ANHANG VII

Ergebnisse der aufsichtlichen Referenzportfolios. MARKTRISIKO

ERGEBNISSE DER REFERENZPORTFOLIOS. MARKTRISIKO
Meldebogen-nummer	Meldebogen-code	Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe	Kurzbezeichnung
		URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG
106	C 106.00	URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG	IMV
		VaR, sVaR und PV
107.1	C 107.01	NÄHERE ANGABEN	VaR und sVaR 1
107.2	C 107.02	ERGEBNISSE BASISWÄHRUNG	VaR und sVaR 2
		GEWINN-UND-VERLUST-ZEITREIHEN
108	C 108.00	GEWINN-UND-VERLUST-ZEITREIHEN	GuV
		ANSATZ FÜR ZUSÄTZLICHE RISIKEN (INCREMENTAL RISK CHARGE)
109.1	C 109.01	IRC. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL	IRC 1
109.2	C 109.02	IRC. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS	IRC 2
109.3	C 109.03	IRC. BETRAG NACH PORTFOLIO/DATUM	IRC 3
		KORRELATIONSHANDEL
110.1	C 110.01	CT. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL	CT 1
110.2	C 110.02	CT. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS	CT 2
110.3	C 110.03	CT. BETRAG NACH PORTFOLIO/DATUM	CT 3

C 106.00 — URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG UND GRÜNDE FÜR NICHTEINBEZIEHUNG

Nummer des Instruments	Modellierung des Instruments für VaR und sVaR (JA/NEIN)	Modellierung des Instruments für IRC (JA/NEIN)	Modellierung des Instruments für Korrelationshandel (JA/NEIN)	Grund für die Nichteinbeziehung	Freitextfeld	Ursprüngliche Marktbewertung
010	020	030	040	050	060	070

C 107.01 – VaR, sVaR und PV. NÄHERE ANGABEN

		Option	Freitextfeld
		010	020
VaR
010	Methodik
020	Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen
030	Länge des Beobachtungszeitraums
040	Datengewichtung
050	Backtesting-Zuschlagsfaktor
060	Aufsichtlicher sVaR-Zuschlagsfaktor
SVaR
070	Methodik
080	Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen
090	Aufsichtlicher sVaR-Zuschlagsfaktor
100	sVaR-Zeitraum

C 107.02 – VaR und sVaR NICHT-CTP. ERGEBNISSE BASISWÄHRUNG

Portfolio

Datum	VaR	sVaR	PV
010	020	030	040

C 108.00 – GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN

Portfolio

Datum	Tägliche GuV
010	020

C 109.01 – IRC. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL

		Option	Freitextfeld
Zeile	Posten	010	020
010	Anzahl der Modellierungsfaktoren
020	Herkunft der LGDs

C 109.02 – IRC. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS

Portfolio

		Option	Freitextfeld
Zeile	Posten	010	020
010	Liquiditätshorizont
020	Herkunft der PDs
030	Herkunft der Übergangsmatrizen

C 109.03 – IRC. BETRAG NACH PORTFOLIO/DATUM

Portfolio

Datum	IRC
010	020

C 110.01 – KORRELATIONSHANDEL (CT). NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL

		Option	Freitextfeld
Zeile	Posten	010	020
010	Anzahl der Modellierungsfaktoren
020	Herkunft der LGDs

C 110.02 – CT. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS

Portfolio

		Option	Freitextfeld
Zeile	Posten	010	020
010	Liquiditätshorizont
020	Herkunft der PDs
030	Herkunft der Übergangsmatrizen

C 110.03 – CT. APR NACH PORTFOLIO/DATUM

Portfolio

Datum	APR
010	020