Artikel 201 VO (EU) 2015/35

Varianz der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen

1. Die Varianz der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen nach Artikel 200 Absatz 4 entspricht der Summe aus Vinter und Vintra.

2. Vinter errechnet sich wie folgt:

V int er j,k PD k 1PDk PD j 1PDj 1,25PDkPDjPDkPDj TLGD j TLGD k

Dabei gilt:

(a)
die Summe umfasst alle möglichen Kombinationen (j,k) der Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Risikoexponierungen gegenüber Einzeladressen gemäß Artikel 199;
(b)
TLGDj und TLGDk bezeichnen die Summe der Verluste bei Ausfall von Typ-1-Exponierungen von Gegenparteien mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von PDj bzw. PDk.

3. Vintra errechnet sich wie folgt:

V int ra j 1,5PDj1PDj 2,5PDj PD j LGD 2 i

Dabei gilt:

(a)
die erste Summe umfasst alle verschiedenen Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Risikoexponierungen gegenüber Einzeladressen im Einklang mit Artikel 199;
(b)
die zweite Summe umfasst alle Risikoexponierungen gegenüber Einzeladressen mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von PDj;
(c)
LGDi bezeichnet den Verlust bei Ausfall für die Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse i.

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.