ANHANG XXV VO (EU) 2021/637
Tabelle EU-CCRA – Qualitative Offenlegung zum Gegenparteiausfallrisiko (CCR)
| Format: Flexibel. | ||
|---|---|---|
| (a) |
Artikel 439 Buchstabe a CRR Beschreibung der Methodik, nach der internes Kapital und Obergrenzen für Gegenparteiausfallrisikopositionen zugewiesen werden, einschließlich der Methoden, nach denen diese Grenzen Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien zugewiesen werden. |
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| (b) |
Artikel 439 Buchstabe b CRR Beschreibung der Vorschriften in Bezug auf Garantien und andere Maßnahmen zur Minderung des Kreditrisikos, wie etwa Vorschriften für Besicherungen und die Bildung von Kreditreserven. |
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| (c) |
Artikel 439 Buchstabe c CCR Beschreibung der Vorschriften in Bezug auf Positionen mit Korrelationsrisiko nach Artikel 291 CCR. |
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| (d) |
Artikel 431 Absätze 3 und 4 CRR Sonstige Risikomanagementziele und einschlägige CCR-Strategien |
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| (e) |
Artikel 439 Buchstabe d CRR Höhe des Sicherheitsbetrags, den das Institut bei einer Herabstufung seiner Bonität nachschießen müsste |
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Meldebogen EU CCR1 – Analyse der CCR-Risikoposition nach Ansatz
Format: Fest.
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiederbeschaffungskosten (RC) | Potenzieller künftiger Risikopositionswert (PFE) | EEPE | Zur Berechnung des aufsichtlichen Risiko-positionswerts verwendeter Alpha-Wert | Risikopositionswert vor CRM | Risiko-positionswert nach CRM | Risiko-positionswert | RWEA | ||
| EU-1 | EU - Ursprungsrisikomethode (für Derivate) | 1,4 | |||||||
| EU-2 | EU – Vereinfachter SA-CCR (für Derivate) | 1,4 | |||||||
| 1 | SA-CCR (für Derivate) | 1,4 | |||||||
| 2 | IMM (für Derivate und SFTs) | ||||||||
| 2a | Davon Netting-Sätze aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | ||||||||
| 2b | Davon Netting-Sätze aus Derivaten und Geschäften mit langer Abwicklungsfrist | ||||||||
| 2c | Davon aus vertraglichen produktübergreifenden Netting-Sätzen | ||||||||
| 3 | Einfache Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (für SFTs) | ||||||||
| 4 | Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (für SFTs) | ||||||||
| 5 | VAR für SFTs | ||||||||
| 6 | Insgesamt |
Meldebogen EU CCR2 – Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko
Format: Fest.
| a | b | ||
|---|---|---|---|
| Risiko-positionswert | RWEA | ||
| 1 | Gesamtgeschäfte nach der fortgeschrittenen Methode | ||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
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| 4 | Geschäfte nach der Standardmethode | ||
| EU-4 | Geschäfte nach dem alternativen Ansatz (auf Grundlage der Ursprungsrisikomethode ) | ||
| 5 | Gesamtgeschäfte mit Eigenmittelanforderungen für das CVA-Risiko | ||
Meldebogen EU CCR3 – Standardansatz – CCR-Risikopositionen nach regulatorischer Risikopositionsklasse und Risikogewicht
Format: Fest.
| Risikopositionsklassen | Risikogewicht | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ||
| 0 % | 2 % | 4 % | 10 % | 20 % | 50 % | 70 % | 75 % | 100 % | 150 % | Sonstige | Wert der Risikoposition insgesamt | ||
| 1 | Zentralstaaten oder Zentralbanken | ||||||||||||
| 2 | Regionale oder lokale Gebietskörperschaften | ||||||||||||
| 3 | Öffentliche Stellen | ||||||||||||
| 4 | Multilaterale Entwicklungsbanken | ||||||||||||
| 5 | Internationale Organisationen | ||||||||||||
| 6 | Institute | ||||||||||||
| 7 | Unternehmen | ||||||||||||
| 8 | Mengengeschäft | ||||||||||||
| 9 | Institute und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung | ||||||||||||
| 10 | Sonstige Positionen | ||||||||||||
| 11 | Wert der Risikoposition insgesamt | ||||||||||||
Meldebogen EU CCR4 - IRB-Ansatz – CCR-Risikopositionen nach Risikopositionsklasse und PD-Skala
Format: Fest.
