ANHANG XII VO (EU) 2021/451

ANHANG XIANHANG XIII

MELDUNG DER STRUKTURELLEN LIQUIDITÄTSQUOTE

MELDEBÖGEN ZUR LIQUIDITÄT
Meldebogen-nummer Meldebogen-code Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe
NSFR (strukturelle Liquiditätsquote)
80 C 80.00 ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG
81 C 81.00 VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG
VEREINFACHTE NFSR
82 C 82.00 VEREINFACHTE ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG
83 C 83.00 VEREINFACHTE VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG
ZUSAMMENFASSUNG NFSR
84 C 84.00 ZUSAMMENFASSUNG NFSR

C 80.00 - NSFR - ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG

Währung

Betrag Standard-RSF-Faktor Anwendbarer RSF-Faktor Erforderliche stabile Refinanzierung
Nicht-HQLA (Aktiva, die nicht erstklassig und liquide sind) nach Laufzeit HQLA Nicht-HQLA nach Laufzeit HQLA Nicht-HQLA nach Laufzeit HQLA
< 6 Monate ≥ 6 Monate bis < 1 Jahr ≥ 1 Jahr < 6 Monate ≥ 6 Monate bis < 1 Jahr ≥ 1 Jahr < 6 Monate ≥ 6 Monate bis < 1 Jahr ≥ 1 Jahr
Zeile ID Posten 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130
0010 1 ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG
0020 1.1 RSF aus Zentralbank-Aktiva
0030 1.1.1 Barmittel, Rücklagen und HQLA-Risikopositionen gegenüber Zentralbanken
0040 1.1.1.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 0 % 0 % 0 % 0 %
0050 1.1.1.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 % 50 % 50 % 50 %
0060 1.1.1.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 % 100 % 100 % 100 %
0070 1.1.2 Andere Nicht-HQLA-Risikopositionen gegenüber Zentralbanken 0 % 50 % 100 %
0080 1.2 RSF aus liquiden Aktiva
0090 1.2.1 Aktiva der Stufe 1, die für einen LCR-Abschlag von 0 % infrage kommen
0100 1.2.1.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 0 %
0110 1.2.1.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 %
0120 1.2.1.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0130 1.2.2 Aktiva der Stufe 1, die für einen LCR-Abschlag von 5 % infrage kommen
0140 1.2.2.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 5 %
0150 1.2.2.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 %
0160 1.2.2.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0170 1.2.3 Aktiva der Stufe 1, die für einen LCR-Abschlag von 7 % infrage kommen
0180 1.2.3.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 7 %
0190 1.2.3.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 %
0200 1.2.3.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0210 1.2.4 Aktiva der Stufe 1, die für einen LCR-Abschlag von 12 % infrage kommen
0220 1.2.4.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 12 %
0230 1.2.4.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 %
0240 1.2.4.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0250 1.2.5 Aktiva der Stufe 2A, die für einen LCR-Abschlag von 15 % infrage kommen
0260 1.2.5.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 15 %
0270 1.2.5.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 %
0280 1.2.5.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0290 1.2.6 Aktiva der Stufe 2A, die für einen LCR-Abschlag von 20 % infrage kommen
0300 1.2.6.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 20 %
0310 1.2.6.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 %
0320 1.2.6.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0330 1.2.7 Aktiva der Stufe 2B, die für einen LCR-Abschlag von 25 % infrage kommen
0340 1.2.7.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 25 %
0350 1.2.7.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 %
0360 1.2.7.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0370 1.2.8 Aktiva der Stufe 2B, die für einen LCR-Abschlag von 30 % infrage kommen
0380 1.2.8.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 30 %
0390 1.2.8.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 %
0400 1.2.8.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0410 1.2.9 Aktiva der Stufe 2B, die für einen LCR-Abschlag von 35 % infrage kommen
0420 1.2.9.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 35 %
0430 1.2.9.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 %
0440 1.2.9.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0450 1.2.10 Aktiva der Stufe 2B, die für einen LCR-Abschlag von 40 % infrage kommen
0460 1.2.10.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 40 %
0470 1.2.10.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 %
0480 1.2.10.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0490 1.2.11 Aktiva der Stufe 2B, die für einen LCR-Abschlag von 50 % infrage kommen
0500 1.2.11.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet 50 %
0510 1.2.11.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0520 1.2.12 Aktiva der Stufe 2B, die für einen LCR-Abschlag von 55 % infrage kommen
0530 1.2.12.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet 55 %
0540 1.2.12.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0550 1.2.13 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastete HQLA im Deckungspool 85 %
0560 1.3 RSF aus anderen Wertpapieren als liquiden Aktiva
0570 1.3.1 Nicht-HQLA-Wertpapiere und börsengehandelte Aktien
0580 1.3.1.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet 50 % 50 % 85 %
0590 1.3.1.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 % 100 % 100 %
0600 1.3.2 Nicht börsengehandelte Aktien (Nicht-HQLA) 100 %
0610 1.3.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastete Nicht-HQLA-Wertpapiere im Deckungspool 85 % 85 % 85 %
0620 1.4 RSF aus Darlehen
0630 1.4.1 Operative Einlagen 50 % 50 % 100 %
0640 1.4.2 Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit Finanzkunden
0650 1.4.2.1 Durch Aktiva der Stufe 1, die für einen LCR-Abschlag von 0 % infrage kommen, besichert
0660 1.4.2.1.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 0 % 50 % 100 %
0670 1.4.2.1.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 % 50 % 100 %
0680 1.4.2.1.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 % 100 % 100 %
0690 1.4.2.2 Durch andere Vermögenswerte besichert
0700 1.4.2.2.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 5 % 50 % 100 %
0710 1.4.2.2.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 % 50 % 100 %
0720 1.4.2.2.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 % 100 % 100 %
0730 1.4.3 Andere Darlehen und Kredite an Finanzkunden 10 % 50 % 100 %
0740 1.4.4 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastete Vermögenswerte im Deckungspool 85 % 85 % 85 %
0750 1.4.5 Darlehen an Nichtfinanzkunden außer Zentralbanken, wenn diesen Darlehen ein Risikogewicht von 35 % oder weniger zugewiesen wird
0760 1.4.5.0.1 Davon Hypothekendarlehen auf Wohnimmobilien
0770 1.4.5.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 50 % 50 % 65 %
0780 1.4.5.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 % 50 % 65 %
0790 1.4.5.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 % 100 % 100 %
0800 1.4.6 Andere Darlehen an Nichtfinanzkunden (außer Zentralbanken)
0810 1.4.6.0.1 Davon Hypothekendarlehen auf Wohnimmobilien
0820 1.4.6.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet 50 % 50 % 85 %
0830 1.4.6.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 % 100 % 100 %
0840 1.4.7 Bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung 10 % 50 % 85 %
0850 1.5 RSF aus interdependenten Aktiva
0860 1.5.1 Zentralisierte regulierte Spareinlagen 0 % 0 % 0 %
0870 1.5.2 Förderdarlehen und Kredit- und Liquiditätsfazilitäten 0 % 0 % 0 %
0880 1.5.3 Notenbankfähige gedeckte Schuldverschreibungen 0 % 0 % 0 %
0890 1.5.4 Derivate-Clearingtätigkeiten für Kunden 0 % 0 % 0 %
0900 1.5.5 Sonstige 0 % 0 % 0 %
0910 1.6 RSF aus Vermögenswerten in einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend
0920 1.7 RSF aus Derivaten
0930 1.7.1 Erforderliche stabile Refinanzierung für Derivat-Passiva 5 %
0940 1.7.2 NSFR-Derivat-Aktiva 100 %
0950 1.7.3 Hinterlegte Einschusszahlung 85 % 85 % 85 % 85 %
0960 1.8 RSF aus Beiträgen zum ZGP-Ausfallfonds 85 % 85 % 85 % 85 %
0970 1.9 RSF aus anderen Aktiva
0980 1.9.1 Physisch gehandelte Waren
0990 1.9.1.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet 85 %
1000 1.9.1.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
1010 1.9.2 Handelstagforderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 %
1020 1.9.3 Notleidende Aktiva 100 % 100 % 100 %
1030 1.9.4 Andere Aktiva 50 % 50 % 100 %
1040 1.10 RSF aus OBS-Positionen
1050 1.10.1 Zugesagte Fazilitäten in einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend
1060 1.10.2 Zugesagte Fazilitäten 5 % 5 % 5 %
1070 1.10.3 Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung 5 % 7.5 % 10 %
1080 1.10.4 Notleidende außerbilanzielle Posten 100 % 100 % 100 %
1090 1.10.5 Andere außerbilanzielle Risikopositionen, für die die zuständige Behörde RSF-Faktoren festgelegt hat

