Artikel 200 VO (EU) 2015/35

1. Liegt die Standardabweichung der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen bei oder unter 7 % der gesamten Verluste bei Ausfall bei allen Typ-1-Exponierungen, so errechnet sich die Kapitalanforderung für das Gegenparteiausfallrisiko für Typ-1-Exponierungen wie folgt:

SCR def,1 3σ

Dabei gilt: σ bezeichnet die Standardabweichung der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen gemäß der Definition in Absatz 4.

2. Liegt die Standardabweichung der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen über 7 % der gesamten Verluste bei Ausfall bei allen Typ-1-Exponierungen und bei oder unter 20 % der gesamten Verluste bei Ausfall bei allen Typ-1-Exponierungen, so errechnet sich die Kapitalanforderung für das Gegenparteiausfallrisiko für Typ-1-Exponierungen wie folgt:

SCR def,1 5σ

Dabei gilt: σ bezeichnet die Standardabweichung der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen.

3. Liegt die Standardabweichung der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen über 20 % der gesamten Verluste bei Ausfall bei allen Typ-1-Exponierungen, so entspricht die Kapitalanforderung für das Gegenparteiausfallrisiko für Typ-1-Exponierungen den gesamten Verlusten bei Ausfall bei allen Typ-1-Exponierungen.

4. Die Standardabweichung der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen errechnet sich wie folgt:

σ V

Dabei gilt: V bezeichnet die Varianz der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen.