C 72.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - LIQUIDE AKTIVA
Währung
|
Zeile
|
ID
|
Posten
|
Betrag/Markt-wert
|
Standard-gewichtung
|
Anwendbare Gewichtung
|
Wert gemäß Artikel 9
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0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
| 0010 |
1 |
SUMME DER UNBEREINIGTEN LIQUIDEN AKTIVA
|
|
|
|
|
| 0020 |
1,1 |
Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1
|
|
|
|
|
| 0030 |
1.1.1 |
Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
| 0040 |
1.1.1.1 |
Münzen und Banknoten |
|
1,00 |
|
|
| 0050 |
1.1.1.2 |
Abziehbare Zentralbankreserven |
|
1,00 |
|
|
| 0060 |
1.1.1.3 |
Zentralbank-Aktiva |
|
1,00 |
|
|
| 0070 |
1.1.1.4 |
Zentralstaat-Aktiva |
|
1,00 |
|
|
| 0080 |
1.1.1.5 |
Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften |
|
1,00 |
|
|
| 0090 |
1.1.1.6 |
Aktiva von öffentlichen Stellen |
|
1,00 |
|
|
| 0100 |
1.1.1.7 |
Ansetzbare Zentralstaat- oder Zentralbank-Aktiva in Landes- oder Fremdwährung |
|
1,00 |
|
|
| 0110 |
1.1.1.8 |
Aktiva von Kreditinstituten (von Instituten, die durch einen Mitgliedstaat geschützt sind bzw. Förderdarlehen ausreichen) |
|
1,00 |
|
|
| 0120 |
1.1.1.9 |
Aktiva von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen |
|
1,00 |
|
|
| 0130 |
1.1.1.10 |
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Münzen/Banknoten und/oder Risikopositionen der Zentralbank als zugrunde liegenden Aktiva |
|
1,00 |
|
|
| 0140 |
1.1.1.11 |
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, als zugrunde liegenden Aktiva |
|
0,95 |
|
|
| 0150 |
1.1.1.12 |
Alternative Liquiditätsansätze: Kreditfazilität der Zentralbank |
|
1,00 |
|
|
| 0160 |
1.1.1.13 |
Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 1 ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden |
|
|
|
|
| 0170 |
1.1.1.14 |
Alternative Liquiditätsansätze: Aktiva der Stufe 2A, die als Stufe 1 anerkannt werden |
|
0,80 |
|
|
| 0180 |
1.1.2 |
Summe der unbereinigten gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 |
|
|
|
|
| 0190 |
1.1.2.1 |
Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
0,93 |
|
|
| 0200 |
1.1.2.2 |
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität als zugrunde liegenden Aktiva |
|
0,88 |
|
|
| 0210 |
1.1.2.3 |
Zentralinstitute: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden |
|
|
|
|
| 0220 |
1,2 |
Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2
|
|
|
|
|
| 0230 |
1.2.1 |
Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
| 0240 |
1.2.1.1 |
Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Mitgliedstaat, Risikogewicht 20 %) |
|
0,85 |
|
|
| 0250 |
1.2.1.2 |
Aktiva von Zentralbanken, Zentralstaaten/regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Drittland, Risikogewicht 20 %) |
|
0,85 |
|
|
| 0260 |
1.2.1.3 |
Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Bonitätsstufe 2) |
|
0,85 |
|
|
| 0270 |
1.2.1.4 |
Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Drittland, Bonitätsstufe 1) |
|
0,85 |
|
|
| 0280 |
1.2.1.5 |
Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufe 1) |
|
0,85 |
|
|
| 0290 |
1.2.1.6 |
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Aktiva der Stufe 2A als zugrunde liegenden Aktiva |
|
0,80 |
|
|
| 0300 |
1.2.1.7 |
Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2A, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden |
|
|
|
|
| 0310 |
1.2.2 |
Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
| 0320 |
1.2.2.1 |
Forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien, Bonitätsstufe 1) |
|
0,75 |
|
|
| 0330 |
1.2.2.2 |
Forderungsbesicherte Wertpapiere (Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
0,75 |
|
|
| 0340 |
1.2.2.3 |
Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Risikogewicht 35 %) |
|
0,70 |
|
|
| 0350 |
1.2.2.4 |
Forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
0,65 |
|
|
| 0360 |
1.2.2.5 |
Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3) |
|
0,50 |
|
|
| 0370 |
1.2.2.6 |
Unternehmensschuldverschreibungen - nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 1/2/3) |
|
0,50 |
|
|
| 0380 |
1.2.2.7 |
Aktien (wichtiger Aktienindex) |
|
0,50 |
|
|
| 0390 |
1.2.2.8 |
Nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3–5) |
|
0,50 |
|
|
| 0400 |
1.2.2.9 |
Eingeschränkt nutzbare zugesagte Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken |
|
1,00 |
|
|
| 0410 |
1.2.2.10 |
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegenden Aktiva (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
0,70 |
|
|
| 0420 |
1.2.2.11 |
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit gedeckten Schuldverschreibungen hoher Qualität als zugrunde liegenden Aktiva (Risikogewicht 35 %) |
|
0,65 |
|
|
| 0430 |
1.2.2.12 |
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegenden Aktiva (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
0,60 |
|
|
| 0440 |
1.2.2.13 |
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3), Aktien (wichtiger Aktienindex) oder nicht zinsbringenden Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3–5) als zugrunde liegenden Aktiva |
|
0,45 |
|
|
| 0450 |
1.2.2.14 |
Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (keine Pflichtinvestition) |
|
0,75 |
|
|
| 0460 |
1.2.2.15 |
Liquiditätsfinanzierung für Verbundsmitglieder durch das Zentralinstitut (nicht festgelegte Besicherung) |
|
0,75 |
|
|
| 0470 |
1.2.2.16 |
Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2B, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden |
|
|
|
|
|
ZUSATZINFORMATIONEN
|
| 0485 |
2
|
Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition)
|
|
|
|
|
| 0580 |
3
|
Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus Währungsgründen ausgeschlossen werden
|
|
|
|
|
| 0590 |
4
|
Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus operativen Gründen, ausgenommen Währungsgründe, ausgeschlossen werden
|
|
|
|
|
C 73.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - ABFLÜSSE
Währung
|
|
Betrag
|
Marktwert der ausgereichten Sicherheiten
|
Wert der ausgereichten Sicherheiten gemäß Artikel 9
|
Standard-gewichtung
|
Anwendbare Gewichtung
|
Abfluss
|
|
Zeile
|
ID
|
Posten
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
| 0010 |
1
|
ABFLÜSSE
|
|
|
|
|
|
|
| 0020 |
1.1
|
Abflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen
