ANHANG XXVIII VO (EU) 2021/451

MELDUNG DES ZINSRISIKOS IM ANLAGEBUCH

IRRBB-MELDEBÖGEN
Meldebogen-nummer	Meldebogen-code	Adressaten	Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe
BEWERTUNG DES IRRBB: AUFSICHTLICHE AUSREIẞERTESTS FÜR DEN EVE/DIE NII UND VERÄNDERUNGEN DES MV [VIERTELJÄHRLICH]
1	J 01.00	Alle Institute	BEWERTUNG DES IRRBB: AUFSICHTLICHE AUSREIẞERTESTS FÜR DEN EVE/DIE NII UND VERÄNDERUNGEN DES MV
AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN [VIERTELJÄHRLICH]
2	J 02,00	Große Institute	AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN
3	J 03.00	„Andere” Institute	AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR „ANDERE” INSTITUTE)
4	J 04.00	KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE	AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE)
ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME [VIERTELJÄHRLICH]
5	J 05.00	Große Institute	ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME
6	J 06.00	„Andere” Institute	ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME (VEREINFACHT FÜR „ANDERE” INSTITUTE)
7	J 07.00	KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE	ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE)
RELEVANTE PARAMETER [VIERTELJÄHRLICH]
8	J 08.00	Große Institute	RELEVANTE PARAMETER
9	J 09.00	„Andere” Institute und kleine und nicht komplexe Institute	RELEVANTE PARAMETER (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE” INSTITUTE)
QUALITATIVE ANGABEN [JÄHRLICH]
10,1	J 10.01	Große Institute	ALLGEMEINE QUALITATIVE ANGABEN
10,2	J 10.02	Große Institute	QUALITATIVE ANGABEN „FÜR JEDE WÄHRUNG GESONDERT”
11,1	J 11.01	„Andere” Institute und kleine und nicht komplexe Institute	ALLGEMEINE QUALITATIVE ANGABEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE” INSTITUTE)
11,2	J 11.02	„Andere” Institute und kleine und nicht komplexe Institute	QUALITATIVE ANGABEN „FÜR JEDE WÄHRUNG GESONDERT” (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE” INSTITUTE)

J 01.00 – BEWERTUNG DES IRRBB: AUFSICHTLICHE AUSREIẞERTESTS FÜR DEN EVE/DIE NII UND VERÄNDERUNGEN DES MV

Währung:

		Betrag
		0010
Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals
Δ EVE im ungünstigsten Szenario	0010
Verhältnis der Δ EVE zum ungünstigsten Szenario	0020
EVE im Basis- und im aufsichtlichen Schockszenario
EVE-Niveau im Basisszenario	0030
Δ EVE bei parallelem Aufwärtsschock	0040
Δ EVE bei parallelem Abwärtsschock	0050
Δ EVE bei Steepener-Schock	0060
Δ EVE bei Flattener-Schock	0070
Δ EVE bei Kurzfristzins-Aufwärtsschock	0080
Δ EVE bei Kurzfristzins-Abwärtsschock	0090
Nettozinserträge
Δ NII im ungünstigsten Szenario	0100
Verhältnis der Δ NII zum ungünstigsten Szenario	0110
NII im Basis- und im aufsichtlichen Schockszenario
NII-Niveau im Basisszenario	0120
Δ NII bei parallelem Aufwärtsschock	0130
Δ NII bei parallelem Abwärtsschock	0140
Marktwertveränderungen im IMS
MV im Basis- und im aufsichtlichen Schockszenario
Niveau des Marktwerts im Basisszenario	0150
Δ MV bei parallelem Aufwärtsschock	0160
Δ MV bei parallelem Abwärtsschock	0170
Sonstige Währungen: Ausmaß der Zinsschocks
Paralleler Schock	0180
Kurzfristzins-Schock	0190
Langer Zinsschock	0200

J 02.00 – AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN

Währung:

		Buchwert	Duration	Bankschätzung der IRRBB-Sensitivitäten einschließlich verhaltensabhängiger, bedingter und automatischer Optionalität
				Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals							Nettozinserträge			Marktwert
				EVE-Niveau – Basis-szenario	Δ EVE – paralleler Aufwärts-schock	Δ EVE – paralleler Abwärts-schock	Δ EVE – Steepener-Schock	Δ EVE – Flattener-Schock	Δ EVE – Kurzfrist-zins-Aufwärts-schock	Δ EVE – Kurzfrist-zins-Abwärts-schock	NII-Niveau – Basis-szenario	Δ NII – paralleler Aufwärts-schock	Δ NII – paralleler Abwärts-schock	MV-Niveau – Basis-szenario	Δ MV – paralleler Aufwärts-schock	Δ MV – paralleler Abwärts-schock
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010
davon: aufgrund der automatischen Optionalität	0020
Zentralbank	0030
Interbank	0040
Darlehen und Kredite	0050
davon: festverzinslich	0060
davon: notleidend	0070
Privatkundengeschäft	0080
davon: wohnimmobilienbesichert	0090
Nichtfinanzielle Großkunden	0100
Finanzielle Großkunden	0110
Schuldverschreibungen	0120
davon: festverzinslich	0130
Derivate, die Vermögenswerte absichern	0140
davon: festverzinslich	0150
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0160
Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte	0170
Sonstige	0180
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen	0190
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0200
davon: aufgrund der automatischen Optionalität	0210
Zentralbank	0220
Interbank	0230
Begebene Schuldverschreibungen	0240
davon: festverzinslich	0250
davon: AT1 oder T2	0260
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0270
davon: festverzinslich	0280
davon: Kerneinlage	0290
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0300
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0310
davon: festverzinslich	0320
davon: Kerneinlage	0330
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0340
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0350
davon: festverzinslich	0360
davon: Kerneinlage	0370
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0380
NMD: finanzielle Großkunden	0390
davon: festverzinslich	0400
davon: operative Einlagen	0410
Termineinlagen	0420
davon: festverzinslich	0430
Privatkundengeschäft	0440
Nichtfinanzielle Großkunden	0450
Finanzielle Großkunden	0460
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern	0470
davon: festverzinslich	0480
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0490
Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten	0500
Sonstige	0510
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten	0520
Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit)	0530
ZUSATZINFORMATIONEN
Nettoderivate	0540
Nettozinsposition ohne Derivate	0550
Nettozinspositionen mit Derivaten	0560
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0570
Schuldverschreibungen	0580
Derivate	0590
Sonstige	0600
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610
Begebene Schuldverschreibungen	0620
Derivate	0630
Sonstige	0640

J 03.00 – AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR „ANDERE” INSTITUTE)

Währung:

		Buchwert	Duration	Bankschätzung der IRRBB-Sensitivitäten einschließlich verhaltensabhängiger, bedingter und automatischer Optionalität
				Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals							Nettozinserträge			Marktwert
				EVE-Niveau – Basis-szenario	Δ EVE – paralleler Aufwärts-schock	Δ EVE – paralleler Abwärts-schock	Δ EVE – Steepener-Schock	Δ EVE – Flattener-Schock	Δ EVE – Kurzfrist-zins-Aufwärts-schock	Δ EVE – Kurzfrist-zins-Abwärts-schock	NII-Niveau – Basis-szenario	Δ NII – paralleler Aufwärts-schock	Δ NII – paralleler Abwärts-schock	MV-Niveau – Basis-szenario	Δ MV – paralleler Aufwärts-schock	Δ MV – paralleler Abwärts-schock
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010
Zentralbank	0030
Interbank	0040
Darlehen und Kredite	0050
Schuldverschreibungen	0120
Derivate, die Vermögenswerte absichern	0140
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0160
Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte	0170
Sonstige	0180
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen	0190
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0200
Zentralbank	0220
Interbank	0230
Begebene Schuldverschreibungen	0240
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0270
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0310
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0350
NMD: finanzielle Großkunden	0390
Termineinlagen	0420
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern	0470
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0490
Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten	0500
Sonstige	0510
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten	0520
Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit)	0530
ZUSATZINFORMATIONEN
Nettoderivate	0540
Nettozinsposition ohne Derivate	0550
Nettozinspositionen mit Derivaten	0560
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0570
Schuldverschreibungen	0580
Derivate	0590
Sonstige	0600
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610
Begebene Schuldverschreibungen	0620
Derivate	0630
Sonstige	0640

J 04.00 – AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄTSSCHÄTZUNGEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE)

Währung:

