ANHANG III

Ergebnisse der aufsichtlichen Referenzportfolios

Meldebogennummer	Meldebogencode	Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe
101	C 101.00	Details der Risikopositionen in Portfolios mit geringem Ausfallrisiko nach Gegenpartei
102	C 102.00	Details der Risikopositionen in Portfolios mit geringem Ausfallrisiko
103	C 103.00	Details der Risikopositionen in Portfolios mit hohem Ausfallrisiko
105.01	C 105.01	Bestimmung interner Modelle
105.02	C 105.02	Zuordnung interner Modelle zu Portfolios
105.03	C 105.03	Zuordnung interner Modelle zu Ländern

C 101.00 — Details der Risikopositionen in Portfolios mit geringem Ausfallrisiko nach Gegenpartei

Code der Gegenpartei	Risikopositionsklasse	Rating	Datum der letzten Einstufung der Gegenpartei	PD	Ausfallstatus	Ursprungsrisikoposition vor Anwendung von Umrechnungsfaktoren	Risikoposition nach Substitutionseffekten aufgrund von Kreditrisikominderungen vor Anwendung von Umrechnungsfaktoren	CCF	EAD	Wert der Sicherheiten	Vorrangige unbesicherte Hyp LGD ohne Negativerklärung	Vorrangige unbesicherte Hyp LGD mit Negativerklärung	LGD	Laufzeit	RWEA
010	020	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170

C 102.00 – Details der Risikopositionen in Portfolios mit geringem Ausfallrisiko

ID des Portfolios	Anzahl der Schuldner	PD	Ursprungsrisikoposition vor Anwendung von Umrechnungsfaktoren	Risikoposition nach Substitutionseffekten aufgrund von Kreditrisikominderungen vor Anwendung von Umrechnungsfaktoren	CCF	EAD	Wert der Sicherheiten	LGD	Laufzeit	Erwarteter Verlustbetrag	Rückstellungen für ausgefallene Risikopositionen	RWEA	Standardisierter RWEA
010	040	060	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180

C 103.00 — Details der Risikopositionen in Portfolios mit hohem Ausfallrisiko

ID des Portfolios	Anzahl der Schuldner	PD	Ursprungsrisikoposition vor Anwendung von Umrechnungsfaktoren	Risikoposition nach Substitutionseffekten aufgrund von Kreditrisikominderungen vor Anwendung von Umrechnungsfaktoren	CCF	EAD	Wert der Sicherheiten	LGD	Laufzeit	Erwarteter Verlustbetrag	Rückstellungen für ausgefallene Risikopositionen	RWEA	Standardisierter RWEA	Ausfallquote des letzten Jahres	Ausfallquote der letzten 5 Jahre	Verlustquote des letzten Jahres	Verlustquote der letzten 5 Jahre	RWEA-	RWEA+	RWEA- -	RWEA++
010	040	060	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	250	260	270	280

C 105.01 – Bestimmung interner Modelle

ID des internen Modells	Bezeichnung des Modells	IRBA-Risikoparameter	EAD	EAD–gewichtete durchschnittliche Ausfallquote zur Kalibrierung	Fallspezifisch gewichtete durchschnittliche Ausfallquote zur Kalibrierung	Langfristige PD	Gesundungsquote ausgefallener Vermögenswerte	Erlösquote von Rettungserwerben für nicht gesundete Ausfälle	Verwertungszeitraum für Rettungserwerbe für nicht gesundete Ausfälle	Gemeinsame Entscheidung	Konsolidierende Aufsichtsbehörde	RWEA
010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130

C 105.02 – Zuordnung interner Modelle zu Portfolios

ID des Portfolios	ID des internen Modells	EAD	RWEA
010	020	030	040

C 105.03 – Zuordnung interner Modelle zu Ländern

Zeilen-ID	ID des internen Modells	Standort des Instituts
005	010	020