|
|
|
|
|
|
|
| 0030 |
1.1.1 |
Privatkundeneinlagen |
|
|
|
|
|
|
| 0035 |
1.1.1.1 |
Einlagen, die bei der Berechnung der Abflüsse ausgeschlossen werden |
|
|
|
0,00 |
|
|
| 0040 |
1.1.1.2 |
Einlagen, bei denen die Auszahlung in den nächsten 30 Kalendertagen vereinbart wurde |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0050 |
1.1.1.3 |
Einlagen, die höheren Abflüssen unterliegen |
|
|
|
|
|
|
| 0060 |
1.1.1.3.1 |
Kategorie 1 |
|
|
|
0,10-0,15 |
|
|
| 0070 |
1.1.1.3.2 |
Kategorie 2 |
|
|
|
0,15-0,20 |
|
|
| 0080 |
1.1.1.4 |
Stabile Einlagen |
|
|
|
0,05 |
|
|
| 0090 |
1.1.1.5 |
Stabile Einlagen mit angewendeter Ausnahmeregelung |
|
|
|
0,03 |
|
|
| 0100 |
1.1.1.6 |
Einlagen in Drittländern, bei denen ein höherer Abfluss angewendet wird |
|
|
|
|
|
|
| 0110 |
1.1.1.7 |
Andere Privatkundeneinlagen |
|
|
|
0,10 |
|
|
| 0120 |
1.1.2 |
Operative Einlagen |
|
|
|
|
|
|
| 0130 |
1.1.2.1 |
Für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung gehalten |
|
|
|
|
|
|
| 0140 |
1.1.2.1.1 |
Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt |
|
|
|
0,05 |
|
|
| 0150 |
1.1.2.1.2 |
Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt |
|
|
|
0,25 |
|
|
| 0160 |
1.1.2.2 |
In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund gehalten |
|
|
|
|
|
|
| 0170 |
1.1.2.2.1 |
Nicht als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt |
|
|
|
0,25 |
|
|
| 0180 |
1.1.2.2.2 |
Als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0190 |
1.1.2.3 |
Im Rahmen einer (anderen) etablierten Geschäftsbeziehung mit Nichtfinanzkunden gehalten |
|
|
|
0,25 |
|
|
| 0200 |
1.1.2.4 |
Für die Zahlungsverkehrsabrechnung (Cash Clearing) und für Dienstleistungen eines Zentralinstituts innerhalb eines Verbunds gehalten |
|
|
|
0,25 |
|
|
| 0203 |
1.1.3 |
Überschüssige operative Einlagen |
|
|
|
|
|
|
| 0204 |
1.1.3.1 |
Einlagen von Finanzkunden |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0205 |
1.1.3.2 |
Einlagen von anderen Kunden |
|
|
|
|
|
|
| 0206 |
1.1.3.2.1 |
Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt |
|
|
|
0,20 |
|
|
| 0207 |
1.1.3.2.2 |
Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt |
|
|
|
0,40 |
|
|
| 0210 |
1.1.4 |
Nicht operative Einlagen |
|
|
|
|
|
|
| 0220 |
1.1.4.1 |
Einlagen, die sich aus einer Korrespondenzbankbeziehung oder aus der Erbringung von Primebroker-Dienstleistungen ergeben |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0230 |
1.1.4.2 |
Einlagen von Finanzkunden |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0240 |
1.1.4.3 |
Einlagen von anderen Kunden |
|
|
|
|
|
|
| 0250 |
1.1.4.3.1 |
Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt |
|
|
|
0,20 |
|
|
| 0260 |
1.1.4.3.2 |
Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt |
|
|
|
0,40 |
|
|
| 0270 |
1.1.5 |
Zusätzliche Abflüsse |
|
|
|
|
|
|
| 0280 |
1.1.5.1 |
Andere Sicherheiten als für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 1 |
|
|
|
0,20 |
|
|
| 0290 |
1.1.5.2 |
Für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 |
|
|
|
0,10 |
|
|
| 0300 |
1.1.5.3 |
Wesentliche Abflüsse infolge der Verschlechterung der eigenen Bonität |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0310 |
1.1.5.4 |
Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf die Derivatgeschäfte |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0340 |
1.1.5.5 |
Abflüsse aus Derivaten |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0350 |
1.1.5.6 |
Leerverkaufspositionen |
|
|
|
|
|
|
| 0360 |
1.1.5.6.1 |
Durch besicherte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gedeckt |
|
|
|
0,00 |
|
|
| 0370 |
1.1.5.6.2 |
Sonstige |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0380 |
1.1.5.7 |
Einforderbare überschüssige Sicherheiten |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0390 |
1.1.5.8 |
Fällige Sicherheiten |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0400 |
1.1.5.9 |
Sicherheiten in Form liquider Aktiva, die durch nicht liquide Aktiva ersetzt werden können |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0410 |
1.1.5.10 |
Verlust an Finanzmitteln aus strukturierten Finanzierungsinstrumenten |
|
|
|
|
|
|
| 0420 |
1.1.5.10.1 |
Strukturierte Finanzierungsinstrumente |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0430 |
1.1.5.10.2 |
Finanzierungsfazilitäten |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0450 |
1.1.5.11 |
Interne Aufrechnung der Positionen von Kunden |
|
|
|
0,50 |
|
|
| 0460 |
1.1.6 |
Zugesagte Fazilitäten |
|
|
|
|
|
|
| 0470 |
1.1.6.1 |
Kreditfazilitäten |
|
|
|
|
|
|
| 0480 |
1.1.6.1.1 |
Für Privatkunden |
|
|
|
0,05 |
|
|
| 0490 |
1.1.6.1.2 |
Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden |
|
|
|
0,10 |
|
|
| 0500 |
1.1.6.1.3 |
Für Kreditinstitute |
|
|
|
|
|
|
| 0510 |
1.1.6.1.3.1 |
Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden |
|
|
|
0,05 |
|
|
| 0520 |
1.1.6.1.3.2 |
Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden |
|
|
|
0,10 |
|
|
| 0530 |
1.1.6.1.3.3 |
Sonstige |
|
|
|
0,40 |
|
|
| 0540 |
1.1.6.1.4 |
Für andere beaufsichtigte Finanzinstitute als Kreditinstitute |
|
|
|
0,40 |
|
|
| 0550 |
1.1.6.1.5 |
In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend |
|
|
|
|
|
|
| 0560 |
1.1.6.1.6 |
In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt |
|
|
|
0,75 |
|
|
| 0570 |
1.1.6.1.7 |
Für andere Finanzkunden |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0580 |
1.1.6.2 |
Liquiditätsfazilitäten |
|
|
|
|
|
|
| 0590 |
1.1.6.2.1 |
Für Privatkunden |
|
|
|
0,05 |
|
|
| 0600 |
1.1.6.2.2 |
Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden |
|
|
|
0,30 |
|
|
| 0610 |
1.1.6.2.3 |
Für private Beteiligungsgesellschaften |
|
|
|
0,40 |
|
|
| 0620 |
1.1.6.2.4 |
Für Verbriefungszweckgesellschaften |
|
|
|
|
|
|
| 0630 |
1.1.6.2.4.1 |
Für den Erwerb anderer Vermögenswerte als Wertpapiere von Nichtfinanzkunden |
|
|
|
0,10 |
|
|
| 0640 |
1.1.6.2.4.2 |
Sonstige |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0650 |
1.1.6.2.5 |
Für Kreditinstitute |
|
|
|
|
|
|
| 0660 |
1.1.6.2.5.1 |
Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden |
|
|
|
0,05 |
|
|
| 0670 |
1.1.6.2.5.2 |
Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden |
|
|
|
0,30 |
|
|
| 0680 |
1.1.6.2.5.3 |
Sonstige |
|
|
|
0,40 |
|
|
| 0690 |
1.1.6.2.6 |
In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend |
