Tabelle EU-CCRA – Qualitative Offenlegung zum Gegenparteiausfallrisiko (CCR)

		Format: Flexibel.
(a)	Artikel 439 Buchstabe a CRR Beschreibung der Methodik, nach der internes Kapital und Obergrenzen für Gegenparteiausfallrisikopositionen zugewiesen werden, einschließlich der Methoden, nach denen diese Grenzen Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien zugewiesen werden.
(b)	Artikel 439 Buchstabe b CRR Beschreibung der Vorschriften in Bezug auf Garantien und andere Maßnahmen zur Minderung des Kreditrisikos, wie etwa Vorschriften für Besicherungen und die Bildung von Kreditreserven.
(c)	Artikel 439 Buchstabe c CCR Beschreibung der Vorschriften in Bezug auf Positionen mit Korrelationsrisiko nach Artikel 291 CCR.
(d)	Artikel 431 Absätze 3 und 4 CRR Sonstige Risikomanagementziele und einschlägige CCR-Strategien
(e)	Artikel 439 Buchstabe d CRR Höhe des Sicherheitsbetrags, den das Institut bei einer Herabstufung seiner Bonität nachschießen müsste

Meldebogen EU CCR1 – Analyse der CCR-Risikoposition nach Ansatz

Format: Fest.

		a	b	c	d	e	f	g	h
		Wiederbeschaffungskosten (RC)	Potenzieller künftiger Risikopositionswert (PFE)	EEPE	Zur Berechnung des aufsichtlichen Risiko-positionswerts verwendeter Alpha-Wert	Risikopositionswert vor CRM	Risiko-positionswert nach CRM	Risiko-positionswert	RWEA
EU-1	EU - Ursprungsrisikomethode (für Derivate)				1,4
EU-2	EU – Vereinfachter SA-CCR (für Derivate)				1,4
1	SA-CCR (für Derivate)				1,4
2	IMM (für Derivate und SFTs)
2a	Davon Netting-Sätze aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften
2b	Davon Netting-Sätze aus Derivaten und Geschäften mit langer Abwicklungsfrist
2c	Davon aus vertraglichen produktübergreifenden Netting-Sätzen
3	Einfache Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (für SFTs)
4	Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (für SFTs)
5	VAR für SFTs
6	Insgesamt

Meldebogen EU CCR2 – Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko

Format: Fest.

		a	b
		Risiko-positionswert	RWEA
1	Gesamtgeschäfte nach der fortgeschrittenen Methode
2	(i) VaR-Komponente (einschließlich Dreifach-Multiplikator)
3	(ii) VaR-Komponente unter Stressbedingungen (sVaR) (einschließlich Dreifach-Multiplikator)
4	Geschäfte nach der Standardmethode
EU-4	Geschäfte nach dem alternativen Ansatz (auf Grundlage der Ursprungsrisikomethode )
5	Gesamtgeschäfte mit Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko

Meldebogen EU CCR3 – Standardansatz – CCR-Risikopositionen nach regulatorischer Risikopositionsklasse und Risikogewicht

Format: Fest.

	Risikopositionsklassen	Risikogewicht
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		0 %	2 %	4 %	10 %	20 %	50 %	70 %	75 %	100 %	150 %	Sonstige	Wert der Risikoposition insgesamt
1	Zentralstaaten oder Zentralbanken
2	Regionale oder lokale Gebietskörperschaften
3	Öffentliche Stellen
4	Multilaterale Entwicklungsbanken
5	Internationale Organisationen
6	Institute
7	Unternehmen
8	Mengengeschäft
9	Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung
10	Sonstige Positionen
11	Wert der Risikoposition insgesamt

Meldebogen EU CCR4 - IRB-Ansatz – CCR-Risikopositionen nach Risikopositionsklasse und PD-Skala

Format: Fest.

