Artikel 37 VO (EU) 2022/439

(1) Bei der Bewertung des Verfahrens zur Überprüfung der in das Modell einfließenden Daten gemäß Artikel 174 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 überprüfen die zuständigen Behörden:

a)

die Zuverlässigkeit und Qualität der internen und externen Datenquellen und die Bandbreite der aus diesen Quellen gewonnenen Daten sowie den Zeitraum, den die Quellen abdecken;

b)

das Verfahren der Zusammenführung von Daten, wenn die Modelle mit Daten aus mehreren Datenquellen gespeist werden;

c)

die Begründung und den Umfang der Datenausschlüsse, aufgeschlüsselt nach Ausschlussgrund, unter Verwendung von statistischen Angaben zum Anteil der Gesamtdaten jedes Ausschlusses, wenn bestimmte Daten aus der Modellentwicklungsstichprobe ausgeschlossen wurden;

d)

die Verfahren für den Umgang mit fehlerhaften und fehlenden Daten und die Behandlung von Ausreißern und kategorialen Daten, und auch, ob eine gegebenenfalls vorgenommene Änderung der Art der Kategorisierung nicht zu einer Verschlechterung der Datenqualität oder zu Strukturbrüchen in den Daten führt;

e)

die Prozesse für die Datumstransformation, unter anderem für Standardisierung und sonstige funktionelle Transformationen, und die Angemessenheit dieser Transformationen unter Berücksichtigung des Risikos einer Überanpassung des Modells.

(2) Bei der Bewertung der Repräsentativität der für die Entwicklung des Modells herangezogenen Daten gemäß Artikel 174 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 überprüfen die zuständigen Behörden Folgendes:

a)

die Vergleichbarkeit der Risikomerkmale der Schuldner oder Fazilitäten, die sich in den für die Entwicklung des Modells verwendeten Daten widerspiegeln, mit jenen der Risikopositionen, die von einem bestimmten Ratingmodell erfasst werden;

b)

die Vergleichbarkeit der derzeitigen Kreditvergabe- und Verwertungsstandards mit jenen, die zu dem Zeitpunkt angewandt wurden, auf den sich der für die Modellierung verwendete Referenzdatensatz bezieht;

c)

die Konsistenz der Ausfalldefinition im Zeitverlauf in den für die Modellierung verwendeten Daten, und sie überprüfen, ob:

i)

Anpassungen vorgenommen wurden, um eine Übereinstimmung mit der aktuellen Ausfalldefinition zu erreichen, wenn die Ausfalldefinition während des Beobachtungszeitraums geändert wurde;

ii)

das Institut angemessene Maßnahmen zur Gewährleistung der Repräsentativität der Daten ergriffen hat, wenn das Institut in mehreren Rechtsräumen mit unterschiedlichen Ausfalldefinitionen tätig ist;

iii)

die für die Zwecke der Modellspezifikation verwendete Ausfalldefinition keine negativen Auswirkungen auf Struktur und Leistungsfähigkeit des Ratingmodells hat, wenn diese Definition von der Ausfalldefinition in Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 abweicht;

d)

wenn bei der Modellentwicklung externe Daten oder institutsübergreifend in einem Pool zusammengefasste Daten verwendet werden, die Relevanz und Angemessenheit solcher Daten für die Risikopositionen, Produkte und das Risikoprofil des Instituts.