Auszuwählen ist eine der folgenden Möglichkeiten:

a)

Modell von der Regulierungsbehörde nicht genehmigt.

b)

Instrument oder Basiswert intern nicht genehmigt.

c)

Basiswert oder Modellierungsmerkmal intern nicht vorgesehen

d)

Anderer Grund für die Nichteinbeziehung. Bitte in Spalte 0060 erläutern.

Nach der Mark-to-Market-Methode ermittelter Wert jedes einzelnen Instruments um 17:30 Uhr MEZ am Stichtag (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung).

Möchte das Institut für ein bestimmtes Portfolio keine IMV bereitstellen, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist).

Hier ist die Unterklasse auszuweisen, je nachdem, welcher Risikoklasse die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung entspricht:

—

Allgemeines Zinsrisiko — anzugeben ist die Währung des Risikofaktors maßgebliche risikofreie Zinssätze, Inflationsrisiko oder Basis-Währungsrisiko (Währungscode nach ISO 4217, z. B. „EUR” ).

—

Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ah Absatz 1 Tabelle 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

—

Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP) — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325am Absatz 1 Tabelle 7 der genannten Verordnung.

—

Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP) — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ak Tabelle 6 der genannten Verordnung.

—

Aktienkursrisiko — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ap Absatz 1 Tabelle 8 der genannten Verordnung.

—

Warenpositionsrisiko — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325as Tabelle 9 der genannten Verordnung.

—

Fremdwährungsrisiko und Komponenten Delta oder Krümmung — anzugeben ist die Währung (Währungscode nach ISO 4217, z. B. „USD” ).

—

Fremdwährungsrisiko und Komponente Vega — anzugeben ist das Währungspaar (Währungscodes nach ISO 4217, z. B. „EUR_USD” ).

Um den Risikofaktor innerhalb der Unterklasse genauer zu kennzeichnen, werden die nachstehend ausgeführten Angaben gemeldet. Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse

—

Allgemeines Zinsrisiko und Delta-Komponente, so ist die Bezeichnung der risikofreien Kurve oder eine andere entsprechende eindeutige Kennung anzugeben;

—

Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen oder der Risikoklasse Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP), so ist der Name des Emittenten oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben;

—

Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP), so ist die Bezeichnung der Tranche oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben;

—

Aktienkursrisiko, so ist die Aktienemittenten-Adresse oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben;

—

Warenpositionsrisiko, so ist die Bezeichnung der Ware oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben.

Trifft keine der vorstehenden Möglichkeiten zu, ist ein Leerwert (NUL) anzugeben.

Die Risikosensitivitäten (Delta/Vega-Sensitivitäten und Krümmungsrisikopositionen) sind für alle in den Spalten 0010 bis 0030 genannten relevanten Risikofaktoren auf der Ebene des einzelnen Instruments anzugeben. Für die Angaben dieser Werte ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts zu verwenden. Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung

—

der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Netto-Sensitivität gegenüber dem Risikofaktor (S_k) im Sinne von Artikel 325r der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben; Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis erhalten, nach Artikel 325t Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 alternative Begriffsbestimmungen für Delta-Risikosensitivitäten zu verwenden, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Definitionen.

—

der Vega-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Vega-Risikosensitivität einer Option gegenüber einem gegebenen Risikofaktor (S_k) im Sinne von Artikel 325s der genannten Verordnung anzugeben; Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis erhalten, nach Artikel 325t Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 alternative Berechnungen der Vega-Risikosensitivitäten zu verwenden, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Berechnungen. Unabhängig davon, ob das Institut die Definition nach Artikel 325s oder eine alternative Kalkulation nach Artikel 325 t Absatz 6 der genannten Verordnung verwendet, ist die Sensitivität nach Gewichtung mit der entsprechenden impliziten Volatilität anzugeben.

—

der Krümmungsrisikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Aufwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVR_k⁺) bzw. die Abwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVR_k^-) im Sinne von Artikel 325g der genannten Verordnung anzugeben.

Die gemeldete Zahl ist mit einer Genauigkeit von mindestens zwei Dezimalstellen anzugeben.

Nullwerte sind nur dann anzugeben, wenn die Berechnung tatsächlich null ergibt.

