Artikel 40 VO (EU) 2022/439

Bei der Bewertung der Prognosefähigkeit des Modells gemäß Artikel 174 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 überprüfen die zuständigen Behörden, ob Folgendes in den internen Standards des Instituts enthalten ist:

a)

eine Beschreibung der Annahmen und der Theorie, die den vom Institut für die Zwecke der Bewertung der Leistungsfähigkeit des Modells gewählten Parametern zugrunde liegen;

b)

eine Präzisierung der Anwendung der Parameter, Angaben dazu, ob die Verwendung der einzelnen Parameter obligatorisch ist oder im Ermessen liegt und wann jeder Parameter verwendet werden soll, sowie die Gewährleistung, dass die Parameter konsistent verwendet werden;

c)

Angaben zu den Bedingungen für die Anwendbarkeit sowie zu zulässigen Grenzwerten und Abweichungen für die Parameter, Angaben dazu, ob — und gegebenenfalls wie — statistische Fehler bei den Werten dieser Parameter im Bewertungsprozess berücksichtigt werden; und die Methoden zur Aggregation mehrerer Testergebnisse in einer einzigen Bewertung, wenn mehr als ein Parameter berechnet wird;

d)

Festlegung eines Verfahrens, mit dem sichergestellt wird, dass Ereignisse einer Verschlechterung der Modellleistung, die zu einer Verletzung der in Buchstabe c genannten Grenzwerte führen, den dafür zuständigen Mitgliedern der Geschäftsleitung mitgeteilt werden, und dass die Mitglieder der Geschäftsleitung, die für die endgültige Entscheidung über die Implementierung der notwendigen Änderungen im Modell verantwortlich sind, klare Leitlinien im Hinblick auf die Berücksichtigung der Ergebnisse der Parameter bereitstellen.