Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Modell von der Regulierungsbehörde nicht genehmigt;

b)

Instrument oder Basiswert intern nicht genehmigt;

c)

Basiswert oder Modellierungsmerkmal intern nicht vorgesehen;

d)

Anderer Grund für die Nichteinbeziehung. Bitte in Spalte 060 erläutern.

Nach der Mark-to-Market-Methode ermittelter Wert jedes einzelnen Instruments um 17:30 Uhr MEZ am Stichtag (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b).

Möchte das Institut für ein bestimmtes Portfolio keine IMV bereitstellen, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist).

In Spalte 010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen:

a)

Historische Simulation

b)

Monte-Carlo-Simulation;

c)

Parametrisch;

d)

Kombination/Sonstige (bitte angeben).

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 020 nähere Angaben dazu zu machen.

In Spalte 010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen:

a)

1 Tag aufskaliert auf 10 Tage;

b)

10 Tage mit Überlappungsperioden;

c)

10 Tage, sonstige Methodik.

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen.

In Spalte 010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen:

a)

bis zu 1 Jahr;

b)

mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahre;

c)

mehr als 2 Jahre bis zu 3 Jahre;

d)

mehr als 3 Jahre.

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen.

In Spalte 010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen:

a)

Ungewichtet (VaR-Datengewichtung);

b)

Gewichtet (VaR-Datengewichtung);

c)

Jeweils höherer Wert von „Ungewichtet” nach Buchstabe a und „Gewichtet” nach Buchstabe b (VaR-Datengewichtung).

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen.

Der Backtesting-Zuschlagsfaktor ist der Zuschlagsfaktor zwischen 0 und 1 aus der Tabelle 1 in Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen.

Der aufsichtliche VaR-Zuschlagsfaktor ist der von der zuständigen Behörde vorgegebene Zuschlagsfaktor auf den VaR-Multiplikationsfaktor (mindestens 3) nach Maßgabe von Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Der aufsichtliche VaR-Zuschlagsfaktor entspricht der Summe aus dem Backtesting-Zuschlagsfaktor und, falls anwendbar, dem qualitativen Zuschlagsfaktor über 3 hinaus.

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen.

In Spalte 010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen:

a)

Historische Simulation

b)

Monte-Carlo-Simulation;

c)

Parametrisch;

d)

Kombination/Sonstige (bitte angeben).

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 020 nähere Angaben dazu zu machen.

In Spalte 010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen:

a)

1 Tag aufskaliert auf 10 Tage;

b)

10 Tage mit Überlappungsperioden;

c)

10 Tage, sonstige Methodik.

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen.

Der aufsichtliche Zuschlagsfaktor ist der von der zuständigen Behörde vorgegebene Zuschlagsfaktor auf den s VaR-Multiplikationsfaktor (mindestens 3) nach Maßgabe von Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Der aufsichtliche Zuschlagsfaktor entspricht der Summe aus 3, dem Backtesting-Zuschlagsfaktor und dem qualitativen Zuschlagsfaktor (falls anwendbar).

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen.

In Spalte 010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen:

a)

tägliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf einen ununterbrochenen 12-Monats-Zeitraum, beginnend mit dem in Spalte 020 angegebenen Datum;

b)

wöchentliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf einen ununterbrochenen 12-Monats-Zeitraum, beginnend mit dem in Spalte 020 angegebenen Datum;

c)

tägliche Berechnung von SVaR, kalibriert auf verschiedene ununterbrochene 12-Monats-Zeiträume im Rahmen der in C107.02 Spalte 010 angegebenen VaR-Meldestichtage, beginnend mit den in Spalte 020 angegebenen Daten;

d)

wöchentliche Berechnung von SVaR, kalibriert auf verschiedene ununterbrochene 12-Monats-Zeiträume im Rahmen der in C107.02 Spalte 010 angegebenen VaR-Meldestichtage, beginnend mit den in Spalte 020 angegebenen Daten;

e)

Maximum der täglichen Berechnung von SVaR, kalibriert auf mehr als einen durchgehenden 12-Monats-Zeitraum;

f)

Maximum der wöchentlichen Berechnung von sVaR, kalibriert auf mehr als einen durchgehenden 12-Monats-Zeitraum;

g)

Sonstige SVaR-Kalibrierung (bitte spezifizieren).

Falls in Spalte 010 Option a oder b gewählt wird, ist in Spalte 020 das Startdatum im Format „TT/MM/JJJJ” anzugeben. Wird in Spalte 010 die Option c oder d gewählt, sind die Startdaten für jede sVaR-Berechnung im Format „TT/MM/JJJJ” in Spalte 010 anzugeben. Wird in Spalte 010 Option e, f oder g gewählt, so ist in Spalte 020 auch anzugeben, welcher 12-Monats-Zeitraum für jede sVaR-Berechnung verwendet wird.

Aufsichtlicher 10-Tages-VaR-Wert für jedes Portfolio, ohne Anwendung des aufsichtlichen Multiplikationsfaktors von „mindestens 3” .

Für jedes in Spalte 010 angegebene Datum ist eine Zahl auszuweisen. Berechnet das Institut keinen VaR-Wert für das in Spalte 010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist).

