1.

AKTIVA, WELCHE DIE VORAUSSETZUNGEN NACH Artikel 416 und 417 der VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 erfüllen.

Die in diesem Abschnitt gemeldeten Aktiva wurden ausdrücklich als Aktiva von potenziell hoher oder äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität ermittelt. Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.1

Bargeld

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der Barmittel, einschließlich Münzen und Banknoten, je Währung.

Bitte beachten Sie: Bareinlagen bei anderen Instituten sind nicht hier zu melden, sondern in der Kategorie „Sicherheiten” des Meldebogens 1.3 „Zuflüsse” , falls sie die Kriterien für eine Einstufung als „im Laufe der nächsten 30 Tage fällige Zahlungen” erfüllen.

1.2

Risikopositionen gegenüber Zentralbanken

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der Risikopositionen gegenüber Zentralbanken.

1.2.1

Risikopositionen, die in angespannten Situationen aufgelöst werden können

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.3

Andere übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.3.1

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Zentralregierung eines Mitgliedstaats, einer Region mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, oder einem Drittland — in der Landeswährung des Zentralstaats oder der regionalen Gebietskörperschaft -, wenn das Institut in dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ein Liquiditätsrisiko eingegangen ist, das es durch Halten dieser liquiden Aktiva deckt

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.3.1.1

In Form von Forderungen

Die unter 1.3.1 angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i

1.3.1.2

Garantiert von

Die unter 1.3.1 angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i

1.3.2

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle bestehen oder von diesen garantiert werden

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.3.2.1

In Form von Forderungen

Die unter 1.3.2 angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii

1.3.2.2

Garantiert von

Die unter 1.3.2 angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii

1.3.3

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Kommission und multilateralen Entwicklungsbanken

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.3.3.1

In Form von Forderungen

Die unter 1.3.3 angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii

1.3.3.2

Garantiert von

Die unter 1.3.3 angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii

1.3.4

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus bestehen oder von diesen garantiert werden

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.3.4.1

In Form von Forderungen

Die unter 1.3.4 angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv

1.3.4.2

Garantiert von

Die unter 1.3.4 angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv

1.4

Summe der Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) mit den in Artikel 416 Absatz 1 genannten zugrunde liegenden Aktiva

Artikel 416 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.4.1

Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a

1.4.2

Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben b und c

1.4.3

Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d

1.5

Von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby-Kreditfazilitäten, insoweit als diese Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6

Einlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Finanzierungsmittel von einem Zentralkreditinstitut oder von Instituten, die Mitglieder des Systems nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eine Ausnahme gelten kann, insoweit als diese Finanzierungsmittel nicht durch liquide Aktiva besichert sind

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Wenn das Kreditinstitut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften zu einem Verbund gehört: die gesetzlichen oder satzungsmäßigen Mindesteinlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Finanzierungsmittel vom Zentralkreditinstitut

1.6.1

Einlagen

1.6.2

Vertragsgemäß verfügbare Finanzierungsmittel

1.7

Von einem Kreditinstitut, das von der Zentral- oder Regionalregierung eines Mitgliedstaats eingerichtet wurde, begebene Vermögenswerte

Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.8

Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b bzw. d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 122 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

1.8.1

Bonitätsstufe 1

1.8.2

Bonitätsstufe 2

1.8.3

Bonitätsstufe 3

1.9

Von einem Kreditinstitut begebene Schuldverschreibungen, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen

Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Schuldverschreibungen, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen, sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 129 Absatz 4 bzw. 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

1.9.1

Bonitätsstufe 1

1.9.2

Bonitätsstufe 2

1.9.3

Bonitätsstufe 3

1.10

Von einem Kreditinstitut begebene, durch Vermögenswerte besicherte Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität, wie von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 festgelegt, sind

Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Kapitel 5, Titel 2 und Artikel 123, 124, 125 und 126 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

1.10.1

Bonitätsstufe 1

1.10.2

Bonitätsstufe 2

1.10.3

Bonitätsstufe 3

1.11

Aus den in den Zeilen 1.10.1, 1.10.2 und 1.10.3 gemeldeten Instrumenten: die durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherten Instrumente

Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Kapitel 5 Titel 2 und Artikel 123, 124, 125 und 126 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

1.11.1

Bonitätsstufe 1

1.11.2

Bonitätsstufe 2

1.11.3

Bonitätsstufe 3

1.12

Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG, die nicht unter 1.9 fallen

Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 129 Absatz 4 bzw. 129 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

1.12.1

Bonitätsstufe 1

1.12.2

Bonitätsstufe 2

1.12.3

Bonitätsstufe 3

1.13

Sonstige übertragbare Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

Hier sind nur Positionen zu melden, die nicht bereits in den vorstehenden Zeilen angegeben wurden.

1.13.1

Bonitätsstufe 1

1.13.2

Bonitätsstufe 2

1.13.3

Bonitätsstufe 3

1.14

Sonstige übertragbare Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

Hier sind nur Positionen zu melden, die nicht bereits in den vorstehenden Zeilen angegeben wurden.

1.14.1

Bonitätsstufe 1

1.14.2

Bonitätsstufe 2

1.14.3

Bonitätsstufe 3

2.

AKTIVA, DIE DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 416 ABSATZ 1 BUCHSTABEN b und d ERFÜLLEN, JEDOCH NICHT DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 417 BUCHSTABEN b UND c DER VERORDNUNG (EU) NR. 575/2013

Die Positionen sind nur in einer unten angegebenen Unterkategorie zu melden, auch wenn beide Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

2.1

Nicht durch eine Liquiditätsmanagementstelle kontrollierte Aktiva

Artikel 417 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

2.2

Aktiva, die rechtlich und tatsächlich nicht zu jedem Zeitpunkt innerhalb der nächsten 30 Tage verfügbar sind, um durch einen direkten Verkauf oder ein einfaches Pensionsgeschäft an anerkannten Märkten für Pensionsgeschäfte verwertet zu werden

Artikel 417 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.

Posten, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva unterliegen

Von den Instituten sind nur die Vermögenswerte zu melden, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen. Alle Posten, ausgenommen die in den Abschnitten 3.1, 3.2 und 3.9 genannten, müssen die unter der letzten Ziffer dieses Anhangs aufgeführten Bedingungen erfüllen.

3.1

Bargeld

Anhang III Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der Barmitttel, einschließlich Münzen und Banknoten, je Währung. Es ist nur Bargeld zu melden, das nicht mindestens eine der unter Artikel 416 Absatz 3 Buchstaben c, d und e aufgeführten Bedingungen erfüllt und das deshalb nicht unter Meldeposition 1.1 gemeldet werden kann.

Bitte beachten Sie: Bareinlagen bei anderen Instituten sind nicht hier zu melden, sondern in der Kategorie „Sicherheiten” des Meldebogens 1.3 „Zuflüsse” , falls sie die Kriterien für eine Einstufung als „im Laufe der nächsten 30 Tage fällige Zahlungen” erfüllen.

3.2

Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind

Anhang III Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöhe der Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind. Es sind nur Risikopositionen zu melden, die nicht mindestens eine der unter den Buchstaben c, d und e aufgeführten Bedingungen erfüllen und die deshalb nicht unter Meldeposition 1.3 gemeldet werden können.

3.3

Übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 0 %, die keine Verbindlichkeit eines Instituts oder seiner verbundenen Unternehmen darstellen

Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 0 % in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes im Sinne von Anhang III Nummer 5 bestehen oder von diesen garantiert werden. Davon:

3.3.1

In Form von Forderungen gegenüber Staaten

Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.3.2

Von Staaten garantierte Forderungen

Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.3.3

In Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.3.4

In Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.3.5

In Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.4

Nicht unter 3.3 fallende übertragbare Wertpapiere in Form von Forderungen, die gegenüber Staaten oder Zentralbanken bestehen oder von ihnen garantiert werden und in der Währung und dem Land, in dem das Liquiditätsrisiko besteht, oder in Fremdwährung begeben werden, soweit der Bestand an derartigen Schuldtiteln dem Liquiditätsbedarf für den Bankbetrieb in dem jeweiligen Drittstaat entspricht

Anhang III Nummer 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.5

Übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 20 %, die keine Verbindlichkeit eines Instituts oder seiner verbundenen Unternehmen darstellen

Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 20 % in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes im Sinne von Anhang III Nummer 5 bestehen oder von diesen garantiert werden. Davon:

3.5.1

In Form von Forderungen gegenüber Staaten

Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.5.2

Von Staaten garantierte Forderungen

Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.5.3

In Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.5.4

In Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.5.5

In Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.6

Nicht unter die Nummern 3.3 bis 3.5.6 fallende übertragbare Wertpapiere, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 20 % oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die eine der in Anhang III Nummer 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Bedingungen erfüllen

Anhang III Nummer 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.7

Nicht unter 3.3 bis 3.6 fallende übertragbare Wertpapiere, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 50 % oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die keine Forderung an eine Verbriefungszweckgesellschaft, ein Institut oder eines seiner verbundenen Unternehmen darstellen

Anhang III Nummer 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.8

Nicht unter 3.3 bis 3.7 fallende übertragbare Wertpapiere, die durch Vermögenswerte besichert sind, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 35 % oder besser zugewiesen werden kann, oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die gemäß Artikel 125 durch Wohnimmobilien vollständig besichert sind

Anhang III Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.9

Von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby-Kreditfazilitäten, insoweit als diese Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen

Anhang III Nummer 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Nur insofern diese nicht bereits unter Meldeposition 1.5 gemeldet wurden.

3.10

Gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Mittel des Zentralkreditinstituts oder von Instituten, die Mitglieder des Systems nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 eine Ausnahme gelten kann, insoweit als diese Finanzierung nicht durch liquide Aktiva besichert ist, wenn das Institut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften einem Verbund angehört.

Anhang III Nummer 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Unter dieser Position sind nur insofern Angaben zu machen, als die entsprechenden Beträge nicht bereits unter Meldeposition 1.6 gemeldet wurden.

3.11

Börsengehandelte, zentral abgerechnete Stammaktien, die Bestandteil eines wichtigen Aktienindexes sind, auf die Landeswährung des Mitgliedstaats lauten und nicht von einem Institut oder einem seiner verbundenen Unternehmen begeben wurden

Anhang III Nummer 11 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.12

An einer anerkannten Börse gehandeltes Gold, das als reservierter Bestand gehalten wird

Anhang III Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

4

AKTIVA, DIE DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 416 DER VERORDNUNG (EU) NR. 575/2013 NICHT ERFÜLLEN, die jedoch die Anforderungen des Artikels 417 Buchstaben b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen

4.1

Unternehmensanleihen von Finanzunternehmen

Artikel 416 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Von einer Wertpapierfirma, einem Versicherungsunternehmen, einer Finanzholdinggesellschaft, einer gemischten Finanzholdinggesellschaft oder einem anderen Unternehmen, das eine oder mehrere der in Anhang I der Richtlinie 2013/36/EU aufgeführten Tätigkeiten ausführt, begebene Schuldverschreibungen.

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

4.1.1

Bonitätsstufe 1

4.1.2

Bonitätsstufe 2

4.1.3

Bonitätsstufe 3

4.2

Eigenemissionen

Artikel 416 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

4.2.1

Bonitätsstufe 1

4.2.2

Bonitätsstufe 2

4.2.3

Bonitätsstufe 3

4.3

Unbesicherte Emissionen von Kreditinstituten

Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

4.3.1

Bonitätsstufe 1

4.3.2

Bonitätsstufe 2

4.3.3

Bonitätsstufe 3

4.4

Forderungsbesicherte Wertpapiere, die nicht bereits unter 1.10 bis 1.11.3 gemeldet wurden

Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 5 und Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

4.4.1

Bonitätsstufe 1

4.4.2

Bonitätsstufe 2

4.4.3

Bonitätsstufe 3

4.5

Durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere, die nicht bereits unter 1.10 bis 1.11.3 gemeldet wurden

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 5 und Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

4.5.1

Bonitätsstufe 1

4.5.2

Bonitätsstufe 2

4.5.3

Bonitätsstufe 3

4.6

An einer anerkannten Börse notierte Aktien und Eigenkapitalinstrumente eines wichtigen Index, nicht selbst begeben und auch nicht von einem Finanzinstitut begeben

Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe a und 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

4.7

Nicht unter 3.1.2 oben gemeldetes Gold

Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe a und 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

4.8

Garantierte Schuldverschreibungen, die nicht bereits oben gemeldet wurden

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

4.9

Gedeckte Schuldverschreibungen, die nicht bereits oben gemeldet wurden

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

4.10

Unternehmensanleihen, die nicht bereits oben gemeldet wurden

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

4.11

Auf den unter 4.6 — 4.10 gemeldeten Vermögenswerten beruhende Fonds

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

4.12

Andere Kategorien zentralbankfähiger Wertpapiere oder Darlehensforderungen

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

4.12.1

Von regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften begebene Schuldverschreibungen

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

4.12.2

Geldmarktpapiere

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

4.12.3

Kreditforderungen

Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

5

Behandlung für Rechtsräume mit unzureichenden erstklassigen liquiden Aktiva (HQLA)

Artikel 419 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

5.1

Nutzung von Ausnahmeregelung A (Fremdwährung)

Artikel 419 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der gemäß Ausnahmeregelung A gehaltenen Aktiva

5.2

Nutzung von Ausnahmeregelung B (Kreditlinie von der betreffenden Zentralbank)

Artikel 419 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der gemäß Ausnahmeregelung B nicht in Anspruch genommenen Kreditlinie

6

Meldung schariakonformer Vermögenswerte als alternative Vermögenswerte unter 509 Absatz 2 Buchstabe i

Artikel 509 Absatz 2 Buchstabe i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

6.1

Bonitätsstufe 1

6.1

Bonitätsstufe 2

6.1

Bonitätsstufe 3

1.

ABFLÜSSE

Artikel 421 bis 424 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Zu Meldezwecken wurden die in diesem Abschnitt zu meldenden Verbindlichkeiten ausdrücklich als mögliche Quelle von Liquiditätsabflüssen über die nächsten 30 Tage definiert.

1.1

Privatkundeneinlagen

Artikel 421 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Die Summe der Verbindlichkeiten aus Privatkundeneinlagen nach der Definition in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Artikel 411 Absatz 2, einschließlich Sichteinlagen und Festgeldeinlagen, ist in Spalte 020 anzugeben. Der resultierende Abfluss nach Anwendung der entsprechenden Abflussrate ist in Spalte 030 anzugeben.