			a	b	c	d	e	f	g
		PD-Skala	Risiko-positions-wert	Risiko-positions-gewichtete durchschnittliche Ausfall-wahrschein-lichkeit (PD) (%)	Anzahl der Schuldner	Risiko-positions-gewichtete durchschnittliche Verlust-quote bei Ausfall (LGD) (%)	Risiko- positions-gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Jahre)	RWEA	Dichte der risiko-gewichteten Positions-beträge
1 … x	Risikopositionsklasse X
1		0,00 bis <0,15
2		0,15 bis <0,25
3		0,25 bis <0,50
4		0,50 bis <0,75
5		0,75 bis <2,50
6		2,50 bis <10,00
7		10,00 bis <100,00
8		100,00 (Ausfall)
x		Zwischensumme (Risikopositionsklasse X)
y	Summe (alle CCR-relevanten Risikopositionsklassen)

Meldebogen EU CCR5 - Zusammensetzung der Sicherheiten für CCR-Risikopositionen

Feste Spalten

		a	b	c	d	e	f	g	h
		Sicherheit(en) für Derivatgeschäfte				Sicherheit(en) für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
	Art der Sicherheit(en)	Beizulegender Zeitwert der empfangenen Sicherheiten		Beizulegender Zeitwert der gestellten Sicherheiten		Beizulegender Zeitwert der empfangenen Sicherheiten		Beizulegender Zeitwert der gestellten Sicherheiten
		Getrennt	Nicht getrennt	Getrennt	Nicht getrennt	Getrennt	Nicht getrennt	Getrennt	Nicht getrennt
1	Bar – Landeswährung
2	Bar – andere Währungen
3	Inländische Staatsanleihen
4	Andere Staatsanleihen
5	Schuldtitel öffentlicher Anleger
6	Unternehmensanleihen
7	Dividendenwerte
8	Sonstige Sicherheiten
9	Insgesamt

Meldebogen EU CCR6 – Risikopositionen in Kreditderivaten

Fest

		a	b
		Erworbene Sicherheiten	Veräußerte Sicherheiten
Nominalwerte
1	Einzeladressen-Kreditausfallswaps
2	Index-Kreditausfallswaps
3	Total Return-Swaps
4	Kreditoptionen
5	Sonstige Kreditderivate
6	Nominalwerte insgesamt
Beizulegende Zeitwerte
7	Positive beizulegende Zeitwerte (Aktiva)
8	Negative beizulegende Zeitwerte (Passiva)

Meldebogen EU CCR7 – RWEA-Flussrechnungen von CCR-Risikopositionen nach der IMM

Format: Fest.

		a
		RWEA
1	RWEA am Ende des vorangegangenen Offenlegungszeitraums
2	Umfang der Vermögenswerte
3	Bonitätsstufe der Gegenparteien
4	Modellaktualisierungen (nur IMM)
5	Methodik und Regulierung (nur IMM)
6	Erwerb und Veräußerung
7	Wechselkursschwankungen
8	Sonstige
9	RWEA am Ende des aktuellen Offenlegungszeitraums

Meldebogen EU CCR8 – Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien (CCPs)

Format: Fest.

		a	b
		Risiko-positionswert	RWEA
1	Risikopositionen gegenüber qualifizierten CCPs (insgesamt)
2	Risikopositionen aus Geschäften bei qualifizierten CCPs (ohne Ersteinschusszahlungen und Beiträge zum Ausfallfonds). Davon:
3	(i) OTC-Derivate
4	(ii) Börsennotierte Derivate
5	(iii) SFTs
6	(iv) Netting-Sätze, bei denen produktübergreifendes Netting zugelassen wurde
7	Getrennte Ersteinschüsse
8	Nicht getrennte Ersteinschüsse
9	Vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds
10	Nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds
11	Risikopositionen gegenüber nicht qualifizierten Gegenparteien (insgesamt)
12	Risikopositionen aus Geschäften bei nicht qualifizierten Gegenparteien (ohne Ersteinschusszahlungen und Beiträge zum Ausfallfonds) Davon:
13	(i) OTC-Derivate
14	(ii) Börsennotierte Derivate
15	(iii) SFTs
16	(iv) Netting-Sätze, bei denen produktübergreifendes Netting zugelassen wurde
17	Getrennte Ersteinschüsse
18	Nicht getrennte Ersteinschüsse
19	Vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds
20	Nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds