Daten auf Kreditebene — Meldebogen für durch KMU-Kredite besicherte strukturierte Finanzinstrumente

VERMÖGENSWERTE

Angaben zum SchuldnerEigenschaften des MietvertragsZinssatzAngaben zur Performance

Feldname	Statisch/dynamisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
Cut-Off-Datum des Pools	Dynamisch	Datum	Aktuelles Cut-Off-Datum des Pools oder Portfolios
Pool-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung der Transaktion oder des Pools oder eindeutiger Name der Transaktion
Kreditkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung für jeden Kredit
Originator	Statisch	Text	Kreditgeber, der den ursprünglichen Kredit vergeben hat
Servicer-Kennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung pro Servicer, um anzugeben, welches Unternehmen den Kredit verwaltet
Name des Servicers	Dynamisch	Text	Name des Servicers
Kreditnehmerkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kennung je Kreditnehmer, sodass Kreditnehmer mit mehreren Krediten in dem Pool ermittelt werden können (z. B. weitere Kreditvergaben/sonstige Kredite werden als separate Einträge gezeigt)
Land	Statisch	Liste	Land der ständigen Niederlassung
Postleitzahl	Statisch	Text	Es müssen mindestens die ersten zwei oder drei Zeichen eingegeben werden. Nicht die vollständige Postleitzahl angeben.
Rechtsform/Geschäftsart des Schuldners	Statisch	Liste
Basel III-Segment des Kreditnehmers	Statisch	Liste
Verbunden mit Originator?	Statisch	Y/N	Ist der Kreditnehmer mit dem Originator verbunden?
Art des Vermögenswerts	Statisch	Liste
Rang	Dynamisch	Liste
Bankinterne Verlustquote bei Ausfall (LGD)	Dynamisch	Numerisch	Verlustquote bei Ausfall unter normalen Konjunkturbedingungen
NACE-Branchencode	Statisch	Text/Numerisch	NACE-Code der Branche des Kreditnehmers
Kreditvergabedatum	Statisch	Datum	Datum der ursprünglichen Kreditvergabe
Endgültiges Fälligkeitsdatum	Statisch	Datum	Endgültiges Fälligkeitsdatum des Kredits
Währungsfestlegung des Kredits	Statisch	Liste	Währungsfestlegung des Kredits
Abgesicherter Kredit	Dynamisch	Y/N	Ist der betreffende Kredit gegen Währungsrisiken abgesichert?
Ursprünglicher Kreditsaldo	Statisch	Numerisch	Ursprünglicher Gesamtkreditsald.
Aktueller Saldo	Dynamisch	Numerisch	Höhe des offenen Kredits zum Cut-Off-Datum des Pools. Dies sollte sämtliche Beträge einschließen, die in der Transaktion als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Kreditsaldo beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Transaktion sind, sollten diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.
Verbriefter Kreditbetrag	Statisch	Numerisch	Saldo des verbrieften Kredits zum Cut-Off-Datum
Kapitalzahlungshäufigkeit	Statisch	Liste	Häufigkeit der Kapitalzahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen
Zinszahlungshäufigkeit	Statisch	Liste	Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Anzahl der Monate zwischen Zahlungen
Tilgungsart	Dynamisch	Liste	Tilgungsart
Art des Kredits	Statisch	Liste
Schlussrate	Dynamisch	Numerisch	Höhe der Schlussrate
Zahlungsart	Dynamisch	Liste
Aktueller Zinssatz	Dynamisch	Numerisch	Aktueller Zinssatz (%)
Zinscap	Dynamisch	Numerisch	Zinscap (%)
Zinsfloor	Statisch	Numerisch	Zinsfloor (%)
Zinssatzart	Dynamisch	Liste	Zinssatzart
Aktueller Zinsindex	Dynamisch	Liste	Aktueller Zinsindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Kreditzinssatz festgelegt wird)
Aktuelle Zinsmarge	Dynamisch	Numerisch	Aktuelle Zinsmarge (bei fest verzinslichen Krediten entspricht dies dem aktuellen Zinssatz, bei variabel verzinslichen Krediten entspricht dies der Marge über dem Indexsatz (oder darunter, sofern als negativ eingetragen)
Zinsanpassungsperiode	Statisch	Liste
Zinsrückstände	Dynamisch	Numerisch	Aktueller Saldo der Zinsrückstände
Zinsrückstand in Tagen	Dynamisch	Numerisch	Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten
Kapitalrückstände	Dynamisch	Numerisch	Aktueller Saldo der Kapitalrückstände. Rückstände definiert als Summe der bis dato fälligen Kapitalzahlungen MINUS Summe der bis dato eingegangenen Kapitalzahlungen MINUS kapitalisierte Beträge
Kapitalrückstand in Tagen	Dynamisch	Numerisch	Anzahl der Tage, mit denen dieser Kredit im Rückstand ist (zum Cut-Off-Datum des Pools) gemäß Festlegung des Emittenten
Ausfall oder Zwangsvollstreckung bei Kredit gemäß Festlegung in Transaktion	Dynamisch	Y/N	Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in der Transaktion vorliegt
Ausfall oder Zwangsvollstreckung auf Kredit gemäß Festlegung in Basel III	Dynamisch	Y/N	Angabe, ob bei dem Kredit ein Ausfall oder eine Zwangsvollstreckung gemäß Festlegung in Basel III vorliegt
Ausfallgrund (Festlegung in Basel III)	Dynamisch	Liste	Angabe des Ausfallgrunds entsprechend der Festlegung in Basel III
Ausfalldatum	Dynamisch	Datum	Datum des Kreditausfalls gemäß Festlegung in der Transaktion
Ausfallbetrag	Dynamisch	Numerisch	Gesamtausfallbetrag (gemäß Festlegung in der Transaktion) vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen
Kumulierte Rückflüsse	Dynamisch	Numerisch	Summe der Rückflüsse, einschließlich aller Veräußerungserlöse. Nur relevant bei notleidenden oder zwangsvollstreckten Krediten
Zugewiesene Verluste	Dynamisch	Numerisch	Verluste, die bis dato zugewiesen wurden
Datum der Verlustzuweisung	Dynamisch	Datum	Datum, an dem der Verlust zugewiesen wurde

TILGUNGSPROFIL

Feldname	Statisch/dynamisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
Offener Saldo Periode 1	Dynamisch	Numerisch	Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen
Datum des offenen Saldos Periode 1	Dynamisch	Datum	Datum, das mit dem Saldo von Periode 1 verknüpft ist
Offener Saldo Periode (2 bis 120)	Dynamisch	Numerisch	Tilgungsprofil mit 0 % vorzeitigen Rückzahlungen
Datum des offenen Saldos Periode (2 bis 120)	Dynamisch	Datum	Datum, das mit dem Saldo von Periode (2 bis 120) verknüpft ist

SICHERHEIT

Sicherheit

Feldname	Statisch/dynamisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
Kennung der Sicherheit	Statisch	Text	Eindeutige Kennung der Sicherheit für den Originator
Kreditkennung	Statisch	Text/Numerisch	Eindeutige Kreditkennung, die mit der Sicherheit verknüpft ist. Diese sollte mit den Kennungen aus dem Feld „Kreditkennung” übereinstimmen.
Art des Wertpapiers	Statisch	Liste	Unterliegen die Vermögenswerte festen oder schwebenden Sicherheitsrechten?
Art der Sicherheit	Statisch	Liste	Art der Sicherheit
Ursprünglicher Bewertungsbetrag	Statisch	Numerisch	Immobilienwert zum Datum der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung
Ursprüngliches Bewertungsdatum	Statisch	Datum	Datum der letzten Immobilienbewertung zum Zeitpunkt der letzten Kreditvergabe vor einer Verbriefung
Aktuelles Bewertungsdatum	Dynamisch	Datum	Dies sollte das Datum der letzten Bewertung sein.
Ursprünglicher Bewertungstyp	Statisch	Liste	Bewertungstyp bei Vergabe
Rang	Dynamisch	Text
Postleitzahl der Immobilie	Statisch	Text	Es müssen mindestens die ersten 2 oder 3 Zeichen eingegeben werden.
Vergebender Kanal/arrangierende Bank oder Abteilung	Statisch	Liste
Währung der Sicherheit	Statisch	Liste	Dies sollte die Währung in Bezug auf den Bewertungsbetrag in „Wert der Sicherheit” sein.
Anzahl der Sicherheiten für Kredit	Dynamisch	Numerisch	Gesamtzahl der Sicherheiten zur Besicherung des Kredits. Die Anzahl sollte die Anzahl der sicherheitsbezogenen Berichte widerspiegeln, die für den Kredit in der aktuellen Datei vorgelegt werden.