| a | b | c | d | e | f | g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD-Skala | Risiko-positions-wert | Risiko-positions-gewichtete durchschnittliche Ausfall-wahrschein-lichkeit (PD) (%) | Anzahl der Schuldner | Risiko-positions-gewichtete durchschnittliche Verlust-quote bei Ausfall (LGD) (%) | Risiko- positions-gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Jahre) | RWEA | Dichte der risiko-gewichteten Positions-beträge | ||
| 1 … x | Risikopositionsklasse X | ||||||||
| 1 | 0,00 bis <0,15 | ||||||||
| 2 | 0,15 bis <0,25 | ||||||||
| 3 | 0,25 bis <0,50 | ||||||||
| 4 | 0,50 bis <0,75 | ||||||||
| 5 | 0,75 bis <2,50 | ||||||||
| 6 | 2,50 bis <10,00 | ||||||||
| 7 | 10,00 bis <100,00 | ||||||||
| 8 | 100,00 (Ausfall) | ||||||||
| x | Zwischensumme (Risikopositionsklasse X) | ||||||||
| y | Summe (alle CCR-relevanten Risikopositionsklassen) | ||||||||
Meldebogen EU CCR5 - Zusammensetzung der Sicherheiten für CCR-Risikopositionen
Feste Spalten
| a | b | c | d | e | f | g | h | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheit(en) für Derivatgeschäfte | Sicherheit(en) für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | ||||||||
| Art der Sicherheit(en) | Beizulegender Zeitwert der empfangenen Sicherheiten | Beizulegender Zeitwert der gestellten Sicherheiten | Beizulegender Zeitwert der empfangenen Sicherheiten | Beizulegender Zeitwert der gestellten Sicherheiten | |||||
| Getrennt | Nicht getrennt | Getrennt | Nicht getrennt | Getrennt | Nicht getrennt | Getrennt | Nicht getrennt | ||
| 1 | Bar – Landeswährung | ||||||||
| 2 | Bar – andere Währungen | ||||||||
| 3 | Inländische Staatsanleihen | ||||||||
| 4 | Andere Staatsanleihen | ||||||||
| 5 | Schuldtitel öffentlicher Anleger | ||||||||
| 6 | Unternehmensanleihen | ||||||||
| 7 | Dividendenwerte | ||||||||
| 8 | Sonstige Sicherheiten | ||||||||
| 9 | Insgesamt | ||||||||
Meldebogen EU CCR6 – Risikopositionen in Kreditderivaten
Fest
| a | b | ||
|---|---|---|---|
| Erworbene Sicherheiten | Veräußerte Sicherheiten | ||
| Nominalwerte | |||
| 1 | Einzeladressen-Kreditausfallswaps | ||
| 2 | Index-Kreditausfallswaps | ||
| 3 | Total Return-Swaps | ||
| 4 | Kreditoptionen | ||
| 5 | Sonstige Kreditderivate | ||
| 6 | Nominalwerte insgesamt | ||
| Beizulegende Zeitwerte | |||
| 7 | Positive beizulegende Zeitwerte (Aktiva) | ||
| 8 | Negative beizulegende Zeitwerte (Passiva) | ||
Meldebogen EU CCR7 – RWEA-Flussrechnungen von CCR-Risikopositionen nach der IMM
Format: Fest.
| a | ||
|---|---|---|
| RWEA | ||
| 1 | RWEA am Ende des vorangegangenen Offenlegungszeitraums | |
| 2 | Umfang der Vermögenswerte | |
| 3 | Bonitätsstufe der Gegenparteien | |
| 4 | Modellaktualisierungen (nur IMM) | |
| 5 | Methodik und Regulierung (nur IMM) | |
| 6 | Erwerb und Veräußerung | |
| 7 | Wechselkursschwankungen | |
| 8 | Sonstige | |
| 9 | RWEA am Ende des aktuellen Offenlegungszeitraums | |
Meldebogen EU CCR8 – Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien (CCPs)
Format: Fest.
| a | b | ||
|---|---|---|---|
| Risiko-positionswert | RWEA | ||
| 1 | Risikopositionen gegenüber qualifizierten CCPs (insgesamt) | ||
| 2 | Risikopositionen aus Geschäften bei qualifizierten CCPs (ohne Ersteinschusszahlungen und Beiträge zum Ausfallfonds). Davon: | ||
| 3 |
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| 4 |
|
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| 5 |
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| 6 |
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| 7 | Getrennte Ersteinschüsse | ||
| 8 | Nicht getrennte Ersteinschüsse | ||
| 9 | Vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds | ||
| 10 | Nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds | ||
| 11 | Risikopositionen gegenüber nicht qualifizierten Gegenparteien (insgesamt) | ||
| 12 | Risikopositionen aus Geschäften bei nicht qualifizierten Gegenparteien (ohne Ersteinschusszahlungen und Beiträge zum Ausfallfonds) Davon: | ||
| 13 |
|
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| 14 |
|
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| 15 |
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| 16 |
|
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| 17 | Getrennte Ersteinschüsse | ||
| 18 | Nicht getrennte Ersteinschüsse | ||
| 19 | Vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds | ||
| 20 | Nicht vorfinanzierte Beiträge zum Ausfallfonds | ||
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