Betrag/Marktwert

—

berücksichtigt die Nettoabflüsse und -zuflüsse aufgrund einer vorzeitigen Glattstellung der Sicherungsgeschäfte gemäß Artikel 8 Absatz 5 der genannten Verordnung;

—

berücksichtigt keine Abschläge nach Maßgabe des Titels II der genannten Verordnung;

—

beinhaltet den Anteil der Einlagen im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 Buchstabe a der genannten Verordnung in Form von verschiedenen spezifischen Aktiva in den entsprechenden Zeilen für Aktiva;

—

wird gegebenenfalls um den Betrag der in Artikel 16 definierten Einlagen bei dem zentralen Kreditinstitut gemäß Artikel 27 Absatz 3 der genannten Verordnung verringert.

Standardgewichtung

Anwendbare Gewichtung

Wert gemäß Artikel 9

1.

SUMME DER UNBEREINIGTEN LIQUIDEN AKTIVA

1.1.

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1

1.1.1.

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.1.1.1.

Münzen und Banknoten

1.1.1.2.

Abziehbare Zentralbankreserven

1.1.1.3.

Zentralbank-Aktiva

1.1.1.4.

Zentralstaat-Aktiva

1.1.1.5.

Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften

1.1.1.6.

Aktiva von öffentlichen Stellen

1.1.1.7.

Ansetzbare Zentralstaat- oder Zentralbank-Aktiva in Landes- oder Fremdwährung

1.1.1.8.

Aktiva von Kreditinstituten (von Instituten, die durch einen Mitgliedstaat geschützt sind bzw. Förderdarlehen ausreichen)

1.1.1.9.

Aktiva von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen

1.1.1.10.

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Münzen/Banknoten und/oder Risikopositionen der Zentralbank als zugrunde liegenden Aktiva

1.1.1.11.

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, als zugrunde liegenden Aktiva

1.1.1.12.

Alternative Liquiditätsansätze: Kreditfazilität der Zentralbank

1.1.1.13.

Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

1.1.1.14.

Alternative Liquiditätsansätze: Aktiva der Stufe 2A, die als Stufe 1 anerkannt werden

1.1.2.

Summe der unbereinigten gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1

1.1.2.1.

Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.1.2.2.

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität als zugrunde liegenden Aktiva

1.1.2.3.

Zentralinstitute: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

1.2.

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2

1.2.1.

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2A

1.2.1.1.

Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Mitgliedstaat, Risikogewicht 20 %)

1.2.1.2.

Aktiva von Zentralbanken, Zentralstaaten, regionalen oder kommunalen Gebietskörperschaft oder öffentlichen Stellen (Drittland, Risikogewicht 20 %)

1.2.1.3.

Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Bonitätsstufe 2)

1.2.1.4.

Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Drittland, Bonitätsstufe 1)

1.2.1.5.

Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufe 1)

1.2.1.6.

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Aktiva der Stufe 2A als zugrunde liegenden Aktiva

1.2.1.7.

Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2A, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

1.2.2.

Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2B

1.2.2.1.

Forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien, Bonitätsstufe 1)

1.2.2.2.

Forderungsbesicherte Wertpapiere (Kfz, Bonitätsstufe 1)

1.2.2.3.

Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Risikogewicht 35 %)

1.2.2.4.

Forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

1.2.2.5.

Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3)

1.2.2.6.

Unternehmensschuldverschreibungen — nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 1/2/3)

1.2.2.7.

Aktien (wichtiger Aktienindex)

1.2.2.8.

Nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3–5)

1.2.2.9.

Eingeschränkt nutzbare zugesagte Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken

1.2.2.10.

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegenden Aktiva (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

1.2.2.11.

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit gedeckten Schuldverschreibungen hoher Qualität als zugrunde liegenden Aktiva (Risikogewicht 35 %)

1.2.2.12.

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegenden Aktiva (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

1.2.2.13.

Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3), Aktien (wichtiger Aktienindex) oder nicht zinsbringenden Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3-5) als zugrunde liegenden Aktiva

1.2.2.14.

Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (keine Pflichtinvestition)

1.2.2.15.

Liquiditätsfinanzierung für Verbundsmitglieder durch das Zentralinstitut (nicht festgelegte Besicherung)

1.2.2.16.

Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2B, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden

2.

Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition)

3.

Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus Währungsgründen ausgeschlossen werden

4.

Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus operativen Gründen, ausgenommen Währungsgründe, ausgeschlossen werden

Betrag

1.1.

Spezifische Erläuterungen zu unbesicherten Geschäften/Einlagen:

1.2.

