Artikel 4 RL 93/6/EWG

(1) Die zuständigen Behörden schreiben den Instituten ständige Eigenmittel in einem Umfang vor, der mindestens die Summe der folgenden Elemente erreicht:

i)
die gemäß den Anhängen I, II und VI sowie gegebenenfalls gemäß Anhang VIII errechneten Eigenkapitalanforderungen für ihren Wertpapierhandel,
ii)
die gemäß den Anhängen III und VII sowie gegebenenfalls gemäß Anhang VIII errechneten Eigenkapitalanforderungen für ihre gesamten Geschäfte,
iii)
die Kapitalanforderungen gemäß der Richtlinie 89/647/EWG einschließlich der Risikogewichtung für ihre gesamten Geschäfte mit Ausnahme des Wertpapierhandels sowie der gemäß Anhang V Nummer 2 Buchstabe d) von den Eigenmitteln abgezogenen schwer realisierbaren Aktiva,
iv)
die Kapitalanforderung gemäß Absatz 2.

Ungeachtet der sich nach den Ziffern i) bis iv) ergebenden Beträge dürfen die von Wertpapierfirmen zu erfüllenden Eigenmittelanforderungen niemals niedriger sein als die Anforderungen gemäß Anhang IV.

(2) Die zuständigen Behörden verlangen von den Instituten angemessene Eigenmittel für die Deckung solcher Risiken, die sich aus Geschäften ergeben, die außerhalb des Geltungsbereichs sowohl dieser Richtlinie als auch der Richtlinie 89/647/EWG liegen, und die als Risiken angesehen werden, welche den von den genannten Richtlinien erfaßten Risiken vergleichbar sind.

(3) Sinken die Eigenmittel eines Instituts unter den gemäß Absatz 1 errechneten Betrag an erforderlichen Eigenmitteln ab, so tragen die zuständigen Behörden dafür Sorge, daß das betreffende Institut so rasch wie möglich geeignete Abhilfemaßnahmen ergreift.

(4) Die zuständigen Behörden verlangen von den Instituten die Einführung von Regelungen zur Überwachung und Kontrolle des Zinsrisikos sämtlicher Geschäfte; diese Regelungen unterliegen der Beobachtung durch die zuständigen Behörden.

(5) Die Institute haben den zuständigen Behörden nachzuweisen, daß sie über angemessene Regelungen verfügen, anhand deren sich die finanzielle Lage des Instituts jederzeit mit hinreichender Genauigkeit rechnerisch bestimmen läßt.

(6) Ungeachtet des Absatzes 1 können die zuständigen Behörden den Instituten gestatten, die Kapitalanforderungen für ihren Wertpapierhandel gemäß der Richtlinie 89/647/EWG statt nach den Anhängen I und II dieser Richtlinie zu berechnen, sofern

i)
der Anteil des Wertpapierhandels dieser Institute in der Regel 5 % ihres gesamten Geschäftsvolumens nicht überschreitet und
ii)
die Gesamtsumme der Positionen des Wertpapierhandels in der Regel 15 Millionen ECU nicht übersteigt und
iii)
der Anteil des Wertpapierhandels dieser Institute zu keiner Zeit 6 % ihres gesamten Geschäftsvolumens und die Gesamtsumme der Positionen ihres Wertpapierhandels zu keiner Zeit 20 Millionen ECU überschreitet.

(7) Zur Berechnung des Anteils des Wertpapierhandels am gesamten Geschäftsvolumen gemäß Absatz 6 Ziffern i) und iii) können die zuständigen Behörden die Gesamtsumme der bilanz- und außerbilanzmäßigen Geschäfte oder die Gewinn- und Verlustrechnung oder die Eigenmittel der betreffenden Institute einzeln oder in Verbindung miteinander heranziehen. Bei der Berechnung der Gesamtsumme der bilanz- und außerbilanzmäßigen Geschäfte wird für Schuldtitel deren Marktpreis oder Nennwert und für Aktien der Marktpreis angesetzt; abgeleitete Instrumente werden entsprechend dem Nominalwert oder dem Marktpreis der ihnen zugrunde liegenden Instrumente bewertet. Kauf- und Verkaufspositionen werden ungeachtet ihres Vorzeichens addiert.

(8) Überschreitet ein Institut längere Zeit eine oder beide der in Absatz 6 Ziffern i) und ii) genannten Obergrenzen oder eine oder beide der in Absatz 6 Ziffer iii) genannten Obergrenzen, so hat es hinsichtlich seines Wertpapierhandels anstelle der Anforderungen der Richtlinie 89/647/EWG den Anforderungen nach Artikel 4 Absatz 1 Ziffer i) nachzukommen und dies der zuständigen Behörde zu melden.

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.