|
|
|
|
|
|
| 0700 |
1.1.6.2.7 |
In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt |
|
|
|
0,75 |
|
|
| 0710 |
1.1.6.2.8 |
Für andere Finanzkunden |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0720 |
1.1.7 |
Andere Produkte und Dienstleistungen |
|
|
|
|
|
|
| 0731 |
1.1.7.1 |
Nicht zweckgebundene Finanzierungsfazilitäten |
|
|
|
|
|
|
| 0740 |
1.1.7.2 |
Nicht in Anspruch genommene Darlehen und Buchkredite an Großkunden |
|
|
|
|
|
|
| 0750 |
1.1.7.3 |
Vereinbarte, aber noch nicht in Anspruch genommene Hypothekendarlehen |
|
|
|
|
|
|
| 0760 |
1.1.7.4 |
Kreditkarten |
|
|
|
|
|
|
| 0770 |
1.1.7.5 |
Überziehungskredite |
|
|
|
|
|
|
| 0780 |
1.1.7.6 |
Geplante Abflüsse in Zusammenhang mit der Verlängerung oder der Vergabe neuer Privat- oder Großkundenkredite |
|
|
|
|
|
|
| 0850 |
1.1.7.7 |
Derivateverbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
| 0860 |
1.1.7.8 |
Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung |
|
|
|
|
|
|
| 0870 |
1.1.7.9 |
Sonstige |
|
|
|
|
|
|
| 0885 |
1.1.8 |
Andere Verbindlichkeiten und fällige Verpflichtungen |
|
|
|
|
|
|
| 0890 |
1.1.8.1 |
Verbindlichkeiten aus Betriebskosten |
|
|
|
0,00 |
|
|
| 0900 |
1.1.8.2 |
In Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0912 |
1.1.8.4 |
Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzkunden |
|
|
|
|
|
|
| 0913 |
1.1.8.4.1 |
Überschreitung der Finanzierung gegenüber Privatkunden |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0914 |
1.1.8.4.2 |
Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzunternehmen |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0915 |
1.1.8.4.3 |
Überschreitung der Finanzierung gegenüber Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0916 |
1.1.8.4.4 |
Überschreitung der Finanzierung gegenüber anderen juristischen Personen |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0917 |
1.1.8.5 |
Vermögenswerte, die auf unbesicherter Basis geliehen wurden |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0918 |
1.1.8.6 |
Sonstige |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 0920 |
1.2
|
Abflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen
|
|
|
|
|
|
|
| 0930 |
1.2.1 |
Gegenpartei ist Zentralbank |
|
|
|
|
|
|
| 0940 |
1.2.1.1 |
Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
0,00 |
|
|
| 0945 |
1.2.1.1.1 |
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
| 0950 |
1.2.1.2 |
Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
0,00 |
|
|
| 0955 |
1.2.1.2.1 |
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
| 0960 |
1.2.1.3 |
Sicherheiten der Stufe 2A |
|
|
|
0,00 |
|
|
| 0965 |
1.2.1.3.1 |
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
| 0970 |
1.2.1.4 |
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
0,00 |
|
|
| 0975 |
1.2.1.4.1 |
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
| 0980 |
1.2.1.5 |
Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B |
|
|
|
0,00 |
|
|
| 0985 |
1.2.1.5.1 |
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
| 0990 |
1.2.1.6 |
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
0,00 |
|
|
| 0995 |
1.2.1.6.1 |
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
| 1000 |
1.2.1.7 |
Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
0,00 |
|
|
| 1005 |
1.2.1.7.1 |
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
| 1010 |
1.2.1.8 |
Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva |
|
|
|
0,00 |
|
|
| 1020 |
1.2.2 |
Gegenpartei ist keine Zentralbank |
|
|
|
|
|
|
| 1030 |
1.2.2.1 |
Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
0,00 |
|
|
| 1035 |
1.2.2.1.1 |
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
| 1040 |
1.2.2.2 |
Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
0,07 |
|
|
| 1045 |
1.2.2.2.1 |
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
| 1050 |
1.2.2.3 |
Sicherheiten der Stufe 2A |
|
|
|
0,15 |
|
|
| 1055 |
1.2.2.3.1 |
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
| 1060 |
1.2.2.4 |
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
0,25 |
|
|
| 1065 |
1.2.2.4.1 |
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
| 1070 |
1.2.2.5 |
Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B |
|
|
|
0,30 |
|
|
| 1075 |
1.2.2.5.1 |
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
| 1080 |
1.2.2.6 |
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
0,35 |
|
|
| 1085 |
1.2.2.6.1 |
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
| 1090 |
1.2.2.7 |
Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
0,50 |
|
|
| 1095 |
1.2.2.7.1 |
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
| 1100 |
1.2.2.8 |
Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva |
|
|
|
1,00 |
|
|
| 1130 |
1.3
|
Summe der Abflüsse aus Sicherheitenswaps
|
|
|
|
|
|
|
|
ZUSATZINFORMATIONEN
|
| 1170 |
2
|
Liquiditätsabflüsse, die mit den einhergehenden Zuflüssen saldiert werden müssen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Operative Einlagen für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung
|
|
|
|
|
|
|
| 1180 |
3,1 |
Durch Kreditinstitute bereitgestellt |
|
|
|
|
|
|
| 1190 |
3,2 |
Durch andere Finanzkunden als Kreditinstitute bereitgestellt |
|
|
|
|
|
|
| 1200 |
3,3 |
Durch Staaten, Zentralbanken, multilaterale Entwicklungsbanken und öffentliche Stellen bereitgestellt |
|
|
|
|
|
|
| 1210 |
3,4 |
Durch andere Kunden bereitgestellt |
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Abflüsse innerhalb gruppeninterner und institutsinterner Sicherungssysteme
|
|
|
|
|
|
|
| 1290 |
4,1 |
davon: für Finanzkunden |
|
|
|
|
|
|
| 1300 |
4,2 |
davon: für Nichtfinanzkunden |
|
|
|
|
|
|
| 1310 |
4,3 |
davon: besichert |
|
|
|
|
|
|
| 1320 |
4,4 |
davon: Kreditfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung |
|
|
|
|
|
|
| 1330 |
4,5 |
davon: Liquiditätsfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung |
|
|
|
|
|
|
| 1340 |
4,6 |
davon: Operative Einlagen |
|
|
|
|
|
|
| 1345 |
4,7 |
davon: überschüssige operative Einlagen |
|
|
|
|
|
|
| 1350 |
4,8 |
davon: nicht operative Einlagen |
|
|
|
|
|
|
| 1360 |
4,9 |
davon: Verbindlichkeiten in Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt |
|
|
|
|
|
|
| 1370 |
5
|
Fremdwährungsabflüsse
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte besicherte Finanzierung
|
|
|
|