Spezifische Erläuterungen zu besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen:

Marktwert der ausgereichten Sicherheiten

Die Kreditinstitute melden hier den Marktwert der ausgereichten Sicherheiten, der als aktueller Marktwert vor Abzug des Abschlags und nach Berücksichtigung der Ab- und Zuflüsse infolge der Abwicklung der zugehörigen Sicherungsgeschäfte (gemäß Artikel 8 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61) und vorbehaltlich der folgenden Bedingungen berechnet wird:

—

Wenn ein Kreditinstitut nur einen Teil seiner Aktien, Zentralstaat- oder Bankaktiva in Fremdwährung bzw. seiner Zentralstaat- oder Bankaktiva in Landeswährung innerhalb seiner erstklassigen liquiden Aktiva ansetzen kann, wird nur der ansetzbare Teil in den Zeilen für Aktiva der Stufen 1, 2A und 2B gemeldet (gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii und Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61). Wird der betreffende Vermögenswert als Sicherheit verwendet, jedoch in einer Höhe, die den innerhalb der liquiden Aktiva ansetzbaren Teil übersteigt, wird der überschüssige Betrag in dem Abschnitt für nicht liquide Aktiva gemeldet;

—

Aktiva der Stufe 2A werden in der entsprechenden Zeile für solche Aktiva gemeldet, selbst wenn der Alternative Liquiditätsansatz befolgt wird (d. h., dass Aktiva der Stufe 2A bei der Meldung von besicherten Geschäften nicht in Stufe 1 verschoben werden dürfen).

Wert der ausgereichten Sicherheiten gemäß Artikel 9

Standardgewichtung

Anwendbare Gewichtung

Abfluss

1.

ABFLÜSSE

1.1.

Abflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen

1.1.1.

Privatkundeneinlagen

1.1.1.1.

Einlagen, die bei der Berechnung der Abflüsse ausgeschlossen werden

1.1.1.2.

Einlagen, bei denen die Auszahlung in den nächsten 30 Tagen vereinbart wurde

1.1.1.3.

Einlagen, die höheren Abflüssen unterliegen

1.1.1.3.1.

Kategorie 1

1.1.1.3.2.

Kategorie 2

1.1.1.4.

Stabile Einlagen

—

Diese Einlagen erfüllen nicht die in Artikel 25 Absätze 2, 3 und 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 niedergelegten Kriterien für eine höhere Abflussrate, in welchem Falle sie als höheren Abflüssen unterliegende Einlagen gemeldet werden müssten; oder

—

diese Einlagen werden nicht in Drittländern gehalten, bei denen gemäß Artikel 25 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 eine höhere Abflussrate angewendet wird, in welchem Falle sie in dieser Kategorie gemeldet werden müssten;

—

die in Artikel 24 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 genannte Ausnahmeregelung ist nicht anwendbar.

1.1.1.5.

Stabile Einlagen mit angewendeter Ausnahmeregelung

—

diese Einlagen werden nicht in Drittländern gehalten, bei denen gemäß Artikel 25 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 eine höhere Abflussrate angewendet wird, in welchem Falle sie in dieser Kategorie gemeldet werden müssten;

—

die in Artikel 24 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 vorgesehene Ausnahmeregelung ist anwendbar.

1.1.1.6.

Einlagen in Drittländern, bei denen ein höherer Abfluss angewendet wird

1.1.1.7.

Andere Privatkundeneinlagen

1.1.2.

Operative Einlagen

1.1.2.1.

Für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung gehalten

1.1.2.1.1.

Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

1.1.2.1.2.

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

1.1.2.2.

In einem institutsbezogenen Sicherungssystem (IPS) oder Genossenschaftsverbund gehalten

1.1.2.2.1.

Nicht als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt

1.1.2.2.2.

Als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt

1.1.2.3.

Im Rahmen einer (anderen) etablierten Geschäftsbeziehung mit Nichtfinanzkunden gehalten

1.1.2.4.

Für die Zahlungsverkehrsabrechnung (Cash Clearing) und für Dienstleistungen eines Zentralinstituts innerhalb eines Verbunds gehalten

1.1.3

Überschüssige operative Einlagen

1.1.3.1

Einlagen von Finanzkunden

1.1.3.2

Einlagen von anderen Kunden

1.1.3.2.1

Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

1.1.3.2.2

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

1.1.4.

Nicht operative Einlagen

1.1.4.1.

Einlagen, die sich aus einer Korrespondenzbankbeziehung oder aus der Erbringung von Primebroker-Dienstleistungen ergeben

1.1.4.2.

Einlagen von Finanzkunden

1.1.4.3.

Einlagen von anderen Kunden

1.1.4.3.1.

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

1.1.4.3.2.

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt

1.1.5.

Zusätzliche Abflüsse

1.1.5.1.

Andere Sicherheiten als für Derivate hinterlegte Aktiva der Stufe 1

1.1.5.2.

Für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1

1.1.5.3.

Wesentliche Abflüsse infolge der Verschlechterung der eigenen Bonität

1.1.5.4.

Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf die Derivatgeschäfte

1.1.5.5.

Abflüsse aus Derivaten

1.1.5.6.

Leerverkaufspositionen

1.1.5.6.1.

