ANHANG II VO (EU) 2021/2268

Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 wird wie folgt geändert:

1.

Teil 1 wird wie folgt geändert:

a)

Nummer 2 erhält folgende Fassung:

2.

Dem PRIIP wird eine MRM-Klasse entsprechend der folgenden Tabelle zugewiesen:

MRM-Klasse	VaR-äquivalente Volatilität (VEV)
1	< 0,5 %
2	≥ 0,5 % und < 5,0 %
3	≥ 5,0 % und < 12 %
4	≥ 12 % und < 20 %
5	≥ 20 % und < 30 %
6	≥ 30 % und < 80 %
7	≥ 80 %

b)

Nummer 13 erhält folgende Fassung:

13.

Der VEV-Wert wird wie folgt bestimmt:

wobei T die Länge der empfohlenen Haltedauer in Jahren ist.;

c)

Nummer 17 erhält folgende Fassung:

17.

Der VEV-Wert wird wie folgt bestimmt:

wobei T die Länge der empfohlenen Haltedauer in Jahren ist. Nur in den Fällen, in denen das Produkt vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entsprechend der Simulation gekündigt oder aufgelöst wird, wird der Zeitraum in Jahren bis zur Kündigung oder Auflösung bei der Berechnung herangezogen.;

d)

Nummer 23 Buchstabe a Ziffer ix erhält folgende Fassung:

ix)

Projektion der Renditen auf die drei Haupteigenvektoren, die im vorherigen Schritt berechnet wurden, durch Multiplikation der unter Ziffer v ermittelten NxM-Renditematrix mit der unter Ziffer viii ermittelten Mx3-Eigenvektormatrix;.

2.

In Teil 3 wird folgende Nummer 52a eingefügt:

52a.

Ist der PRIIP-Hersteller der Ansicht, dass die Zahl des Gesamtrisikoindikators, die nach der Aggregation des Markt- und Kreditrisikos gemäß Nummer 52 zugewiesen wurde, die Risiken des PRIIP nicht angemessen darstellt, kann der PRIIP-Hersteller beschließen, diese Zahl zu erhöhen. Der Entscheidungsprozess für eine solche Erhöhung wird dokumentiert.