ANHANG XIII VO (EU) 2021/637

Tabelle EU LIQA - Liquiditätsrisikomanagement

gemäß Artikel 451a Absatz 4 CRR

Zeilen-nummer	Qualitative Angaben - Freitext
a)	Strategien und Prozesse im Liquiditätsrisikomanagement, einschließlich Strategien zur Diversifizierung der Quellen und Laufzeiten geplanter Finanzierungen
b)	Struktur und Organisation der Liquiditätsrisikomanagement-Funktion (Zuständigkeiten, Satzung, sonstige Verfahren)
c)	Eine Beschreibung des Zentralisierungsgrads des Liquiditätsmanagements und der Interaktion zwischen den Einheiten der Gruppe
d)	Umfang und Art der Risikoberichts- und Messsysteme
e)	Leitlinien für die Liquiditätsrisikoabsicherung und -minderung und die Strategien und Verfahren zur Überwachung der laufenden Wirksamkeit der zur Risikoabsicherung und -minderung getroffenen Maßnahmen
f)	Ein Überblick über die Notfallfinanzierungspläne der Bank
g)	Eine Erläuterung, wie Stresstests verwendet werden
h)	Eine vom Leitungsorgan genehmigte Erklärung zur Angemessenheit der Liquiditätsrisikomanagementverfahren des Instituts, mit der sichergestellt wird, dass die eingerichteten Liquiditätsrisikomanagementsysteme dem Profil und der Strategie des Instituts angemessen sind
i)	Eine vom Leitungsorgan genehmigte konzise Liquiditätsrisikoerklärung, in der das mit der Geschäftsstrategie verbundene allgemeine Liquiditätsrisikoprofil des Instituts knapp beschrieben wird. Diese Erklärung enthält wichtige Kennzahlen und Angaben (mit Ausnahme derjenigen, die bereits im Meldebogen EU LIQ1 gemäß diesen technischen Durchführungsstandards erfasst sind), die externen Interessenträgern einen umfassenden Überblick über das Liquiditätsrisikomanagement des Instituts geben, einschließlich Angaben dazu, wie das Liquiditätsrisikoprofil des Instituts und die vom Leitungsorgan festgelegte Risikotoleranz zusammenwirken. Diese Kennzahlen können Folgendes umfassen:
	— Konzentrationslimits für Sicherheitenpools und Finanzierungsquellen (sowohl für Produkte als auch für Gegenparteien)
	— Individuelle Messinstrumente oder Parameter zur Bewertung der Struktur der Bankbilanz oder zur Projizierung von Mittelflüssen und künftigen Liquiditätspositionen, unter Berücksichtigung außerbilanzieller bankspezifischer Risiken
	— Liquiditätsrisikopositionen und Finanzierungsbedarf auf Ebene der einzelnen Rechtsträger, ausländischen Zweigstellen und Tochterunternehmen, unter Berücksichtigung der gesetzlichen, sonstigen rechtlichen und operationellen Beschränkungen für die Übertragbarkeit von Liquidität
	— Bilanzielle und außerbilanzliche Positionen, aufgeschlüsselt nach Laufzeitbändern, und daraus erwachsende Liquiditätslücken

Meldebogen EU LIQ1 - Quantitative Angaben zur LCR

		a	b	c	d	e	f	g	h
		Ungewichteter Gesamtwert (Durchschnitt)				Gewichteter Gesamtwert (Durchschnitt)
EU 1a	Quartal endet am (TT. Monat JJJJ)	T	T-1	T-2	T-3	T	T-1	T-2	T-3
EU 1b	Anzahl der bei der Berechnung der Durchschnittswerte verwendeten Datenpunkte
HOCHWERTIGE LIQUIDE VERMÖGENSWERTE
1	Hochwertige liquide Vermögenswerte insgesamt (HQLA)
MITTELABFLÜSSE
2	Privatkundeneinlagen und Einlagen von kleinen Geschäftskunden, davon:
3	Stabile Einlagen
4	Weniger stabile Einlagen
5	Unbesicherte großvolumige Finanzierung
6	Operative Einlagen (alle Gegenparteien) und Einlagen in Netzwerken von Genossenschaftsbanken
7	Nicht operative Einlagen (alle Gegenparteien)
8	Unbesicherte Schuldtitel
9	Besicherte großvolumige Finanzierung
10	Zusätzliche Anforderungen
11	Abflüsse im Zusammenhang mit Derivate-Risikopositionen und sonstigen Anforderungen an Sicherheiten
12	Abflüsse im Zusammenhang mit dem Verlust an Finanzmitteln aus Schuldtiteln
13	Kredit- und Liquiditätsfazilitäten
14	Sonstige vertragliche Finanzierungsverpflichtungen
15	Sonstige Eventualfinanzierungsverpflichtungen
16	GESAMTMITTELABFLÜSSE
MITTELZUFLÜSSE
17	Besicherte Kreditvergabe (z. B. Reverse Repos)
18	Zuflüsse von in vollem Umfang bedienten Risikopositionen
19	Sonstige Mittelzuflüsse
EU-19a	(Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Drittländern, in denen Transferbeschränkungen gelten, oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten)
EU-19b	(Überschüssige Zuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut)
20	GESAMTMITTELZUFLÜSSE
EU-20a	Vollständig ausgenommene Zuflüsse
EU-20b	Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 %
EU-20c	Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 %
BEREINIGTER GESAMTWERT
EU-21	LIQUIDITÄTSPUFFER
22	GESAMTE NETTOMITTELABFLÜSSE
23	LIQUIDITÄTSDECKUNGSQUOTE