Durch besicherte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) gedeckt

1.1.5.6.2.

Sonstige

1.1.5.7.

Einforderbare überschüssige Sicherheiten

1.1.5.8.

Fällige Sicherheiten

1.1.5.9.

Sicherheiten in Form liquider Aktiva, die durch nicht liquide Aktiva ersetzt werden können

1.1.5.10.

Verlust an Finanzmitteln aus strukturierten Finanzierungsinstrumenten

1.1.5.10.1.

Strukturierte Finanzierungsinstrumente

1.1.5.10.2.

Finanzierungsfazilitäten

1.1.5.11.

Interne Aufrechnung der Positionen von Kunden

1.1.6.

Zugesagte Fazilitäten

1.1.6.1.

Kreditfazilitäten

1.1.6.1.1.

Für Privatkunden

1.1.6.1.2.

Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden

1.1.6.1.3.

Für Kreditinstitute

1.1.6.1.3.1.

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden

1.1.6.1.3.2.

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden

1.1.6.1.3.3.

Sonstige

1.1.6.1.4.

Für andere beaufsichtigte Finanzinstitute als Kreditinstitute

1.1.6.1.5.

In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend

1.1.6.1.6.

In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt

1.1.6.1.7.

Für andere Finanzkunden

1.1.6.2.

Liquiditätsfazilitäten

1.1.6.2.1.

Für Privatkunden

1.1.6.2.2.

Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden

1.1.6.2.3.

Für private Beteiligungsgesellschaften

1.1.6.2.4.

Für Verbriefungszweckgesellschaften (SSPE)

1.1.6.2.4.1.

Für den Erwerb anderer Vermögenswerte als Wertpapiere von Nichtfinanzkunden

1.1.6.2.4.2.

Sonstige

1.1.6.2.5.

Für Kreditinstitute

1.1.5.2.5.1.

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden

1.1.6.2.5.2.

Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden

1.1.6.2.5.3.

Sonstige

1.1.6.2.6.

In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend

1.1.6.2.7.

In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt

1.1.6.2.8.

Für andere Finanzkunden

1.1.7.

Andere Produkte und Dienstleistungen

1.1.7.1.

Nicht zweckgebundene Finanzierungsfazilitäten

1.1.7.2.

Nicht in Anspruch genommene Darlehen und Buchkredite an Großkunden

1.1.7.3.

Vereinbarte, aber noch nicht in Anspruch genommene Hypothekendarlehen

1.1.7.4.

Kreditkarten

1.1.7.5.

Überziehungskredite

1.1.7.6.

Geplante Abflüsse in Zusammenhang mit der Verlängerung oder der Vergabe neuer Privat- oder Großkundenkredite

1.1.7.7.

Derivateverbindlichkeiten

1.1.7.8.

Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung

1.1.7.9.

Sonstige

1.1.8.

Andere Verbindlichkeiten und fällige Verpflichtungen

1.1.8.1.

Verbindlichkeiten aus Betriebskosten

1.1.8.2.

In Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt

1.1.8.4

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzkunden

1.1.8.4.1

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Privatkunden

1.1.8.4.2

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzkunden

1.1.8.4.3

Überschreitung der Finanzierung gegenüber Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen

1.1.8.4.4

Überschreitung der Finanzierung gegenüber anderen juristischen Personen

1.1.8.5

Vermögenswerte, die auf unbesicherter Basis geliehen wurden

1.1.8.6

Sonstige

1.2.

Abflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen

1.2.1.

Gegenpartei ist Zentralbank

1.21.1.

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.2.1.1.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.1.2.

Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.2.1.2.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.1.3.

Sicherheiten der Stufe 2A

1.2.1.3.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.1.4.

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

1.2.1.4.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.1.5.

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B

1.2.1.5.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.1.6.

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

1.2.1.6.1

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.1.7.

Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B

1.2.1.7.1.

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.1.8.

Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva

1.2.2.

Gegenpartei ist keine Zentralbank

1.2.2.1.

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.2.2.1.1.

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.2.2.

Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.2.2.2.1.

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.2.3.

Sicherheiten der Stufe 2A

1.2.2.3.1.

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.2.4.

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

1.2.2.4.1.

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.2.5.

Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B

1.2.2.5.1.

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.2.6.

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

1.2.2.6.1.

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.2.7.

Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B

1.2.2.7.1.

Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.2.8.

Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva

1.3.

Summe der Abflüsse aus Sicherheitenswaps

2.

Liquiditätsabflüsse, die mit den einhergehenden Zuflüssen saldiert werden müssen

3.

Operative Einlagen für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung

—

Kreditinstitute;

—

andere Finanzkunden als Kreditinstitute;

—

Staaten, Zentralbanken, multilaterale Entwicklungsbanken und öffentliche Stellen;

—

andere Kunden.

3.1.

Durch Kreditinstitute bereitgestellt

3.2.