In den folgenden Unterkategorien sind Angaben zu machen:

1.1.1

Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt

Artikel 421 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.1.1.1

Bestandteil einer etablierten Geschäftsbeziehung, so dass eine Entnahme äußerst unwahrscheinlich ist

Artikel 421 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Es ist der Teil der durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckten und unter Position 1.1.1 gemeldeten Privatkundeneinlagen anzugeben, der Bestandteil einer etablierten Geschäftsbeziehung ist, so dass eine Entnahme äußerst unwahrscheinlich ist.

Privatkundeneinlagen, die sowohl Bestandteil einer etablierten Geschäftsbeziehung sind, so dass eine Entnahme äußerst unwahrscheinlich ist, als auch auf Zahlungsverkehrskonten (hierunter fallen auch Gehaltskonten) gehalten werden, sind stattdessen unter Position 1.1.1.2 zu melden.

1.1.1.2

Auf Zahlungsverkehrskonten (hierunter fallen auch Gehaltskonten) gehalten

Artikel 421 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Es ist der Teil der durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckten und unter Position 1.1.1 gemeldeten Privatkundeneinlagen anzugeben, der auf Zahlungsverkehrskonten (hierunter fallen auch Gehaltskonten) gehalten wird, so dass eine Entnahme äußerst unwahrscheinlich ist.

1.1.2

Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckte Einlagen, welche die Voraussetzungen für eine Meldung unter den Positionen 1.1.1.1 oder 1.1.1.2 nicht erfüllen

Artikel 421 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Aus den durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckten Einlagen ist der Teil der anderen Einlagen anzugeben, welche die Voraussetzungen für eine Meldung unter den Positionen 1.1.1.1 oder 1.1.1.2 nicht erfüllt.

1.1.3

Nicht durch die Einlagensicherung abgedeckte Privatkundeneinlagen

Artikel 421 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland nicht gedeckte Privatkundeneinlagen

1.1.4

Einlagen, bei denen es zu höheren Abflüssen kommt als in Artikel 421 Absatz 1 bzw. 421 Absatz 2 angegeben

Artikel 421 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Privatkundeneinlagen, bei denen es zu höheren Abflüssen kommt als in Artikel 421 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 bzw. 421 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angegeben, sind in folgenden Unterkategorien zu melden:

1.1.4.1

Einlagen, die einer höheren Abflussrate unterliegen — Kategorie 1 — mittleres Abflussrisiko

Artikel 421 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Die Privatkundeneinlagen, die nach Feststellung der Institute der Kategorie 1 zuzuordnen sind.

1.1.4.2

Einlagen, die einer höheren Abflussrate unterliegen — Kategorie 2 — hohes Abflussrisiko

Artikel 421 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Die Privatkundeneinlagen, die nach Feststellung der Institute der Kategorie 2 zuzuordnen sind.

1.1.4.3

Einlagen, die einer höheren Abflussrate unterliegen — Kategorie 3 — sehr hohes Abflussrisiko

Artikel 421 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Die Privatkundeneinlagen, die nach Feststellung der Institute der Kategorie 3 zuzuordnen sind.

1.1.5

Einlagen in Drittstaaten, bei denen ein höherer Abfluss angewandt wird

Artikel 421 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

In Drittstaaten entgegengenommene Privatkundeneinlagen, die in diesem Drittstaat höheren Abflüssen unterliegen als in Artikel 421 Absatz 1 bzw. 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angegeben.

1.1.6

Einlagen, die von der Berechnung der Abflüsse ausgenommen sind, wenn die Bedingungen in Artikel 421 Absatz 5 Buchstaben a und b erfüllt sind

Artikel 421 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Privatkundeneinlagen, die nach Artikel 421 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 von der Berechnung der Abflüsse ausgenommen sind.

1.2

Abflüsse bei sonstigen Verbindlichkeiten

Artikel 422 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Die Summe der Abflüsse bei sonstigen im Laufe der nächsten 30 Tage fälligen Verbindlichkeiten ist in den folgenden Unterkategorien wie folgt zu melden:

Die in diesem Abschnitt angegebenen Verbindlichkeiten beinhalten nur allgemeine Verpflichtungen mit Ausnahme der in Artikel 411 Absatz 2 definierten Privatkundeneinlagen (die stattdessen unter Position 1.1. oben zu melden sind).

Die hier zu meldenden Verbindlichkeiten werden im Laufe der nächsten 30 Tage fällig, haben einen frühestmöglichen vertraglich vereinbarten Fälligkeitstermin innerhalb der nächsten 30 Tage oder einen unbestimmten Fälligkeitstermin. Hierzu gehören sowohl (i) Verbindlichkeiten mit Optionen, die der Anleger in seinem eigenen Ermessen ausüben kann und (ii) Verbindlichkeiten mit Optionen, die das Institut in seinem eigenen Ermessen ausüben kann, wobei die Möglichkeit des Instituts, die Option nicht auszuüben, aus Reputationsschutzgründen begrenzt ist. Insbesondere wenn der Markt erwartet, dass bestimmte Verbindlichkeiten innerhalb der nächsten 30 Tage zurückgezahlt werden, vor ihrem rechtlichen Endfälligkeitstermin, sind diese Verbindlichkeiten in die entsprechende Unterkategorie aufzunehmen.

1.2.1

Aus den eigenen Betriebskosten des Instituts erwachsende Verbindlichkeiten

Artikel 422 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der im Laufe der nächsten 30 Tage fälligen, aus den eigenen Betriebskosten des Instituts erwachsenden Verbindlichkeiten. Hierzu gehören beispielsweise Bürokosten, Versorgungskosten, Buchhaltungskosten, Lohn- und Gehaltskosten etc. sowie jedwede anderen Kosten, die dem Institut durch das Betreiben seiner eigenen Geschäftstätigkeit entstehen.

1.2.2

Aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne des Artikels 192 resultierende Verbindlichkeiten

Artikel 422 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Für die folgenden Unterkategorien ermitteln die Institute den Betrag der Abflüsse im Zusammenhang mit besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen über die nächsten 30 Tage, den Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte, mit denen die Transaktionen besichert werden, und den Wert dieser Vermögenswerte gemäß Artikel 418 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Im Einklang mit Artikel 192:

1.

bedeutet „besicherte Kreditvergabe” jedes Geschäft, das eine sicherheitsunterlegte Forderung begründet und keine Klausel enthält, die dem Institut das Recht auf mindestens tägliche Nachschusszahlungen einräumt;

2.

bedeutet „Kapitalmarkttransaktion” jedes Geschäft, das eine sicherheitsunterlegte Forderung begründet und eine Klausel enthält, die dem Institut das Recht auf mindestens tägliche Nachschusszahlungen einräumt.

Deshalb sind in diesem Abschnitt alle Geschäfte zu melden, bei denen das Institut ein besichertes Bardarlehen erhalten hat, wie zum Beispiel Pensionsgeschäfte nach der Definition in Artikel 4 Absatz 83 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die innerhalb von 30 Tagen ablaufen.

Die Institute melden den Marktwert der Vermögenswerte, mit denen die besicherten Kreditvergaben und die Kapitalmarkttransaktionen besichert werden, in Spalte 010. Die Institute melden diese Geschäfte in einer von sieben Kategorien:

Kategorie eins: wenn die Gegenpartei keine Zentralbank ist und die Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, eine äußerst hohe Liquidität und Kreditqualität aufweisen, ist der fällige Betrag in Spalte 020 zu melden und der nach Artikel 418 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermittelte Wert des Vermögenswerts, mit dem das Geschäft besichert wird, ist in Spalte 030 zu melden.

Kategorie zwei: wenn die Gegenpartei keine Zentralbank ist und die Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, eine hohe Liquidität und Kreditqualität aufweisen, ist der fällige Betrag in Spalte 040 zu melden und der nach Artikel 418 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermittelte Wert des Vermögenswerts, mit dem das Geschäft besichert wird, ist in Spalte 050 zu melden.

Kategorie drei: wenn die Gegenpartei keine Zentralbank ist und die Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, eine andere Liquiditäts- und Kreditqualitätsstufe aufweisen, ist der fällige Betrag in Spalte 060 zu melden.

Kategorie vier: wenn die Gegenpartei eine Zentralbank ist und die Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, eine äußerst hohe Liquidität und Kreditqualität aufweisen, ist der fällige Betrag in Spalte 070 zu melden und der nach Artikel 418 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermittelte Wert des Vermögenswerts, mit dem das Geschäft besichert wird, ist in Spalte 080 zu melden.

Kategorie fünf: wenn die Gegenpartei eine Zentralbank ist und die Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, eine hohe Liquidität und Kreditqualität aufweisen, ist der fällige Betrag in Spalte 090 zu melden und der nach Artikel 418 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ermittelte Wert des Vermögenswerts, mit dem das Geschäft besichert wird, ist in Spalte 100 zu melden.

Kategorie sechs: wenn die Gegenpartei eine Zentralbank ist und die Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, eine andere Liquiditäts- und Kreditqualitätsstufe aufweisen, ist der fällige Betrag in Spalte 110 zu melden.

Kategorie sieben: wenn die Gegenpartei der Zentralstaat, eine öffentliche Stelle des Mitgliedstaats, in dem das Institut zugelassen wurde oder eine Zweigstelle errichtet hat, oder eine multilaterale Entwicklungsbank ist, ist der fällige Betrag in Spalte 120 zu melden.

Die Institute nehmen die Zuordnung der Geschäfte vor, indem sie die Liquidität und Kreditqualität der Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, anhand der gleichen Kriterien ermitteln, die auch zur Meldung der Aktiva in Meldebogen 1.1 „Aktiva” angewandt werden.

D.h. im Einklang mit Artikel 416 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013: bis eine einheitliche Definition der äußerst hohen und der hohen Liquidität und Kreditqualität im Einklang mit Artikel 460 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt ist, ermitteln die Institute selbst in einer entsprechenden Währung die übertragbaren Aktiva, die jeweils eine hohe oder äußerst hohe Liquidität und Kreditqualität aufweisen.

Wenn das Institut sowohl Aktiva von „äußerst hoher” , „hoher” als auch „anderer” Liquidität und Kreditqualität in einen Forderungspool eingebracht hat, und keine Aktiva speziell als Sicherheitsleistung für die besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen zugeordnet sind, hat das Institut davon auszugehen, dass die Aktiva mit der geringsten Liquidität und Kreditqualität zuerst zugeordnet werden, d.h. die Aktiva einer „anderen Liquiditäts- und Kreditqualitätsstufe” sind zuerst zuzuordnen. Erst sobald diese Aktiva vollständig zugeordnet sind, dürfen die Aktiva von „hoher Liquidität und Kreditqualität” zugeordnet werden. Erst sobald auch diese Aktiva zugeordnet sind, dürfen die Aktiva von „äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität” zugeordnet werden.

Sicherheitentauschgeschäfte, bei denen das Institut sich gleichzeitig Sicherheiten leiht und Sicherheiten verleiht (in Form anderer Vermögenswerte als Barmittel), sind wie folgt zu melden:

Der Wert des geliehenen Vermögenswerts ist in Spalte 010 zu seinem Marktwert anzugeben und sein Wert gemäß Artikel 418 der Verordnung (EU) NO 575/2013 ist in der entsprechenden Spalte anzugeben. Sicherheitentauschgeschäfte beziehen sich nur auf Sicherheiten und es gibt keinen zugrunde liegenden „fälligen Betrag” , der zu melden wäre.

Der Marktwert des hergeliehenen Vermögenswerts ist in der Spalte „Marktwert des Vermögenswerts, mit dem das Geschäft besichert wird” in der entsprechenden Unterkategorie von Meldebogen 3 „Zuflüsse” zu melden. Sicherheitentauschgeschäfte beziehen sich nur auf Sicherheiten und es gibt keinen zugrunde liegenden „fälligen Betrag” , der zu melden wäre.

1.2.2.1

Andere übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Geschäfte, die durch übertragbare Aktiva unterlegt sind, sind hier gemäß 1.2.2 oben zu melden, in der entsprechenden Unterkategorie.

Zu den in diesem Abschnitt zu meldenden Aktiva wurde ausdrücklich festgestellt, dass sie möglicherweise von äußerst hoher oder hoher Liquidität und Kreditqualität sind.

Die in diesem Abschnitt zu meldenden Aktiva müssen alle geltenden Anforderungen gemäß Artikel 416 und 417 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen.

1.2.2.1.1

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Zentralregierung eines Mitgliedstaats, einer Region mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben oder einem Drittland — in der Landeswährung des Zentralstaats oder der regionalen Gebietskörperschaft -, wenn das Institut in dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ein Liquiditätsrisiko eingegangen ist, das es durch Halten dieser liquiden Aktiva deckt

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.1.1.1

In Form von Forderungen

Die unter 1.3.1 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i

1.2.2.1.1.2

Garantiert von

Die unter 1.3.1 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i

1.2.2.1.2

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle bestehen oder von diesen garantiert werden

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.1.2.1

In Form von Forderungen

Die unter 1.3.2 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii

1.2.2.1.2.2

Garantiert von

Die unter 1.3.2 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii

1.2.2.1.3

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Kommission und multilateralen Entwicklungsbanken.