		Buchwert	Duration	Bankschätzung der IRRBB-Sensitivitäten einschließlich verhaltensabhängiger, bedingter und automatischer Optionalität
				Wirtschaftlicher Wert des Eigenkapitals							Nettozinserträge			Marktwert
				EVE-Niveau – Basis-szenario	Δ EVE – paralleler Aufwärts-schock	Δ EVE – paralleler Abwärts-schock	Δ EVE – Steepener-Schock	Δ EVE – Flattener-Schock	Δ EVE – Kurzfrist-zins-Aufwärts-schock	Δ EVE – Kurzfrist-zins-Abwärts-schock	NII-Niveau – Basis-szenario	Δ NII – paralleler Aufwärts-schock	Δ NII – paralleler Abwärts-schock	MV-Niveau – Basis-szenario	Δ MV – paralleler Aufwärts-schock	Δ MV – paralleler Abwärts-schock
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen	0190
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0200
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten	0520
ZUSATZINFORMATIONEN
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0570
Schuldverschreibungen	0580
Derivate	0590
Sonstige	0600
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610
Begebene Schuldverschreibungen	0620
Derivate	0630
Sonstige	0640

J 05.00 – ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME

Währung:
Modellierung:

		festverzinslich																									Zinsvariabel
		Nominal-betrag				Gewichteter durchschnitt-licher Ertrag	Gewichtete durchschnitt-liche Laufzeit (vertraglich)	Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme																			Nominal-betrag				Gewichteter durchschnitt-licher Ertrag	Gewichtete durchschnitt-liche Laufzeit (vertraglich)	Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme
			Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität		Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt			Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 3 Jahren	Laufzeit zwischen 3 und 4 Jahren	Laufzeit zwischen 4 und 5 Jahren	Laufzeit zwischen 5 und 6 Jahren	Laufzeit zwischen 6 und 7 Jahren	Laufzeit zwischen 7 und 8 Jahren	Laufzeit zwischen 8 und 9 Jahren	Laufzeit zwischen 9 und 10 Jahren	Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren	Laufzeit zwischen 15 und 20 Jahren	Laufzeit länger als 20 Jahre		Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität		Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt			Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren
			Gekauft	Verkauft	Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt			Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 3 Jahren	Laufzeit zwischen 3 und 4 Jahren	Laufzeit zwischen 4 und 5 Jahren	Laufzeit zwischen 5 und 6 Jahren	Laufzeit zwischen 6 und 7 Jahren	Laufzeit zwischen 7 und 8 Jahren	Laufzeit zwischen 8 und 9 Jahren	Laufzeit zwischen 9 und 10 Jahren	Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren	Laufzeit zwischen 15 und 20 Jahren	Laufzeit länger als 20 Jahre		Gekauft	Verkauft	Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt			Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010
Zentralbank	0030
Interbank	0040
Darlehen und Kredite	0050
davon: Notleidend	0070
Privatkundengeschäft	0080
davon: wohnimmobilienbesichert	0090
Nichtfinanzielle Großkunden	0100
Finanzielle Großkunden	0110
Schuldverschreibungen	0120
Derivate, die Vermögenswerte absichern	0140
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0160
Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte	0170
Sonstige	0180
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen	0190
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0200
Zentralbank	0220
Interbank	0230
Begebene Schuldverschreibungen	0240
davon: AT1 oder T2	0260
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0270
davon: Kerneinlage	0290
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0300
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0310
davon: Kerneinlage	0330
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0340
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0350
davon: Kerneinlage	0370
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0380
NMD: finanzielle Großkunden	0390
davon: operative Einlagen	0410
Termineinlagen	0420
Privatkundengeschäft	0440
Nichtfinanzielle Großkunden	0450
Finanzielle Großkunden	0460
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern	0470
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0490
Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten	0500
Sonstige	0510
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten	0520
Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit)	0530
ZUSATZINFORMATIONEN
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0570
Schuldverschreibungen	0580
Derivate	0590
Sonstige	0600
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610
Begebene Schuldverschreibungen	0620
Derivate	0630
Sonstige	0640

J 06.00 – ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME (VEREINFACHT FÜR „ANDERE” INSTITUTE)