Durch andere Finanzkunden als Kreditinstitute bereitgestellt

3.3.

Durch Staaten, Zentralbanken, multilaterale Entwicklungsbanken und öffentliche Stellen bereitgestellt

3.4.

Durch andere Kunden bereitgestellt

4.

Abflüsse innerhalb gruppeninterner und institutsinterner Sicherungssysteme

4.1.

davon: für Finanzkunden

4.2.

davon: für Nichtfinanzkunden

4.3.

davon: besichert

4.4.

davon: Kreditfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung

4.5.

davon: Liquiditätsfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung

4.6.

davon: Operative Einlagen

4.7.

davon: überschüssige operative Einlagen

4.8.

davon: nicht operative Einlagen

4.9.

davon: Verbindlichkeiten in Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt

5.

Fremdwährungsabflüsse

6.

Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte besicherte Finanzierung

6.1

davon: besichert durch Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

6.2

davon: besichert durch gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1

6.3

davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2A

6.4

davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2B

6.5

davon: besichert durch nicht liquide Aktiva

Zufluss, der die operativen Kriterien gemäß Art. 32 erfüllt, wie z. B.:

—

Risikoposition ist nicht überfällig (Art. 32 Abs. 1)

—

Das Kreditinstitut hat keinen Grund zu der Annahme, dass sie innerhalb von 30 Kalendertagen nicht erfüllt werden (Art. 32 Abs. 1)

—

Die Kreditinstitute berücksichtigen keine Zuflüsse aus neu eingegangenen Verpflichtungen (Art. 32 Abs. 7)

—

Zuflüsse, die bereits gegen Abflüsse aufgerechnet wurden, werden nicht gemeldet (Art. 26)

—

Die Kreditinstitute berücksichtigen keine Zuflüsse aus liquiden Aktiva im Sinne des Titels II, ausgenommen fällige Zahlungen auf Aktiva, die nicht im Marktwert des Vermögenswerts berücksichtigt sind (Art. 32 Abs. 6)

Zeile 269, ID 1.2.1.1.1 +

Zeile 271, ID 1.2.1.1.1.1

Zeile 273, ID 1.2.1.1.2 +

Zeile 275, ID 1.2.1.1.2.1

Zeile 277, ID 1.2.1.1.3 +

Zeile 279, ID 1.2.1.1.3.1

Zeile 281, ID 1.2.1.1.4 +

Zeile 283, ID 1.2.1.1.4.1

Zeile 285, ID 1.2.1.1.5 +

Zeile 287, ID 1.2.1.1.5.1

Zeile 289, ID 1.2.1.1.6 +

Zeile 291, ID 1.2.1.1.6.1

Zeile 293, ID 1.2.1.1.7 +

Zeile 295, ID 1.2.1.1.7.1

Zeile 309, ID 1.2.2.1.1 +

Zeile 311, ID 1.2.2.1.1.1

Zeile 313, ID 1.2.2.1.2 +

Zeile 315, ID 1.2.2.1.2.1

Zeile 317, ID 1.2.2.1.3 +

Zeile 319, ID 1.2.2.1.3.1

Zeile 321, ID 1.2.2.1.4 +

Zeile 323, ID 1.2.2.1.4.1

Zeile 325, ID 1.2.2.1.5 +

Zeile 327, ID 1.2.2.1.5.1

Zeile 329, ID 1.2.2.1.6 +

Zeile 331, ID 1.2.2.1.6.1

Zeile 333, ID 1.2.2.1.7 +

Zeile 335, ID 1.2.2.1.7.1

Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9

[nur wenn die erhaltene Sicherheit die operativen Anforderungen erfüllt]

Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9

[nur wenn die erhaltene Sicherheit die operativen Anforderungen erfüllt]

Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9

[nur wenn die erhaltene Sicherheit die operativen Anforderungen erfüllt]

Betrag — Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Betrag — Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Betrag — Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Marktwert der empfangenen Sicherheiten — Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Marktwert der empfangenen Sicherheiten — Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Marktwert der empfangenen Sicherheiten — Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Standardgewichtung

Anwendbare Gewichtung — Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Anwendbare Gewichtung — Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Anwendbare Gewichtung — von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9 — Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9 — Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9 — von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

Zufluss — Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Zufluss — Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Zufluss — von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

1.

ZUFLÜSSE INSGESAMT

—

für die Spalten 0010, 0020 und 0030 jeweils den Gesamtbetrag der Vermögenswerte/fälligen Zahlungen/Höchstbeträge, die in Anspruch genommen werden können, aus unbesicherten Geschäften/Einlagen und besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen;

—

für die Spalte 0140 die Summe der Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen, besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen und Sicherheitenswaps abzüglich der Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Drittländern, in denen Transferbeschränkungen gelten oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten; und

—

für die Spalten 0150 und 0160 die Summe der Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen, besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen und Sicherheitenswaps abzüglich der Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Drittländern, in denen Transferbeschränkungen gelten oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten, sowie abzüglich der überschüssigen Zuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut gemäß Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe e und Artikel 33 Absatz 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61.