|
|
|
| 1400 |
6,1 |
davon: besichert durch Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
|
|
| 1410 |
6,2 |
davon: besichert durch gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1420 |
6,3 |
davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
|
|
| 1430 |
6,4 |
davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
|
|
| 1440 |
6,5 |
davon: besichert durch nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
|
|
C 74.00 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - ZUFLÜSSE
Währung
|
|
Betrag
|
Marktwert der empfangenen Sicherheiten
|
Standardgewichtung
|
Anwendbare Gewichtung
|
Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9
|
Zufluss
|
|
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse
|
Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
|
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
|
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse
|
Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
|
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
|
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse
|
Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
|
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
|
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse
|
Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
|
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
|
|
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse
|
Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
|
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
|
|
Zeile
|
ID
|
Posten
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
0110
|
0120
|
0130
|
0140
|
0150
|
0160
|
| 0010 |
1
|
ZUFLÜSSE INSGESAMT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0020 |
1.1
|
Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0030 |
1.1.1 |
Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0040 |
1.1.1.1 |
Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken), die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen |
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0050 |
1.1.1.2 |
Andere fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0060 |
1.1.1.2.1 |
Fällige Zahlungen von Privatkunden |
|
|
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0070 |
1.1.1.2.2 |
Fällige Zahlungen von Nichtfinanzunternehmen |
|
|
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0080 |
1.1.1.2.3 |
Fällige Zahlungen von Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen |
|
|
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0090 |
1.1.1.2.4 |
Fällige Zahlungen von anderen juristischen Personen |
|
|
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0100 |
1.1.2 |
Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0110 |
1.1.2.1 |
Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0120 |
1.1.2.1.1 |
Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut eine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0130 |
1.1.2.1.2 |
Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut keine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann |
|
|
|
|
|
|
0,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0140 |
1.1.2.2 |
Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0150 |
1.1.2.2.1 |
Fällige Zahlungen von Zentralbanken. |
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0160 |
1.1.2.2.2 |
Fällige Zahlungen von Finanzkunden |
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0170 |
1.1.3 |
Zuflüsse in Verbindung mit Abflüssen im Einklang mit Förderdarlehenszusagen gemäß Artikel 31 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61. |
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0180 |
1.1.4 |
Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungsgeschäften |
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0190 |
1.1.5 |
Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden |
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0201 |
1.1.6 |
Darlehen mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin |
|
|
|
|
|
|
0,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0210 |
1.1.7 |
Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Indexes, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden |
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0230 |
1.1.8 |
Zuflüsse aus der Freigabe von Salden, die im Einklang mit Vorschriften für die Sicherung von Kundenhandelsaktiva auf getrennten Konten geführt werden |
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0240 |
1.1.9 |
Zuflüsse aus Derivaten |
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0250 |
1.1.10 |
Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate genehmigt hat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0260 |
1.1.11 |
Andere Zuflüsse |
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0263 |
1.2
|
Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0265 |
1.2.1 |
Gegenpartei ist Zentralbank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0267 |
1.2.1.1 |
Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0269 |
1.2.1.1.1 |
Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0271 |
1.2.1.1.1.1 |
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0273 |
1.2.1.1.2 |
Sicherheiten der Stufe 1 in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
|
|
0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0275 |
1.2.1.1.2.1 |
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0277 |
1.2.1.1.3 |
Sicherheiten der Stufe 2A |
|
|
|
|
|
|
0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0279 |
1.2.1.1.3.1 |
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0281 |
1.2.1.1.4 |
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz) |
|
|
|
|
|
|
0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0283 |
1.2.1.1.4.1 |
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0285 |
1.2.1.1.5 |
Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B |
|
|
|
|
|
|
0,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0287 |
1.2.1.1.5.1 |
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0289 |
1.2.1.1.6 |
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen) |
|
|
|
|
|
|
0,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0291 |
1.2.1.1.6.1 |
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0293 |
1.2.1.1.7 |
Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. oder 1.2.1.1.6. erfasst wurden |
|
|
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0295 |
1.2.1.1.7.1 |
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0297 |
1.2.1.2 |
Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0299 |
1.2.1.3 |
Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0301 |
1.2.1.3.1 |
Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel |
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0303 |
1.2.1.3.2 |
Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten |
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0305 |
1.2.2 |
Gegenpartei ist keine Zentralbank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0307 |
1.2.2.1 |
Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0309 |
1.2.2.1.1 |
Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0311 |
1.2.2.1.1.1 |
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0313 |
1.2.2.1.2 |
Sicherheiten der Stufe 1 in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
|
|
0,07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0315 |
1.2.2.1.2.1 |
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0317 |
1.2.2.1.3 |
Sicherheiten der Stufe 2A |
|
|
|
|
|
|
0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0319 |
1.2.2.1.3.1 |
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0321 |
1.2.2.1.4 |
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz) |
|
|
|
|
|
|
0,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0323 |
1.2.2.1.4.1 |
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0325 |
1.2.2.1.5 |
Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B |
|
|
|
|
|
|
0,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0327 |
1.2.2.1.5.1 |
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0329 |
1.2.2.1.6 |
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen) |
|
|
|
|
|
|
0,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0331 |
1.2.2.1.6.1 |
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0333 |
1.2.2.1.7 |
Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. oder 1.2.2.1.6. erfasst wurden |
|
|
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0335 |
1.2.2.1.7.1 |
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0337 |
1.2.2.2 |
Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0339 |
1.2.2.3 |
Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0341 |
1.2.2.3.1 |
Lombardgeschäfte: Sicherheiten sind nicht liquide |
|
|
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0343 |
1.2.2.3.2 |
Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel |
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0345 |
1.2.2.3.3 |
Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten |
|
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0410 |
1.3
|
Summe der Zuflüsse aus Sicherheitenswaps
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0420 |
1.4
|
(Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Drittländern, in denen Transferbeschränkungen gelten, oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0430 |
1.5
|
(Überschüssige Zuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZUSATZINFORMATIONEN
|
| 0450 |
2
|
Fremdwährungszuflüsse
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0460 |
3
|
Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0470 |
3.1
|
Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0480 |
3.2
|
Fällige Zahlungen von Finanzkunden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0490 |
3.3
|
Besicherte Transaktionen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0500 |
3.4
|
Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0510 |
3.5
|
Andere Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte besicherte Finanzierungsgeschäfte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0530 |
4,1 |
davon: besichert durch Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0540 |
4,2 |
davon: besichert durch gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0550 |
4,3 |
davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0560 |
4,4 |
davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0570 |
4,5 |
davon: besichert durch nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 75.01 - LIQUIDITÄTSDECKUNG - SICHERHEITENSWAPS
Währung
|
|
Marktwert der verliehenen Sicher-heiten
|
Liquiditätswert der verliehenen Sicher-heiten
|
Marktwert der geliehenen Sicher-heiten
|
Liquiditätswert der geliehenen Sicher-heiten
|
Standardgewichtung
|
Anwend-bare Gewichtung
|
Abflüsse
|
Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse
|
Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
|
Zuflüsse — von der Obergrenze für Zuflüsse ausge-nommen
|
|
Zeile
|
ID
|
Posten
|
0010
|
0020
|
0030
|
0040
|
0050
|
0060
|
0070
|
0080
|
0090
|
0100
|
| 0010 |
1 |
SICHERHEITENSWAPS INSGESAMT (Gegenpartei ist Zentralbank)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0020 |
1,1 |
Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0030 |
1.1.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0040 |
1.1.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0050 |
1.1.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,07 |
|
|
|
|
|
| 0060 |
1.1.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0070 |
1.1.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,15 |
|
|
|
|
|
| 0080 |
1.1.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0090 |
1.1.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,25 |
|
|
|
|
|
| 0100 |
1.1.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0110 |
1.1.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,30 |
|
|
|
|
|
| 0120 |
1.1.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0130 |
1.1.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,35 |
|
|
|
|
|
| 0140 |
1.1.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0150 |
1.1.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
| 0160 |
1.1.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0170 |
1.1.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
| 0180 |
1.1.8.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0190 |
1,2 |
Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0200 |
1.2.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0210 |
1.2.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0220 |
1.2.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0230 |
