Artikel 37 VO (EU) 2017/390

(1) Bankdienstleister von Zentralverwahrern setzen Regeln und Verfahren zur Durchführung der fristgerechten Abwicklung von Innertages- und mehrtägigen Zahlungsverpflichtungen nach einzelnen oder gemeinsamen Ausfall ihrer Teilnehmer fest. Jene Regeln und Verfahren sehen aus einem solchen Ausfall resultierende unvorhergesehene und potenziell ungedeckte Liquiditätsdefizite mit dem Ziel vor, eine Rückgängigmachung, Widerruf oder Verschiebung der taggleichen Abwicklung der Zahlungsverpflichtungen zu vermeiden.

(2) Die in Absatz 1 beschriebenen Regeln und Verfahren stellen sicher, dass der Bankdienstleister eines Zentralverwahrers Zugang zu Bareinlagen oder Übernachtanlagen der Bareinlagen hat und über einen Prozess verfügt, um seine möglicherweise während eines Stressereignisses genutzten Liquiditätsressourcen wieder aufzufüllen, damit er seine Geschäftstätigkeiten sicher und solide fortsetzen kann.

(3) Die in Absatz 1 beschriebenen Regeln und Verfahren enthalten auch Anforderungen für:

a)

eine laufende Analyse des sich verändernden Liquiditätsbedarfs, die eine Identifizierung der Ereignisse ermöglicht, die möglicherweise zu unvorhergesehenen und potenziell ungedeckten Liquiditätsdefiziten erwachsen, hierzu gehört auch ein Plan für die Verlängerung der Finanzierungsvereinbarungen vor deren Ablauf;

b)

einen regelmäßigen Praxistest, dem die Regeln und Verfahren selbst unterzogen werden.

(4) Die in Absatz 1 beschriebenen Regeln und Verfahren gehen mit einer Verfahrensweise einher, die darlegt, wie die identifizierten potenziellen Liquiditätsdefizite unverzüglich beseitigt werden können, wobei dies gegebenenfalls auch die Aktualisierung des Liquiditätsrisikomanagementrahmens umfasst.

(5) Die in Absatz 1 beschriebenen Regeln und Verfahren erläutern auch ausführlich:

a)

wie ein Bankdienstleister eines Zentralverwahrers auf Bareinlagen oder Übernachtanlagen von Bareinlagen zugreift;

b)

wie ein Bankdienstleister eines Zentralverwahrers taggleiche Markttransaktionen vornimmt;

c)

wie ein Bankdienstleister eines Zentralverwahrers vorab getroffene Liquiditätslinien in Anspruch nimmt.

(6) Die in Absatz 1 beschriebenen Regeln und Verfahren enthalten auch eine Anforderung an Bankdienstleister von Zentralverwahrern, sämtliche Liquiditätsrisiken, die das Potenzial besitzen, bislang unvorhergesehene und potenziell ungedeckte Liquiditätsdefizite herbeizuführen, den folgenden Einrichtungen zu melden:

a)

dem Risikoausschuss des Bankdienstleisters eines Zentralverwahrers und gegebenenfalls dem Risikoausschuss des Zentralverwahrers;

b)

der einschlägigen zuständigen Behörde, die in Artikel 60 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannt wird, und zwar auf die in Artikel 39 der vorliegenden Verordnung festgelegte Art und Weise.