ANHANG VO (EU) 2024/857

Schlussformel (nicht amtlich)

1.

Zinsanpassungszeitbänder:

a): ein Overnight-Zeitband mit einem Mittelpunkt von 1 Tag oder etwa 0,0028 Jahren;
b): ein Zeitband von mehr als 1 Tag bis einschließlich 1 Monat mit einem Mittelpunkt von 15 Tagen;
c): ein Zeitband von mehr als 1 Monat bis einschließlich 3 Monaten mit einem Mittelpunkt von 60 Tagen;
d): ein Zeitband von mehr als 3 Monaten bis einschließlich 6 Monaten mit einem Mittelpunkt von 135 Tagen;
e): ein Zeitband von mehr als 6 Monaten bis einschließlich 9 Monaten mit einem Mittelpunkt von 225 Tagen;
f): ein Zeitband von mehr als 9 Monaten bis einschließlich 12 Monaten mit einem Mittelpunkt von 315 Tagen;
g): ein Zeitband von mehr als 1 Jahr bis einschließlich 1,5 Jahren mit einem Mittelpunkt von 1 Jahr und 90 Tagen;
h): ein Zeitband von mehr als 1,5 Jahren bis einschließlich 2 Jahren mit einem Mittelpunkt von 1 Jahr und 270 Tagen;
i): ein Zeitband von mehr als 2 Jahren bis einschließlich 3 Jahren mit einem Mittelpunkt von 2 Jahren und 180 Tagen;
j): ein Zeitband von mehr als 3 Jahren bis einschließlich 4 Jahren mit einem Mittelpunkt von 3 Jahren und 180 Tagen;
k): ein Zeitband von mehr als 4 Jahren bis einschließlich 5 Jahren mit einem Mittelpunkt von 4 Jahren und 180 Tagen;
l): ein Zeitband von mehr als 5 Jahren bis einschließlich 6 Jahren mit einem Mittelpunkt von 5 Jahren und 180 Tagen;
m): ein Zeitband von mehr als 6 Jahren bis einschließlich 7 Jahren mit einem Mittelpunkt von 6 Jahren und 180 Tagen;
n): ein Zeitband von mehr als 7 Jahren bis einschließlich 8 Jahren mit einem Mittelpunkt von 7 Jahren und 180 Tagen;
o): ein Zeitband von mehr als 8 Jahren bis einschließlich 9 Jahren mit einem Mittelpunkt von 8 Jahren und 180 Tagen;
p): ein Zeitband von mehr als 9 Jahren bis einschließlich 10 Jahren mit einem Mittelpunkt von 9 Jahren und 180 Tagen;
q): ein Zeitband von mehr als 10 Jahren bis einschließlich 15 Jahren mit einem Mittelpunkt von 12 Jahren und 180 Tagen;
r): ein Zeitband von mehr als 15 Jahren bis einschließlich 20 Jahren mit einem Mittelpunkt von 17 Jahren und 180 Tagen;
s): ein Zeitband von mehr als 20 Jahren mit einem Mittelpunkt von 25 Jahren.

2.

Dauer der Zinsanpassungszeitbänder gemäß Artikel 9 Absatz 4 Buchstabe b:

a): 0 Jahre;
b): 1/12 Jahre;
c): 2/12 Jahre;
d): 3/12 Jahre;
e): 3/12 Jahre;
f): 3/12 Jahre;
g): 6/12 Jahre;
h): 6/12 Jahre;
i): 1 Jahr;
j): 1 Jahr;
k): 1 Jahr;
l): 1 Jahr;
m): 1 Jahr;
n): 1 Jahr;
o): 1 Jahr;
p): 1 Jahr;
q): 5 Jahre;
r): 5 Jahre;
s): 10 Jahre.

3.

