Artikel 199 VO (EU) 2015/35

1. Die Ausfallwahrscheinlichkeit bei einer Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse entspricht der durchschnittlichen Ausfallwahrscheinlichkeit bei allen Risikoexponierungen gegenüber Gegenparteien, die der Einzeladresse zugehörig sind, gewichtet nach dem Verlust bei Ausfall dieser Risikoexponierungen.

2. Einer Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse i, für die eine Bonitätsbewertung einer benannten ECAI verfügbar ist, wird eine Ausfallwahrscheinlichkeit PD_i im Einklang mit der folgenden Tabelle zugeordnet:

Bonitäts-einstufung	0	1	2	3	4	5	6
Ausfall-wahrscheinlich-keit PDi	0,002 %	0,01 %	0,05 %	0,24 %	1,20 %	4,2 %	4,2 %

3. Risikoexponierungen gegenüber Einzeladressen i bei einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, für die keine Bonitätsbewertung einer benannten ECAI verfügbar ist, wird, falls das Unternehmen die betreffende Mindestkapitalanforderung erfüllt, eine von der Solvabilitätsquote abhängige Ausfallwahrscheinlichkeit PDi im Einklang mit der folgenden Tabelle zugeordnet:

Solvabilitätsquote	196 %	175 %	150 %	125 %	122 %	100 %	95 %	75 %
Ausfall-wahrscheinlich-keit	0,01 %	0,05 %	0,1 %	0,2 %	0,24 %	0,5 %	1,2 %	4,2 %

Wenn die Solvabilitätsquote zwischen den in der vorstehenden Tabelle angegebenen Solvabilitätsquoten liegt, wird der Wert der Ausfallwahrscheinlichkeit aus den am nächsten liegenden Werten für die Ausfallwahrscheinlichkeit, die den am nächsten liegenden Solvabilitätsquoten in vorstehender Tabelle entsprechen, linear interpoliert. Für Solvabilitätsquoten unter 75 % entspricht die Ausfallwahrscheinlichkeit 4,2 %. Für Solvabilitätsquoten über 196 % entspricht die Ausfallwahrscheinlichkeit 0,01 %.

Für die Zwecke dieses Absatzes bezeichnet „Solvabilitätsquote” die Quote aus den zur Erfüllung der Solvenzkapitalanforderung anrechenbaren Eigenmitteln und der Solvenzkapitalanforderung unter Verwendung der aktuellsten verfügbaren Werte.

4. Risikoexponierungen gegenüber einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen, das die betreffende Mindestkapitalanforderung nicht erfüllt, wird eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 4,2 % zugeordnet.

5. Die Absätze 3 und 4 dieses Artikels finden erst ab dem ersten Tag der Offenlegung des Berichts über die Solvabilität und Finanzlage nach Artikel 51 der Richtlinie 2009/138/EG durch das der Risikoexponierung entsprechende Unternehmen Anwendung. Vor diesem Tag findet Absatz 2 Anwendung, sofern für die Risikoexponierung eine Bonitätsbewertung einer benannten ECAI verfügbar ist. Andernfalls wird den Risikoexponierungen der Risikofaktor zugeordnet, der sich aus der Anwendung des Absatzes 3 auf Risikoexponierungen gegenüber einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen mit einer Solvabilitätsquote von 100 % ergäbe.

6. Risikoexponierungen gegenüber einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen in einem Drittland, für das keine Bonitätsbewertung einer benannten ECAI verfügbar ist und das in einem Land ansässig ist, dessen Solvabilitätssystem als dem in der Richtlinie 2009/138/EG gemäß Artikel 227 der Richtlinie 2009/138/EG niedergelegten System gleichwertig angesehen wird und das die Solvabilitätsanforderungen jenes Drittlands erfüllt, wird eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,5 % zugeordnet.

7. Risikoexponierungen gegenüber Kredit- und Finanzinstituten im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummern 1 und 26 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, die die Solvabilitätsanforderungen nach der Richtlinie 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen und für die keine Bonitätsbewertung einer benannten ECAI verfügbar ist, wird eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,5 % zugeordnet.

8. Risikoexponierungen gegenüber Gegenparteien nach Artikel 180 Absatz 2 Buchstaben a bis d wird eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 0 % zugeordnet.

9. Die Ausfallwahrscheinlichkeit bei anderen als den in den Absätzen 2 bis 8 ermittelten Risikoexponierungen gegenüber Einzeladressen entspricht 4,2 %.

10. Wenn ein Akkreditiv, eine Garantie oder eine ähnliche Methode zur vollständigen Absicherung einer Risikoexponierung eingesetzt wurde und diese Methode die Anforderungen der Artikel 209 bis 215 erfüllt, so kann der Anbieter des Akkreditivs, der Garantie oder der ähnlichen Methode für die Zwecke der Bewertung der Ausfallwahrscheinlichkeit einer Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse als Gegenpartei bezüglich der abgesicherten Risikoexponierung angesehen werden.

11. Für die Zwecke des Absatzes 10 werden vollständig, vorbehaltlos und unwiderruflich von den im nach Artikel 109a Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2009/138/EG angenommenen Durchführungsrechtsakt aufgeführten Gegenparteien garantierte Risikoexponierungen als Risikoexponierungen gegenüber dem Zentralstaat behandelt.

12. Ungeachtet der Absätze 2 bis 11 wird den in Artikel 192 Absatz 3 genannten Risikoexponierungen eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,002 % zugeordnet.

13. Ungeachtet der Absätze 2 bis 12 wird den in Artikel 192 Absatz 3a genannten Risikoexponierungen eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,01 % zugeordnet.