Artikel 201 VO (EU) 2015/35
Varianz der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen
1. Die Varianz der Verlustverteilung der Typ-1-Exponierungen nach Artikel 200 Absatz 4 entspricht der Summe aus Vinter und Vintra.
2. Vinter errechnet sich wie folgt:
Dabei gilt:
- (a)
- die Summe umfasst alle möglichen Kombinationen (j,k) der Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Risikoexponierungen gegenüber Einzeladressen gemäß Artikel 199;
- (b)
- TLGDj und TLGDk bezeichnen die Summe der Verluste bei Ausfall von Typ-1-Exponierungen von Gegenparteien mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von PDj bzw. PDk.
3. Vintra errechnet sich wie folgt:
Dabei gilt:
- (a)
- die erste Summe umfasst alle verschiedenen Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Risikoexponierungen gegenüber Einzeladressen im Einklang mit Artikel 199;
- (b)
- die zweite Summe umfasst alle Risikoexponierungen gegenüber Einzeladressen mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von PDj;
- (c)
- LGDi bezeichnet den Verlust bei Ausfall für die Risikoexponierung gegenüber einer Einzeladresse i.
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