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.1.3.1

In Form von Forderungen

Die unter 1.3.3 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii

1.2.2.1.3.2

Garantiert von

Die unter 1.3.3 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii

1.2.2.1.4

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus bestehen oder von diesen garantiert werden

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.1.4.1

In Form von Forderungen

Die unter 1.3.4 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv

1.2.2.1.4.2

Garantiert von

Die unter 1.3.4 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv

1.2.2.2

Summe der Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) mit den in Artikel 416 Absatz 1 angegebenen zugrunde liegenden Aktiva

Artikel 416 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Hier ist die Summe der Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) mit den in Artikel 416 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angegebenen zugrunde liegenden Aktiva im Einklang mit 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

1.2.2.2.1

Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a

1.2.2.2.2

Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben b und c

1.2.2.2.3

Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d

1.2.2.3

Von einem Kreditinstitut, das von der Zentral- oder Regionalregierung eines Mitgliedstaats eingerichtet wurde, begebene Vermögenswerte

Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.4

Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b bzw. d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 122 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

1.2.2.4.1

Bonitätsstufe 1

1.2.2.4.2

Bonitätsstufe 2

1.2.2.4.3

Bonitätsstufe 3

1.2.2.5

Von einem Kreditinstitut begebene Schuldverschreibungen, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen

Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Schuldverschreibungen, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen, sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 129 Absatz 4 bzw. 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

1.2.2.5.1

Bonitätsstufe 1

1.2.2.5.2

Bonitätsstufe 2

1.2.2.5.3

Bonitätsstufe 3

1.2.2.6

Von einem Kreditinstitut begebene, durch Vermögenswerte besicherte Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität, wie von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 festgelegt, sind

Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Kapitel 5, Titel 2 und Artikel 123, 124, 125 und 126 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

1.2.2.6.1

Bonitätsstufe 1

1.2.2.6.2

Bonitätsstufe 2

1.2.2.6.3

Bonitätsstufe 3

1.2.2.7

Aus den in den Zeilen 1.10.1, 1.10.2 und 1.10.3 des Meldebogens „liquide Aktiva” gemeldeten Instrumenten: die durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherten Instrumente

Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Kapitel 5, Titel 2 und Artikel 123, 124, 125 und 126 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

1.2.2.7.1

Bonitätsstufe 1

1.2.2.7.2

Bonitätsstufe 2

1.2.2.7.3

Bonitätsstufe 3

1.2.2.8

Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG, die nicht unter 1.9 fallen

Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 129 Absatz 4 bzw. 129 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

1.2.2.8.1

Bonitätsstufe 1

1.2.2.8.2

Bonitätsstufe 2

1.2.2.8.3

Bonitätsstufe 3

1.2.2.9

Sonstige übertragbare Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

Hier sind nur Positionen zu melden, die nicht bereits in den vorstehenden Zeilen angegeben wurden.

1.2.2.9.1

Bonitätsstufe 1

1.2.2.9.2

Bonitätsstufe 2

1.2.2.9.3

Bonitätsstufe 3

1.2.2.10

Sonstige übertragbare Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

Hier sind nur Positionen zu melden, die nicht bereits in den vorstehenden Zeilen angegeben wurden.

1.2.2.10.1

Bonitätsstufe 1

1.2.2.10.2

Bonitätsstufe 2

1.2.2.10.3

Bonitätsstufe 3

1.2.2.11

AKTIVA, DIE DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 416 ABSATZ 1 BUCHSTABEN b UND d, JEDOCH NICHT DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 417 BUCHSTABEN b UND c DER VERORDNUNG (EU) NR. 575/2013 ERFÜLLEN

Diese Posten sind hier gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

1.2.2.11.1

Nicht durch eine Liquiditätsmanagementstelle kontrollierte Aktiva

Artikel 417 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.11.2

Aktiva, die rechtlich und tatsächlich nicht zu jedem Zeitpunkt innerhalb der nächsten 30 Tage verfügbar sind, um durch einen direkten Verkauf oder ein einfaches Pensionsgeschäft an anerkannten Märkten für Pensionsgeschäfte verwertet zu werden

Artikel 417 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12

Posten, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva unterliegen

Von den Instituten sind nur die Vermögenswerte zu melden, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen. Alle Posten, ausgenommen die in den Abschnitten 3.1, 3.2 und 3.9 genannten, müssen die unter der letzten Ziffer dieses Anhangs aufgeführten Bedingungen erfüllen.

Diese Posten sind hier gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

Hier sind nur Positionen zu melden, die im Meldebogen nicht bereits an anderer Stelle angegeben wurden.

1.2.2.12.1

Bargeld

Anhang III, Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag des Bargelds, einschließlich Münzen und Banknoten pro Währung. Es ist nur Bargeld zu melden, das nicht mindestens eine der unter den Buchstaben c, d und e aufgeführten Bedingungen erfüllt und das deshalb nicht unter Meldeposition 1.1 gemeldet werden kann.

Bitte beachten Sie: Bareinlagen bei anderen Instituten sind nicht hier zu melden, sondern in der Kategorie „Sicherheiten” des Meldebogens „Zuflüsse” , falls sie die Kriterien für eine Einstufung als „im Laufe der nächsten 30 Tage fällige Zahlungen” erfüllen.

1.2.2.12.2

Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind

Anhang III, Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöhe der Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind. Es sind nur Risikopositionen zu melden, die nicht mindestens eine der unter den Buchstaben c, d und e aufgeführten Bedingungen erfüllen und die deshalb nicht unter Meldeposition 1.3 gemeldet werden können.

1.2.2.12.3

Übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 0 %, die keine Verbindlichkeit eines Instituts oder seiner verbundenen Unternehmen darstellen

Anhang III, Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 0 % in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes im Sinne von Anhang III Nummer 5 bestehen oder von diesen garantiert werden. Davon:

1.2.2.12.3.1

In Form von Forderungen gegenüber Staaten

Anhang III, Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.3.2

Von Staaten garantierte Forderungen

Anhang III, Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.3.3

In Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III, Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.3.4

In Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III, Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.3.5

In Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III, Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.4

Nicht unter 3.3 fallende übertragbare Wertpapiere in Form von Forderungen, die gegenüber Staaten oder Zentralbanken bestehen oder von ihnen garantiert werden und in der Währung und dem Land, in dem das Liquiditätsrisiko besteht, oder in Fremdwährung begeben werden, soweit der Bestand an derartigen Schuldtiteln dem Liquiditätsbedarf für den Bankbetrieb in dem jeweiligen Drittstaat entspricht

Anhang III, Nummer 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.5

Übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 20 %, die keine Verbindlichkeit eines Instituts oder seiner verbundenen Unternehmen darstellen

Anhang III, Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 20 % in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes im Sinne von Anhang III Nummer 5 bestehen oder von diesen garantiert werden. Davon:

1.2.2.12.5.1

In Form von Forderungen gegenüber Staaten

Anhang III, Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.5.2

Von Staaten garantierte Forderungen

Anhang III, Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.5.3

In Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III, Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.5.4

In Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III, Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.5.5

In Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III, Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.6

Nicht unter 3.3 bis 3.5.6 fallende übertragbare Wertpapiere, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 20 % oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die eine der in Anhang III Nummer 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Bedingungen erfüllen

Anhang III, Nummer 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.7

Nicht unter 3.3 bis 3.6 fallende übertragbare Wertpapiere, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 50 % oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die keine Forderung an eine Verbriefungszweckgesellschaft, ein Institut oder eines seiner verbundenen Unternehmen darstellen

Anhang III, Nummer 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.8

Nicht unter 3.3 bis 3.7 fallende übertragbare Wertpapiere, die durch Vermögenswerte besichert sind, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 35 % oder besser zugewiesen werden kann, oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die gemäß Nummer 125 durch Wohnimmobilien vollständig besichert sind

Anhang III, Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.9

Von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby-Kreditfazilitäten, insoweit als solche Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen

Anhang III, Nummer 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumten Standby-Kreditfazilitäten, insoweit als solche Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen.

1.2.2.12.10

Gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Mittel des Zentralkreditinstituts oder von Instituten, die Mitglieder des Systems nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 eine Ausnahme gelten kann, insoweit als diese Finanzierung nicht durch liquide Aktiva besichert ist, wenn das Kreditinstitut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften einem Verbund angehört.

Anhang III, Nummer 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.11

Börsengehandelte, zentral abgerechnete Stammaktien, die Bestandteil eines wichtigen Aktienindexes sind, auf die Landeswährung des Mitgliedstaats lauten und nicht von einem Institut oder einem seiner verbundenen Unternehmen begeben wurden

Anhang III, Nummer 11 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.12.12

An einer anerkannten Börse gehandeltes Gold, das als reservierter Bestand gehalten wird

Anhang III, Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.13

Aktiva, die die Anforderungen des Artikels 416 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht erfüllen, die jedoch die Anforderungen des Artikels 417 Buchstaben b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen.

Diese Posten sind hier gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

1.2.2.13.1

Unternehmensanleihen von Finanzunternehmen

Artikel 416 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

1.2.2.13.1.1

Bonitätsstufe 1

1.2.2.13.1.2

Bonitätsstufe 2

1.2.2.13.1.3

Bonitätsstufe 3

1.2.2.13.2

Eigenemissionen

Artikel 416 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

1.2.2.13.2.1

Bonitätsstufe 1

1.2.2.13.2.2

Bonitätsstufe 2

1.2.2.13.2.3

Bonitätsstufe 3

1.2.2.13.3

Unbesicherte Emissionen von Kreditinstituten

Artikel 416 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

1.2.2.13.3.1

Bonitätsstufe 1

1.2.2.13.3.2

Bonitätsstufe 2

1.2.2.4.13.3

Bonitätsstufe 3

1.2.2.13.4

Forderungsbesicherte Wertpapiere, die nicht bereits unter 1.10 bis 1.11.3 gemeldet wurden

Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 5 und Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

1.2.2.13.4.1

Bonitätsstufe 1

1.2.2.13.4.2

Bonitätsstufe 2

1.2.2.13.4.2

Bonitätsstufe 3

1.2.2.13.5

Durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere, die nicht bereits unter 1.10 bis 1.11.3 gemeldet wurden

Artikel 509 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 5 und Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

1.2.2.13.5.1

Bonitätsstufe 1

1.2.2.13.5.2

Bonitätsstufe 2

1.2.2.13.5.3

Bonitätsstufe 3

1.2.2.13.6

An einer anerkannten Börse notierte Aktien und Eigenkapitalinstrumente eines wichtigen Index, nicht selbst begeben und auch nicht von einem Finanzinstitut begeben

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.13.7

Gold

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.13.8

Garantierte Schuldverschreibungen, die nicht bereits oben gemeldet wurden

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.13.9

Gedeckte Schuldverschreibungen, die nicht bereits oben gemeldet wurden

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.13.10

Unternehmensanleihen, die nicht bereits oben gemeldet wurden

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.13.11

Auf den unter 4.5 — 4.10 gemeldeten Vermögenswerten beruhende Fonds

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.13.12

Andere Kategorien zentralbankfähiger Wertpapiere oder Darlehensforderungen

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.13.12.1

Von regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften begebene Schuldverschreibungen

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.13.12.2

Geldmarktpapiere

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.13.12.3

Kreditforderungen

Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.2.14

Meldung schariakonformer Vermögenswerte als alternative Vermögenswerte nach Artikel 509 Absatz 2 Buchstabe i

Artikel 419 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 509 Absatz 2 Buchstabe i

Diese Posten sind hier gemäß 1.2.2 oben in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

1.2.2.14.1

Bonitätsstufe 1

1.2.2.14.2

Bonitätsstufe 2

1.2.2.14.3

Bonitätsstufe 3

1.2.3

Einlagen, die vom Einleger zu halten sind

Artikel 422 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der Einlagen, einschließlich Sichteinlagen und Festgeldeinlagen, die vom Einleger zu halten sind, sind in den folgenden Unterkategorien in Spalte 010 „Einlagenbetrag von Kunden, die Finanzkunden sind” und in Spalte 030 „Einlagenbetrag von Kunden, die keine Finanzkunden sind” , je nach Art der Gegenpartei, wie folgt zu melden:

1.2.3.1

Um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen)

Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Der Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger zu halten sind, um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen des Instituts zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen) ist wie folgt in den folgenden Unterkategorien zu melden:

[Bitte beachten Sie: In diesem Zusammenhang bezeichnet eine Clearing-Beziehung eine Service-Vereinbarung, die es den Kunden ermöglicht, Gelder (oder Wertpapiere) indirekt durch direkte Teilnehmer an inländischen Abrechnungssystemen an die Endempfänger zu transferieren. Diese Dienstleistungen sind auf folgende Tätigkeiten beschränkt: Übermittlung, Abgleich und Bestätigung von Zahlungsaufträgen; Innertages-Überziehungskredite, Tagesfinanzierungen von einem Geschäftstag bis zum nächsten und Halten der Salden nach der Abwicklung; sowie die Ermittlung der Innertages- und der endgültigen Abrechnungspositionen. Clearing-Leistungen und damit verbundene Leistungen für institutionelle Kunden müssen gemäß einer rechtsverbindlichen Vereinbarung erbracht werden (Basel III Liquiditätsvorschriften, Regelwerk Ziffer 75).

In diesem Zusammenhang bezeichnet eine Verwahrungs-Beziehung die Erbringung von Leistungen zur Aufbewahrung von, Berichterstattung über und Bearbeitung von Vermögenswerten und/oder die Erleichterung der operativen und administrativen Elemente der damit verbunden im Kundenauftrag durchgeführten Tätigkeiten bei deren Transaktionen mit und beim Halten von finanziellen Vermögenswerten. Mit Verwahrungs-Leistungen verbundene Leistungen für institutionelle Kunden müssen gemäß einer rechtsverbindlichen Verwahrungs-Vereinbarung oder einer ähnlichen Service-Vereinbarung erbracht werden. Diese Dienstleistungen sind auf die Abwicklung von Wertpapiergeschäften, die Überweisung vertraglich vereinbarter Zahlungen, die Bearbeitung von Sicherheitsleistungen, die Ausführung von Fremdwährungsgeschäften, das Halten der entsprechenden Barguthaben und die Erbringung von Gelddispositions-Nebendienstleistungen beschränkt. Ebenfalls enthalten ist die Entgegennahme von Dividenden und anderen Erträgen, Zeichnungen und Rückzahlungen von Kunden, geplante Ausschüttungen von Kundengeldern und die Zahlung von Gebühren, Steuern und anderen Aufwendungen. Des Weiteren können sich Verwahrungs-Leistungen auch auf Vermögensverwaltungsleistungen, Corporate-Trust-Services, Treasury-Leistungen, Treuhand-Leistungen, Geldüberweisungen, Aktienübertragungen und Vermittlungsdienste erstrecken, einschließlich Zahlungs- und Abwicklungsdienste (ohne Korrespondenzbankgeschäfte), Handelsfinanzierungen und die Entgegennahme von Depoteinlagen (Basel III Liquiditätsvorschriften, Regelwerk Ziffer 76).

In diesem Zusammenhang bezeichnet eine Gelddispositions-Beziehung die Erbringung von Gelddispositions-Dienstleistungen (Cash-Management-Services) und damit verbundene Leistungen für Kunden. Cash-Management und damit verbundene]

1.2.3.1.1

Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt

Der Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger zu halten sind, um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen des Instituts zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen), die durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind, ist wie folgt in den folgenden Unterkategorien zu melden:

1.2.3.1.1.1

Für die nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben

Der Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger zu halten sind, um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen des Instituts zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen), die durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind, und für die nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben.