C 81.00 - NSFR - VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG

Währung

Zeile ID Posten Betrag Standard-ASF-Faktor Anwendbarer ASF-Faktor Verfügbare stabile Refinanzierung
< 6 Monate ≥ 6 Monate bis < 1 Jahr ≥ 1 Jahr < 6 Monate ≥ 6 Monate bis < 1 Jahr ≥ 1 Jahr < 6 Monate ≥ 6 Monate bis < 1 Jahr ≥ 1 Jahr Insgesamt
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100
0010 2 VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG
0020 2.1 ASF aus Kapitalposten und -instrumenten
0030 2.1.1 Hartes Kernkapital (CET1) 100 %
0040 2.1.2 Zusätzliches Kernkapital 0 % 0 % 100 %
0050 2.1.3 Ergänzungskapital 0 % 0 % 100 %
0060 2.1.4 Andere Kapitalinstrumente 0 % 0 % 100 %
0070 2.2 ASF aus Privatkundeneinlagen
0080 2.2.0.1 Davon Privatkundenanleihen
0090 2.2.1 Stabile Privatkundeneinlagen 95 % 95 % 100 %
0100 2.2.0.2 Davon mit wesentlicher Vertragsstrafe bei vorzeitiger Abhebung 100 %
0110 2.2.2 Andere Privatkundeneinlagen 90 % 90 % 100 %
0120 2.2.0.3 Davon mit wesentlicher Vertragsstrafe bei vorzeitiger Abhebung 100 %
0130 2.3 ASF von anderen Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)
0140 2.3.0.1 Davon Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
0150 2.3.0.2 Davon operative Einlagen
0160 2.3.1 Verbindlichkeiten, die von der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands bereitgestellt werden 50 % 50 % 100 %
0170 2.3.2 Verbindlichkeiten, die von regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands bereitgestellt werden 50 % 50 % 100 %
0180 2.3.3 Verbindlichkeiten, die von öffentlichen Stellen eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands bereitgestellt werden 50 % 50 % 100 %
0190 2.3.4 Verbindlichkeiten, die von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen bereitgestellt werden 50 % 50 % 100 %
0200 2.3.5 Verbindlichkeiten, die von Nichtfinanzkunden bereitgestellt werden 50 % 50 % 100 %
0210 2.3.6 Verbindlichkeiten, die von Kreditgenossenschaften, privaten Beteiligungsgesellschaften und Einlagenvermittlern bereitgestellt werden 50 % 50 % 100 %
0220 2.4 ASF aus zugesagten Fazilitäten in einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend
0230 2.5 ASF von Finanzkunden und Zentralbanken
0240 2.5.0.1 Davon Sichteinlagen, die von Netzmitgliedern für das Zentralinstitut bereitgestellt werden
0250 2.5.1 Verbindlichkeiten, die von der EZB oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats bereitgestellt werden 0 % 50 % 100 %
0260 2.5.2 Verbindlichkeiten, die von der Zentralbank eines Drittlands bereitgestellt werden 0 % 50 % 100 %
0270 2.5.3 Verbindlichkeiten, die von Finanzkunden bereitgestellt werden
0280 2.5.3.1 Operative Einlagen 50 % 50 % 100 %
0290 2.5.3.2 Überschüssige operative Einlagen 0 % 50 % 100 %
0300 2.5.3.3 Andere Verbindlichkeiten 0 % 50 % 100 %
0310 2.6 ASF aus bereitgestellten Verbindlichkeiten, bei denen die Gegenpartei nicht ermittelt werden kann 0 % 50 % 100 %
0320 2.7 ASF aus Nettoderivatpassiva 0 % 0 % 0 %
0330 2.8 ASF aus interdependenten Aktiva
0340 2.8.1 Zentralisierte regulierte Spareinlagen 0 % 0 % 0 %
0350 2.8.2 Förderdarlehen und einschlägige Kredit- und Liquiditätsfazilitäten 0 % 0 % 0 %
0360 2.8.3 Notenbankfähige gedeckte Schuldverschreibungen 0 % 0 % 0 %
0370 2.8.4 Derivate-Clearingtätigkeiten für Kunden 0 % 0 % 0 %
0380 2.8.5 Sonstige 0 % 0 % 0 %
0390 2.9 ASF aus anderen Verbindlichkeiten
0400 2.9.1 Handelstagforderungen 0 % 0 % 0 %
0410 2.9.2 Latente Steuerschulden 0 % 50 % 100 %
0420 2.9.3 Minderheitsbeteiligungen 0 % 50 % 100 %
0430 2.9.4 Andere Verbindlichkeiten 0 % 50 % 100 %