ANGABEN ZUR ANLEIHE

Felder bei Daten auf Wertpapier- oder AnleiheebeneFelder bei Daten auf SicherheitsebeneFelder für die Kontaktinformationen für Transaktionsberichte

Feldname	Dynamisch/statisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
Berichtsdatum	Dynamisch	Datum	Datum, an dem Transaktionsbericht ausgegeben wurde
Emittent	Statisch	Text	Name des Emittenten und Emissionsserie, falls zutreffend
Ziehungen unter Liquiditätsfazilität	Dynamisch	Y/N	Wenn die Transaktion mit einer Liquiditätsfazilität verbunden ist, Bestätigung, ob in dem Zeitraum, der am letzten Zinszahlungsdatum endet, eine Ziehung unter der Liquiditätsfazilität stattgefunden hat oder nicht
Trigger-Bewertungen/Quoten	Dynamisch	Y/N	Ist ein Trigger-Ereignis eingetreten? Status von verschiedenen Verzugs-, Verwässerungs-, Ausfall-, Verlust- und vergleichbaren sicherheitsbezogenen Bewertungen und Quoten in Verbindung mit der vorzeitigen Tilgung oder anderen Trigger-Ereignissen zum aktuellen Feststellungsdatum
Durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate	Dynamisch	Numerisch	Der Bericht sollte die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate der zugrunde liegenden Kredite beinhalten. Diese Rückzahlungsrate entspricht dem Betrag, der als annualisierter Prozentsatz des Kapitals ausgedrückt wird, das über die planmäßigen Rückzahlungen hinaus vorzeitig zurückgezahlt wird. Sie wird durch Division des aktuellen Kreditkapitalsaldos (d. h. des tatsächlichen Saldos) durch den planmäßigen Kreditkapitalsaldo berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass keine vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. nur planmäßige Rückzahlungen) vorgenommen wurden. Dieser Quotient wird dann potenziert, wobei der Exponent der Zahl 12 dividiert durch die Anzahl der Monate seit Emission entspricht. Dieses Ergebnis wird dann von 1 abgezogen und mit Hundert (100) multipliziert, um die durchschnittliche konstante vorzeitige Rückzahlungsrate zu berechnen.
Kontakt	Statisch	Text	Name der Abteilung oder der Kontaktperson(en) der Informationsquellen
Kontaktinformationen	Statisch	Text	Telefonnummer und E-Mail-Adresse

ANGABEN ZUR ANLEIHE NACH TRANCHE

Felder auf Tranchenebene

Feldname	Statisch/dynamisch	Datentyp	Felddefinition und -kriterien
Name der Anleiheklasse	Statisch	Text/Numerisch	Bezeichnung (normalerweise ein Buchstabe und/oder eine Zahl) einer Tranche von Anleihen mit den gleichen Rechten, Prioritäten und Eigenschaften gemäß der Festlegung im Prospekt, d. h. Serie 1 Klasse A1 usw.
Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)	Statisch	Text/Numerisch	Wertpapierkennnummer, die jeder KMU-Klasse gemäß den Standards zugewiesen wird, die durch die International Standards Organisation (ISIN) festgelegt wurden, oder sonstige Wertpapierkennnummer, die von einer Börse oder einem sonstigen Unternehmen zugewiesen wurde
Zinszahlungsdatum	Dynamisch	Datum	Periodisches Datum, an dem eine Zinszahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolg.
Kapitalzahlungsdatum	Dynamisch	Datum	Letztes periodisches Datum, an dem eine Kapitalzahlung an Inhaber einer bestimmten Tranche von Anleihen planmäßig erfolgt
Währung der Anleihe	Statisch	Text	Währungsfestlegung der Anleihe
Referenzsatz	Statisch	Liste	Grundlegender Referenzzinsindex gemäß der Festlegung in den Angebotsunterlagen (z. B. Euribor 3 Monate), der für eine bestimmte Tranche von Anleihen gilt
Gesetzliche Fälligkeit	Statisch	Datum	Datum, an dem eine bestimmte Anleihetranche zurückgezahlt werden muss, um nicht in Verzug zu geraten
Anleiheemissionsdatum	Statisch	Datum	Datum, an dem die Anleihen ausgegeben wurden