1.2.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0240 |
1.2.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,08 |
|
|
|
|
|
| 0250 |
1.2.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0260 |
1.2.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,18 |
|
|
|
|
|
| 0270 |
1.2.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0280 |
1.2.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,23 |
|
|
|
|
|
| 0290 |
1.2.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0300 |
1.2.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,28 |
|
|
|
|
|
| 0310 |
1.2.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0320 |
1.2.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,43 |
|
|
|
|
|
| 0330 |
1.2.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0340 |
1.2.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
0,93 |
|
|
|
|
|
| 0350 |
1.2.8.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0360 |
1,3 |
Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 2A verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0370 |
1.3.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0380 |
1.3.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0390 |
1.3.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0400 |
1.3.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0410 |
1.3.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0420 |
1.3.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0430 |
1.3.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,10 |
|
|
|
|
|
| 0440 |
1.3.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0450 |
1.3.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,15 |
|
|
|
|
|
| 0460 |
1.3.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0470 |
1.3.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,20 |
|
|
|
|
|
| 0480 |
1.3.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0490 |
1.3.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,35 |
|
|
|
|
|
| 0500 |
1.3.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0510 |
1.3.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
0,85 |
|
|
|
|
|
| 0520 |
1.3.8.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0530 |
1,4 |
Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0540 |
1.4.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0550 |
1.4.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0560 |
1.4.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0570 |
1.4.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0580 |
1.4.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0590 |
1.4.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0600 |
1.4.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0610 |
1.4.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0620 |
1.4.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,05 |
|
|
|
|
|
| 0630 |
1.4.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0640 |
1.4.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,10 |
|
|
|
|
|
| 0650 |
1.4.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0660 |
1.4.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,25 |
|
|
|
|
|
| 0670 |
1.4.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0680 |
1.4.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
0,75 |
|
|
|
|
|
| 0690 |
1.4.8.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0700 |
1,5 |
Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0710 |
1.5.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0720 |
1.5.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0730 |
1.5.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0740 |
1.5.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0750 |
1.5.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0760 |
1.5.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0770 |
1.5.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0780 |
1.5.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0790 |
1.5.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0800 |
1.5.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0810 |
1.5.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,05 |
|
|
|
|
|
| 0820 |
1.5.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0830 |
1.5.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,20 |
|
|
|
|
|
| 0840 |
1.5.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0850 |
1.5.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
0,70 |
|
|
|
|
|
| 0860 |
1.5.8.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0870 |
1,6 |
Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0880 |
1.6.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0890 |
1.6.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0900 |
1.6.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0910 |
1.6.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0920 |
1.6.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0930 |
1.6.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0940 |
1.6.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0950 |
1.6.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0960 |
1.6.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0970 |
1.6.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0980 |
1.6.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 0990 |
1.6.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1000 |
1.6.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,15 |
|
|
|
|
|
| 1010 |
1.6.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1020 |
1.6.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
0,65 |
|
|
|
|
|
| 1030 |
1.6.8.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1040 |
1,7 |
Summe der Transaktionen, bei denen andere Aktiva der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1050 |
1.7.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1060 |
1.7.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1070 |
1.7.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1080 |
1.7.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1090 |
1.7.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1100 |
1.7.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1110 |
1.7.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1120 |
1.7.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1130 |
1.7.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1140 |