1.1.

Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen

—

für die Spalten 0010, 0020 und 0030 jeweils den Gesamtbetrag der Vermögenswerte/fälligen Zahlungen/Höchstbeträge, die in Anspruch genommen werden können, aus unbesicherten Geschäften/Einlagen; und

—

für die Spalten 0140, 0150 und 0160 jeweils die Summe der Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen.

1.1.1.

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

—

für die Spalten 0010, 0020 und 0030 jeweils den Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken) (fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden, die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen, sowie andere fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden) und

—

für die Spalten 0140, 0150 und 0160 jeweils die Summe der Zuflüsse von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken) (Zuflüsse von Nichtfinanzkunden, die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen, sowie andere Zuflüsse von Nichtfinanzkunden).

1.1.1.1.

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken), die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen

1.1.1.2.

Andere fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

—

für die Spalten 0010, 0020 und 0030 jeweils den Gesamtbetrag der anderen fälligen Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken) als Summe der fälligen Zahlungen von Nichtfinanzkunden nach Gegenpartei und

—

für die Spalten 0140, 0150 und 0160 jeweils die Summe der anderen Zuflüsse von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken) als Summe der anderen Zuflüsse von Nichtfinanzkunden nach Gegenpartei.

1.1.1.2.1.

Fällige Zahlungen von Privatkunden

1.1.1.2.2.

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzunternehmen

1.1.1.2.3.

Fällige Zahlungen von Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen

1.1.1.2.4.

Fällige Zahlungen von anderen juristischen Personen

1.1.2.

Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden

—

für die Spalten 0010, 0020 und 0030 den Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden (operative und nicht operative Einlagen); und

—

für die Spalten 0140, 0150 und 0160 die Summe der Zuflüsse von Zentralbanken und Finanzkunden (operative und nicht operative Einlagen).

1.1.2.1.

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind

—

für die Spalten 0010, 0020 und 0030 den Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind (ungeachtet davon, ob das Kreditinstitut eine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann oder nicht); und

—

für die Spalten 0140, 0150 und 0160 den Gesamtbetrag der Zuflüsse von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind (ungeachtet davon, ob das Kreditinstitut eine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann oder nicht).

1.1.2.1.1.

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut eine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann

1.1.2.1.2.

Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut keine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann

1.1.2.2.

Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind

—

für die Spalten 0010, 0020 und 0030 den Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind, und

—

für die Spalten 0140, 0150 und 0160 die Summe der Zuflüsse von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind.

1.1.2.2.1.

Fällige Zahlungen von Zentralbanken

1.1.2.2.2.

Fällige Zahlungen von Finanzkunden

1.1.3.

Zuflüsse in Verbindung mit Abflüssen im Einklang mit Förderdarlehenszusagen gemäß Artikel 31 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61

1.1.4.

Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungsgeschäften

1.1.5.

Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

1.1.6.

Darlehen mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin

1.1.7.

Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Indexes, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden

1.1.8.

Zuflüsse aus der Freigabe von Salden, die im Einklang mit Vorschriften für die Sicherung von Kundenhandelsaktiva auf getrennten Konten geführt werden

1.1.9.

Zuflüsse aus Derivaten

1.1.10.

Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate genehmigt hat

1.1.11.

Andere Zuflüsse

1.2.

Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen

—

für die Spalten 0010, 0020 und 0030 den Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen; und

—

für die Spalten 0140, 0150 und 0160 die Summe der Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen.

1.2.1.

Gegenpartei ist Zentralbank

—

für die Spalten 0010, 0020 und 0030 den Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, wobei die Gegenpartei eine Zentralbank ist; und

—

für die Spalten 0140, 0150 und 0160 die gesamtem Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, wobei die Gegenpartei eine Zentralbank ist.

1.2.1.1.

Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden

—

für die Spalten 0010, 0020 und 0030 jeweils den Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen mit einer Restlaufzeit von höchstens 30 Tagen, wobei die Gegenpartei eine Zentralbank und das Geschäft durch liquide Aktiva besichert ist; und

—

für die Spalten 0140, 0150 und 0160 jeweils die gesamten Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen mit einer Restlaufzeit von höchstens 30 Tagen, wobei die Gegenpartei eine Zentralbank und das Geschäft durch liquide Aktiva besichert ist.

1.2.1.1.1.

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.2.1.1.1.1.

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.1.1.2.

Sicherheiten der Stufe 1 in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.2.1.1.2.1.

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.1.1.3.

Sicherheiten der Stufe 2A

1.2.1.1.3.1.

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.1.1.4.

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz)

1.2.1.1.4.1.

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.1.1.5.

Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B

1.2.1.1.5.1.

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.1.1.6.

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen)

1.2.1.1.6.1.

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.1.1.7.

Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.1.1.4., 1.2.1.1.5. oder 1.2.1.1.6. erfasst wurden

1.2.1.1.7.1.

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.1.2.

Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen

1.2.1.3.

Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden

—

für die Spalten 0010, 0020 und 0030 jeweils den Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen aus diesen Transaktionen als Summe der fälligen Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, wobei die Sicherheiten nicht liquide Eigenmittel sind, und aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die durch andere nicht liquide Sicherheiten besichert sind; und

—

für die Spalten 0140, 0150 und 0160 jeweils den Gesamtbetrag der Zuflüsse aus diesen Transaktionen als Summe der Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, wobei die Sicherheiten nicht liquide Eigenmittel sind, und aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die durch andere nicht liquide Sicherheiten besichert sind.

1.2.1.3.1.

Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel

1.2.1.3.2.

Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten

1.2.2.

Gegenpartei ist keine Zentralbank

—

für die Spalten 0010, 0020 und 0030 jeweils den Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, wobei die Gegenpartei keine Zentralbank ist; und

—

für die Spalten 0140, 0150 und 0160 jeweils die gesamtem Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, wobei die Gegenpartei keine Zentralbank ist.

1.2.2.1.

Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden

—

für die Spalten 0010, 0020 und 0030 jeweils den Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen mit einer Restlaufzeit von höchstens 30 Tagen, wobei die Gegenpartei keine Zentralbank und das Geschäft durch liquide Aktiva besichert ist; und

—

für die Spalten 0140, 0150 und 0160 jeweils die gesamten Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen mit einer Restlaufzeit von höchstens 30 Tagen, wobei die Gegenpartei keine Zentralbank und das Geschäft durch liquide Aktiva besichert ist.

1.2.2.1.1.

Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.2.2.1.1.1.

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.2.1.2.

Sicherheiten der Stufe 1 in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.2.2.1.2.1.

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.2.1.3.

Sicherheiten der Stufe 2A

1.2.2.1.3.1.

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.2.1.4.

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz)

1.2.2.1.4.1.

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.2.1.5.

Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B

1.2.2.1.5.1.

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.2.1.6.

Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen)

1.2.1.1.6.1.

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.2.1.7.

Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.2.1.4., 1.2.2.1.5. oder 1.2.2.1.6. erfasst wurden

1.2.2.1.7.1.

Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.2.2.

Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen

1.2.2.3.

Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden

—

für die Spalten 0010, 0020 und 0030 jeweils den Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen aus diesen Transaktionen als Summe der fälligen Zahlungen aus Lombardgeschäften, wobei die Sicherheiten nicht liquide sind, aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, wobei die Sicherheiten nicht liquide Eigenmittel sind, und aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die durch andere nicht liquide Sicherheiten besichert sind; und

—

für die Spalten 0140, 0150 und 0160 jeweils die gesamten Zuflüsse aus diesen Transaktionen als Summe der Zuflüsse aus Lombardgeschäften, wobei die Sicherheiten nicht liquide sind, aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, wobei die Sicherheiten nicht liquide Eigenmittel sind, und aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen, die durch andere nicht liquide Sicherheiten besichert sind.

1.2.2.3.1.

Lombardgeschäfte: Sicherheiten sind nicht liquide

1.2.2.3.2.

Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel

1.2.2.3.3.

Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten

1.3.

Summe der Zuflüsse aus Sicherheitenswaps

1.4.

(Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Drittländern, in denen Transferbeschränkungen gelten, oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten)

1.5.

(Überschüssige Zuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut)

2.

Fremdwährungszuflüsse

3.

Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems

—

für die Spalten 0010, 0020 und 0030 jeweils den Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen/Höchstbeträge, die in Anspruch genommen werden können, innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems als Summe der fälligen Zahlungen/Höchstbeträge, die in Anspruch genommen werden können, innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems nach Transaktionsart und Gegenpartei; und

—

für die Spalten 0140, 0150 und 0160 jeweils die Summe der Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems als Summe der Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen nach Transaktionsart und Gegenpartei.

3.1.

Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)

3.2.

Fällige Zahlungen von Finanzkunden

3.3.

Besicherte Transaktionen

3.4.

Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

3.5.

Andere Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems

4.

Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte besicherte Finanzierungsgeschäfte

4.1.

davon: besichert durch Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

4.2.

davon: besichert durch gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1

4.3.

davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2A

4.4.

davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2B

4.5.

davon: besichert durch nicht liquide Aktiva

Marktwert der verliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten

Marktwert der geliehenen Sicherheiten

Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten

Standardgewichtung

Anwendbare Gewichtung

Abflüsse

Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse

Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse

Zuflüsse — von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen

1.

SICHERHEITENSWAPS INSGESAMT (Gegenpartei ist Zentralbank)

1.1.

Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

1.1.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

1.1.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.1.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.1.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.1.3.

Aktiva der Stufe 2A

1.1.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.1.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

1.1.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.1.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

1.1.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.1.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

1.1.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.1.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

1.1.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.1.8.