Tabelle EU LIQB zu qualitativen Angaben zur LCR, die Meldebogen EU LIQ1 ergänzt

Zeilen-nummer	Qualitative Angaben - Freitext
a)	Erläuterungen zu den Haupttreibern der LCR-Ergebnisse und Entwicklung des Beitrags von Inputs zur Berechnung der LCR im Zeitverlauf
b)	Erläuterungen zu den Veränderungen der LCR im Zeitverlauf
c)	Erläuterungen zur tatsächlichen Konzentration von Finanzierungsquellen
d)	Übergeordnete Beschreibung der Zusammensetzung des Liquiditätspuffers des Instituts
e)	Derivate-Risikopositionen und potenzielle Sicherheitenanforderungen
f)	Währungsinkongruenz in der LCR
g)	Sonstige Positionen in der LCR-Berechnung, die nicht in im Meldebogen für die LCR-Offenlegung erfasst sind, aber die das Institut als für sein Liquiditätsprofil relevant betrachtet

Meldebogen EU LIQ2: Strukturelle Liquiditätsquote

		a	b	c	d	e
(Währungbetrag)		Ungewichteter Wert nach Restlaufzeit				Gewichteter Wert
(Währungbetrag)		Keine Restlaufzeit	< 6 Monate	6 Monate bis < 1 Jahr	≥ 1 Jahr	Gewichteter Wert
Posten der verfügbaren stabilen Refinanzierung (ASF)
1	Kapitalposten und -instrumente
2	Eigenmittel
3	Sonstige Kapitalinstrumente
4	Privatkundeneinlagen
5	Stabile Einlagen
6	Weniger stabile Einlagen
7	Großvolumige Finanzierung:
8	Operative Einlagen
9	Sonstige großvolumige Finanzierung
10	Interdependente Verbindlichkeiten
11	Sonstige Verbindlichkeiten:
12	NSFR für Derivatverbindlichkeiten
13	Sämtliche anderen Verbindlichkeiten und Kapitalinstrumente, die nicht in den vorstehenden Kategorien enthalten sind
14	Verfügbare stabile Refinanzierung (ASF) insgesamt
Posten der erforderlichen stabilen Refinanzierung (RSF)
15	Hochwertige liquide Vermögenswerte insgesamt (HQLA)
EU-15a	Mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr belastete Vermögenswerte im Deckungspool
16	Einlagen, die zu operativen Zwecken bei anderen Finanzinstituten gehalten werden
17	Vertragsgemäß bediente Darlehen und Wertpapiere:
18	Vertragsgemäß bediente Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit Finanzkunden, durch HQLA der Stufe 1 besichert, auf die ein Haircut von 0 % angewandt werden kann
19	Vertragsgemäß bediente Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mit Finanzkunden, durch andere Vermögenswerte und Darlehen und Kredite an Finanzkunden besichert
20	Vertragsgemäß bediente Darlehen an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, Darlehen an Privat- und kleine Geschäftskunden und Darlehen an Staaten und öffentliche Stellen, davon:
21	Mit einem Risikogewicht von höchstens 35 % nach dem Standardansatz für Kreditrisiko laut Basel II
22	Vertragsgemäß bediente Hypothekendarlehen auf Wohnimmobilien, davon:
23	Mit einem Risikogewicht von höchstens 35 % nach dem Standardansatz für Kreditrisiko laut Basel II
24	Sonstige Darlehen und Wertpapiere, die nicht ausgefallen sind und nicht als HQLA infrage kommen, einschließlich börsengehandelter Aktien und bilanzwirksamer Posten für die Handelsfinanzierung
25	Interdependente Aktiva
26	Sonstige Aktiva
27	Physisch gehandelte Waren
28	Als Einschuss für Derivatekontrakte geleistete Aktiva und Beiträge zu Ausfallfonds von CCPs
29	NSFR für Derivateaktiva
30	NSFR für Derivatverbindlichkeiten vor Abzug geleisteter Nachschüsse
31	Alle sonstigen Aktiva, die nicht in den vorstehenden Kategorien enthalten sind
32	Außerbilanzielle Posten
33	RSF insgesamt
34	Strukturelle Liquiditätsquote (%)

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