Anhang V Abschnitt 2 dieser Verordnung und

Artikel 325d Absatz 2 sowie Artikel 325r, 325s sowie 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Hier gibt das Institut an, aus welchem Bewertungsmodell die Sensitivitäten abgeleitet werden. Auszuwählen ist eine der folgenden Möglichkeiten:

a)

„Bewertungsmodelle des Instituts, die als Grundlage für die Meldung von Gewinnen und Verlusten an das höhere Management dienen” (im Sinne von Artikel 325t Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013);

b)

„Auf internen Modellen des Instituts basierender Ansatz” (im Sinne von Artikel 325 t Absatz 1 Unterabsatz 2 der genannten Verordnung).

Das Institut gibt an, welche Definition der Sensitivitäten bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen zugrunde gelegt wird.

Auszuwählen ist eine der folgenden Möglichkeiten:

a)

„Definition der Sensitivitäten nach den Artikeln 325r und 325s der Verordnung (EU) Nr. 575/2013” ;

b)

„Definition der Sensitivitäten nach Artikel 325t Absätze 5 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013” .

Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktorkennung der Krümmungsrisikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist der unter Buchstabe b genannte Wert auszuweisen, falls eine der bei der Berechnung der gemeldeten Krümmungsrisikoposition verwendeten Sensitivitäten auf einer Sensitivitätsdefinition nach Artikel 325t Absätze 5 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 basiert; andernfalls ist der unter Buchstabe a genannte Wert auszuweisen.

Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Warenpositionsrisiko und der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so sind die rechtlichen Bestimmungen in Bezug auf den Lieferort oder eine andere entsprechende eindeutige Kennung anzugeben.

Trifft keine der vorstehenden Möglichkeiten zu, ist ein Leerwert (NUL) anzugeben.

Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen und der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben:

a)

„Bonitätsstufe 1” ;

b)

„Bonitätsstufe 2” ;

c)

„Bonitätsstufe 3” ;

d)

„Bonitätsstufe 4” ;

e)

„Bonitätsstufe 5” ;

f)

„Bonitätsstufe 6” ;

g)

„Keine Bonitätsstufe (unbeurteilt)” .

Trifft keine der vorstehenden Möglichkeiten zu, ist ein Leerwert (NUL) anzugeben.

In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen:

a)

Historische Simulation;

b)

Monte-Carlo-Simulation;

c)

Parametrisch;

d)

Kombination/Sonstige (bitte angeben).

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen.

In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen:

a)

1 Tag aufskaliert auf 10 Tage;

b)

10 Tage ohne Überlappungsperioden;

c)

10 Tage, sonstige Methodik.

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden.

In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen:

a)

bis zu 1 Jahr;

b)

mehr als 1 Jahr, bis zu 2 Jahre;

c)

mehr als 2 Jahre bis zu 3 Jahre;

d)

mehr als 3 Jahre.

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden.

In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen:

a)

Ungewichtet (VaR-Datengewichtung);

b)

Gewichtet (VaR-Datengewichtung);

c)

Jeweils höherer Wert von „Ungewichtet” unter a und „Gewichtet” unter b (VaR-Datengewichtung).

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden.

Der Backtesting-Zuschlagsfaktor ist der Zuschlagsfaktor zwischen 0 und 1 aus Artikel 366 Absatz 2 Tabelle 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden.

Der aufsichtliche VaR-Zuschlagsfaktor ist der von der zuständigen Behörde vorgegebene Zuschlagsfaktor auf den VaR-Multiplikationsfaktor (mindestens 3) nach Maßgabe von Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Der aufsichtliche VaR-Zuschlagsfaktor entspricht der Summe aus dem Backtesting-Zuschlagsfaktor und, falls anwendbar, dem qualitativen Zuschlagsfaktor über 3 hinaus.

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden.

In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen:

a)

Historische Simulation;

b)

Monte-Carlo-Simulation;

c)

Parametrisch;

d)

Kombination/Sonstige (bitte angeben).

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen.

In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen:

a)

1 Tag aufskaliert auf 10 Tage;

b)

10 Tage ohne Überlappungsperioden;

c)

10 Tage, sonstige Methodik.

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden.

Der aufsichtliche Zuschlagsfaktor ist der von der zuständigen Behörde vorgegebene Zuschlagsfaktor auf den sVaR-Multiplikationsfaktor (mindestens 3) nach Maßgabe von Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Der aufsichtliche Zuschlagsfaktor entspricht der Summe aus 3, dem Backtesting-Zuschlagsfaktor und dem qualitativen Zuschlagsfaktor (falls anwendbar).

