaft		{ALPHANUM-10000}
STSSY 134	Bestellung der Drittpartei-Verifizierer bis zum Abschlussstichtag		{ALPHANUM-10000}
STSSY 135	Überprüfung durch Drittpartei-Verifizierer erfolgt stichprobenartig		{ALPHANUM-10000}
STSSY 136	Möglichkeit für Anleger, von der Drittpartei-Verifizierer zu verlangen, eine bestimmte zugrunde liegende Risikoposition zu überprüfen		{ALPHANUM-10000}
STSSY 137	Möglichkeit für die Drittpartei-Verifizierer, Zugang zu allen relevanten Informationen zu erhalten		{ALPHANUM-10000}
STSS 138	Beendigung auslösende Ereignisse		{ALPHANUM-10000}
STSS 139	Transaktionsunterlagen — Kündigungsrechte		{ALPHANUM-10000}
STSS 140	Transaktionsunterlagen — Zeitbasiertes Kündigungsrecht nicht im Hinblick darauf strukturiert, die Zuweisung von Verlusten zu Bonitätsverbesserungspositionen zu vermeiden		{ALPHANUM-10000}
STSS 141	Zeitbasiertes Kündigungsrecht		{ALPHANUM-10000}
STSS 142	Besicherung mit Sicherheitsleistung — Rückgabe von Sicherheiten an die Anleger in der Reihenfolge der Seniorität der Tranchen		{ALPHANUM-10000}
STSS 143	Beendigung einer Transaktion durch Anleger bei Nichtzahlung der Besicherungsprämie		{ALPHANUM-10000}
STSSY 144	In den Transaktionsunterlagen angegebener synthetischer Zinsüberschuss gegenüber Anlegern, ausgedrückt als fester Prozentsatz des ausstehenden Gesamtsaldos des Portfolios		{ALPHANUM-10000}
STSSY 145	Nicht verwendeter synthetischer Zinsüberschuss, der an den Originator zurückzugeht		{ALPHANUM-10000}
STSSY 146	Originatoren, die den IRB-Ansatz verwenden — Zugesagter Gesamtbetrag pro Jahr nicht höher als die einjährigen regulatorischen erwarteten Verlustbeträge		{ALPHANUM-10000}
STSSY 147	Originatoren, die den IRB-Ansatz nicht verwenden — Berechnung des einjährigen erwarteten Verlusts des zugrunde liegenden Portfolios in den Unterlagen zu der Transaktion klar festgelegt		{ALPHANUM-10000}
STSSY 148	In den Transaktionsunterlagen sind die Bedingungen für den synthetischen Zinsüberschuss aufgeführt		{ALPHANUM-10000}
STSS 149	Verwendete Besicherung		{ALPHANUM-10000}
STSSY 150	Durchsetzbarkeit des Rechts des Originators, die Sicherheiten zur Erfüllung der Verpflichtungen der Anleger zur Leistung der Ausgleichszahlung zu verwenden, ist durch geeignete Sicherheitenvereinbarungen sichergestellt		{ALPHANUM}
STSSY 151	Recht der Anleger, bei Auflösung der Verbriefung oder entsprechend der Amortisierung der Tranchen nicht verwendete Sicherheiten zu erhalten		{ALPHANUM-10000}
STSSY 152	In Wertpapiere investierte Sicherheiten — In den Transaktionsunterlagen sind die Anerkennungskriterien und die Verwahrungsvereinbarung festgelegt		{ALPHANUM}
STSSY 153	Anleger, die dem Kreditrisiko des Originators ausgesetzt sind		{ALPHANUM-10000}
STSSY 154	Rechtsgutachten zur Bestätigung der Durchsetzbarkeit der Besicherung in allen Hoheitsgebieten		{ALPHANUM-1000}
STSSY 155	Hochwertige Sicherheiten — Schuldverschreibungen mit einem Risikogewicht von 0 %		{ALPHANUM-10000}
STSSY 156	Hochwertige Sicherheiten — Barmittel, die bei einem Drittkreditinstitut mit einer Bonitätsstufe von mindestens 3 gehalten werden		{ALPHANUM-10000}
STSSY 157	Abweichung — Sicherheiten in Form einer Bareinlage beim Originator		{ALPHANUM}
STSSY 158	Sicherheiten in Form einer Bareinlage beim Originator — Zulassung durch die zuständige Behörde		{ALPHANUM}
STSSY 159	Übertragung von Sicherheiten, wenn das Drittkreditinstitut oder der Originator die Mindestbonitätsstufe nicht mehr erfüllt		{ALPHANUM}
STSSY 160	Erfüllung der Anforderungen an Sicherheiten im Falle von Anlagen in vom Originator ausgegebenen Credit Linked Notes		{ALPHANUM-1000}