1.2.3.1.1.2

Für die nicht nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben

Der Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger zu halten sind, um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen des Instituts zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen), die durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind, für die jedoch nicht nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben, ist wie folgt in den folgenden Unterkategorien zu melden:

1.2.3.1.2

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt

Der Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger zu halten sind, um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen des Instituts zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen), die nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind, ist wie folgt in den folgenden Unterkategorien zu melden:

1.2.3.1.2.1

Für die nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben

Der Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger zu halten sind, um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen des Instituts zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen), die nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind, und für die nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben.

1.2.3.1.2.2

Für die nicht nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben

Der Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger zu halten sind, um Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen des Instituts zu erhalten (ohne Korrespondenzbankgeschäfte und Primebroker-Dienstleistungen), die nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind, und für die nicht nachgewiesen werden kann, dass der Kunde keine Möglichkeit hat, rechtlich fällige Beträge innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen ohne Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs abzuheben, ist wie folgt in den folgenden Unterkategorien zu melden:

1.2.3.2

Im Rahmen einer sonstigen nicht unter 1.2.3.1.1 und 1.2.3.1.2 genannten etablierten Geschäftsbeziehung

Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe c

Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger im Rahmen einer sonstigen nicht unter 1.2.3.1.1 und 1.2.3.1.2 genannten etablierten Geschäftsbeziehung zu halten sind.

1.2.3.2.1

Davon: Anteil der Einlagen, bei denen es sich um Korrespondenzbankgeschäfte oder um Primebroker-Dienstleistungen handelt

Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger im Rahmen einer sonstigen nicht unter 1.2.3.1.1 und 1.2.3.1.2 genannten etablierten Geschäftsbeziehung zu halten sind und bei denen es sich um Einlagen im Zusammenhang mit Korrespondenzbankgeschäften oder Primebroker-Dienstleistungen handelt.

1.2.3.4

Im Kontext der gemeinsamen Aufgabenteilung innerhalb eines institutsbezogenen Sicherungssystems oder als gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlage einer anderen Stelle, die dem institutsbezogenen Sicherungssystem angeschlossen ist

Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger im Kontext der gemeinsamen Aufgabenteilung innerhalb eines institutsbezogenen Sicherungssystems oder als gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlage einer anderen Stelle, die dem institutsbezogenen Sicherungssystem angeschlossen ist, zu halten sind.

1.2.3.5

Für die Zahlungsverkehrsabrechnung (cash clearing) und für Dienstleistungen eines Zentralekreditinstituts sowie für den Fall zu halten, dass das Kreditinstitut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften zu einem Verbund gehört

Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der Einlagen, die vom Einleger für die Zahlungsverkehrsabrechnung (cash clearing) und für Dienstleistungen eines Zentralekreditinstituts sowie für den Fall zu halten sind, dass das Kreditinstitut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften zu einem Verbund gehört.

1.2.4

Einlagen von Kreditinstituten bei zentralen Kreditinstituten, die nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f als liquide Aktiva gelten

Artikel 422 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, letzte Ziffer

Gesamtbetrag der Einlagen von Kreditinstituten bei zentralen Kreditinstituten, die nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f als liquide Aktiva gelten

1.2.5

Kreditlinien für die in Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f angegebenen Aktiva

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f

Gesamtbetrag der Kreditlinien für die in Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe f angegebenen Aktiva

1.2.6

Nicht unter 1.2.2 oder 1.2.5 gemeldete Verbindlichkeiten aus Einlagen von Kunden, bei denen es sich nicht um Finanzkunden handelt

Artikel 422 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der nicht unter 1.2.2 oder 1.2.5 gemeldeten Verbindlichkeiten aus Einlagen von Kunden, bei denen es sich nicht um Finanzkunden handelt.

1.2.6.1.

Durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt

1.2.6

Nicht durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt

1.2.7

Der Nettobetrag der Verbindlichkeiten aus den in Anhang II aufgeführten Kontrakten (netto bedeutet hier, dass auch die zu empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, berücksichtigt werden)

Artikel 422 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Der Nettobetrag der Verbindlichkeiten aus den in Anhang II aufgeführten Kontrakten, der erwartungsgemäß innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen zu zahlen ist.

Die Beträge

—

müssen für alle Gegenparteien netto angegeben werden

—

müssen netto angegeben werden; netto bedeutet hier, dass auch die zu empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, berücksichtigt werden

—

dürfen nicht die nach der Marktbewertungsmethode ermittelten Werte sein, weil der nach der Marktbewertungsmethode ermittelte Wert auch Schätzungen der Eventualzuflüsse und Eventualabflüsse enthält und auch Zahlungsströme enthalten kann, zu denen es erst nach Ablauf des Zeithorizonts von 30 Tagen kommt.

Bitte beachten Sie: der Nettobetrag der Forderungen ist unter 1.3 „Zuflüsse” Position 1.1.6 anzugeben (der Nettobetrag der Forderungen aus den in Anhang II aufgeführten Kontrakten (netto bedeutet hier, dass auch die zu empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, berücksichtigt werden)).

1.2.8

Verbindlichkeiten, für die von der zuständigen Behörde eine niedrigere Abflussrate festgelegt wurde

Artikel 422 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, für die von der zuständigen Behörde im Einzelfall eine niedrigere Abflussrate festgelegt wurde, ist in den folgenden Unterkategorien wie folgt zu melden:

1.2.8.1

Wenn alle Bedingungen des Artikels 422 Absatz 8 Buchstaben a, b, c und d erfüllt sind

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, für die von der zuständigen Behörde die Erlaubnis erteilt wurde, im Einzelfall einen niedrigeren Abfluss-Prozentsatz anzuwenden, und für die alle Bedingungen nach Artikel 422 Absatz 8 Buchstaben a, b, c und d erfüllt sind.

1.2.8.2

Wenn alle der in Artikel 422 Absatz 8 Buchstaben a, b und c aufgeführten Bedingungen zur Anwendung der gruppeninternen Behandlung nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b in Bezug auf Institute, die nicht unter die Ausnahmeregelungen nach Artikel 8 fallen, erfüllt sind

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, für die von der zuständigen Behörde die Erlaubnis erteilt wurde, im Einzelfall einen niedrigeren Abfluss-Prozentsatz anzuwenden, und für die alle der in Artikel 422 Absatz 8 Buchstaben a, b und c aufgeführten Bedingungen zur Anwendung der gruppeninternen Behandlung nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b in Bezug auf Institute, die nicht unter die Ausnahmeregelungen nach Artikel 8 fallen, erfüllt sind.

1.2.9

Verbindlichkeiten, einschließlich vertraglicher Vereinbarungen wie beispielsweise sonstige außerbilanzielle und Eventualfinanzierungsverpflichtungen, für die von der zuständigen Behörde infolge der Bewertung nach Artikel 420 Absatz 2 der Verordnung (EU) NO 575/2013 eine höhere Abflussrate festgelegt wurde

Artikel 420 Absatz 1 Buchstabe e und 420 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag aller Verbindlichkeiten, einschließlich vertraglicher Vereinbarungen wie beispielsweise sonstige außerbilanzielle und Eventualfinanzierungsverpflichtungen, für die von der zuständigen Behörde infolge der Bewertung nach Artikel 420 Absatz 2 der Verordnung (EU) NO 575/2013 eine höhere Abflussrate festgelegt wurde.

1.2.9

Verbindlichkeiten, einschließlich vertraglicher Vereinbarungen wie beispielsweise sonstige außerbilanzielle und Eventualfinanzierungsverpflichtungen, für die von der zuständigen Behörde infolge der Bewertung nach Artikel 420 Absatz 2 der Verordnung (EU) NO 575/2013 eine höhere Abflussrate festgelegt wurde

1.2.9

Verbindlichkeiten, einschließlich vertraglicher Vereinbarungen wie beispielsweise sonstige außerbilanzielle und Eventualfinanzierungsverpflichtungen, für die von der zuständigen Behörde infolge der Bewertung nach Artikel 420 Absatz 2 der Verordnung (EU) NO 575/2013 eine höhere Abflussrate festgelegt wurde

1.2.10

Alle anderen Verbindlichkeiten

Artikel 422 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag aller anderen Verbindlichkeiten.

1.3

Zusätzliche Abflüsse

Der Gesamtbetrag aller zusätzlichen Abflüsse ist in den folgenden Unterkategorien wie folgt zu melden:

1.3.1

Für andere Sicherheiten als Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben a bis c, die das Institut für die in Anhang II genannten Kontrakte hinterlegt

Artikel 423 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Der Gesamtbetrag aller zusätzlichen Abflüsse für andere Sicherheiten als Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben a bis c, die das Institut für die in Anhang II genannten Kontrakte hinterlegt, ist in den folgenden Unterkategorien wie folgt zu melden:

1.3.2

In Höhe des Bedarfs an zusätzlichen Sicherheiten, der sich infolge einer wesentlichen Verschlechterung der Bonität des Instituts ergeben würde

Artikel 423 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der Abflüsse, der dem Bedarf an zusätzlichen Sicherheiten entspricht, der sich infolge einer wesentlichen Verschlechterung der Bonität des Instituts ergeben würde.

1.3.3

In Höhe des Bedarfs an zusätzlichen Sicherheiten, der sich aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf die Derivatgeschäfte, Finanzierungsgeschäfte und anderen Kontrakte des Instituts, falls diese wesentlich sind, ergeben würde

Artikel 423 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der Abflüsse, der dem Bedarf an zusätzlichen Sicherheiten entspricht, der sich aufgrund der Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen ergeben würde.

1.3.4

In Höhe des Marktwerts von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten, die leer verkauft und innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen zu liefern sind, es sei denn, das Institut besitzt die zu liefernden Wertpapiere oder hat diese zu Bedingungen geliehen, die ihre Rückgabe erst nach einem Zeithorizont von 30 Tagen erfordern, und die Wertpapiere sind nicht Teil der liquiden Aktiva des Instituts

Artikel 423 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der Abflüsse, der dem Marktwert von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten entspricht, die leer verkauft und innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen zu liefern sind, es sei denn, das Institut besitzt die zu liefernden Wertpapiere oder hat diese zu Bedingungen geliehen, die ihre Rückgabe erst nach einem Zeithorizont von 30 Tagen erfordern, und die Wertpapiere sind nicht Teil der liquiden Aktiva des Instituts.

1.3.5

In Höhe der von dem Institut gehaltenen überschüssigen Sicherheiten, die jederzeit von der Gegenpartei eingefordert werden können

Artikel 423 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der Abflüsse für von dem Institut gehaltene überschüssige Sicherheiten, die jederzeit von der Gegenpartei eingefordert werden können

1.3.6

In Höhe der Sicherheiten, die einer Gegenpartei zurückgegeben werden müssen

Artikel 423 Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der Abflüsse für Sicherheiten, die einer Gegenpartei zurückgegeben werden müssen

1.3.7

In Höhe der Sicherheiten, die Vermögenswerten entsprechen, die für die Zwecke des Artikels 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, die ohne Zustimmung des Kreditinstituts durch Vermögenswerte ersetzt werden können, die nicht als liquide Aktiva für die Zwecke des Artikels 416 anerkannt würden.

Artikel 423 Absatz 5 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der Abflüsse für Sicherheiten, die Vermögenswerten entsprechen, die für die Zwecke des Artikels 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, die ohne Zustimmung des Kreditinstituts durch Vermögenswerte ersetzt werden können, die nicht als liquide Aktiva für die Zwecke des Artikels 416 anerkannt würden.

1.3.8

Als Sicherheit entgegengenommene Einlagen

Artikel 423 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der Abflüsse, der den als Sicherheit entgegengenommenen Einlagen entspricht

1.4

Abflüsse aus Kredit- und Liquiditätsfazilitäten

Der Gesamthöchstbetrag, der von nicht in Anspruch genommenen Kredit- und Liquiditätsfazilitäten in Anspruch genommen werden könnte, ist in den folgenden Unterkategorien wie folgt zu melden:

[Bitte beachten Sie: Dieser Höchstbetrag, der in Anspruch genommen werden kann, darf abzüglich des Werts der nach Artikel 418 zu stellenden Sicherheit bewertet werden, wenn das Institut diese Sicherheit wieder verwenden kann und sie in Form liquider Aktiva gemäß Artikel 416 gehalten wird. Die zu leistende Sicherheit darf nicht aus von der Gegenpartei der Fazilität oder aus von einem ihr verbundenen Unternehmen begebenen Vermögenswerten bestehen. Liegen dem Institut die erforderlichen Informationen vor, so wird als Höchstbetrag, der für Kredit- und Liquiditätsfazilitäten, die Verbriefungszweckgesellschaften eingeräumt wurden, in Anspruch genommen werden kann, der Höchstbetrag festgelegt, der angesichts der eigenen Verpflichtungen der Verbriefungszweckgesellschaft in den jeweils folgenden 30 Tagen in Anspruch genommen werden könnte.]

1.4.1

Höchstbetrag, der aus nicht gezogenen zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten für Privatkunden in Anspruch genommen werden kann

Artikel 424 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Der Gesamthöchstbetrag, der aus nicht in Anspruch genommenen zugesagten Kreditfazilitäten und nicht in Anspruch genommenen zugesagten Liquiditätsfazilitäten für Privatkunden resultieren könnte, wenn die Fazilitäten in die Forderungsklasse der Retailforderungen nach dem Standard- oder IRB-Ansatz für Kreditrisiko fallen.

1.4.2

Höchstbetrag, der aus nicht gezogenen zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten für Nicht-Privatkunden und Nicht-Finanzkunden in Anspruch genommen werden kann

Artikel 424 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Der Gesamthöchstbetrag, der aus nicht in Anspruch genommenen zugesagten Kreditfazilitäten und nicht in Anspruch genommenen zugesagten Liquiditätsfazilitäten für Nicht-Privatkunden und Nicht-Finanzkunden resultieren könnte, vorausgesetzt die Fazilitäten:

a)

fallen nicht in die Forderungsklasse der Retailforderungen nach dem Standard- oder IRB-Ansatz für Kreditrisiko;

b)

wurden Kunden, die keine Finanzkunden sind, zur Verfügung gestellt;

c)

wurden nicht zu dem Zweck bereitgestellt, die Finanzierung des Kunden in Situationen zu ersetzen, in denen dieser seinen Finanzierungsbedarf nicht an den Finanzmärkten decken kann.

