Artikel 38 VO (EU) 2022/439

Bei der Bewertung der Gestaltung des Ratingmodells für die Zwecke von Artikel 174 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 überprüfen die zuständigen Behörden:

a)

die Eignung des Modells im Hinblick auf seine spezifische Anwendung;

b)

die vom Institut vorgenommene Analyse von Annahmen oder Ansätzen alternativ zu den im Modell gewählten;

c)

die Methode des Instituts für die Modellentwicklung;

d)

ob die betreffenden Mitarbeiter des Instituts die Fähigkeiten und Grenzen des Modells vollumfänglich verstanden haben, und insbesondere, ob in der Modelldokumentation des Instituts:

i)

beschrieben wird, welche Grenzen des Modells in Zusammenhang mit den Modelleingangswerten, unsicheren Annahmen und der Verarbeitungskomponente des Modells stehen, und ob die Modellergebnisse manuell oder im IT-System ermittelt werden;

ii)

Situationen beschrieben werden, in denen das Modell hinter den Erwartungen zurückbleibt oder versagt, und eine Bewertung der Bedeutung der Modellschwächen und von möglichen mildernden Faktoren enthalten ist.