Währung:
Modellierung:

		festverzinslich																									Zinsvariabel
		Nominal-betrag				Gewichteter durchschnitt-licher Ertrag	Gewichtete durchschnitt-liche Laufzeit (vertraglich)	Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme																			Nominal-betrag				Gewichteter durchschnitt-licher Ertrag	Gewichtete durchschnitt-liche Laufzeit (vertraglich)	Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme
			Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität		Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt			Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 3 Jahren	Laufzeit zwischen 3 und 4 Jahren	Laufzeit zwischen 4 und 5 Jahren	Laufzeit zwischen 5 und 6 Jahren	Laufzeit zwischen 6 und 7 Jahren	Laufzeit zwischen 7 und 8 Jahren	Laufzeit zwischen 8 und 9 Jahren	Laufzeit zwischen 9 und 10 Jahren	Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren	Laufzeit zwischen 15 und 20 Jahren	Laufzeit länger als 20 Jahre		Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität		Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt			Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren
			Gekauft	Verkauft	Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt			Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 3 Jahren	Laufzeit zwischen 3 und 4 Jahren	Laufzeit zwischen 4 und 5 Jahren	Laufzeit zwischen 5 und 6 Jahren	Laufzeit zwischen 6 und 7 Jahren	Laufzeit zwischen 7 und 8 Jahren	Laufzeit zwischen 8 und 9 Jahren	Laufzeit zwischen 9 und 10 Jahren	Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren	Laufzeit zwischen 15 und 20 Jahren	Laufzeit länger als 20 Jahre		Gekauft	Verkauft	Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt			Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010
Zentralbank	0030
Interbank	0040
Darlehen und Kredite	0050
Schuldverschreibungen	0120
Derivate, die Vermögenswerte absichern	0140
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0160
Sicherungsderivate für sonstige Vermögenswerte	0170
Sonstige	0180
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen	0190
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0200
Zentralbank	0220
Interbank	0230
Begebene Schuldverschreibungen	0240
davon: AT1 oder T2	0260
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0270
davon: Kerneinlage	0290
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0300
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0310
davon: Kerneinlage	0330
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0340
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0350
davon: Kerneinlage	0370
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0380
NMD: finanzielle Großkunden	0390
davon: operative Einlagen	0410
Termineinlagen	0420
Privatkundengeschäft	0440
Nichtfinanzielle Großkunden	0450
Finanzielle Großkunden	0460
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern	0470
Sicherungsderivate für Schuldverschreibungen	0490
Sicherungsderivate für sonstige Verbindlichkeiten	0500
Sonstige	0510
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten	0520
Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit)	0530
ZUSATZINFORMATIONEN
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0570
Schuldverschreibungen	0580
Derivate	0590
Sonstige	0600
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610
Begebene Schuldverschreibungen	0620
Derivate	0630
Sonstige	0640

J 07.00 – ZINSREAGIBLE ZAHLUNGSSTRÖME (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE INSTITUTE)

Währung:
Modellierung:

		festverzinslich																									Zinsvariabel
		Nominal-betrag				Gewichteter durchschnitt-licher Ertrag	Gewichtete durchschnitt-liche Laufzeit (vertraglich)	Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme																			Nominal-betrag				Gewichteter durchschnitt-licher Ertrag	Gewichtete durchschnitt-liche Laufzeit (vertraglich)	Zinsanpassungsplan für alle nominalen zinsreagiblen Zahlungsströme
			Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität		Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt			Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 3 Jahren	Laufzeit zwischen 3 und 4 Jahren	Laufzeit zwischen 4 und 5 Jahren	Laufzeit zwischen 5 und 6 Jahren	Laufzeit zwischen 6 und 7 Jahren	Laufzeit zwischen 7 und 8 Jahren	Laufzeit zwischen 8 und 9 Jahren	Laufzeit zwischen 9 und 10 Jahren	Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren	Laufzeit zwischen 15 und 20 Jahren	Laufzeit länger als 20 Jahre		Prozentanteil mit eingebetteter oder expliziter automatischer Optionalität		Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt			Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren
			Gekauft	Verkauft	Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt			Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren	Laufzeit zwischen 2 und 3 Jahren	Laufzeit zwischen 3 und 4 Jahren	Laufzeit zwischen 4 und 5 Jahren	Laufzeit zwischen 5 und 6 Jahren	Laufzeit zwischen 6 und 7 Jahren	Laufzeit zwischen 7 und 8 Jahren	Laufzeit zwischen 8 und 9 Jahren	Laufzeit zwischen 9 und 10 Jahren	Laufzeit zwischen 10 und 15 Jahren	Laufzeit zwischen 15 und 20 Jahren	Laufzeit länger als 20 Jahre		Gekauft	Verkauft	Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt			Täglich (Overnight)	Laufzeit zwischen Overnight und 1 Monat	Laufzeit zwischen 1 und 3 Monaten	Laufzeit zwischen 3 und 6 Monaten	Laufzeit zwischen 6 und 9 Monaten	Laufzeit zwischen 9 und 12 Monaten	Laufzeit zwischen 12 Monaten und 1,5 Jahren	Laufzeit zwischen 1,5 und 2 Jahren
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270	0280	0290	0300	0310	0320	0330	0340	0350	0360	0370	0380	0390
SUMME DER VERMÖGENSWERTE	0010
Zentralbank	0030
Interbank	0040
Darlehen und Kredite	0050
Schuldverschreibungen	0120
Derivate, die Vermögenswerte absichern	0140
Sonstige	0180
Außerbilanzmäßige Vermögenswerte: Eventualforderungen	0190
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN	0200
Zentralbank	0220
Interbank	0230
Begebene Schuldverschreibungen	0240
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0270
davon: Kerneinlage	0290
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0300
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0310
davon: Kerneinlage	0330
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0340
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0350
davon: Kerneinlage	0370
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0380
NMD: finanzielle Großkunden	0390
davon: operative Einlagen	0410
Termineinlagen	0420
Privatkundengeschäft	0440
Nichtfinanzielle Großkunden	0450
Finanzielle Großkunden	0460
Derivate, die Verbindlichkeiten absichern	0470
Sonstige	0510
Außerbilanzmäßige Verbindlichkeiten: Eventualverbindlichkeiten	0520
Sonstige Derivate (Nettovermögenswert/-verbindlichkeit)	0530
ZUSATZINFORMATIONEN
Summe der Vermögenswerte mit MV-Auswirkungen	0570
Schuldverschreibungen	0580
Derivate	0590
Sonstige	0600
Summe der Verbindlichkeiten mit MV-Auswirkungen	0610
Begebene Schuldverschreibungen	0620
Derivate	0630
Sonstige	0640

J 08.00 – RELEVANTE PARAMETER

Währung:

		Nominalbetrag		Basisszenario (vertraglich)	Basisszenario (verhaltensabhängig)	Paralleler Aufwärts-schock	Paralleler Abwärts-schock	Steepener-Schock	Flattener-Schock	Kurzfristzins-Aufwärts-schock	Kurzfristzins-Abwärts-schock
		Nominalbetrag	Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt	Basisszenario (vertraglich)	Basisszenario (verhaltensabhängig)	Paralleler Aufwärts-schock	Paralleler Abwärts-schock	Steepener-Schock	Flattener-Schock	Kurzfristzins-Aufwärts-schock	Kurzfristzins-Abwärts-schock
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD – Verhaltensmodellierung
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0010
davon: Kerneinlage	0020
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0030
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0040
davon: Kerneinlage	0050
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0060
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0070
davon: Kerneinlage	0080
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0090
NMD: finanzielle Großkunden	0100
davon: operative Einlagen	0110
Weitergabequote über einen Zeithorizont von einem Jahr
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0120
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0130
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0140
NMD: finanzielle Großkunden	0150
Festverzinslich – Risiko der vorzeitigen Rückzahlung
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung
Darlehen und Kredite	0160
davon: notleidend	0170
Privatkundengeschäft	0180
davon: wohnimmobilienbesichert	0190
Nichtfinanzielle Großkunden	0200
Finanzielle Großkunden	0210
Schuldverschreibungen	0220
Bedingte vorzeitige Rückzahlungsraten (jährlicher Durchschnitt)
Darlehen und Kredite	0230
davon: notleidend	0240
Privatkundengeschäft	0250
davon: wohnimmobilienbesichert	0260
Nichtfinanzielle Großkunden	0270
Finanzielle Großkunden	0280
Schuldverschreibungen	0290
Festverzinslich – vorzeitige Kündigung
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung
Termineinlagen	0300
Privatkundengeschäft	0310
Nichtfinanzielle Großkunden	0320
Finanzielle Großkunden	0330
Vorzeitige Kündigungsraten (kumulativer Durchschnitt)
Termineinlagen	0340
Privatkundengeschäft	0350
Nichtfinanzielle Großkunden	0360
Finanzielle Großkunden	0370