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden.

In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen:

a)

tägliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf einen ununterbrochenen 12-Monats-Zeitraum, beginnend mit dem in Spalte 0020 angegebenen Datum;

b)

wöchentliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf einen ununterbrochenen 12-Monats-Zeitraum, beginnend mit dem in Spalte 0020 angegebenen Datum;

c)

tägliche Berechnung von SVaR, kalibriert auf verschiedene ununterbrochene 12-Monats-Zeiträume im Rahmen der in C107.02 Spalte 0010 angegebenen VaR-Meldestichtage, beginnend mit den in Spalte 0020 angegebenen Daten;

d)

wöchentliche Berechnung von SVaR, kalibriert auf verschiedene ununterbrochene 12-Monats-Zeiträume im Rahmen der in C107.02 Spalte 0010 angegebenen VaR-Meldestichtage, beginnend mit den in Spalte 0020 angegebenen Daten;

e)

Maximum der täglichen Berechnung von SVaR, kalibriert auf mehr als einen durchgehenden 12-Monats-Zeitraum;

f)

Maximum für die wöchentliche Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen, kalibriert auf mehr als einen ununterbrochenen Zeitraum von 12 Monaten;

g)

Sonstige SVaR-Kalibrierung (bitte spezifizieren).

Falls in Spalte 0010 Option a oder b ausgewählt wird, ist in Spalte 0020 das Startdatum im Format „TT/MM/JJJJ” anzugeben. Wird in Spalte 0010 die Option c oder d ausgewählt, sind die Startdaten für jede sVaR-Berechnung im Format „TT/MM/JJJJ” anzugeben. Wird in Spalte 0010 Option e, f oder g ausgewählt, so ist in Spalte 0020 auch anzugeben, welcher 12-Monats-Zeitraum für jede sVaR-Berechnung verwendet wird.

Aufsichtlicher 10-Tages-VaR-Wert für jedes Portfolio, ohne Anwendung des aufsichtlichen Multiplikationsfaktors von „mindestens 3” .

Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keinen VaR-Wert für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist).

Aufsichtlicher 10-Tages-sVaR-Wert für jedes Portfolio, ohne Anwendung des aufsichtlichen Multiplikationsfaktors von „mindestens 3” .

Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keinen sVaR-Wert für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist).

Angabe des Barwerts (PV) für jedes Portfolio.

Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keinen PV für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist).

Institute, die VaR mittels historischer Simulation berechnen, tragen die vollständigen vom Institut verwendeten historischen Datenreihen mit mindestens ein Jahr umfassenden Datenreihen und mit der anhand historisch simulierter täglicher Risikofaktorveränderungen am Portfolio vorgenommenen Bewertungsänderung (d. h. tägliche GuV) ein (d. h. tägliche GuV-Reihen, die zur Ableitung des aufsichtlichen 1-Tages-VaR verwendet werden).

Fällt ein Tag im Sitzland des Instituts auf einen gesetzlichen Feiertag, ist das Feld frei zu lassen (d. h. eine GuV von null ist nur dann einzutragen, wenn der hypothetische Wert des Portfolios an einem bestimmten Geschäftstag tatsächlich unverändert ist).

EBA/GL/2012/3

Angabe der Anzahl der Modellierungsfaktoren auf der Ebene des IRC-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

1 Modellierungsfaktor;

b)

2 Modellierungsfaktoren;

c)

Mehr als 2 Modellierungsfaktoren.

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden.

EBA/GL/2012/3

Angabe der Herkunft der LGDs auf der Ebene des IRC-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Marktkonvention;

b)

LGD aus IRB;

c)

Sonstige Herkunft der LGD (bitte angeben).

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option c ausgewählt, sind dazu in dieser Spalte nähere Angaben zu machen.

EBA/GL/2012/3

Angabe des auf Portfolioebene angewandten Liquiditätshorizonts. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Bis zu 3 Monate;

b)

Mehr als 3 bis zu 6 Monate;

c)

Mehr als 6 bis zu 9 Monate;

d)

Mehr als 9 bis zu 12 Monate.