C 82.00 - NSFR - VEREINFACHTE ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG

Währung

Betrag Standard-RSF-Faktor Anwendbarer RSF-Faktor Erforderliche stabile Refinanzierung
Nicht-HQLA nach Laufzeit HQLA Nicht-HQLA nach Laufzeit HQLA Nicht-HQLA nach Laufzeit HQLA
< 1 Jahr ≥ 1 Jahr < 1 Jahr ≥ 1 Jahr < 1 Jahr ≥ 1 Jahr
Zeile ID Posten 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100
0010 1 ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG
0020 1.1 RSF aus Zentralbank-Aktiva
0030 1.1.1 Barmittel, Rücklagen und HQLA-Risikopositionen gegenüber Zentralbanken 0 % 0 % 0 %
0040 1.1.2 Andere Nicht-HQLA-Risikopositionen gegenüber Zentralbanken 0 % 100 %
0050 1.2 RSF aus liquiden Aktiva
0060 1.2.1 Aktiva der Stufe 1, die für einen LCR-Abschlag von 0 % infrage kommen
0070 1.2.1.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 0 %
0080 1.2.1.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 %
0090 1.2.1.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0100 1.2.2 Aktiva der Stufe 1, die für einen LCR-Abschlag von 7 % infrage kommen
0110 1.2.2.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 10 %
0120 1.2.2.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 %
0130 1.2.2.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0140 1.2.3 Aktiva der Stufe 2A, die für einen LCR-Abschlag von 15 % und Anteile an OGA, die für einen LCR-Abschlag von 0-20 % infrage kommen
0150 1.2.3.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als sechs Monaten belastet 20 %
0160 1.2.3.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens sechs Monaten, aber weniger als einem Jahr belastet 50 %
0170 1.2.3.3 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0180 1.2.4 Aktiva der Stufe 2B, die für einen LCR-Abschlag von 25-35 % und Anteile an OGA, die für einen LCR-Abschlag von 30-55 % infrage kommen
0190 1.2.4.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet 55 %
0200 1.2.4.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 %
0210 1.3 RSF aus anderen Wertpapieren als liquiden Aktiva
0220 1.3.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet 50 % 85 %
0230 1.3.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 % 100 %
0240 1.4 RSF aus Darlehen
0250 1.4.1 Darlehen an Nichtfinanzunternehmen
0260 1.4.1.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet 50 % 85 %
0270 1.4.1.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 % 100 %
0280 1.4.2 Darlehen an Finanzunternehmen
0290 1.4.2.1 Unbelastet oder mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr belastet 50 % 100 %
0300 1.4.2.2 Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastet 100 % 100 %
0310 1.4.3 Bilanzwirksame Posten für die Handelsfinanzierung 50 % 85 %
0320 1.5 RSF aus interdependenten Aktiva 0 % 0 %
0330 1.6 RSF aus Vermögenswerten in einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend
0340 1.7 RSF aus Derivaten
0350 1.7.1 Erforderliche stabile Refinanzierung für Derivat-Passiva 5 %
0360 1.7.2 NSFR-Derivat-Aktiva 100 %
0370 1.7.3 Hinterlegte Einschusszahlung 85 % 85 % 85 %
0380 1.8 RSF aus Beiträgen zum ZGP-Ausfallfonds
0390 1.9 RSF aus anderen Aktiva 100 % 100 %
0400 1.10 RSF aus OBS-Positionen
0410 1.10.1 Zugesagte Fazilitäten in einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend
0420 1.10.2 Zugesagte Fazilitäten 5 % 5 %
0430 1.10.3 Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung 10 % 10 %
0440 1.10.4 Notleidende außerbilanzielle Posten 100 % 100 %
0450 1.10.5 Andere von den zuständigen Behörden bestimmte außerbilanzielle Risikopositionen