J 09.00 – RELEVANTE PARAMETER (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE” INSTITUTE)

Währung:

		Nominalbetrag		Basisszenario (vertraglich)	Basisszenario (verhaltensabhängig)	Paralleler Aufwärts-schock	Paralleler Abwärts-schock	Steepener-Schock	Flattener-Schock	Kurzfristzins-Aufwärts-schock	Kurzfristzins-Abwärts-schock
		Nominalbetrag	Prozentsatz, der einer Verhaltens-modellierung unterliegt	Basisszenario (vertraglich)	Basisszenario (verhaltensabhängig)	Paralleler Aufwärts-schock	Paralleler Abwärts-schock	Steepener-Schock	Flattener-Schock	Kurzfristzins-Aufwärts-schock	Kurzfristzins-Abwärts-schock
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100
NMD – Verhaltensmodellierung
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung
NMD: für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0010
davon: Kerneinlage	0020
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0030
NMD: nicht für den Zahlungsverkehr bestimmte Privatkundeneinlagen	0040
davon: Kerneinlage	0050
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0060
NMD: nichtfinanzielle Großkunden	0070
davon: Kerneinlage	0080
davon: von der Fünfjahresobergrenze ausgenommen	0090
NMD: finanzielle Großkunden	0100
davon: operative Einlagen	0110
Festverzinslich – Risiko der vorzeitigen Rückzahlung
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung
Darlehen und Kredite	0160
Schuldverschreibungen	0220
Bedingte vorzeitige Rückzahlungsraten (Durchschnitt)
Darlehen und Kredite	0230
Schuldverschreibungen	0290
Festverzinslich – vorzeitige Kündigung
Durchschnittliche Zinsanpassungstermine vor und nach der Modellierung
Termineinlagen	0300
Vorzeitige Kündigungsraten (Durchschnitt)
Termineinlagen	0340

J 10.00 – QUALITATIVE ANGABEN

10.1

Allgemeine qualitative Angaben

Ansatz für die Schätzungen der aufsichtlichen Ausreißertests für die NII und den EVE
Für die Zwecke der aufsichtlichen Ausreißertests verwendeter Ansatz (NII/EVE)	0010
Anforderung der zuständigen Behörde (NII/EVE)	0020
NII-Methodik
Methodik (NII)	0030
Bedingte Zahlungsströme (NII)	0040
Optionsrisiko (NII)	0050
Basisrisiko (NII)	0060
EVE-Methodik
Methodik (EVE)	0070
Bedingte Zahlungsströme (EVE)	0080
Optionsrisiko (EVE)	0090
Basisrisiko (EVE)	0100
Handelsspannen/andere Spread-Komponenten (EVE)	0110
Anwendungsbereich/Erheblichkeitsschwellen (NII/EVE)
Strafgebühren für die vorzeitige Rückzahlung von Krediten	0120
Pensionsverpflichtungen/Vermögenswerte aus Pensionsplänen	0130
Notleidende Risikopositionen	0140
Kreditzusagen für festverzinsliche Darlehen	0150
Risiko der vorzeitigen Rückzahlung	0160
Risiko einer vorzeitigen Kündigung	0170
Zusätzliche qualitative Angaben
Allgemeiner Ansatz für die NMD-Modellierung	0180
Ermittlung der Salden der NMD-Kerneinlagen	0190
Relevante Faktoren für NMD-Salden	0200
Salden der NMD-Kerneinlagen (Zuordnung von Salden der Kerneinlagen)	0210
Fünfjahresobergrenze für die Zinsanpassung von NMD für das IRRBB-Risikomanagement	0220
Ausnahmen von der Fünfjahresobergrenze für die Zinsanpassung von NMD	0230
Modellierung operativer NMD von Finanzkunden	0240
Zinsbedingte Veränderungen der Bilanzstruktur	0250
Minderung des IRRBB und Absicherungsstrategien (EVE)	0260
Minderung des IRRBB und Absicherungsstrategien (NII)	0270
Aufsichtliche Ausreißertests für die NII-Risikomessgröße im Rahmen des IMS-Ansatzes – Weitergabequote von Privatkundentermineinlagen	0280
Aufsichtliche Ausreißertests für die NII-Risikomessgröße im Rahmen des IMS-Ansatzes – Weitergabequote von festverzinslichen Privatkundenkrediten	0290
Basisrisiko	0300
CSRBB	0310