Nicht liquide Aktiva

1.1.8.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.2.

Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

1.2.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

1.2.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.2.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.2.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.2.3.

Aktiva der Stufe 2A

1.2.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.2.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

1.2.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.2.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

1.2.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.2.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

1.2.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.2.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

1.2.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.2.8.

Nicht liquide Aktiva

1.2.8.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.3.

Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 2A verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

1.3.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

1.3.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.3.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.3.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.3.3.

Aktiva der Stufe 2A

1.3.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.3.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

1.3.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.3.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

1.3.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.3.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

1.3.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.3.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

1.3.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.3.8.

Nicht liquide Aktiva

1.3.8.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.4.

Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

1.4.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

1.4.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.4.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.4.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.4.3.

Aktiva der Stufe 2A

1.4.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.4.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

1.4.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.4.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

1.4.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.4.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

1.4.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.4.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

1.4.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.4.8.

Nicht liquide Aktiva

1.4.8.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.5.

Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

1.5.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

1.5.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.5.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.5.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.5.3.

Aktiva der Stufe 2A

1.5.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.5.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

1.5.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.5.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

1.5.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.5.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

1.5.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.5.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

1.5.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.5.8.

Nicht liquide Aktiva

1.5.8.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.6.

Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

1.6.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

1.6.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.6.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.6.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.6.3.

Aktiva der Stufe 2A

1.6.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.6.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

1.6.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.6.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

1.6.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.6.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

1.6.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.6.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

1.6.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.6.8.

Nicht liquide Aktiva

1.6.8.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.7.

Summe der Transaktionen, bei denen andere Aktiva der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

1.7.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

1.7.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.7.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.7.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.7.3.

Aktiva der Stufe 2A

1.7.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.7.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

1.7.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.7.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

1.7.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.7.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

1.7.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.7.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

1.7.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

1.7.8.

Nicht liquide Aktiva

1.7.8.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.8.

Summe der Transaktionen, bei denen nicht liquide Aktiva verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

1.8.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

1.8.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.8.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

1.8.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.8.3.

Aktiva der Stufe 2A

1.8.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.8.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

1.8.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.8.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

1.8.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.8.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

1.8.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.8.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

1.8.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

1.8.8.

Nicht liquide Aktiva

2.

SICHERHEITENSWAPS INSGESAMT (Gegenpartei ist keine Zentralbank)

2.1.

Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

2.1.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

2.1.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.1.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

2.1.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.1.3.

Aktiva der Stufe 2A

2.1.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.1.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

2.1.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.1.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

2.1.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.1.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

2.1.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.1.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

2.1.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.1.8.

Nicht liquide Aktiva

2.1.8.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

2.2.

Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

2.2.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

2.2.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.2.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

2.2.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.2.3.

Aktiva der Stufe 2A

2.2.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.2.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

2.2.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.2.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

2.2.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.2.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

2.2.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.2.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

2.2.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.2.8.

Nicht liquide Aktiva

2.2.8.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

2.3.

Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 2A verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

2.3.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

2.3.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.3.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

2.3.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.3.3.

Aktiva der Stufe 2A

2.3.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.3.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

2.3.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.3.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

2.3.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.3.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

2.3.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.3.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

2.3.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.3.8.

Nicht liquide Aktiva

2.3.8.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

2.4.

Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

2.4.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

2.4.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.4.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

2.4.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.4.3.

Aktiva der Stufe 2A

2.4.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.4.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

2.4.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.4.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

2.4.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.4.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

2.4.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.4.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

2.4.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.4.8.

Nicht liquide Aktiva

2.4.8.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

2.5.

Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

2.5.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

2.5.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.5.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

2.5.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.5.3.

Aktiva der Stufe 2A

2.5.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.5.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

2.5.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.5.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

2.5.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.5.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

2.5.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.5.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

2.5.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.5.8.

Nicht liquide Aktiva

2.5.8.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

2.6.

Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

2.6.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

2.6.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.6.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

2.6.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.6.3.

Aktiva der Stufe 2A

2.6.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.6.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

2.6.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.6.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

2.6.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.6.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

2.6.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.6.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

2.6.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.6.8.

Nicht liquide Aktiva

2.6.8.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

2.7.

Summe der Transaktionen, bei denen andere Aktiva der Stufe 2B verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

2.7.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

2.7.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.7.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

2.7.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.7.3.

Aktiva der Stufe 2A

2.7.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.7.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

2.7.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.7.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

2.7.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.7.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

2.7.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.7.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

2.7.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

—

die Komponente der verliehenen Sicherheit, die — würde sie nicht als Sicherheit bei diesen Geschäften verwendet — nach Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 als liquides Aktivum gelten würde; und

—

die Komponente der geliehenen Sicherheit, wenn sie die operativen Anforderungen des Artikels 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 erfüllt.

2.7.8.