EBA/GL/2012/3

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten PDs. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Ratingagenturen;

b)

IRB;

c)

Marktimplizierte PDs;

d)

Sonstige Herkunft der PDs (bitte angeben).

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind hier in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen.

EBA/GL/2012/3

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten Übergangsmatrizen. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Ratingagenturen;

b)

IRB;

c)

Marktimplizierte Übergangsmatrizen;

d)

Sonstige Herkunft der Übergangsmatrizen (bitte angeben).

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind hier in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen.

EBA/GL/2012/3

Angabe des aufsichtlichen IRC-Werts für jedes Portfolio.

Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keine IRC für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist).

Angabe der Anzahl der Modellierungsfaktoren auf der Ebene des Korrelationshandels-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

1 Modellierungsfaktor;

b)

2 Modellierungsfaktoren;

c)

Mehr als 2 Modellierungsfaktoren.

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden.

Angabe der Herkunft der LGDs auf der Ebene des Korrelationshandels-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Marktkonvention;

b)

LGD aus IRB;

c)

Sonstige Herkunft der LGD (bitte angeben).

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option c ausgewählt, sind dazu in dieser Spalte nähere Angaben zu machen.

Angabe des auf Portfolioebene angewandten Liquiditätshorizonts. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Bis zu 3 Monate;

b)

Mehr als 3 bis zu 6 Monate;

c)

Mehr als 6 bis zu 9 Monate;

d)

Mehr als 9 bis zu 12 Monate.

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten PDs. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Ratingagenturen;

b)

IRB;

c)

Marktimplizierte PDs;

d)

Sonstige Herkunft der PDs (bitte angeben).

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen.

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten Übergangsmatrizen. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Ratingagenturen;

b)

IRB;

c)

Marktimplizierte Übergangsmatrizen;

d)

Sonstige Herkunft der Übergangsmatrizen (bitte angeben).

In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen.

Anzugeben sind die Ergebnisse der Anwendung des aufsichtlichen Korrelationshandelsmodells auf jedes Portfolio.

Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Verwendet das Institut für das in Spalte 0010 angegebene Datum kein Korrelationshandelsmodell, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Berechnungsergebnis tatsächlich gleich null ist).

Hier ist die Unterklasse auszuweisen, je nachdem, welcher Risikoklasse die in Spalte 0020 angegebene Risikofaktor-Kennung entspricht:

—

Allgemeines Zinsrisiko. Anzugeben ist die Währung des Risikofaktors maßgebliche risikofreie Zinssätze, Inflationsrisiko oder Basis-Währungsrisiko (Währungscode nach ISO 4217, z. B. „EUR” ).

—

Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen. Anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ah Absatz 1 Tabelle 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

—

Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP). Anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325am Absatz 1 Tabelle 7 der genannten Verordnung.

—

Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP). Anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ak Tabelle 6 der genannten Verordnung.

—

Aktienkursrisiko. Anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ap Absatz 1 Tabelle 8 der genannten Verordnung.

—

Warenpositionsrisiko. Anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325as Tabelle 9 der genannten Verordnung.

—

Fremdwährungsrisiko und Komponenten Delta oder Krümmung. Anzugeben ist die Währung (Währungscode nach ISO 4217, z. B. „USD” ).

—

Fremdwährungsrisiko und Komponente Vega. Anzugeben ist das Währungspaar (Währungscode nach ISO 4217, z. B. „EUR_USD” ).

Um den Risikofaktor innerhalb der Unterklasse genauer zu kennzeichnen, werden die nachstehend ausgeführten Angaben gemeldet. Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse

—

Allgemeines Zinsrisiko und Delta-Komponente, so ist die Bezeichnung der risikofreien Kurve oder eine andere entsprechende eindeutige Kennung anzugeben;

—

Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen oder der Risikoklasse Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP), so ist der Name des Emittenten oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben;

—

Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP), so ist die Bezeichnung der Tranche oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben;

—

Aktienkursrisiko, so ist die Aktienemittenten-Adresse oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben;

—

Warenpositionsrisiko, so ist die Bezeichnung der Ware oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben.

Trifft keine der vorstehenden Möglichkeiten zu, ist ein Leerwert (NUL) anzugeben.

