Präambel VO (EU) 2021/539

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG⁽¹⁾, insbesondere auf Artikel 131 Absatz 18,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

Im Juli 2018 veröffentlichte der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht eine aktualisierte Bewertungsmethodik für global systemrelevante Banken. Mit dieser aktualisierten Methode wurde ein neuer Indikator zur Messung der Systemrelevanz eingeführt, der sich auf das Handelsvolumen bezieht und zu der Kategorie gehört, mit der die Ersetzbarkeit der von einer Gruppe erbrachten Dienstleistungen oder zur Verfügung gestellten Finanzinfrastruktur gemessen wird. Die Einführung dieses neuen Indikators wirkt sich jedoch nicht auf das Gewicht dieser Kategorie aus, da das relative Gewicht, das dem neuen Indikator für das Handelsvolumen zugewiesen wird, durch eine Verringerung des relativen Gewichts der übernommenen Transaktionen im Indikator der Fremd- und Eigenkapitalmärkte von 6,67 % auf 3,33 % ausgeglichen wird. Die Kategorie, mit der die Ersetzbarkeit der von einer Bankengruppe erbrachten Dienstleistungen oder zur Verfügung gestellten Finanzinfrastruktur gemessen wird, behält somit ihr relatives Gewicht von 20 % im Gesamtbewertungsergebnis der einzelnen Körperschaften. Bei der aktualisierten Methode werden auch Versicherungstätigkeiten in den indikatorbasierten Messansatz zur Bewertung der Systemrelevanz von Bankengruppen einbezogen. Diese Änderungen der Bewertungsmethode für global systemrelevante Banken sollten sich in der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1222/2014 der Kommission⁽²⁾ niederschlagen.

(2)

Die zuständigen Behörden sollten die Bewertungen der jeweiligen Körperschaften, die in die von der EBA übermittelte Stichprobe einzubeziehen sind, bis spätestens 1. September jedes Jahres berechnen, um eine Einigung auf Unionsebene zu ermöglichen.

(3)

Die Datenerhebung nach der aktualisierten Methode, die den Indikator für das Handelsvolumen umfasst, beginnt im ersten Quartal 2022. G-SRI werden daher erstmals im letzten Quartal 2022 auf der Grundlage des aktualisierten Rahmens bestimmt. Um die Anwendung der Bestimmungen der aktualisierten Methode an den Geltungsbeginn der aktualisierten Methode anzupassen, sollten die Bestimmungen dieser Verordnung, die die Änderungen der aktualisierten Methode widerspiegeln, ab dem 1. Dezember 2021 gelten.

(4)

Artikel 131 der Richtlinie 2013/36/EU wurde durch die Richtlinie (EU) 2019/878 des Europäischen Parlaments und des Rates⁽³⁾ geändert, um ein zusätzliches Gesamtbewertungsergebnis für G-SRI in die Richtlinie 2013/36/EU aufzunehmen, wobei der Indikator für grenzüberschreitende Tätigkeiten die grenzüberschreitenden Tätigkeiten in den am einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRM) teilnehmenden Mitgliedstaaten ausschließt. Dieses zusätzliche Gesamtbewertungsergebnis wurde eingeführt, um die Fähigkeit, grenzüberschreitende Gruppen innerhalb der Bankenunion ordnungsgemäß abzuwickeln, widerzuspiegeln. Es ist daher angezeigt, den Anwendungsbereich dieses Indikators für grenzüberschreitende Tätigkeiten zu ändern, um dieser Änderung Rechnung zu tragen.

(5)

Durch die Richtlinie (EU) 2019/878 wurden die zuständigen und die benannten Behörden ferner in die Lage versetzt, nach vernünftigem aufsichtlichem Ermessen die Neueinstufung eines global systemrelevanten Instituts (G-SRI) von einer höheren Teilkategorie in eine niedrigere Teilkategorie vorzunehmen, und zwar auf der Grundlage des zusätzlichen Gesamtbewertungsergebnisses, das den Besonderheiten der Europäischen Bankenunion und des SRM innerhalb der Indikatoren für grenzüberschreitende Tätigkeiten Rechnung trägt. Um die potenziellen nachteiligen Auswirkungen einer starken Verringerung der bestimmten Systemrelevanz eines G-SRI abzumildern, sollte jedoch im Einklang mit der aktualisierten Methode die Möglichkeit für die jeweils zuständigen und benannten Behörden, eine Neueinstufung eines G-SRI von einer höheren Teilkategorie in eine niedrigere Teilkategorie vorzunehmen, auf eine Herabstufung der ursprünglichen Einstufung, die sich aus dem ursprünglichen Gesamtbewertungsergebnis des G-SRI ergibt, um maximal eine Teilkategorie begrenzt werden. Um für eine bessere Anpassung an die Standpunkte des BCBS zu sorgen, sollten darüber hinaus bei jeder Neueinstufung eines G-SRI in eine niedrigere Teilkategorie aus aufsichtlichem Ermessen dessen Ansichten angemessen berücksichtigt werden.

(6)

Die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1222/2014 sollte daher entsprechend geändert werden.

(7)

Die vorliegende Verordnung beruht auf den Entwürfen technischer Regulierungsstandards, die der Kommission von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) übermittelt wurde.

(8)

Die EBA hat zu diesen Entwürfen technischer Regulierungsstandards öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlament und des Rates⁽⁴⁾ eingesetzten Interessengruppe Bankensektor eingeholt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: