Artikel 39 VO (EU) 2022/439

Um zu bewerten, ob das statistische Modell oder ein anderes algorithmisches Verfahren gemäß Artikel 174 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 durch individuelle Beurteilung ergänzt wird und ob die individuelle Beurteilung bei der Entwicklung des Ratingmodells und im Verfahren der Zuordnung von Risikopositionen zu Ratingstufen oder Risikopools verhältnismäßig und angemessen eingesetzt wird, überprüfen die zuständigen Behörden, ob:

a)

die Art und Weise, in der die individuelle Beurteilung eingesetzt wird, gerechtfertigt und umfassend dokumentiert ist und ob die Auswirkungen der individuellen Beurteilung auf das Ratingsystem bewertet werden, möglichst auch durch eine Berechnung des marginalen Beitrags der individuellen Beurteilung zur Leistungsfähigkeit des Ratingsystems;

b)

alle im Modell nicht erfassten einschlägigen Informationen berücksichtigt werden und ausreichend konservativ vorgegangen wird;

c)

dann, wenn die Zuordnung von Risikopositionen zu Ratingstufen und Risikopools in einem Ratingsystem den Einsatz individueller Beurteilung in Form subjektiver Eingabedaten erfordert oder wenn die Kreditvergabevorschriften die Änderung von Eingaben oder Ergebnissen des Modells ermöglichen, alle folgenden Punkte zutreffen:

i)

im Handbuch für Modellnutzer sind die Eingabedaten und die Situationen, in denen die Eingabedaten durch individuelle Beurteilung angepasst werden können, eindeutig festgelegt;

ii)

die Eingabedaten wurden nur in begrenzten Situationen tatsächlich angepasst;

iii)

im Handbuch für Modellbenutzer sind die Situationen, in denen die Eingaben oder Ergebnisse von Ratingmodellen geändert werden können, sowie die Verfahren zur Änderung der Eingaben und Ergebnisse der Modelle eindeutig festgelegt;

iv)

alle Daten zum Einsatz individueller Beurteilung und zu den Situationen, in denen die Eingaben oder Ergebnisse der Ratingmodelle geändert wurden, werden gespeichert und von der Stelle für die Kreditrisikoüberwachung oder der Validierungsfunktion regelmäßig analysiert, um ihre Auswirkungen auf das Ratingmodell zu ermitteln;

d)

der Einsatz individueller Beurteilung angemessen gehandhabt wird und in angemessenem Verhältnis zur Art der Risikopositionen für jedes Ratingsystem steht.