1.4.2.1 —

Nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten

Gesamtbetrag aus 1.4.2, der nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten darstellt

1.4.2.2 —

Nicht in Anspruch genommene zugesagte Liquiditätsfazilitäten

Gesamtbetrag aus 1.4.2, der nicht in Anspruch genommene zugesagte Liquiditätsfazilitäten darstellt

1.4.3

Höchstbetrag, der von nicht in Anspruch genommenen Liquiditätsfazilitäten in Anspruch genommen werden kann, die einer Verbriefungszweckgesellschaft zur Verfügung gestellt wurden, damit sie andere Vermögenswerte als Wertpapiere von Kunden erwerben kann, die keine Finanzkunden sind, und der den Betrag der aktuell von Kunden erworbenen Vermögenswerte übersteigt, und sofern der Höchstbetrag, der in Anspruch genommen werden kann, vertraglich auf den Betrag der aktuell erworbenen Vermögenswerte begrenzt ist

Artikel 424 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöchstbetrag, der aus nicht in Anspruch genommenen Liquiditätsfazilitäten resultieren könnte, die einer Verbriefungszweckgesellschaft zur Verfügung gestellt wurden, damit sie andere Vermögenswerte als Wertpapiere von Kunden erwerben kann, die keine Finanzkunden sind.

1.4.4

Höchstbetrag, der aus anderen nicht gezogenen zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten, die nicht unter 1.4.1, 1.4.2 oder 1.4.3 gemeldet wurden, in Anspruch genommen werden kann

Artikel 424 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöchstbetrag, der aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- und Liquiditätsfazilitäten für andere Kunden als die unter 1.4.1, 1.4.2 und 1.4.3 gemeldeten resultieren könnte. Hierzu gehören:

a)

Liquiditätsfazilitäten, die das Institut Verbriefungszweckgesellschaften gewährt hat;

b)

Vereinbarungen, bei denen das Institut Vermögenswerte einer Verbriefungszweckgesellschaft kaufen oder tauschen muss.

1.4.4.1

Andere als unter 1.4.3 genannte Liquiditätsfazilitäten, die das Institut Verbriefungszweckgesellschaften gewährt hat

Artikel 424 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag aus 1.4.4, der sich auf andere Verbriefungszweckgesellschaften gewährte Positionen als die unter 1.4.3 genannten bezieht

1.4.4.2

Vereinbarungen, bei denen das Institut Vermögenswerte einer Verbriefungszweckgesellschaft kaufen oder tauschen muss

Artikel 424 Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag aus 1.4.4.4, der sich auf Vereinbarungen bezieht, bei denen das Institut Vermögenswerte einer Verbriefungszweckgesellschaft kaufen oder tauschen muss

1.4.4.3

Kreditinstituten eingeräumte Fazilitäten

Artikel 424 Absatz 5 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag aus 1.4.4, der sich auf Positionen bezieht, die Kreditinstituten eingeräumt wurden

1.4.4.3.1 —

Nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten

Gesamtbetrag aus 1.4.4.3, der sich auf nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten bezieht

1.4.4.3.2 —

Nicht in Anspruch genommene zugesagte Liquiditätsfazilitäten

Gesamtbetrag aus 1.4.4.3, der sich auf nicht in Anspruch genommene zugesagte Liquiditätsfazilitäten bezieht

1.4.4.4

Finanzinstituten und Wertpapierfirmen eingeräumte Fazilitäten

Artikel 424 Absatz 5 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag aus 1.4.4, der sich auf Positionen bezieht, die Finanzinstituten und Wertpapierfirmen — ausgenommen Kreditinstitute — eingeräumt wurden

1.4.4.4.1 —

Nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten

Gesamtbetrag aus 1.4.4.4, der sich auf nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten bezieht

1.4.4.4.2 —

Nicht in Anspruch genommene zugesagte Liquiditätsfazilitäten

Gesamtbetrag aus 1.4.4.4, der sich auf nicht in Anspruch genommene zugesagte Liquiditätsfazilitäten bezieht

1.4.4.5

Anderen Kunden eingeräumte Fazilitäten

Gesamtbetrag aus 1.4.4, der sich auf Positionen bezieht, die anderen Kunden eingeräumt wurden

1.4.4.6

Gruppeninternen Unternehmen eingeräumte Fazilitäten

Gesamtbetrag aus 1.4.4, der sich auf Positionen bezieht, die gruppeninternen Unternehmen gewährt wurden — Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.4.5

Höchstbetrag, der aus nicht gezogenen Kredit- und Liquiditätsfazilitäten in Anspruch genommen werden kann, die zum Zwecke der Finanzierung von Förderdarlehen gewährt wurden

Artikel 424 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöchstbetrag, der aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- und Liquiditätsfazilitäten resultieren könnte, die zum alleinigen Zweck der direkten oder indirekten Finanzierung von Förderdarlehen gewährt wurden, die den in den Absätzen 2 und 3 genannten Forderungsklassen zugeordnet werden können. Diese Förderdarlehen werden ausschließlich Personen, die keine Finanzkunden sind, gewährt, sind nicht-wettbewerblicher, nicht-gewinnorientierter Natur und dienen der Förderung der Gemeinwohlziele der Zentral- oder Regionalregierung des betreffenden Mitgliedstaats. Eine Inanspruchnahme solcher Fazilitäten ist nur nach einem Antrag auf ein Förderdarlehen und bis zu dem beantragten Betrag möglich.

1.4.6

Höchstbetrag, der aus allen anderen Eventualverbindlichkeiten in Anspruch genommen werden kann

Gesamthöchstbetrag, der aus allen anderen Eventualverbindlichkeiten resultieren könnte. Diese Eventualfinanzierungsverpflichtungen können entweder vertraglich festgelegt sein oder außervertraglich; es handelt sich bei ihnen nicht um Verpflichtungen zur Darlehensvergabe. Zu den außervertraglichen Eventualfinanzierungsverpflichtungen gehören die Verbindung mit, oder das Sponsoring von, verkauften Produkten oder erbrachten Dienstleistungen, die künftig unter Stressbedingungen Unterstützung oder die Vergabe von Geldmitteln erforderlich machen können. Außervertragliche Verpflichtungen können in die vom Institut verkauften, gesponsorten oder entwickelten Finanzprodukte integriert sein, die zu einem ungeplanten Bilanzsummenwachstum führen können, zu dem es aufgrund der Unterstützung kommen kann, die aus Reputationsrisikogründen gewährt wird.

1.4.6.1

Gruppeninternen Unternehmen eingeräumte Fazilitäten

Betrag aus 1.4.6, der einem gruppeninternen Unternehmen gewährt wird — Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.4.7

Abflüsse nach Artikel 105 Eigenkapitalrichtlinie (CRD, Capital Requirements Directive)

Die Gesamtabflüsse aus den in Artikel 105 Buchstaben a und d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikofaktoren, sofern ihr Eintreten innerhalb von 30 Tagen zu erwarten ist.

ZUFLÜSSE

Artikel 425 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Summe der Zuflüsse.

Die in diesem Abschnitt gemeldeten fälligen Zahlungen wurden für Meldezwecke in Artikel 425 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausdrücklich als mögliche Quelle von Liquiditätszuflüssen in den jeweils folgenden 30 Tage genannt.

Die in der Spalte „Betrag” gemeldeten Beträge werden in jeder Unterkategorie in voller Höhe angegeben, d.h. nicht um die in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angegebenen Prozentsätze reduziert.

1

Zuflüsse

Artikel 425 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Spalte 010 bezieht sich auf den Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen, während Spalte 020 sich auf den maßgeblichen Zufluss, gegebenenfalls nach Anwendung des Zuflussprozentsatzes, bezieht.

1.1.

Von Kunden, die keine Finanzkunden sind, fällige Zahlungen

Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Im Laufe der nächsten 30 Tage von Kunden, die keine Finanzkunden sind, fällige Zahlungen (einschließlich Zinszahlungen), sind wie folgt in den folgenden Unterkategorien auszuweisen:

[Bitte beachten Sie: hierzu gehören auch fällig werdende Darlehen, deren Prolongation bereits vereinbart wurde. Bei nicht fällig werdenden Darlehen wird davon ausgegangen, dass sie keinen Mittelzufluss darstellen. Deshalb sind sie hier nicht auszuweisen.]

1.1.1

Von Privatkunden fällige Zahlungen

Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Im Laufe der nächsten 30 Tage von Privatkunden fällige Zahlungen, die nicht überfällig sind und hinsichtlich derer die Bank keinen Grund zu der Annahme hat, dass sie innerhalb des Zeithorizonts von 30 Tagen nicht erfüllt werden (einschließlich Zinszahlungen).

1.1.2

Von Firmenkunden, die keine Finanzunternehmen sind, fällige Zahlungen

Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Im Laufe der nächsten 30 Tage von Firmenkunden, die keine Finanzunternehmen sind, fällige Zahlungen, die nicht überfällig sind und hinsichtlich derer die Bank keinen Grund zu der Annahme hat, dass sie innerhalb des Zeithorizonts von 30 Tagen nicht erfüllt werden (einschließlich Zinszahlungen).

1.1.2.1

Fällige Zahlungen, die das schuldende Institut gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt

Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Aus dem unter 1.1.2 gemeldeten Betrag ist der Gesamtbetrag anzugeben, den das Institut für Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 zahlen muss.

1.1.3

Von Zentralbanken fällige Zahlungen

Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Im Laufe der nächsten 30 Tage von Zentralbanken fällige Zahlungen, die nicht überfällig sind und hinsichtlich derer die Bank keinen Grund zu der Annahme hat, dass sie innerhalb des Zeithorizonts von 30 Tagen nicht erfüllt werden (einschließlich Zinszahlungen).

1.1.3.1

Fällige Zahlungen, die das schuldende Institut gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt

Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Aus dem unter 1.1.3 gemeldeten Betrag ist der Gesamtbetrag anzugeben, den das Institut für Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 zahlen muss.

1.1.4

Von anderen Kunden, die keine Finanzkunden sind, fällige Zahlungen

Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der im Laufe der nächsten 30 Tage von Kunden, die keine Finanzkunden sind, fälligen Zahlungen, die nicht überfällig sind und hinsichtlich derer die Bank keinen Grund zu der Annahme hat, dass sie innerhalb des Zeithorizonts von 30 Tagen nicht erfüllt werden (einschließlich Zinszahlungen), und die nicht in den Zeilen 1.1.1 bis 1.1.3 enthalten sind.

1.2

Von Finanzkunden fällige Zahlungen

Artikel 425 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der im Laufe der nächsten 30 Tage von Finanzkunden fälligen Zahlungen, die nicht überfällig sind und hinsichtlich derer die Bank keinen Grund zu der Annahme hat, dass sie innerhalb des Zeithorizonts von 30 Tagen nicht erfüllt werden (einschließlich Zinszahlungen).

Besicherte Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen sind in Abschnitt 1.2 zu melden.

1.2.1

Fällige Zahlungen, die das schuldende Institut gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt

Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Aus dem unter 1.2 gemeldeten Betrag sind die fälligen Zahlungen anzugeben, die das Institut für Clearing-, Verwahr- oder Gelddispositions-Dienstleistungen gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 leisten muss.

1.2.2

Fällige Zahlungen, bei denen die zuständige Behörde die Erlaubnis gegeben hat, gemäß Artikel 422 Absatz 8 einen niedrigeren Abfluss-Prozentsatz anzuwenden

Artikel 422 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Aus dem unter 1.2 gemeldeten Betrag sind die fälligen Zahlungen anzugeben, bei denen die zuständige Behörde die Erlaubnis gegeben hat, gemäß Artikel 422 Absatz 8 einen niedrigeren Abfluss-Prozentsatz anzuwenden.

1.3

Aus Handelsfinanzierungsgeschäften gemäß Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe b fällige Zahlungen

Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Aus Handelsfinanzierungsgeschäften gemäß Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe b fällige Zahlungen

1.4

Vermögenswerte mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin gemäß Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe c

Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Vermögenswerte mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin gemäß Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe c

1.5

Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Index, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden

Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Index, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden

1.6

Aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne des Artikels 192 fällige Zahlungen

Artikel 425 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Für die folgenden Unterkategorien ermitteln die Institute den Betrag der Zuflüsse im Zusammenhang mit besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen über die nächsten 30 Tage und den Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte, mit denen die Transaktionen besichert werden.

Im Einklang mit Artikel 192:

1.

bedeutet „besicherte Kreditvergabe” jedes Geschäft, das eine sicherheitsunterlegte Forderung begründet und keine Klausel enthält, die dem Institut das Recht auf mindestens tägliche Nachschusszahlungen einräumt;

2.

bedeutet „Kapitalmarkttransaktion” jedes Geschäft, das eine sicherheitsunterlegte Forderung begründet und eine Klausel enthält, die dem Institut das Recht auf mindestens tägliche Nachschusszahlungen einräumt.

Deshalb sind in diesem Abschnitt alle Geschäfte zu melden, bei denen das Institut ein besichertes Bardarlehen gewährt hat, wie zum Beispiel umgekehrte Pensionsgeschäfte nach der Definition in Artikel 4 Absatz 83 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die innerhalb von 30 Tagen ablaufen.

Die Institute melden den innerhalb von 30 Tagen fälligen Betrag in den Spalten 010, 030 und 050 und den Marktwert der Vermögenswerte, mit denen die besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen besichert werden, in den Spalten 020, 040 und 060, je nach der Vermögenswertsqualitätskategorie, in die der Vermögenswert eingestuft wurde (äußerst hohe Liquidität und Kreditqualität, hohe Liquidität und Kreditqualität und andere Liquiditäts- und Kreditqualitätsstufe).

Die Institute nehmen die Zuordnung der Geschäfte vor, indem sie die Liquidität und Kreditqualität der Vermögenswerte, mit denen das Geschäft besichert wird, anhand der gleichen Kriterien ermitteln, die auch zur Meldung der Aktiva in Meldebogen 1.1 „Aktiva” angewandt werden.