Die Risikosensitivitäten (Delta/Vega-Sensitivitäten und Krümmungsrisikopositionen) sind für alle in den Spalten 0020 bis 0040 genannten relevanten Risikofaktoren auf der Ebene des einzelnen Instruments anzugeben. Für die Angaben dieser Werte ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts zu verwenden. Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikofaktor-Kennung

—

der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Netto-Sensitivität gegenüber dem Risikofaktor (S_k) im Sinne von Artikel 325r der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben; Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis zur Verwendung alternativer Definitionen der Delta-Risikosensitivitäten nach Artikel 325 t Absatz 5 der genannten Verordnung erhalten, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Definitionen.

—

der Vega-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Vega-Risikosensitivität einer Option gegenüber einem gegebenen Risikofaktor (S_k) im Sinne von Artikel 325s der genannten Verordnung anzugeben; Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis für alternative Berechnungen der Vega-Risikosensitivitäten nach Artikel 325 t Absatz 6 der genannten Verordnung erhalten, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Definitionen. Unabhängig davon, ob das Institut die Berechnung nach Artikel 325s oder eine alternative Kalkulation nach Artikel 325 t Absatz 6 der genannten Verordnung verwendet, ist die Sensitivität nach Gewichtung mit der entsprechenden impliziten Volatilität anzugeben.

—

der Krümmungsrisikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Aufwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVR_k⁺) bzw. die Abwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVR_k^-) im Sinne von Artikel 325g der genannten Verordnung anzugeben.

Die gemeldete Zahl ist mit einer Genauigkeit von mindestens zwei Dezimalstellen anzugeben.

Nullwerte sind nur dann anzugeben, wenn die Berechnung tatsächlich null ergibt.

Anzugeben ist das entsprechende Risikogewicht für den Risikofaktor aus Spalte 0020 bis 0040. Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikofaktorkennung der Krümmungsrisikokomponente, ist das Risikogewicht anzugeben, das zur Ermittlung der anwendbaren relativen Verschiebung angewandt wurde.

Die gemeldete Zahl ist mit einer Genauigkeit von mindestens vier Dezimalstellen anzugeben.

Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Warenpositionsrisiko und der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so sind die rechtlichen Bestimmungen in Bezug auf den Lieferort oder eine andere entsprechende eindeutige Kennung anzugeben.

Trifft keine der vorstehenden Möglichkeiten zu, ist ein Leerwert (NUL) anzugeben.

Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen und der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben:

a)

„Bonitätsstufe 1” ;

b)

„Bonitätsstufe 2” ;

c)

„Bonitätsstufe 3” ;

d)

„Bonitätsstufe 4” ;

e)

„Bonitätsstufe 5” ;

f)

„Bonitätsstufe 6” ;

g)

„Keine Bonitätsstufe (unbeurteilt)” .

Trifft keine der vorstehenden Möglichkeiten zu, ist ein Leerwert (NUL) anzugeben.

Angabe der Risikoklasse. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

„Allgemeines Zinsrisiko (GIRR)” ;

b)

„Kreditspreadrisiko. CSR bei Nicht-Verbriefungspositionen” (Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen);

c)

„Kreditspreadrisiko. CSR bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen” (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios));

d)

„Kreditspreadrisiko. CSR bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen” (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios);

e)

„Aktienkursrisiko” ;

f)

„Warenpositionsrisiko” ;

g)

„Fremdwährungsrisiko” .

Angabe der Komponente der sensitivitätsgestützten Methode. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

„Delta-Risiko” ;

b)

„Vega-Risiko” ;

c)

„Krümmungsrisiko” .

Angabe des Korrelationsszenarios. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

Szenario „mittlere Korrelation” ;

b)

Szenario „hohe Korrelation” ;

c)

Szenario „niedrige Korrelation” .

Entspricht die Komponente in Spalte 0020 dem Krümmungsrisiko, ist Folgendes anzugeben:

a)

Wendet das Institut zur Berechnung des in den Spalten 0040 und 0060 ausgewiesenen Ergebnisses den Ansatz nach Artikel 325e Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an, ist „JA” anzugeben.

b)

Andernfalls ist „NEIN” anzugeben.

„NEIN” ist auch dann anzugeben, wenn keine der vorstehenden Möglichkeiten zutrifft.