Nicht liquide Aktiva

2.7.8.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

2.8.

Summe der Transaktionen, bei denen nicht liquide Aktiva verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:

2.8.1.

Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)

2.8.1.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

2.8.2.

Stufe 1: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

2.8.2.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

2.8.3.

Aktiva der Stufe 2A

2.8.3.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

2.8.4.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)

2.8.4.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

2.8.5.

Stufe 2B: gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität

2.8.5.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

2.8.6.

Stufe 2B: forderungsbesicherte Wertpapiere (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)

2.8.6.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

2.8.7.

Andere Aktiva der Stufe 2B

2.8.7.1.

Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen

2.8.8.

Nicht liquide Aktiva

3.

Summe der Sicherheitenswaps (alle Gegenparteien), bei denen geliehene Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen eingesetzt wurden

4.

Summe der Sicherheitenswaps mit gruppeninternen Gegenparteien

5.

Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte Sicherheitenswaps

5.1.

davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

5.2.

davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1

5.3.

davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2A

5.4.

davon: bei geliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2B

5.5.

davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität

5.6.

davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1

5.7.

davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2A

5.8.

davon: bei verliehener Sicherheit handelt es sich um Aktiva der Stufe 2B

Zähler, Nenner, Verhältnis

1.

Liquiditätspuffer

2.

Netto-Liquiditätsabfluss

3.

Liquiditätsdeckungsquote (%)

Berechnungen des Zählers

4.

Liquiditätspuffer der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität (Wert gemäß Artikel 9): unbereinigt

5.

Abflüsse der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

6.

Zuflüsse der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

7.

Besicherte Liquiditätsabflüsse

8.

Besicherte Liquiditätszuflüsse

9.

Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität: „bereinigter Betrag”

10.

Wert von gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 gemäß Artikel 9: unbereinigt

11.

Abflüsse aus gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

12.

Zuflüsse aus gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

13.

Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1: „bereinigter Betrag”

14.

Wert von Aktiva der Stufe 2A gemäß Artikel 9: unbereinigt

15.

Abflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2A, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

16.

Zuflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2A, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

17.

Aktiva der Stufe 2A: „bereinigter Betrag”

18.

Wert von Aktiva der Stufe 2B gemäß Artikel 9: unbereinigt

19.

Abflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2B, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

20.

Zuflüsse aus Sicherheiten der Stufe 2B, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden

21.

Aktiva der Stufe 2B: „bereinigter Betrag”

22.

Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva

a)

dem bereinigten Betrag nicht gedeckter Schuldverschreibungen der Stufe 1 zuzüglich

b)

des bereinigten Betrags gedeckter Schuldverschreibungen der Stufe 1 zuzüglich

c)

des bereinigten Betrags der Aktiva der Stufe 2A zuzüglich

d)

des bereinigten Betrags der Aktiva der Stufe 2B

abzüglich des niedrigsten Werts von:

e)

der Summe aus a, b, c und d;

f)

100/30 multipliziert mit a;

g)

100/60 multipliziert mit der Summe aus a und b;

h)

100/85 multipliziert mit der Summe aus a, b und c.

23.

LIQUIDITÄTSPUFFER

a)

dem Betrag der Aktiva der Stufe 1 zuzüglich

b)

des Betrags der Aktiva der Stufe 2A zuzüglich

c)

des Betrags der Aktiva der Stufe 2B

abzüglich des niedrigsten Werts von:

d)

der Summe aus a, b und c oder

e)

dem „Betrag der überschüssigen liquiden Aktiva” .

Berechnungen des Nenners

NLO=

Netto-Liquiditätsabfluss

TO=

Gesamtabflüsse

TI=

Gesamtzuflüsse

FEI=

Vollständig ausgenommene Zuflüsse

IHC=

Zuflüsse mit höherer Obergrenze von 90 % der Abflüsse

IC=

Zuflüsse mit Obergrenze von 75 % der Abflüsse

24.

Gesamtabflüsse

25.

Vollständig ausgenommene Zuflüsse

26.

Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 %

27.

Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 %

28.

Abschläge für vollständig ausgenommene Zuflüsse

29.

Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 %

30.

Abschläge für Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 %

31.

NETTO-LIQUIDITÄTSABFLUSS

32.

ANFORDERUNG NACH SÄULE 2

Mutter- oder Tochterunternehmen

—

das EU-Mutterinstitut, die EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft im Sinne des Artikels 11 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;

das Mutterinstitut oder ein Tochterinstitut, das die LCR im Rahmen einer zusammengefassten Liquiditätsuntergruppe gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf konsolidierter Basis bzw. auf teilkonsolidierter Basis einhalten muss;

—

das betreffende Institut, das die LCR gemäß Artikel 11 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf teilkonsolidierter Basis einhalten muss;

—

das EU-Zentralinstitut.

Name

Code

Art des Codes

Nationaler Code

Ländercode

Art des Unternehmens