Referenzlaufzeitbänder:

a): ein Zeitband von mehr als einem Tag bis einschließlich 12 Monaten mit einem Mittelpunkt von 12 Monaten;
b): ein Zeitband von mehr als 1 Jahr bis einschließlich 1,5 Jahren mit einem Mittelpunkt von 1 Jahr und 90 Tagen;
c): ein Zeitband von mehr als 1,5 Jahren bis einschließlich 2 Jahren mit einem Mittelpunkt von 1 Jahr und 270 Tagen;
d): ein Zeitband von mehr als 2 Jahren bis einschließlich 3 Jahren mit einem Mittelpunkt von 2 Jahren und 180 Tagen;
e): ein Zeitband von mehr als 3 Jahren bis einschließlich 4 Jahren mit einem Mittelpunkt von 3 Jahren und 180 Tagen;
f): ein Zeitband von mehr als 4 Jahren bis einschließlich 5 Jahren mit einem Mittelpunkt von 4 Jahren und 180 Tagen;
g): ein Zeitband von mehr als 5 Jahren bis einschließlich 6 Jahren mit einem Mittelpunkt von 5 Jahren und 180 Tagen;
h): ein Zeitband von mehr als 6 Jahren bis einschließlich 7 Jahren mit einem Mittelpunkt von 6 Jahren und 180 Tagen;
i): ein Zeitband von mehr als 7 Jahren bis einschließlich 8 Jahren mit einem Mittelpunkt von 7 Jahren und 180 Tagen;
j): ein Zeitband von mehr als 8 Jahren bis einschließlich 9 Jahren mit einem Mittelpunkt von 8 Jahren und 180 Tagen;
k): ein Zeitband von mehr als 9 Jahren bis einschließlich 10 Jahren mit einem Mittelpunkt von 9 Jahren und 180 Tagen;
l): ein Zeitband von mehr als 10 Jahren bis einschließlich 15 Jahren mit einem Mittelpunkt von 12 Jahren und 180 Tagen;
m): ein Zeitband von mehr als 15 Jahren bis einschließlich 20 Jahren mit einem Mittelpunkt von 17 Jahren und 180 Tagen;
n): ein Zeitband von mehr als 20 Jahren mit einem Mittelpunkt von 25 Jahren.

4.

Zinsanpassungszeitbänder gemäß Artikel 19 Absatz 1, Artikel 20 Absatz 2, Artikel 21 Absatz 1, Artikel 22 Absatz 2 und Artikel 23 Absatz 1:

a): Zeitbänder a bis f unter Nummer 1 dieses Anhangs im Falle eines Nettozinsertragshorizonts von 1 Jahr;
b): Zeitbänder a bis g unter Nummer 1 dieses Anhangs im Falle eines Nettozinsertragshorizonts von 1,5 Jahren;
c): Zeitbänder a bis h unter Nummer 1 dieses Anhangs im Falle eines Nettozinsertragshorizonts von 2 Jahren;
d): Zeitbänder a bis i unter Nummer 1 dieses Anhangs im Falle eines Nettozinsertragshorizonts von 3 Jahren;
e): Zeitbänder a bis j unter Nummer 1 dieses Anhangs im Falle eines Nettozinsertragshorizonts von 4 Jahren;
f): Zeitbänder a bis k unter Nummer 1 dieses Anhangs im Falle eines Nettozinsertragshorizonts von 5 Jahren;
g): Zeitbänder a bis l unter Nummer 1 dieses Anhangs im Falle eines Nettozinsertragshorizonts von 6 Jahren;
h): Zeitbänder a bis m unter Nummer 1 dieses Anhangs im Falle eines Nettozinsertragshorizonts von 7 Jahren;
i): Zeitbänder a bis n unter Nummer 1 dieses Anhangs im Falle eines Nettozinsertragshorizonts von 8 Jahren;
j): Zeitbänder a bis o unter Nummer 1 dieses Anhangs im Falle eines Nettozinsertragshorizonts von 9 Jahren;
k): Zeitbänder a bis p unter Nummer 1 dieses Anhangs im Falle eines Nettozinsertragshorizonts von 10 Jahren;
l): Zeitbänder a bis q unter Nummer 1 dieses Anhangs im Falle eines Nettozinsertragshorizonts von 15 Jahren;
m): Zeitbänder a bis r unter Nummer 1 dieses Anhangs im Falle eines Nettozinsertragshorizonts von 20 Jahren;
n): Zeitbänder a bis s unter Nummer 1 dieses Anhangs im Falle eines Nettozinsertragshorizonts von 25 Jahren;

5.