D.h. im Einklang mit Artikel 416 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013: bis eine einheitliche Definition der äußerst hohen und der hohen Liquidität und Kreditqualität im Einklang mit Artikel 460 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt ist, ermitteln die Institute selbst in einer entsprechenden Währung die übertragbaren Aktiva, die jeweils eine hohe oder äußerst hohe Liquidität und Kreditqualität aufweisen.

Wenn das Institut sowohl Aktiva von „äußerst hoher” , „hoher” als auch „anderer” Liquidität und Kreditqualität in einem Forderungspool entgegengenommen hat, und keine Aktiva speziell als Sicherheitsleistung für die besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen zugeordnet sind, hat das Institut davon auszugehen, dass die Aktiva mit der geringsten Liquidität und Kreditqualität zuerst zugeordnet werden, d.h. die Aktiva einer „anderen Liquiditäts- und Kreditqualitätsstufe” sind zuerst zuzuordnen. Erst sobald diese Aktiva vollständig zugeordnet sind, dürfen die Aktiva von „hoher Liquidität und Kreditqualität” zugeordnet werden. Erst sobald auch diese Aktiva zugeordnet sind, dürfen die Aktiva von „äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität” zugeordnet werden.

1.6.1

Andere übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Geschäfte, die durch übertragbare Aktiva unterlegt sind, sind hier in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

Zu den in diesem Abschnitt zu meldenden Aktiva wurde ausdrücklich festgestellt, dass sie möglicherweise von äußerst hoher oder hoher Liquidität und Kreditqualität sind.

Die in diesem Abschnitt zu meldenden Aktiva müssen alle geltenden Anforderungen gemäß Artikel 416 und 417 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen.

1.6.1.1

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Zentralregierung eines Mitgliedstaats, einer Region mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, oder einem Drittland — in der Landeswährung des Zentralstaats oder der regionalen Gebietskörperschaft -, wenn das Institut in dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ein Liquiditätsrisiko eingegangen ist, das es durch Halten dieser liquiden Aktiva deckt

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.1.1.1

In Form von Forderungen

Die unter 1.3.1 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i

1.6.1.1.2

Garantiert von

Die unter 1.3.1 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i

1.6.1.2

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle bestehen oder von diesen garantiert werden

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.1.2.1

In Form von Forderungen

Die unter 1.3.2 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii

1.6.1.2.2

Garantiert von

Die unter 1.3.2 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii

1.6.1.3

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Kommission und multilateralen Entwicklungsbanken.

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.1.3.1

In Form von Forderungen

Die unter 1.3.3 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii

1.6.1.3.2

Garantiert von

Die unter 1.3.3 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii

1.6.1.4

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus bestehen oder von diesen garantiert werden

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.1.4.1

In Form von Forderungen

Die unter 1.3.4 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die Forderungen gegenüber den oben genannten Gegenparteien darstellen, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv

1.6.1.4.2

Garantiert von

Die unter 1.3.4 des Meldebogens „liquide Aktiva” angegebenen Aktiva, die von den oben genannten Gegenparteien garantiert werden, gemäß Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iv

1.6.2

Summe der Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) mit den in Artikel 416 Absatz 1 genannten zugrunde liegenden Aktiva

Artikel 416 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Hier ist die Summe der Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) mit den in Artikel 416 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 angegebenen zugrunde liegenden Aktiva anhand der entsprechenden Unterkategorien gemäß der Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio, LCR) im Meldebogen „liquide Aktiva” zu melden.

1.6.2.1

Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a

1.6.2.2

Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben b und c

1.6.2.3

Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d

1.6.3

Von einem Kreditinstitut, das von der Zentral- oder Regionalregierung eines Mitgliedstaats eingerichtet wurde, begebene Vermögenswerte

Von einem Kreditinstitut, das von der Zentral- oder Regionalregierung eines Mitgliedstaats eingerichtet wurde, begebene Vermögenswerte, bei denen mindestens eine der Bedingungen in Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii erfüllt ist

1.6.4

Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b bzw. d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 122 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

1.6.4.1

Bonitätsstufe 1

1.6.4.2

Bonitätsstufe 2

1.6.4.3

Bonitätsstufe 3

1.6.5

Von einem Kreditinstitut begebene Schuldverschreibungen, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen

Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Schuldverschreibungen, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen, sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 129 Absatz 4 bzw. 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

1.6.5.1

Bonitätsstufe 1

1.6.5.2

Bonitätsstufe 2

1.6.5.3

Bonitätsstufe 3

1.6.6

Von einem Kreditinstitut begebene, durch Vermögenswerte besicherte Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität, wie von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 festgelegt, sind

Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Kapitel 5, Titel 2 und Artikel 123, 124, 125 und 126 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

1.6.6.1

Bonitätsstufe 1

1.6.6.2

Bonitätsstufe 2

1.6.6.3

Bonitätsstufe 3

1.6.7

Aus den in Zeile 1.6.6 gemeldeten Instrumenten: die durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherten Instrumente

Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Kapitel 5, Titel 2 und Artikel 123, 124, 125 und 126 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

1.6.7.1

Bonitätsstufe 1

1.6.7.2

Bonitätsstufe 2

1.6.7.3

Bonitätsstufe 3

1.6.8

Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG, mit Ausnahme der in Zeile 1.9 des Meldebogens „liquide Aktiva” aufgeführten

Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 129 Absatz 4 bzw. 129 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

1.6.8.1

Bonitätsstufe 1

1.6.8.2

Bonitätsstufe 2

1.6.8.3

Bonitätsstufe 3

1.6.9

Sonstige übertragbare Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

Hier sind nur Positionen zu melden, die nicht bereits in den vorstehenden Zeilen angegeben wurden.

1.6.9.1

Bonitätsstufe 1

1.6.9.2

Bonitätsstufe 2

1.6.9.3

Bonitätsstufe 3

1.6.10

Sonstige übertragbare Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

Hier sind nur Positionen zu melden, die nicht bereits in den vorstehenden Zeilen angegeben wurden.

1.6.10.1

Bonitätsstufe 1

1.6.10.2

Bonitätsstufe 2

1.6.10.3

Bonitätsstufe 3

1.6.11

AKTIVA, DIE DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 416 ABSATZ 1 BUCHSTABEN b und d ERFÜLLEN, JEDOCH NICHT DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 417 BUCHSTABEN b ODER c DER VERORDNUNG (EU) NR. 575/2013

Die Positionen sind nur in einer unten angegebenen Unterkategorie zu melden, auch wenn beide Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

1.6.11.1

Nicht durch eine Liquiditätsmanagementstelle kontrollierte Aktiva

Artikel 417 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.11.2

Aktiva, die rechtlich und tatsächlich nicht zu jedem Zeitpunkt innerhalb der nächsten 30 Tage verfügbar sind, um durch einen direkten Verkauf oder ein einfaches Pensionsgeschäft an anerkannten Märkten für Pensionsgeschäfte verwertet zu werden

Artikel 417 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12

Posten, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva unterliegen

Von den Instituten sind nur die Vermögenswerte zu melden, die der zusätzlichen Meldung liquider Aktiva gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 unterliegen. Alle Posten, ausgenommen die in den Abschnitten 3.1, 3.2 und 3.9 genannten, müssen die unter der letzten Ziffer dieses Anhangs aufgeführten Bedingungen erfüllen.

Diese Positionen sind hier in der entsprechenden Unterkategorie zu melden.

Hier sind nur Positionen zu melden, die im Meldebogen nicht bereits an anderer Stelle angegeben wurden.

1.6.12.1

Bargeld

Anhang III Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag des Barmittels, einschließlich Münzen und Banknoten, je Währung. Es ist nur Bargeld zu melden, das nicht mindestens eine der unter Artikel 416 Absatz 3 Buchstaben c, d und e aufgeführten Bedingungen erfüllt und das deshalb nicht unter Meldeposition 1.1 gemeldet werden kann.

Bitte beachten Sie: Bareinlagen bei anderen Instituten sind nicht hier zu melden, sondern in der Kategorie „Sicherheiten” des Meldebogens 1.3 „Zuflüsse” , falls sie die Kriterien für eine Einstufung als „im Laufe der nächsten 30 Tage fällige Zahlungen” erfüllen.

1.6.12.2

Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind

Anhang III Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöhe der Risikopositionen gegenüber Zentralbanken, soweit diese in Stressphasen verfügbar sind. Es sind nur Risikopositionen zu melden, die nicht mindestens eine der unter Artikel 416 Absatz 3 Buchstaben c, d und e aufgeführten Bedingungen erfüllen und die deshalb nicht unter Meldeposition 1.3 gemeldet werden können.

1.6.12.3

Übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 0 %, die keine Verbindlichkeit eines Instituts oder seiner verbundenen Unternehmen darstellen

Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 0 % in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes im Sinne von Anhang III Nummer 3 bestehen oder von diesen garantiert werden. Davon:

1.6.12.3.1

In Form von Forderungen gegenüber Staaten

Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.3.2

Von Staaten garantierte Forderungen

Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.3.3

In Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.3.4

In Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.3.5

In Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III Nummer 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.4

Nicht unter 3.3 fallende übertragbare Wertpapiere in Form von Forderungen, die gegenüber Staaten oder Zentralbanken bestehen oder von ihnen garantiert werden und in der Währung und dem Land, in dem das Liquiditätsrisiko besteht, oder in Fremdwährung begeben werden, soweit der Bestand an derartigen Schuldtiteln dem Liquiditätsbedarf für den Bankbetrieb in dem jeweiligen Drittstaat entspricht

Anhang III Nummer 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.5

Übertragbare Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 20 %, die keine Verbindlichkeit eines Instituts oder seiner verbundenen Unternehmen darstellen

Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Wertpapiere mit einem Risikogewicht von 20 % in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder eines Drittlandes im Sinne von Anhang III Nummer 5 bestehen oder von diesen garantiert werden. Davon:

1.6.12.5.1

In Form von Forderungen gegenüber Staaten

Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.5.2

Von Staaten garantierte Forderungen

Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.5.3

In Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.5.4

In Form von Forderungen, die gegenüber nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen, Regionen mit Haushaltsautonomie und dem Recht, Steuern zu erheben, und lokalen Gebietskörperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.5.5

In Form von Forderungen, die gegenüber der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus oder multilateralen Entwicklungsbanken bestehen oder von diesen garantiert werden

Anhang III Nummer 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.6

Nicht unter die Nummern 3.3 bis 3.5.6 fallende übertragbare Wertpapiere, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 20 % oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die eine der in Anhang III Nummer 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Bedingungen erfüllen

Anhang III Nummer 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.7

Nicht unter 3.3 bis 3.6 fallende übertragbare Wertpapiere, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 50 % oder besser zugewiesen werden kann oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die keine Forderung an eine Verbriefungszweckgesellschaft, ein Institut oder eines seiner verbundenen Unternehmen darstellen

Anhang III Nummer 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.8

Nicht unter 3.3 bis 3.7 fallende übertragbare Wertpapiere, die durch Vermögenswerte besichert sind, denen gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 2 ein Risikogewicht von 35 % oder besser zugewiesen werden kann, oder deren Kreditqualität intern als gleichwertig beurteilt wird und die gemäß Artikel 125 durch Wohnimmobilien vollständig besichert sind

Anhang III Nummer 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.9

Von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby-Kreditfazilitäten, insoweit als solche Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen

Anhang III Nummer 9 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der von Zentralbanken im Rahmen der Geldpolitik eingeräumte Standby-Kreditfazilitäten, insoweit als solche Fazilitäten nicht durch liquide Aktiva besichert sind, ausgenommen Liquiditätshilfe in Notfällen.

1.6.12.10

Gesetzliche oder satzungsmäßige Mindesteinlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Mittel des Zentralkreditinstituts oder von Instituten, die Mitglieder des Systems nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 eine Ausnahme gelten kann, insoweit als diese Finanzierung nicht durch liquide Aktiva besichert ist, wenn das Institut aufgrund von Rechts- oder Satzungsvorschriften einem Verbund angehört.

Anhang III Nummer 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.11

Börsengehandelte, zentral abgerechnete Stammaktien, die Bestandteil eines wichtigen Aktienindexes sind, auf die Landeswährung des Mitgliedstaats lauten und nicht von einem Institut oder einem seiner verbundenen Unternehmen begeben wurden

Anhang III Nummer 11 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.12.12

An einer anerkannten Börse gehandeltes Gold, das als reservierter Bestand gehalten wird

Anhang III Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.13

AKTIVA, DIE DIE ANFORDERUNGEN DES ARTIKELS 416 DER VERORDNUNG (EU) NR. 575/2013 NICHT ERFÜLLEN, die jedoch die Anforderungen nach Artikel 417 Buchstaben b und c der VERORDNUNG (EU) Nr. 575/2013 erfüllen

Diese Positionen sind hier in der entsprechenden Unterkategorie des Meldebogens „liquide Aktiva” zu melden.

1.6.13.1

Unternehmensanleihen von Finanzunternehmen

Artikel 416 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

1.6.13.1.1

Bonitätsstufe 1

1.6.13.1.2

Bonitätsstufe 2

1.6.13.1.3

Bonitätsstufe 3

1.6.13.2

Eigenemissionen

Artikel 416 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

1.6.13.2.1

Bonitätsstufe 1

1.6.13.2.2

Bonitätsstufe 2

1.6.13.2.3

Bonitätsstufe 3

1.6.13.3

Unbesicherte Emissionen von Kreditinstituten

Artikel 416 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Artikel 120 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

1.6.13.3.1

Bonitätsstufe 1

1.6.13.3.2

Bonitätsstufe 2

1.6.13.3

Bonitätsstufe 3

1.6.13.4

Forderungsbesicherte Wertpapiere, die nicht bereits unter 1.6.6 gemeldet wurden

Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 5 und Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

1.6.13.4.1

Bonitätsstufe 1

1.6.13.4.2

Bonitätsstufe 2

1.6.13.4.3

Bonitätsstufe 3

1.6.13.5

Durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere, die nicht bereits unter 1.6.7 gemeldet wurden

Artikel 509 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Diese Posten sind gemäß ihrer Bonität nach Teil III Titel 2 Kapitel 5 und Artikel 125 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu melden.

1.6.13.5.1

Bonitätsstufe 1

1.6.13.5.2

Bonitätsstufe 2

1.6.13.5.3

Bonitätsstufe 3

1.6.13.6

An einer anerkannten Börse notierte Aktien und Eigenkapitalinstrumente eines wichtigen Index, nicht selbst begeben und auch nicht von einem Finanzinstitut begeben

Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe a und 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.13.7

Gold

Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe a und 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.13.8

Garantierte Schuldverschreibungen, die nicht bereits oben gemeldet wurden

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.13.9

Gedeckte Schuldverschreibungen, die nicht bereits oben gemeldet wurden

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.13.10

Unternehmensanleihen, die nicht bereits oben gemeldet wurden

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.13.11

Auf den unter 1.6.13.6 — 1.6.13.10 gemeldeten Vermögenswerten beruhende Fonds

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.13.12

Andere Kategorien zentralbankfähiger Wertpapiere oder Darlehensforderungen

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.13.12.1

Von regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften begebene Schuldverschreibungen

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.13.12.2

Geldmarktpapiere

Artikel 509 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.13.12.3

Kreditforderungen

Artikel 416 Absatz 4 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.13.13

Schariakonforme Finanzprodukte, die von schariakonformen Banken als Alternative zu Vermögenswerten, die für die Zwecke des Artikels 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, verwendet werden können 509 Absatz 2 Ziffer i

Artikel 509 Absatz 2 Buchstabe i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.6.13.13.1

Bonitätsstufe 1

1.6.13.13.2

Bonitätsstufe 2

1.6.13.13.3

Bonitätsstufe 3

1.7

Nicht in Anspruch genommene Kredit- und Liquiditätsfazilitäten und andere von gruppeninternen Unternehmen gemäß Artikel 425 Absatz 4 erhaltene Zusagen

Artikel 425 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Der Gesamtbetrag der nicht in Anspruch genommenen Kredit- und Liquiditätsfazilitäten und anderen von gruppeninternen Unternehmen erhaltenen Zusagen, für die von der zuständigen Behörde im Einzelfall die Anwendung eines höheren Zuflusses gestattet wurde, ist in den folgenden Unterkategorien wie folgt zu melden:

1.7.1

Wenn alle Bedingungen nach Artikel 425 Absatz 4 Buchstaben a, b und c erfüllt sind

Artikel 425 Absatz 4 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen, für die von der zuständigen Behörde die Erlaubnis erteilt wurde, im Einzelfall einen höheren Zufluss anzuwenden, und für die alle Bedingungen nach Artikel 425 Absatz 4 Buchstaben a, b und c erfüllt sind.

1.7.2

Wenn von den zuständigen Behörden eine Befreiung von Artikel 425 Absatz 4 Buchstabe d gewährt wurde und wenn alle der in Artikel 425 Absatz 4 Buchstaben a, b und c aufgeführten Bedingungen zur Anwendung der gruppeninternen Behandlung nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b in Bezug auf Institute, die nicht unter die Ausnahmeregelungen nach Artikel 8 fallen, erfüllt sind: nicht in Anspruch genommene Kredit- und Liquiditätsfazilitäten und andere von gruppeninternen Unternehmen nach Artikel 425 Absatz 5 erhaltene Zusagen

Artikel 425 Absatz 4 Buchstaben a, b, c und d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der fälligen Zahlungen, für die von der zuständigen Behörde die Erlaubnis erteilt wurde, im Einzelfall einen höheren Zufluss anzuwenden, und für die alle der in Artikel 425 Absatz 4 Buchstaben a, b und c aufgeführten Bedingungen zur Anwendung der gruppeninternen Behandlung nach Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b in Bezug auf Institute, die nicht unter die Ausnahmeregelungen nach Artikel 8 fallen, erfüllt sind und für die eine Befreiung von der in Artikel 425 Absatz 4 Buchstabe d genannten Bedingung gewährt wurde.

1.7.3

Der Nettobetrag der Forderungen aus den in Anhang II aufgeführten Kontrakten (netto bedeutet hier, dass auch die zu empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, berücksichtigt werden)

Artikel 425 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Der Nettobetrag der Forderungen aus den in Anhang II aufgeführten Kontrakten, der erwartungsgemäß innerhalb eines Zeithorizonts von 30 Tagen zu zahlen ist.

Die Beträge

—

müssen für alle Gegenparteien netto angegeben werden

—

müssen netto angegeben werden; netto bedeutet hier, dass auch die zu empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, berücksichtigt werden

—

dürfen nicht die nach der Marktbewertungsmethode ermittelten Werte sein, weil der nach der Marktbewertungsmethode ermittelte Wert auch Schätzungen der Eventualzuflüsse und Eventualabflüsse enthält und auch Zahlungsströme enthalten kann, zu denen es erst nach Ablauf des Zeithorizonts von 30 Tagen kommt.

Bitte beachten Sie: der Nettobetrag der Verbindlichkeiten ist unter 1.2 „Abflüsse” Position 1.2.7 anzugeben (der Nettobetrag der Verbindlichkeiten aus den in Anhang II aufgeführten Kontrakten (netto bedeutet hier, dass auch die zu empfangenden Sicherheiten, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden, berücksichtigt werden)).

1.8

Auf liquide Aktiva fällige Zahlungen, die im Marktwert des Vermögenswerts nicht widergespiegelt sind

Artikel 425 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag aller auf Aktiva, die nach Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt werden können, fälligen Zahlungen, die im Marktwert des Vermögenswerts nicht widergespiegelt sind

1.9

Sonstige Zuflüsse

Gesamtbetrag aller sonstigen Zuflüsse, die nicht unter den Positionen 1.1 bis 1.8 gemeldet wurden

2.

Aufgrund der Obergrenze ausgeschlossene Zuflüsse

Summe der fälligen Zahlungen, die aufgrund einer Zufluss-Obergrenze ausgeschlossen sind. Diese ist im Einklang mit Artikel 425 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf 75 % der Liquiditätsabflüsse festgelegt. Dies muss unter Bezugnahme auf die nach dem Meldebogen „Abflüsse” berechneten Gesamtabflüsse überprüft werden.

3

Von der Obergrenze ausgenommene Zuflüsse

3.1

Von Schuldnern und Anleiheninvestoren fällige Zahlungen im Zusammenhang mit Hypothekendarlehen

Artikel 425 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Hypothekendarlehen, die durch Schuldverschreibungen finanziert werden, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4, 5 oder 6 in Betracht kommen, nach der Definition in Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG

3.2

Zuflüsse aus Förderdarlehen, die das Institut als Durchlaufdarlehen weitergereicht hat

Artikel 425 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.3

Zuflüsse, die gemäß Artikel 113 Absatz 6 oder 7 behandelt werden dürfen

Gesamtbetrag der Zuflüsse, bei denen es sich um Einlagen bei anderen Instituten handelt, die für eine Behandlung nach Artikel 113 Absatz 6 und Artikel 113 Absatz 7 in Betracht kommen, und die deshalb von dieser Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen sind.

Artikel 425 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

3.4

Zuflüsse von gruppeninternen Unternehmen, die von der zuständigen Behörde genehmigt wurden

Artikel 425 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1

POSITIONEN, DIE EINE STABILE REFINANZIERUNG BIETEN

Artikel 427 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Der Gesamtbetrag der Eigenmittel ist in Spalte J der folgenden Unterkategorien wie folgt zu melden:

[Bitte beachten Sie: mit Ausnahme von Position 1.1.3 sind Instrumente, die ansonsten die Kriterien für eine Einordnung als „Eigenmittel” erfüllen würden, die jedoch der Definition nicht mehr entsprechen, wie zum Beispiel Instrumente, die aufgrund ihrer Laufzeit die Kriterien nicht mehr erfüllen, stattdessen in der entsprechenden Unterkategorie von Abschnitt 1.2 „Verbindlichkeiten, ausgenommen Eigenmittel” zu melden.]

1.1

Eigenmittel

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Die Teilbestandteile der Eigenmittel, nach Vornahme der entsprechenden Abzüge, bestehend aus der Summe des harten Kernkapitals und des Ergänzungskapitals nach Artikel 25 und 71 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, und damit verbundene Elemente

1.1.1

Kernkapitalinstrumente

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag des harten Kernkapitals nach Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

1.1.2

Ergänzungskapital

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag des Ergänzungskapitals nach Artikel 71 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

1.1.3

Andere über den zulässigen Betrag des Ergänzungskapitals hinausgehende Vorzugsaktien oder Kapitalinstrumente mit einer effektiven Laufzeit von mindestens einem Jahr

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Andere über den zulässigen Betrag des Ergänzungskapitals hinausgehende Vorzugsaktien oder Kapitalinstrumente mit einer effektiven Laufzeit von mindestens einem Jahr.

1.2

Verbindlichkeiten, ausgenommen Eigenmittel

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Die Gesamthöhe der Verbindlichkeiten, ausgenommen Eigenmittel, ist in den Spalten 010 bis 050 nach dem Laufzeitende oder dem frühestmöglichen Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung (je nachdem, welcher Termin früher eintritt) in den jeweiligen Unterkategorien wie folgt zu melden:

1.2.1

Privatkundeneinlagen

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i — ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Die Gesamthöhe der Privatkundeneinlagen ist in den Spalten 010 bis 050 nach dem Laufzeitende oder dem frühestmöglichen Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung (je nachdem, welcher Termin früher eintritt) in den jeweiligen Unterkategorien wie folgt zu melden:

1.2.1.1

Nach der Definition in Artikel 421 Absatz 1

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöhe der Privatkundeneinlagen im Einklang mit Artikel 421 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, wie unter Position 1.1.1 „Abflüsse” der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung” gemeldet; bei Einlagen mit einer Laufzeit von weniger als 30 Tagen, wie unter Position 1.2 „Abflüsse” der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung” gemeldet.

1.2.1.2

Nach der Definition in Artikel 421 Absatz 2

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöhe der Privatkundeneinlagen im Einklang mit Artikel 421 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, wie unter den Positionen 1.1.2 — 1.1.3 „Abflüsse” der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung” gemeldet; bei Einlagen mit einer Laufzeit von weniger als 30 Tagen, wie unter Position 1.2 „Abflüsse” der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung” gemeldet.

1.2.1.3

Privatkundeneinlagen, bei denen es zu höheren Abflüssen kommt als in Artikel 421 Absatz 1 bzw. 421 Absatz 2 angegeben

Gesamthöhe der Privatkundeneinlagen, bei denen es zu höheren Abflüssen kommt als in Artikel 421 Absatz 1 bzw. 421 Absatz 2 angegeben, wie unter Position 1.1.4 „Abflüsse” der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung” gemeldet.

1.2.2

Verbindlichkeiten aus Einlagen von Kunden, die keine Finanzkunden sind

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii

Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus Einlagen von Kunden, die keine Finanzkunden sind.

1.2.2.1

Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne des Artikels 192, von Kunden, die keine Finanzkunden sind

1.2.2.1.1

Durch Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität besichert

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Der durch Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität besicherte Gesamtbetrag, wie unter 1.1 in Abschnitt 1 „Aktiva” als „Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität” gemeldet.

1.2.2.1.2

Durch Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität besichert

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Der durch Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität besicherte Gesamtbetrag, wie unter 1.1 in Abschnitt 1 „Aktiva” als „Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität” gemeldet.

1.2.2.1.3

Durch andere Vermögenswerte besichert

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Der durch andere, nicht unter 1.2.2.1.1 oder 1.2.2.1.2 gemeldete Vermögenswerte besicherte Gesamtbetrag.

1.2.2.2

Verbindlichkeiten aus unbesicherten Kreditvergaben

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus unbesicherten Kreditvergaben von Kunden, die keine Finanzkunden sind.

1.2.2.3

Verbindlichkeiten, die gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt werden dürfen

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt werden dürfen.

1.2.2.3.1

Unter 1.2.2.3 gemeldete Verbindlichkeiten, die durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Aus den unter 1.2.2.3 gemeldeten Verbindlichkeiten ist der Gesamtbetrag anzugeben, der durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt ist.

1.2.2.3.2

Unter 1.2.2.3 gemeldete Verbindlichkeiten, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe b fallen

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer v der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Aus den unter 1.2.2.3 gemeldeten Verbindlichkeiten ist der Gesamtbetrag der Einlagen anzugeben, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe b fallen.

1.2.2.3.3

Unter 1.2.2.3 gemeldete Verbindlichkeiten, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe d fallen

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vi der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Aus den unter 1.2.2.2.1 gemeldeten Verbindlichkeiten ist der Gesamtbetrag der Einlagen anzugeben, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe d fallen.

1.2.3

Verbindlichkeiten aus Einlagen von Kunden, die Finanzkunden sind

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer viii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus Einlagen von Kunden, die Finanzkunden sind.

1.2.3.1

Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen im Sinne des Artikels 192, von Kunden, die Finanzkunden sind

1.2.3.1.1

Durch Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität besichert

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Der durch Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität besicherte Gesamtbetrag, wie unter 1.1 in Abschnitt 1 „Aktiva” als „Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität” gemeldet.

1.2.3.1.2

Durch Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität besichert

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Der durch Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität besicherte Gesamtbetrag, wie unter 1.1 in Abschnitt 1 „Aktiva” als „Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität” gemeldet.

1.2.3.1.3

Durch andere Vermögenswerte besichert

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ix der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Der durch andere, nicht unter 1.2.2.1.1 oder 1.2.2.1.2 gemeldete Vermögenswerte besicherte Gesamtbetrag.

1.2.3.2

Verbindlichkeiten aus unbesicherten Kreditvergaben

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer viii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus unbesicherten Kreditvergaben an Kunden, die Finanzkunden sind.

1.2.3.3

Verbindlichkeiten, die gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt werden dürfen

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöhe der Verbindlichkeiten, die gemäß Artikel 422 Absätze 3 und 4 behandelt werden dürfen.

1.2.3.3.1

Unter 1.2.3.3 gemeldete Verbindlichkeiten, die durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt sind

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Aus den unter 1.2.3.3 gemeldeten Verbindlichkeiten ist der Gesamtbetrag anzugeben, der durch ein Einlagensicherungssystem gemäß der Richtlinie 94/19/EG oder ein vergleichbares Einlagensicherungssystem in einem Drittland gedeckt ist.

1.2.3.3.2

Unter 1.2.3.3 gemeldete Verbindlichkeiten, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe b fallen

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer v der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Aus den unter 1.2.3.3 gemeldeten Verbindlichkeiten ist der Gesamtbetrag der Einlagen anzugeben, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe b fallen.