C 83.00 - NSFR - VEREINFACHTE VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG

Währung

Zeile ID Posten Betrag Standard-ASF-Faktor Anwendbarer ASF-Faktor Verfügbare stabile Refinanzierung
< 1 Jahr ≥ 1 Jahr < 1 Jahr ≥ 1 Jahr < 1 Jahr ≥ 1 Jahr
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070
0010 2 VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG
0020 2.1 ASF aus Kapitalposten und -instrumenten 0 % 100 %
0030 2.2 ASF aus Privatkundeneinlagen
0040 2.2.1 Stabile Privatkundeneinlagen 95 % 100 %
0050 2.2.2 Andere Privatkundeneinlagen 90 % 100 %
0060 2.3 ASF von anderen Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken) 50 % 100 %
0070 2.4 ASF aus operativen Einlagen 50 % 100 %
0080 2.5 ASF aus zugesagten Fazilitäten in einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend
0090 2.6 ASF von Finanzkunden und Zentralbanken 0 % 100 %
0100 2.7 ASF aus bereitgestellten Verbindlichkeiten, bei denen die Gegenpartei nicht ermittelt werden kann 0 % 100 %
0110 2.8 ASF aus interdependenten Aktiva 0 %
0120 2.9 ASF aus anderen Verbindlichkeiten 0 % 100 %

C 84.00 - NSFR - Zusammenfassung

Währung

Zeile ID Posten Betrag Erforderliche stabile Refinanzierung Verfügbare stabile Refinanzierung Quote
0010 0020 0030 0040
0010 1 ERFORDERLICHE STABILE REFINANZIERUNG
0020 1.1 RSF aus Zentralbank-Aktiva
0030 1.2 RSF aus liquiden Aktiva
0040 1.3 RSF aus anderen Wertpapieren als liquiden Aktiva
0050 1.4 RSF aus Darlehen
0060 1.5 RSF aus interdependenten Aktiva
0070 1.6 RSF aus Vermögenswerten in einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend
0080 1.7 RSF aus Derivaten
0090 1.8 RSF aus Beiträgen zum ZGP-Ausfallfonds
0100 1.9 RSF aus anderen Aktiva
0110 1.10 RSF aus OBS-Positionen
0120 2 VERFÜGBARE STABILE REFINANZIERUNG
0130 2.1 ASF aus Kapitalposten und -instrumenten
0140 2.2 ASF aus Privatkundeneinlagen
0150 2.3 ASF von anderen Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)
0160 2.4 ASF aus operativen Einlagen
0170 2.5 ASF aus zugesagten Fazilitäten in einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend
0180 2.6 ASF von Finanzkunden und Zentralbanken
0190 2.7 ASF aus bereitgestellten Verbindlichkeiten, bei denen die Gegenpartei nicht ermittelt werden kann
0200 2.8 ASF aus interdependenten Aktiva
0210 2.9 ASF aus anderen Verbindlichkeiten
0220 3 NSFR

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ANHANG XIANHANG XIII

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