10.2

Qualitative Angaben „für jede Währung gesondert”

Währung:

Risikofreie Zinsstrukturkurve (Diskontierung in aufsichtlichen Ausreißertests für den EVE)	0320
Risikofreie Zinsstrukturkurve (interne Risikomessgröße für den EVE)	0330
Änderung wesentlicher Annahmen (EVE)	0340
Änderung wesentlicher Annahmen (NII)	0350
Zinsuntergrenze nach dem Schock (NII/EVE)	0360

J 11.00 – QUALITATIVE ANGABEN (VEREINFACHT FÜR KLEINE UND NICHT KOMPLEXE UND „ANDERE” INSTITUTE)

11.1

Allgemeine qualitative Angaben (vereinfacht)

Ansatz für die Schätzungen der aufsichtlichen Ausreißertests für die NII und den EVE
Für die Zwecke der aufsichtlichen Ausreißertests verwendeter Ansatz (NII/EVE)	0010
Anforderung der zuständigen Behörde (NII/EVE)	0020
NII-Methodik
Methodik (NII)	0030
Bedingte Zahlungsströme (NII)	0040
Optionsrisiko (NII)	0050
Basisrisiko (NII)	0060
EVE-Methodik
Methodik (EVE)	0070
Bedingte Zahlungsströme (EVE)	0080
Optionsrisiko (EVE)	0090
Basisrisiko (EVE)	0100
Handelsspannen/andere Spread-Komponenten (EVE)	0110
Anwendungsbereich/Erheblichkeitsschwellen (NII/EVE)
Strafgebühren für die vorzeitige Rückzahlung von Krediten	0120
Pensionsverpflichtungen/Vermögenswerte aus Pensionsplänen	0130
Notleidende Risikopositionen	0140
Kreditzusagen für festverzinsliche Darlehen	0150
Risiko der vorzeitigen Rückzahlung	0160
Risiko einer vorzeitigen Kündigung	0170
Zusätzliche qualitative Angaben
Allgemeiner Ansatz für die NMD-Modellierung	0180
Ermittlung der Salden der NMD-Kerneinlagen	0190
Relevante Faktoren für NMD-Salden	0200
Salden der NMD-Kerneinlagen (Zuordnung von Salden der Kerneinlagen)	0210
Fünfjahresobergrenze für die Zinsanpassung von NMD für das IRRBB-Risikomanagement	0220
Ausnahmen von der Fünfjahresobergrenze für die Zinsanpassung von NMD	0230
Modellierung operativer NMD von Finanzkunden	0240
Minderung des IRRBB und Absicherungsstrategien (EVE)	0260
Minderung des IRRBB und Absicherungsstrategien (NII)	0270
Aufsichtliche Ausreißertests für die NII-Risikomessgröße im Rahmen des IMS-Ansatzes – Weitergabequote von Privatkundentermineinlagen	0280
Aufsichtliche Ausreißertests für die NII-Risikomessgröße im Rahmen des IMS-Ansatzes – Weitergabequote von festverzinslichen Privatkundenkrediten	0290
Basisrisiko	0300
CSRBB	0310

11.2

Qualitative Angaben „für jede Währung gesondert” (vereinfacht)

Währung:

Risikofreie Zinsstrukturkurve (Diskontierung in aufsichtlichen Ausreißertests für den EVE)	0320
Risikofreie Zinsstrukturkurve (interne Risikomessgröße für den EVE)	0330
Zinsuntergrenze nach dem Schock (NII/EVE)	0360

Inhaltsverzeichnis ANHANG XXIX

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.

ANHANG XXVIII VO (EU) 2021/451

MELDUNG DES ZINSRISIKOS IM ANLAGEBUCH

10.1 Allgemeine qualitative Angaben

10.2 Qualitative Angaben „für jede Währung gesondert”

11.1 Allgemeine qualitative Angaben (vereinfacht)

11.2 Qualitative Angaben „für jede Währung gesondert” (vereinfacht)

10.1

Allgemeine qualitative Angaben

10.2

Qualitative Angaben „für jede Währung gesondert”

11.1

Allgemeine qualitative Angaben (vereinfacht)

11.2

Qualitative Angaben „für jede Währung gesondert” (vereinfacht)