1.7.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1150 |
1.7.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1160 |
1.7.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1170 |
1.7.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1180 |
1.7.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1190 |
1.7.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
| 1200 |
1.7.8.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1210 |
1,8 |
Summe der Transaktionen, bei denen nicht liquide Aktiva verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1220 |
1.8.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1230 |
1.8.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1240 |
1.8.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1250 |
1.8.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1260 |
1.8.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1270 |
1.8.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1280 |
1.8.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1290 |
1.8.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1300 |
1.8.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1310 |
1.8.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1320 |
1.8.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1330 |
1.8.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1340 |
1.8.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1350 |
1.8.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1360 |
1.8.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1370 |
2 |
SICHERHEITENSWAPS INSGESAMT (Gegenpartei ist keine Zentralbank)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1380 |
2,1 |
Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1390 |
2.1.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1400 |
2.1.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1410 |
2.1.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,07 |
|
|
|
|
|
| 1420 |
2.1.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1430 |
2.1.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,15 |
|
|
|
|
|
| 1440 |
2.1.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1450 |
2.1.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,25 |
|
|
|
|
|
| 1460 |
2.1.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1470 |
2.1.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,30 |
|
|
|
|
|
| 1480 |
2.1.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1490 |
2.1.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,35 |
|
|
|
|
|
| 1500 |
2.1.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1510 |
2.1.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
| 1520 |
2.1.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1530 |
2.1.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
| 1540 |
2.1.8.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1550 |
2,2 |
Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1560 |
2.2.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
0,07 |
|
|
|
|
|
| 1570 |
2.2.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1580 |
2.2.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1590 |
2.2.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1600 |
2.2.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,08 |
|
|
|
|
|
| 1610 |
2.2.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1620 |
2.2.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,18 |
|
|
|
|
|
| 1630 |
2.2.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1640 |
2.2.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,23 |
|
|
|
|
|
| 1650 |
2.2.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1660 |
2.2.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,28 |
|
|
|
|
|
| 1670 |
2.2.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1680 |
2.2.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,43 |
|
|
|
|
|
| 1690 |
2.2.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1700 |
2.2.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
0,93 |
|
|
|
|
|
| 1710 |
2.2.8.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1720 |
2,3 |
Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 2A verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1730 |
2.3.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
0,15 |
|
|
|
|
|
| 1740 |
2.3.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1750 |
2.3.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,08 |
|
|
|
|
|
| 1760 |
2.3.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1770 |
2.3.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1780 |
2.3.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1790 |
2.3.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,10 |
|
|
|
|
|
| 1800 |
2.3.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1810 |
2.3.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,15 |
|
|
|
|
|
| 1820 |
2.3.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1830 |
2.3.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,20 |
|
|
|
|
|
| 1840 |
2.3.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1850 |
2.3.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,35 |
|
|
|
|
|
| 1860 |
2.3.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1870 |
2.3.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
0,85 |
|
|
|
|
|
| 1880 |
2.3.8.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1890 |
2,4 |
Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1900 |
2.4.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
0,25 |
|
|
|
|
|
| 1910 |
2.4.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1920 |
2.4.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,18 |
|
|
|
|
|
| 1930 |
2.4.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1940 |
2.4.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,10 |
|
|
|
|
|
| 1950 |
2.4.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1960 |
2.4.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 1970 |
2.4.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1980 |
2.4.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,05 |
|
|
|
|
|
| 1990 |
2.4.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000 |
2.4.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,10 |
|
|
|
|
|
| 2010 |
2.4.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020 |
