ANHANG VII
Ergebnisse der aufsichtlichen Referenzportfolios. MARKTRISIKO
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ERGEBNISSE DER REFERENZPORTFOLIOS. MARKTRISIKO
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Meldebogen-nummer
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Meldebogen-code
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Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe
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Kurzbezeichnung
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URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG
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| 106 |
C 106.00 |
URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG |
IMV |
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VaR, sVaR und PV
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| 107.1 |
C 107.01 |
NÄHERE ANGABEN |
VaR und sVaR 1 |
| 107.2 |
C 107.02 |
ERGEBNISSE BASISWÄHRUNG |
VaR und sVaR 2 |
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GEWINN-UND-VERLUST-ZEITREIHEN
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| 108 |
C 108.00 |
GEWINN-UND-VERLUST-ZEITREIHEN |
GuV |
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ANSATZ FÜR ZUSÄTZLICHE RISIKEN (INCREMENTAL RISK CHARGE)
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| 109.1 |
C 109.01 |
IRC. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL |
IRC 1 |
| 109.2 |
C 109.02 |
IRC. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS |
IRC 2 |
| 109.3 |
C 109.03 |
IRC. BETRAG NACH PORTFOLIO/DATUM |
IRC 3 |
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KORRELATIONSHANDEL
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| 110.1 |
C 110.01 |
CT. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL |
CT 1 |
| 110.2 |
C 110.02 |
CT. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS |
CT 2 |
| 110.3 |
C 110.03 |
CT. BETRAG NACH PORTFOLIO/DATUM |
CT 3 |
C 106.00 — URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG UND GRÜNDE FÜR NICHTEINBEZIEHUNG
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Nummer des Instruments
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Modellierung des Instruments für VaR und sVaR (JA/NEIN)
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Modellierung des Instruments für IRC (JA/NEIN)
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Modellierung des Instruments für Korrelationshandel (JA/NEIN)
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Grund für die Nichteinbeziehung
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Freitextfeld
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Ursprüngliche Marktbewertung
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| 010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
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C 107.01 – VaR, sVaR und PV. NÄHERE ANGABEN
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Option
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Freitextfeld
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| 010 |
020 |
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VaR
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| 010 |
Methodik
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| 020 |
Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen
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| 030 |
Länge des Beobachtungszeitraums
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| 040 |
Datengewichtung
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| 050 |
Backtesting-Zuschlagsfaktor
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| 060 |
Aufsichtlicher sVaR-Zuschlagsfaktor
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SVaR
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| 070 |
Methodik
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| 080 |
Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen
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| 090 |
Aufsichtlicher sVaR-Zuschlagsfaktor
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| 100 |
sVaR-Zeitraum
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C 107.02 – VaR und sVaR NICHT-CTP. ERGEBNISSE BASISWÄHRUNG
Portfolio
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Datum
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VaR
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sVaR
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PV
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| 010 |
020 |
030 |
040 |
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C 108.00 – GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN
Portfolio
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Datum
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Tägliche GuV
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| 010 |
020 |
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C 109.01 – IRC. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL
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Option
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Freitextfeld
|
|
Zeile
|
Posten
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010 |
020 |
| 010 |
Anzahl der Modellierungsfaktoren
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| 020 |
Herkunft der LGDs
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C 109.02 – IRC. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS
Portfolio
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|
Option
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Freitextfeld
|
|
Zeile
|
Posten
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010 |
020 |
| 010 |
Liquiditätshorizont
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| 020 |
Herkunft der PDs
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| 030 |
Herkunft der Übergangsmatrizen
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C 109.03 – IRC. BETRAG NACH PORTFOLIO/DATUM
Portfolio
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Datum
|
IRC
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| 010 |
020 |
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C 110.01 – KORRELATIONSHANDEL (CT). NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL
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Option
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Freitextfeld
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|
Zeile
|
Posten
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010 |
020 |
| 010 |
Anzahl der Modellierungsfaktoren
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| 020 |
Herkunft der LGDs
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C 110.02 – CT. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS
Portfolio
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|
Option
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Freitextfeld
|
|
Zeile
|
Posten
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010 |
020 |
| 010 |
Liquiditätshorizont
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| 020 |
Herkunft der PDs
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| 030 |
Herkunft der Übergangsmatrizen
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C 110.03 – CT. APR NACH PORTFOLIO/DATUM
Portfolio
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Datum
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APR
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| 010 |
020 |
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