Artikel 194 VO (EU) 2015/35

1. Bei Pool-Forderungen vom Typ B, die das Unternehmen als gesonderte Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse im Einklang mit Artikel 190 Absatz 2 einstuft und bei denen jedes Mitglied bis zur Höhe des Gesamtwerts der durch den Versicherungspool gedeckten Verpflichtung haftet, errechnet sich der Verlust bei Ausfall wie folgt:

LGD max 1RRCPU1PCBECΔRMCFCollateral;0

Dabei gilt:

(a)

P_U bezeichnet den Risikoanteil des Unternehmens gemäß den Bedingungen des Versicherungspools;

(b)

P_C bezeichnet den Risikoanteil des Mitglieds der Gegenpartei gemäß den Bedingungen des Versicherungspools;

(c)

RR_C entspricht

i)

10 %, wenn 60 % oder mehr der Vermögenswerte dieses Gegenpartei-Mitglieds Gegenstand von Finanzsicherheiten sind;

ii)

50 % in allen anderen Fällen;

(d)

BE_C bezeichnet den besten Schätzwert der Verbindlichkeiten, die das Unternehmen an das Gegenpartei-Mitglied abgetreten hat, abzüglich jeglicher bei nicht dem Versicherungspool angehörenden externen Gegenparteien rückversicherten Beträge;

(e)

ΔRM_C bezeichnet den Beitrag des Gegenpartei-Mitglieds zum risikomindernden Effekt des Versicherungspools auf das versicherungstechnische Risiko des Unternehmens;

(f)

Collateral bezeichnet den risikobereinigten Wert der von dem Gegenpartei-Mitglied des Versicherungspools gehaltenen Sicherheit;

(g)

F bezeichnet den Faktor zur Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkung der von dem Gegenpartei-Mitglied gehaltenen Sicherheit, berechnet im Einklang mit Artikel 197.

2. Bei Pool-Forderungen vom Typ B, die das Unternehmen als gesonderte Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse im Einklang mit Artikel 190 Absatz 2 einstuft und bei denen jedes Mitglied nur bis zur Höhe seines jeweiligen Anteils an der durch den Versicherungspool gedeckten Verpflichtung haftet, errechnet sich der Verlust bei Ausfall wie folgt:

LGD max 1RRCPCBEUΔRMCFCollateral;0

Dabei gilt:

(a)

P_C bezeichnet den Risikoanteil des Mitglieds der Gegenpartei gemäß den Bedingungen des Versicherungspools;

(b)

RR_C entspricht

i)

10 %, wenn 60 % oder mehr der Vermögenswerte dieses Gegenpartei-Mitglieds Gegenstand von Finanzsicherheiten sind;

ii)

50 % in allen anderen Fällen;

(c)

BE_U bezeichnet den besten Schätzwert der Verbindlichkeiten, die das Unternehmen an den Versicherungspool abgetreten hat, abzüglich jeglicher bei nicht dem Versicherungspool angehörenden externen Gegenparteien rückversicherten Beträge;

(d)

ΔRM_C bezeichnet den Beitrag des Gegenpartei-Mitglieds zum risikomindernden Effekt des Versicherungspools auf das versicherungstechnische Risiko des Unternehmens;

(e)

Collateral bezeichnet den risikobereinigten Wert der von dem Gegenpartei-Mitglied des Versicherungspools gehaltenen Sicherheit;

(f)

F bezeichnet den Faktor zur Berücksichtigung der wirtschaftlichen Auswirkung der von dem Gegenpartei-Mitglied gehaltenen Sicherheit, berechnet im Einklang mit Artikel 197.