ANHANG I VO (EU) 2015/3
Meldebogen für durch Hypothekenkredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente
| Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
|---|---|---|---|
| Cut-Off-Datum des Pools | Dynamisch | Datum | Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT. |
| Pool-Kennung | Statisch | Text/Numerisch | Kennung des Pools oder Portfolios/Name der Transaktion |
| Kreditkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung für jeden Kredit. Die Kreditkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern. |
| Originator | Statisch | Text | Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat |
| Servicer-Kennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet |
| Kreditnehmerkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung je Kreditnehmer (nicht Angabe des wirklichen Namens), sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten im Pool bestimmt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt). Die Kreditnehmerkennung sollte sich während der Laufzeit der Transaktion nicht ändern. |
| Immobilienkennung | Statisch | Text/Numerisch | Eindeutige Kennung je Immobilie, sodass Immobilien mit mehreren Krediten in dem Pool angegeben werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/zweitrangige Kredite werden als separate Einträge gezeigt). |
| Beschäftigungsstatus des Kreditnehmers | Statisch | Liste | Beschäftigungsstatus des primären Antragsteller. |
| Primäreinkommen | Statisch | Numerisch | Übernommenes jährliches Brutto-Primäreinkommen des Kreditnehmers (ohne Miete) |
| Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen | Statisch | Liste | Einkommensüberprüfung für Primäreinkommen |
| Kreditvergabedatum | Statisch | Datum/Numerisch | Datum der ursprünglichen Kreditvergabe |
| Kreditfälligkeit | Dynamisch | Datum/Numerisch | Fälligkeitsdatum des Kredits |
| Zweck | Statisch | Liste | Zweck des Kredits. |
| Kreditlaufzeit | Statisch | Numerisch | Ursprüngliche vertragliche Laufzeit (Anzahl der Monate) |
| Währungsfestlegung des Kredits | Statisch | Liste | Währungsfestlegung des Kredits |
| Ursprünglicher Saldo | Statisch | Numerisch | Ursprünglicher Kreditsaldo (einschließlich Gebühren) |
| Aktueller Saldo | Dynamisch | Numerisch | Kreditbetrag zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die durch die Hypothek besichert und in der Transaktion als Kapital eingestuft sind. |
| Rückzahlungsmethode | Statisch | Liste | Art der Kapitalrückzahlung |
| Zahlungshäufigkeit | Statisch | Liste | Häufigkeit der fälligen Zahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen |
| Zahlungsfälligkeit | Dynamisch | Numerisch | Periodische vertragliche Zahlungsfälligkeit (Zahlungsfälligkeit, sofern keine anderen Zahlungsvereinbarungen gelten) |
| Zahlungsart | Statisch | Liste | Art der Kapitalzahlung |
| Zinssatzart | Statisch | Liste | Art des Zinssatzes |
| Aktueller Zinsindex | Dynamisch | Liste | Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird) |
| Aktueller Zinssatz | Dynamisch | Numerisch | Aktueller Zinssatz (%) |
| Aktuelle Zinsmarge | Dynamisch | Numerisch | Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen). |
| Zinssatzanpassungsintervall | Dynamisch | Numerisch | Intervall in Monaten für die Anpassung des Zinssatzes (bei variabel verzinslichen Krediten) |
| Revisionsmarge 1 | Dynamisch | Numerisch | Marge (%) für den Kredit am ersten Revisionsdatum |
| Zinsrevisionsdatum 1 | Dynamisch | Datum/Numerisch | Datum der nächsten Zinssatzänderung (z. B. Änderungen der Diskontierungsmarge, Ende festgelegter Perioden, neu festgelegte Kredite usw., dies ist nicht das nächste LIBOR-Anpassungsdatum). |
| Revisionsmarge 2 | Dynamisch | Numerisch | Marge (%) für den Kredit am zweiten Revisionsdatum |
| Zinsrevisionsdatum 2 | Dynamisch | Datum/Numerisch | Datum der zweiten Zinssatzänderung |
| Revisionsmarge 3 | Dynamisch | Numerisch | Marge (%) für den Kredit am dritten Revisionsdatum |
| Zinsrevisionsdatum 3 | Dynamisch | Datum/Numerisch | Datum der dritten Zinssatzänderung |
| Revidierter Zinsindex | Dynamisch | Liste | Nächster Zinsindex |
| Postleitzahl der Immobilie | Statisch | Text/Numerisch | Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden. |
| Immobilienart | Statisch | Liste | Art der Immobilie |
| Ursprüngliche Beleihung | Statisch | Numerisch | Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote. |
| Bewertungsbetrag | Statisch | Numerisch | Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung. Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben. |
| Ursprünglicher Bewertungstyp | Statisch | Liste | Bewertungstyp bei Vergabe |
| Bewertungsdatum | Statisch | Datum/Numerisch | Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung |
| Aktuelle Beleihung | Dynamisch | Numerisch | Aktuelle Beleihungsquote des Originators. Bei zweitrangigen Krediten ist dies zusammenzurechnen oder Gesamtbeleihungsquote. |