2.4.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,25 |
|
|
|
|
|
| 2030 |
2.4.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2040 |
2.4.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
0,75 |
|
|
|
|
|
| 2050 |
2.4.8.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2060 |
2,5 |
Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2070 |
2.5.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
0,30 |
|
|
|
|
|
| 2080 |
2.5.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2090 |
2.5.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,23 |
|
|
|
|
|
| 2100 |
2.5.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2110 |
2.5.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,15 |
|
|
|
|
|
| 2120 |
2.5.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2130 |
2.5.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,05 |
|
|
|
|
|
| 2140 |
2.5.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2150 |
2.5.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 2160 |
2.5.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2170 |
2.5.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,05 |
|
|
|
|
|
| 2180 |
2.5.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2190 |
2.5.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,20 |
|
|
|
|
|
| 2200 |
2.5.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210 |
2.5.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
0,70 |
|
|
|
|
|
| 2220 |
2.5.8.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2230 |
2,6 |
Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2240 |
2.6.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
0,35 |
|
|
|
|
|
| 2250 |
2.6.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2260 |
2.6.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,28 |
|
|
|
|
|
| 2270 |
2.6.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2280 |
2.6.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,20 |
|
|
|
|
|
| 2290 |
2.6.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2300 |
2.6.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,10 |
|
|
|
|
|
| 2310 |
2.6.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2320 |
2.6.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,05 |
|
|
|
|
|
| 2330 |
2.6.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2340 |
2.6.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 2350 |
2.6.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2360 |
2.6.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,15 |
|
|
|
|
|
| 2370 |
2.6.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2380 |
2.6.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
0,65 |
|
|
|
|
|
| 2390 |
2.6.8.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2400 |
2,7 |
Summe der Transaktionen, bei denen andere Aktiva der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2410 |
2.7.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
| 2420 |
2.7.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2430 |
2.7.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,43 |
|
|
|
|
|
| 2440 |
2.7.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2450 |
2.7.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,35 |
|
|
|
|
|
| 2460 |
2.7.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2470 |
2.7.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,25 |
|
|
|
|
|
| 2480 |
2.7.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2490 |
2.7.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,20 |
|
|
|
|
|
| 2500 |
2.7.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2510 |
2.7.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,15 |
|
|
|
|
|
| 2520 |
2.7.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2530 |
2.7.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| 2540 |
2.7.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2550 |
2.7.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
| 2560 |
2.7.8.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2570 |
2,8 |
Summe der Transaktionen, bei denen nicht liquide Aktiva verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2580 |
2.8.1 |
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) |
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
| 2590 |
2.8.1.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2600 |
2.8.2 |
Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
0,93 |
|
|
|
|
|
| 2610 |
2.8.2.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2620 |
2.8.3 |
Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
0,85 |
|
|
|
|
|
| 2630 |
2.8.3.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2640 |
2.8.4 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,75 |
|
|
|
|
|
| 2650 |
2.8.4.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2660 |
2.8.5 |
Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität |
|
|
|
|
0,70 |
|
|
|
|
|
| 2670 |
2.8.5.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2680 |
2.8.6 |
Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) |
|
|
|
|
0,65 |
|
|
|
|
|
| 2690 |
2.8.6.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2700 |
2.8.7 |
Andere Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
| 2710 |
2.8.7.1 |
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2720 |
2.8.8 |
Nicht liquide Aktiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZUSATZINFORMATIONEN
|
| 2730 |
3
|
Summe der Sicherheitenswaps (alle Gegenparteien), bei denen geliehene Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen eingesetzt wurden
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2740 |
4
|
Summe der Sicherheitenswaps mit gruppeninternen Gegenparteien
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte Sicherheitenswaps
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2750 |
5,1 |
davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2760 |
5,2 |
davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2770 |
5,3 |
davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2780 |
5,4 |
davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2790 |
5,5 |
davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2800 |
5,6 |
davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2810 |
5,7 |
davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2820 |
5,8 |
davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|