In Artikel 25 Absätze 2, 3 und 4 genannte Szenarien:

a)

Basisszenario:

i): bis zu 5 Jahre für die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i genannte Kategorie der unbefristeten Einlagen, sodass jeweils 30,77 %, 1,15 %, 2,31 %, 3,46 %, 3,46 %, 3,46 %, 6,92 %, 6,92 %, 13,85 %, 13,85 % und 13,85 % der unbefristeten Einlagen dieser Kategorie dem Zeitband a, b, c, d, e, f, g, h, i, j bzw. k unter Nummer 1 dieses Anhangs zugeordnet werden;
ii): bis zu 4,5 Jahre für die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii genannte Kategorie der unbefristeten Einlagen, sodass jeweils 46,15 %, 1,00 %, 2,00 %, 2,99 %, 2,99 %, 2,99 %, 5,98 %, 5,98 %, 11,97 %, 11,97 % und 5,98 % der unbefristeten Einlagen dieser Kategorie dem Zeitband a, b, c, d, e, f, g, h, i, j bzw. k unter Nummer 1 dieses Anhangs zugeordnet werden;
iii): bis zu 4 Jahre für die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii genannte Kategorie der unbefristeten Einlagen, sodass jeweils 61,54 %, 0,80 %, 1,60 %, 2,40 %, 2,40 %, 2,40 %, 4,81 %, 4,81 %, 9,62 % und 9,62 % der unbefristeten Einlagen dieser Kategorie dem Zeitband a, b, c, d, e, f, g, h, i bzw. j unter Nummer 1 dieses Anhangs zugeordnet werden.

b)

Szenario mit sinkenden kurzfristigen Zinssätzen:

i): bis zu 5 Jahre für die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i genannte Kategorie der unbefristeten Einlagen, sodass jeweils 10,00 %, 1,50 %, 3,00 %, 4,50 %, 4,50 %, 4,50 %, 9,00 %, 9,00 %, 18,00 %, 18,00 % und 18,00 % der unbefristeten Einlagen dieser Kategorie dem Zeitband a, b, c, d, e, f, g, h, i, j bzw. k unter Nummer 1 dieses Anhangs zugeordnet werden;
ii): bis zu 4,5 Jahre für die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii genannte Kategorie der unbefristeten Einlagen, sodass jeweils 30,00 %, 1,30 %, 2,59 %, 3,89 %, 3,89 %, 3,89 %, 7,78 %, 7,78 %, 15,55 %, 15,55 % und 7,78 % der unbefristeten Einlagen dieser Kategorie dem Zeitband a, b, c, d, e, f, g, h, i, j bzw. k unter Nummer 1 dieses Anhangs zugeordnet werden;
iii): bis zu 4 Jahre für die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii genannte Kategorie der unbefristeten Einlagen, sodass jeweils 50,00 %, 1,04 %, 2,08 %, 3,12 %, 3,12 %, 3,12 %, 6,25 %, 6,25 %, 12,51 % und 12,51 % der unbefristeten Einlagen dieser Kategorie dem Zeitband a, b, c, d, e, f, g, h, i bzw. j unter Nummer 1 dieses Anhangs zugeordnet werden.

c)

Szenario mit steigenden kurzfristigen Zinssätzen:

i): bis zu 5 Jahre für die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i genannte Kategorie der unbefristeten Einlagen, sodass jeweils 51,54 %, 0,81 %, 1,62 %, 2,42 %, 2,42 %, 2,42 %, 4,85 %, 4,85 %, 9,69 %, 9,69 % und 9,69 % der unbefristeten Einlagen dieser Kategorie dem Zeitband a, b, c, d, e, f, g, h, i, j bzw. k unter Nummer 1 dieses Anhangs zugeordnet werden;
ii): bis zu 4,5 Jahre für die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii genannte Kategorie der unbefristeten Einlagen, sodass jeweils 62,31 %, 0,70 %, 1,39 %, 2,09 %, 2,09 %, 2,09 %, 4,19 %, 4,19 %, 8,38 %, 8,38 % und 4,19 % der unbefristeten Einlagen dieser Kategorie dem Zeitband a, b, c, d, e, f, g, h, i, j bzw. k unter Nummer 1 dieses Anhangs zugeordnet werden;
iii): bis zu 4 Jahre für die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii genannte Kategorie der unbefristeten Einlagen, sodass jeweils 73,08 %, 0,56 %, 1,12 %, 1,68 %, 1,68 %, 1,68 %, 3,37 %, 3,37 %, 6,73 % und 6,73 % der unbefristeten Einlagen dieser Kategorie dem Zeitband a, b, c, d, e, f, g, h, i bzw. j unter Nummer 1 dieses Anhangs zugeordnet werden.

Schlussformel (nicht amtlich)

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