Aufsichtlicher 10-Tages-sVaR-Wert für jedes Portfolio, ohne Anwendung des aufsichtlichen Multiplikationsfaktors von „mindestens 3” .

Für jedes in Spalte 010 angegebene Datum ist eine Zahl auszuweisen. Berechnet das Institut keinen sVaR-Wert für das in Spalte 010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist).

Angabe des Barwerts (PV) für jedes Portfolio.

Für jedes in Spalte 010 angegebene Datum ist eine Zahl auszuweisen. Berechnet das Institut keinen PV für das in Spalte 010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist).

Institute, die VaR mittels historischer Simulation berechnen, tragen die vollständigen vom Institut verwendeten historischen Datenreihen mit mindestens ein Jahr umfassenden Datenreihen und mit der an jedem Geschäftstag am Portfolio vorgenommenen Bewertungsänderung (d. h. täglicher GuV) ein (d. h. durch Vergleich der an jedem in Spalte 010 gemeldeten Geschäftstag zu Tagesschluss gültigen Bewertung mit der zum vorigen Tagesschluss gültigen Bewertung).

Fällt ein Tag im Sitzland des Instituts auf einen gesetzlichen Feiertag, ist das Feld frei zu lassen (d. h. eine GuV von null ist nur dann einzutragen, wenn der hypothetische Wert des Portfolios an einem bestimmten Geschäftstag tatsächlich unverändert ist).

EBA/GL/2012/3

Angabe der Anzahl der Modellierungsfaktoren auf der Ebene des IRC-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

1 Modellierungsfaktor;

b)

2 Modellierungsfaktoren;

c)

Mehr als 2 Modellierungsfaktoren.

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen.

EBA/GL/2012/3

Angabe der Herkunft der LGDs auf der Ebene des IRC-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Marktkonvention;

b)

LGD aus IRB;

c)

Sonstige Herkunft der LGD (bitte angeben).

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option c ausgewählt, sind dazu in dieser Spalte nähere Angaben zu machen.

EBA/GL/2012/3

Angabe des auf Portfolioebene angewandten Liquiditätshorizonts. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Bis zu 3 Monate;

b)

Mehr als 3 bis zu 6 Monate;

c)

Mehr als 6 bis zu 9 Monate;

d)

Mehr als 9 bis zu 12 Monate.

EBA/GL/2012/3

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten PDs. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Ratingagenturen;

b)

IRB;

c)

Marktimplizierte PDs;

d)

Sonstige Herkunft der PDs (bitte angeben).

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option d ausgewählt, sind hier in Spalte 020 nähere Angaben dazu zu machen.

EBA/GL/2012/3

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten Übergangsmatrizen. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Ratingagenturen;

b)

IRB;

c)

Marktimplizierte Übergangsmatrizen;

d)

Sonstige Herkunft der Übergangsmatrizen (bitte angeben).

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option d ausgewählt, sind hier in Spalte 020 nähere Angaben dazu zu machen.

EBA/GL/2012/3

Angabe des aufsichtlichen IRC-Werts für jedes Portfolio.

Für jedes in Spalte 010 angegebene Datum ist eine Zahl auszuweisen. Berechnet das Institut keine IRC für das in Spalte 010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind ausschließlich einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich null ergibt).

Angabe der Anzahl der Modellierungsfaktoren auf der Ebene des Korrelationshandels-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

1 Modellierungsfaktor;

b)

2 Modellierungsfaktoren;

c)

Mehr als 2 Modellierungsfaktoren.

In Spalte 020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 eingetragen werden.

Angabe der Quelle der LGDs auf der Ebene des Korrelationshandels-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Marktkonvention;

b)

LGD aus IRB;

c)

Sonstige Herkunft der LGD (bitte angeben).

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option c ausgewählt, sind dazu in dieser Spalte nähere Angaben zu machen.

Angabe des auf Portfolioebene angewandten Liquiditätshorizonts. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Bis zu 3 Monate;

b)

Mehr als 3 bis zu 6 Monate;

c)

Mehr als 6 bis zu 9 Monate;

d)

Mehr als 9 bis zu 12 Monate.

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten PDs. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Ratingagenturen;

b)

IRB;

c)

Marktimplizierte PDs;

d)

Sonstige Herkunft der PDs (bitte angeben).

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 020 nähere Angaben dazu zu machen.

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten Übergangsmatrizen. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Ratingagenturen;

b)

IRB;

c)

Marktimplizierte Übergangsmatrizen;

d)

Sonstige Herkunft der Übergangsmatrizen (bitte angeben).

Nähere Angaben zur Antwort in Spalte 010 sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option d ausgewählt, sind hier in Spalte 020 nähere Angaben dazu zu machen.

Anzugeben sind die Ergebnisse der Anwendung des aufsichtlichen Korrelationshandelsmodells auf jedes Portfolio.

Für jedes in Spalte 010 angegebene Datum ist eine Zahl auszuweisen. Verwendet das Institut für das in Spalte 010 angegebene Datum kein Korrelationshandelsmodell, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Berechnungsergebnis tatsächlich gleich null ist).