1.2.3.3.3

Unter 1.2.3.3 gemeldete Verbindlichkeiten, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe d fallen

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vi der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Aus den unter 1.2.2.2.1 gemeldeten Verbindlichkeiten ist der Gesamtbetrag der Einlagen anzugeben, die unter Artikel 422 Absatz 3 Buchstabe d fallen.

1.2.4

Aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten, die für eine Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 oder 5 in Betracht kommen

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer x der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöhe der aus begebenen Wertpapieren resultierenden Verbindlichkeiten, die für eine Behandlung nach Artikel 129 in Betracht kommen (gedeckte Schuldverschreibungen).

1.2.5

Aus Wertpapieren nach der Definition in Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG resultierende Verbindlichkeiten

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer x der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöhe der aus begebenen Wertpapieren resultierenden Verbindlichkeiten, die für eine Behandlung nach Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG in Betracht kommen (gedeckte Schuldverschreibungen).

1.2.6

Andere aus begebenen Wertpapieren resultierende Verbindlichkeiten

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer xi der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamthöhe der aus begebenen Wertpapieren resultierenden Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der unter 1.1 gemeldeten.

1.2.7

Verbindlichkeiten aus Derivatekontrakten

Gesamthöhe der Verbindlichkeiten aus Derivatekontrakten

1.2.8

Alle anderen Verbindlichkeiten

Artikel 427 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer xii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag aller anderen Verbindlichkeiten.

1

POSITIONEN, DIE STABILE REFINANZIERUNG ERFORDERN

Die Summe der Aktiva ist wie folgt zu melden:

1.

Vermögenswerte, die in der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung” nicht als liquide Aktiva gemeldet sind, sind in den Spalten P — T zu melden.

2.

Vermögenswerte, die in der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung” als Aktiva von äußerst hoher Liquidität und Kreditqualität eingestuft werden, sind in den Spalten F — J zu melden.

3.

Vermögenswerte, die in der Meldevorlage „Liquiditätsdeckung” als Aktiva von hoher Liquidität und Kreditqualität eingestuft werden, sind in den Spalten K — O zu melden.

Die Aktiva sind nach ihrem Laufzeitende oder dem frühestmöglichen Zeitpunkt einer vertraglichen Kündigung zu melden, je nachdem, welcher dieser beiden Termine früher eintritt.

1.1

Vermögenswerte, die gemäß Artikel 416 als liquide Aktiva anerkannt würden

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Die Summe der in Artikel 416 genannten Aktiva ist in der/den entsprechenden Unterzeile(n) und Spalte(n) zu melden.

1.1.1

Bargeld

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a

Gesamtbetrag des Bargelds, einschließlich Münzen und Banknoten pro Währung.

1.1.2

Risikopositionen gegenüber Zentralbanken

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a

Gesamthöhe der Einlagen bei Zentralbanken.

1.1.2.1

Davon: Risikopositionen, die in angespannten Situationen aufgelöst werden können

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a

Gesamthöhe der Einlagen bei Zentralbanken, soweit diese Einlagen in Stressphasen aufgelöst werden können.

1.1.3

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Zentralregierung eines Mitgliedstaats oder gegenüber einem Drittland bestehen oder von diesen garantiert werden, wenn das Institut in dem betreffenden Mitgliedstaat oder Drittland ein Liquiditätsrisiko eingegangen ist, das es durch Halten dieser liquiden Aktiva deckt

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbetrag der in Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten übertragbaren Aktiva

1.1.3.1

in Form von Forderungen

1.1.3.2

garantiert von

1.1.4

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle bestehen oder von diesen garantiert werden

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.1.4.1

in Form von Forderungen

1.1.4.2

garantiert von

1.1.5

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber nachstehenden Körperschaften bestehen oder von diesen garantiert werden: der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Kommission und multilateralen Entwicklungsbanken

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.1.5.1

a) in Form von Forderungen

1.1.5.2

a) garantiert von

1.1.5.1

b) unbelasteter Betrag

1.1.5.2

b) für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belastet

1.1.5.3

b) für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belastet

1.1.5.4

b) für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belastet

1.1.5.5

b) für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belastet

1.1.5.6

b) für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belastet

1.1.6

Übertragbare Aktiva in Form von Forderungen, die gegenüber der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus bestehen oder von diesen garantiert werden

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.1.6.1

In Form von Forderungen

1.1.6.2

Garantiert von

1.1.7

Summe der Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) mit den in Artikel 416 Absatz 1 angegebenen zugrunde liegenden Aktiva

Artikel 416 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Summe des Marktwerts der Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) nach Artikel 416 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.1.7.1

a) Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe a

1.1.7.2

a) Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstaben b und c

1.1.7.3

a) Zugrunde liegende Aktiva nach Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe d

1.1.7.1

b) Unbelasteter Betrag

1.1.7.2

b) Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.1.7.3

b) Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.1.7.4

b) Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.1.7.5

b) Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.1.7.6

b) Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.1.8

Einlagen bei dem Zentralkreditinstitut und sonstige satzungs- oder vertragsgemäß verfügbare liquide Finanzierungsmittel von einem Zentralkreditinstitut oder von Instituten, die Mitglieder des Systems nach Artikel 113 Absatz 7 sind oder für die nach Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eine Ausnahme gelten kann, insoweit als diese Finanzierungsmittel nicht durch liquide Aktiva besichert sind

1.1.8.1

Einlagen

1.1.8.2

Vertragsgemäß verfügbare Finanzierungsmittel

1.1.9

Von einem Kreditinstitut, das von der Zentral- oder Regionalregierung eines Mitgliedstaats eingerichtet wurde, begebene Vermögenswerte, bei denen mindestens eine der Bedingungen in Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii erfüllt ist

1.1.10

Andere übertragbare Aktiva, die nicht bereits an anderer Stelle angegeben wurden

1.1.10.1

Unbelasteter Betrag

1.1.10.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.1.10.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.1.10.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.1.10.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.1.10.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.1.11

Unternehmensanleihen von Nichtfinanzunternehmen

Artikel 416 Absatz 1 Buchstabe b bzw. d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.1.11.1

Unbelasteter Betrag

1.1.11.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.1.11.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.1.11.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.1.11.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.1.11.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.1.12

Von einem Kreditinstitut begebene, nicht durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität, wie von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt, sind

1.1.12.1

Unbelasteter Betrag

1.1.12.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.1.12.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.1.12.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.1.12.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.1.12.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.1.13

Von einem Kreditinstitut begebene, durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Instrumente, wenn diese nachweislich von höchster Bonität, wie von der EBA anhand der Kriterien des Artikels 509 Absätze 3, 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt, sind

1.1.13.1

Unbelasteter Betrag

1.1.13.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.1.13.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.1.13.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.1.13.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.1.13.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.1.14

Schuldverschreibungen, die für die Behandlung nach Artikel 129 Absatz 4 bzw. 5 in Betracht kommen, und welche die Kriterien in Artikel 416 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen

1.1.14.1

Unbelasteter Betrag

1.1.14.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.1.14.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.1.14.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.1.14.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.1.14.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.1.15

Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG, die nicht unter 1.1.9 fallen

1.1.15.1

Unbelasteter Betrag

1.1.15.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.1.15.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.1.15.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.1.15.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.1.15.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.2

Nicht unter Position 1.1 gemeldete Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche die Anforderungen für die Bonitätsstufe 1 nach Artikel 122 erfüllen

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Summe der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht bereits unter Position 1.1 gemeldet wurden

Gesamtmarktwert der Schuldverschreibungen nach der Definition in Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.2.1

Unbelasteter Betrag

1.2.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.2.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.2.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.2.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.2.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.3

Nicht unter Position 1.1 gemeldete Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche die Anforderungen für die Bonitätsstufe 2 nach Artikel 122 erfüllen

Gesamtmarktwert der Schuldverschreibungen nach der Definition in Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.3.1

Unbelasteter Betrag

1.3.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.3.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.3.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.3.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.3.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.4

Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an anderer Stelle gemeldet wurden

Gesamtmarktwert der Schuldverschreibungen nach der Definition in Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.5

Aktien von Nichtfinanzunternehmen, die in einem wichtigen Index einer anerkannten Börse enthalten sind

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Summe der Aktien von Nichtfinanzunternehmen, die in einem wichtigen Index einer anerkannten Börse enthalten sind

1.5.1

Unbelasteter Betrag

1.5.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.5.2

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.5.3

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.5.3

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.5.4

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.6

Sonstige Dividendenpapiere

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Summe der nicht unter 1.3 gemeldeten Dividendenpapiere

1.6.1

Unbelasteter Betrag

1.6.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.6.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.6.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.6.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.6.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.7

Gold

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.7.1

Unbelasteter Betrag

1.7.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.7.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.7.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.7.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.7.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.8

Andere Edelmetalle

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Gesamtbestand an Edelmetallen außer Gold

[Bitte beachten Sie: Beispiele hierfür wären Silber oder Platin. Gold ist stattdessen unter Position 1.5 anzugeben.]

1.8.1

Unbelasteter Betrag

1.8.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.8.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.8.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.8.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.8.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.9

Nicht verlängerbare Darlehen und Forderungen

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Die Summe der nicht verlängerbaren Darlehen und Forderungen nach Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist in der/den entsprechenden Unterzeile(n) und Spalte(n) zu melden.

1.9.1

Gegenüber Schuldnern, die natürliche Personen und keine Einzelkaufleute oder Personengesellschaften sind

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Summer der nicht verlängerbaren Darlehen und Forderungen gegenüber Schuldnern, die natürliche Personen sind und wenn die aggregierte Einlage dieses Kunden oder dieser Gruppe verbundener Kunden weniger als 1 Mio. EUR beträgt.

1.9.1.1

Unbelasteter Betrag

1.9.1.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.9.1.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.9.1.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.9.1.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.9.1.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.9.2

Gegenüber Schuldnern, die KMU sind, die nach dem Standard- oder IRB-Ansatz für Kreditrisiko zur Forderungsklasse „Mengengeschäft” zugeordnet werden können, oder eine Gesellschaft, auf die die Behandlung nach Artikel 153 Absatz 4 angewandt werden darf, wenn die aggregierte Einlage des Kunden oder der Gruppe verbundener Kunden weniger als 1 Mio. EUR beträgt.

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Summe der nicht verlängerbaren Darlehen und Forderungen gegenüber Schuldnern, die KMU sind, die nach dem Standard- oder IRB-Ansatz für das Kreditrisiko der Forderungsklasse „Mengengeschäft” zugeordnet werden können, oder eine Gesellschaft, auf die die Behandlung nach Artikel 153 Absatz 4 angewandt werden darf, wenn die aggregierte Einlage des Kunden oder der Gruppe verbundener Kunden weniger als 1 Mio. EUR beträgt.

1.9.2.1

Unbelasteter Betrag

1.9.2.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.9.2.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.9.2.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.9.2.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.9.2.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.9.3

Gegenüber Schuldnern, die Staaten, Zentralbanken und sonstige öffentliche Stellen (PSEs) sind

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Summe der nicht verlängerbaren Darlehen und Forderungen gegenüber Schuldnern, die Staaten, Zentralbanken und sonstige öffentliche Stellen (PSEs) sind

1.9.3.1

Unbelasteter Betrag

1.9.3.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.9.3.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.9.3.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.9.3.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.9.3.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.9.4

Gegenüber Schuldnern, die nicht unter Position 1.9.1, 1.9.2 oder 1.9.3 gemeldet werden, mit Ausnahme von Finanzkunden

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer iv der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Summe der nicht verlängerbaren Darlehen und Forderungen gegenüber Schuldnern, die nicht unter Position 1.7.1, 1.7.2 oder 1.7.3 aufgeführt werden, mit Ausnahme von Finanzkunden.

1.9.4.1

Unbelasteter Betrag

1.9.4.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.9.4.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.9.4.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.9.4.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.9.4.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.9.5

Gegenüber Schuldnern, die Kreditinstitute sind

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer v der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Summe der nicht verlängerbaren Darlehen und Forderungen gegenüber Schuldnern, die Kreditinstitute sind.

1.9.5.1

Unbelasteter Betrag

1.9.5.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.9.5.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.9.5.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.9.5.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.9.5.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.9.6

Gegenüber Schuldnern, die (nicht unter Position 1.9.1, 1.9.2 oder 1.9.3 aufgeführte) Finanzkunden sind, mit Ausnahme von Kreditinstituten

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer v der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Summe der nicht verlängerbaren Darlehen und Forderungen gegenüber Schuldnern, die Finanzkunden sind.

1.9.6.1

Unbelasteter Betrag

1.9.6.2

Für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten belasteter Betrag

1.9.6.3

Für einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten belasteter Betrag

1.9.6.4

Für einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten belasteter Betrag

1.9.6.5

Für einen Zeitraum von neun bis zwölf Monaten belasteter Betrag

1.9.6.6

Für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten belasteter Betrag

1.10

Unter 1.7 gemeldete nicht verlängerbare Darlehen und Forderungen, die als durch Immobilien besichert gelten

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.10.1

Durch Gewerbeimmobilien besichert

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.10.2

Durch Wohneigentum besichert

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer ii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.10.3

In gleicher Höhe durch Schuldverschreibungen, auf die die Behandlung nach Artikel 129 Absätze 4 oder 5 angewandt werden kann, oder durch Schuldverschreibungen im Sinne des Artikels 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG finanziert (Durchlauffinanzierung)

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe h Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

1.11

Derivatforderungen

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe i der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Summe der Netto-Derivatforderungen

1.12

Sonstige Vermögenswerte

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe j der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Alle anderen Vermögenswerte, die nicht bereits unter 1.1.1 — 1.8 oben gemeldet wurden

Bitte beachten Sie: die von den Eigenmitteln abgezogenen Vermögenswerte sind unter Position 1.10 zu melden.

1.13

Von den Eigenmitteln abgezogene Vermögenswerte, die keine stabile Refinanzierung erfordern

Artikel 428 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Alle zur Einhaltung der Eigenkapitalvorschriften der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 von den Eigenmitteln abgezogenen Vermögenswerte

1.14 —

Nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilitäten

Artikel 428 Absatz 1 Buchstabe k der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

Kreditfazilitäten im Sinne des Artikels 428 Absatz 1 Buchstabe k der Verordnung (EU) Nr. 575/2013