| Aktueller Bewertungsbetrag | Dynamisch | Numerisch | Letzter Bewertungsbetrag (wenn es beispielsweise bei einer Pfändung mehrere Bewertungen gab, sollte dies der niedrigste Betrag sein). Bewertungsbeträge sind in derselben Währung wie der Kredit anzugeben. |
| Aktuelle Bewertungsart | Dynamisch | Liste | Aktuelle Art der Bewertung |
| Aktuelles Bewertungsdatum | Dynamisch | Datum/Numerisch | Datum der letzten Bewertung |
| Kontostatus | Dynamisch | Liste | Aktueller Status des Kontos |
| Rückstandssaldo | Dynamisch | Numerisch | Aktuelles Saldo der Rückstände. Rückstände definiert als: Summe der bis dato fälligen Zahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Zahlungen MINUS kapitalisierte Beträge. Dies sollte keine für das Konto geltenden Gebühren einschließen. |
| Rückstand in Monaten | Dynamisch | Numerisch | Anzahl der Monate, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten |
| Rückstände vor 1 Monat | Dynamisch | Numerisch | Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo” ) für den Vormonat |
| Rückstände vor 2 Monaten | Dynamisch | Numerisch | Rückstandssaldo (definiert gemäß „Rückstandssaldo” ) vor zwei Monaten |
| Rechtsstreit | Dynamisch | Y/N | Markierung zur Angabe, dass ein Gerichtsverfahren anhängig ist |
| Tilgungsdatum | Dynamisch | Datum/Numerisch | Datum, an dem das Konto getilgt wurde |
| Ausfall oder Zwangsvollstreckung | Dynamisch | Numerisch | Gesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen |
| Ausfall- oder Zwangsvollstreckungsdatum | Dynamisch | Numerisch | Datum des Ausfalls oder der Zwangsvollstreckung |
| Veräußerungspreis Untergrenze | Dynamisch | Numerisch | Preis, der bei der Veräußerung der Immobilie im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde, abgerundet auf die nächsten 10T |
| Veräußerungsverlust | Dynamisch | Numerisch | Gesamtverlust ohne Gebühren, angefallene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) |
| Kumulierte Rückflüsse | Dynamisch | Numerisch | Kumulierte Rückflüsse — nur bei Fällen mit Verlusten relevant |
| Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
|---|---|---|---|
| Berichtsdatum | Dynamisch | Datum | Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde. Alle Daten entsprechen dem Format JJJJ-MM-TT |
| Emittent | Statisch | Text | Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend |
| Ziehungen unter Liquiditätsfazilität | Dynamisch | Y/N | Bestätigung, ob in der Periode, die am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht |
| Trigger-Bewertungen/Quoten | Dynamisch | Y/N | Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum. Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? |
| Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate | Dynamisch | Numerisch |
Die Meldung enthält die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsquote (Constant Pre-payment Rate, CPR) der zugrunde liegenden Hypothekenkredite. In einigen Rechtssystemen kann der Hypothekenpool auch kommerzielle Kredite enthalten. Die durchschnittliche CPR entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wurde, ausgedrückt wird. Die durchschnittliche CPR wird durch Division des aktuellen Restsaldos des Hypothekenkredits (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Restsaldo des Hypothekenkredits unter der Annahme, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d.h. nur planmäßige Rückzahlungen) geleistet wurden, berechnet. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche CPR zu bestimmen. Diese Rechnung wird wie folgt ausgedrückt:
|
| Kontakt | Statisch | Text | Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen |
| Kontaktinformationen | Statisch | Text | Telefonnummer und E-Mail-Adresse |
| Feldname | Statisch/dynamisch | Datentyp | Felddefinition und -kriterien |
|---|---|---|---|
| Name der Anleiheklasse | Statisch | Text/Numerisch | Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von RMBS mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw. |
| Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) | Statisch | Text/Numerisch | Internationale Wertpapierkennnummer oder -nummern oder, falls keine ISIN, eine andere eindeutige Wertpapiernummer wie beispielsweise CUSIP, die dieser Tranche durch eine Börse oder ein sonstiges Unternehmen zugewiesen wurde. Im Falle mehrerer Nummern sind diese durch Kommata zu trennen. |
| Zinszahlungsdatum | Dynamisch | Datum | Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt |
| Kapitalzahlungsdatum | Dynamisch | Datum | Periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments planmäßig erfolgt |
| Währung | Statisch | Text | Tauscheinheit(en), in denen die Salden und Zahlungen auf Wertpapierebene gemeldet werden |
| Referenzsatz | Statisch | Liste | Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche eines durch Hypothekenkredite besicherten strukturierten Finanzinstruments gilt |
| Anleiheemissionsdatum | Statisch | Datum | Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden |
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