Entspricht die Risikoklasse in Spalte 0010 dem Fremdwährungsrisiko und die Komponente in Spalte 0020 dem Delta-Faktor- oder Krümmungsrisiko, ist Folgendes anzugeben:

a)

Wendet das Institut zur Berechnung des in den Spalten 0040 und 0060 ausgewiesenen Ergebnisses den Ansatz nach Artikel 325q Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an, ist „JA” anzugeben.

b)

Andernfalls ist „NEIN” anzugeben.

„NEIN” ist auch dann anzugeben, wenn keine der vorstehenden Möglichkeiten zutrifft.

Entspricht die Risikoklasse in Spalte 0010 dem Fremdwährungsrisiko und die Komponente in Spalte 0020 dem Krümmungsrisiko, ist Folgendes anzugeben:

a)

Wendet das Institut zur Berechnung des in den Spalten 0040 und 0060 ausgewiesenen Ergebnisses den Ansatz nach Artikel 325q Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an, ist „JA” anzugeben.

b)

Andernfalls ist „NEIN” anzugeben.

„NEIN” ist auch dann anzugeben, wenn keine der vorstehenden Möglichkeiten zutrifft.

Hier ist die Risikoklasse anzugeben, für die die Anforderung für das Ausfallrisiko in den Spalten 0030 und 0040 ausgewiesen wird. Auszuwählen ist eine der folgenden Arten von Instrumenten:

a)

„Instrumente, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt” ;

b)

„Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen” ;

c)

„In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen” .

Hier ist die Unterklasse auszuweisen.

Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse „Nicht-Verbriefungspositionen” , ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben:

a)

„Unternehmen” ;

b)

„Staaten” ;

c)

„Gebietskörperschaften/Kommunen” .

Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse hingegen „Verbriefungspositionen” , ist entweder Möglichkeit a) von oben oder eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben:

d)

„ABCP — Asien” ;

e)

„ABCP — Europa” ;

f)

„ABCP — Nordamerika” ;

g)

„ABCP — übrige Welt” ;

h)

„Kfz-Darlehen und -Leasings — Asien” ;

i)

„Kfz-Darlehen und -Leasings — Europa” ;

j)

„Kfz-Darlehen und -Leasings — Nordamerika” ;

k)

„Kfz-Darlehen und -Leasings — übrige Welt” ;

l)

„Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Asien” ;

m)

„Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Europa” ;

n)

„Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Nordamerika” ;

o)

„Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — übrige Welt” ;

p)

„Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Asien” ;

q)

„Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Europa” ;

r)

„Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Nordamerika” ;

s)

„Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — übrige Welt” ;

t)

„Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Asien” ;

u)

„Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Europa” ;

v)

„Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Nordamerika” ;

w)

„Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — übrige Welt” ;

x)

„Kreditkarten — Asien” ;

y)

„Kreditkarten — Europa” ;

z)

„Kreditkarten — Nordamerika” ;

(aa)

„Kreditkarten — übrige Welt” ;

(bb)

„Sonstige Privatkundenkredite — Asien” ;

(cc)

„Sonstige Privatkundenkredite — Europa” ;

(dd)

„Sonstige Privatkundenkredite — Nordamerika” ;

(ee)

„Sonstige Privatkundenkredite — übrige Welt” ;

(ff)

„Sonstige Großkundenkredite — Asien” ;

(gg)

„Sonstige Großkundenkredite — Europa” ;

(hh)

„Sonstige Großkundenkredite — Nordamerika” ;

ii)

„Sonstige Großkundenkredite — übrige Welt” ;

(jj)

„Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Asien” ;

(kk)

„Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Europa” ;

(ll)

„Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Nordamerika” ;

(mm)

„Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — übrige Welt” ;

(nn)

„Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Asien” ;

(oo)

„Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Europa” ;

(pp)

„Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Nordamerika” ;

(qq)

„Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — übrige Welt” ;

(rr)

„Studiendarlehen — Asien” ;

(ss)

„Studiendarlehen — Europa” ;

(tt)

„Studiendarlehen — Nordamerika” ;

(uu)

„Studiendarlehen- übrige Welt” .

Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse hingegen „In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen” , so ist „In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen” anzugeben.

Die Banken melden Angaben zum Schuldner. Ist die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse

—

„Instrumente, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt” , so ist der Name des Schuldners anzugeben;

—

„Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen” , so ist der Name des Schuldners oder eine eindeutige Kennung des zugrunde liegenden Aktiva-Pools und der Tranche anzugeben;

—

„In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen” , so ist die eindeutige Kennung der Indexfamilie,- reihe und -tranche anzugeben;

Hier geben die Institute die Bonitätskategorie an. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

„Bonitätsstufe 1” ;

b)

„Bonitätsstufe 2” ;

c)

„Bonitätsstufe 3” ;

d)

„Bonitätsstufe 4” ;

e)

„Bonitätsstufe 5” ;

f)

„Bonitätsstufe 6” ;

g)

„Keine zugewiesene Bonitätsstufe (unbeurteilt)” ;

h)

„Keine zugewiesene Bonitätsstufe (ausgefallen)” ;

i)

„Keine zugewiesene Bonitätsstufe (Risikogewicht 0 %)” .

Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse „In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen” oder „Nicht in das Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen” , so ist entweder eine der vorgenannten Möglichkeiten oder Folgendes anzugeben:

j)

„Bonitätsstufe 7” ;

k)

„Bonitätsstufe 8” ;

l)

„Bonitätsstufe 9” ;

m)

„Bonitätsstufe 10” ;

n)

„Bonitätsstufe 11” ;

o)

„Bonitätsstufe 12” ;

p)

„Bonitätsstufe 13” ;

q)

„Bonitätsstufe 14” ;

r)

„Bonitätsstufe 15” ;

s)

„Bonitätsstufe 16” ;

t)

„Bonitätsstufe 17” ;

u)

„Alle sonstigen Bonitätsstufen” ;

Hier ist der Rang der Risikoposition anzugeben: Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse „Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt” oder „Nicht in das Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen” , so ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben:

a)

„Eigenkapitalinstrumente” ;

b)

„Nicht vorrangige Schuldtitel” ;

c)

„Vorrangige Schuldtitel” ;

d)

„Gedeckte Schuldverschreibungen” .

Trifft keine der vorstehenden Möglichkeiten zu, ist das Feld leer zu lassen.

Hier geben die Institute die Erlösquote an. Die Erlösquote wird anhand der anwendbaren Verlustquote bei Ausfall (LGD) berechnet als Erlösquote = 1 — LGD.

Die gemeldete Erlösquote ist mit einer Genauigkeit von mindestens vier Dezimalstellen als Dezimalwert zwischen 0 und 1 anzugeben.

Hier geben die Institute die Richtung der Risikoposition im Sinne der Begriffsbestimmungen in Artikel 325v Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten:

a)

„Short-Risikoposition” ;

b)

„Long-Risikoposition” .

Bezieht sich die ausgewiesene Risikoposition auf eine Tranche, müssen die Institute den unteren Tranchierungspunkt der Tranche angeben.

Die gemeldete Zahl ist mit einer Genauigkeit von mindestens vier Dezimalstellen anzugeben.

Bezieht sich die ausgewiesene Risikoposition auf eine Tranche, müssen die Institute den oberen Tranchierungspunkt der Tranche angeben.

Die gemeldete Zahl ist mit einer Genauigkeit von mindestens vier Dezimalstellen anzugeben.

Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse „Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt” , geben die Institute den Nominalbetrag des Instruments an. Der angegebene Wert muss, je nach Risikoposition, entweder dem Term V_notional in Artikel 325w Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder dem Term V in Artikel 325w Absatz 5 der genannten Verordnung entsprechen.

Trifft keiner der vorgenannten Fälle zu oder wird der in dieser Spalte auszuweisende Betrag vom Institut nicht ausdrücklich berechnet oder zur Schätzung des JTD-Bruttobetrags herangezogen, so ist dieses Feld leer zu lassen.

Die Institute geben für jede Risikoposition die Summe aus GuV und Anpassung an:

—

Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse „Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt” und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Long-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Summe aus P&L_long und Adjustment_long an.

—

Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse „Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt” und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Short-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 2 der genannten Verordnung die Summe aus P&L_short und Adjustment_short an.

—

Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse „Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt” und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Risikoposition in Eigenkapitalinstrumenten, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 5 der genannten Verordnung die Summe aus P&L_long und Adjustment_long an, wenn es sich bei der Risikoposition um eine Long-Risikoposition handelt, und die Summe aus P&L_short und Adjustment_short, wenn es sich bei der Risikoposition um eine Short-Risikoposition handelt.

Trifft keiner der vorgenannten Fälle zu oder wird der in dieser Spalte auszuweisende Betrag vom Institut nicht ausdrücklich berechnet oder zur Schätzung des JTD-Bruttobetrags herangezogen, so ist dieses Feld leer zu lassen.

Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse „Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt” , geben die Institute den Nominalbetrag des Instruments an. Der angegebene Wert muss, je nach Risikoposition, entweder dem Term V_notional in Artikel 325w Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder dem Term V in Artikel 325w Absatz 5 der genannten Verordnung entsprechen.

Trifft keiner der vorgenannten Fälle zu oder wird der in dieser Spalte auszuweisende Betrag vom Institut nicht ausdrücklich berechnet oder zur Schätzung des JTD-Bruttobetrags herangezogen, so ist dieses Feld leer zu lassen.

Die Institute geben für jede Risikoposition die Summe aus GuV und Anpassung an:

—

Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse „Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt” und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Long-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Summe aus P&L_long und Adjustment_long an.

—

Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse „Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt” und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Short-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 2 der genannten Verordnung die Summe aus P&L_short und Adjustment_short an.

Trifft keiner der vorgenannten Fälle zu oder wird der in dieser Spalte auszuweisende Betrag vom Institut nicht ausdrücklich berechnet oder zur Schätzung des JTD-Bruttobetrags herangezogen, so ist dieses Feld leer zu lassen.

Hier ist die Risikoklasse anzugeben, für die die Anforderungen für das Ausfallrisiko in den Spalten 0030 und 0040 ausgewiesen werden. Auszuwählen ist eine der folgenden Arten von Instrumenten:

a)

„Instrumente, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt” ;

b)

„Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen” ;

c)

„In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen” .

Hier ist die Unterklasse auszuweisen.

Entspricht die in Spalte 0010 ausgewiesene Risikoklasse „Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt” , ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben:

a)

„Unternehmen” ;

b)

„Staaten” ;

c)

„Gebietskörperschaften/Kommunen” .

Entspricht die in Spalte 0010 ausgewiesene Risikoklasse hingegen „Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen” , ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben:

d)

„ABCP — Asien” ;

e)

„ABCP — Europa” ;

f)

„ABCP — Nordamerika” ;

g)

„ABCP — übrige Welt” ;

h)

„Kfz-Darlehen und -Leasings — Asien” ;

i)

„Kfz-Darlehen und -Leasings — Europa” ;

j)

„Kfz-Darlehen und -Leasings — Nordamerika” ;

k)

„Kfz-Darlehen und -Leasings — übrige Welt” ;

l)

„Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Asien” ;

m)

„Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Europa” ;

n)

„Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Nordamerika” ;

o)

„Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — übrige Welt” ;

p)

„Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Asien” ;

q)

„Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Europa” ;

r)

„Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Nordamerika” ;

s)

„Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — übrige Welt” ;

t)

„Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Asien” ;

u)

„Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Europa” ;

v)

„Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Nordamerika” ;

w)

„Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — übrige Welt” ;

x)

„Kreditkarten — Asien” ;

y)

„Kreditkarten — Europa” ;

z)

„Kreditkarten — Nordamerika” ;

(aa)

„Kreditkarten — übrige Welt” ;

(bb)

„Sonstige Privatkundenkredite — Asien” ;

(cc)

„Sonstige Privatkundenkredite — Europa” ;

(dd)

„Sonstige Privatkundenkredite — Nordamerika” ;

(ee)

„Sonstige Privatkundenkredite — übrige Welt” ;

(ff)

„Sonstige Großkundenkredite — Asien” ;

(gg)

„Sonstige Großkundenkredite — Europa” ;

(hh)

„Sonstige Großkundenkredite — Nordamerika” ;

ii)

„Sonstige Großkundenkredite — übrige Welt” ;

(jj)

„Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Asien” ;

(kk)

„Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Europa” ;

(ll)

„Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Nordamerika” ;

(mm)

„Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — übrige Welt” ;

(nn)

„Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Asien” ;

(oo)

„Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Europa” ;

(pp)

„Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Nordamerika” ;

(qq)

„Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — übrige Welt” ;

(rr)

„Studiendarlehen — Asien” ;

(ss)

„Studiendarlehen — Europa” ;

(tt)

„Studiendarlehen — Nordamerika” ;

(uu)

„Studiendarlehen- übrige Welt” .

Entspricht die in Spalte 0010 ausgewiesene Risikoklasse „In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen” , so ist „In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen” anzugeben.