Artikel 42 VO (EU) 2017/392

1. Für jeden Überprüfungszeitraum übermittelt der Zentralverwahrer der zuständigen Behörde die folgenden statistischen Daten:

a)

eine Liste der Teilnehmer jedes von dem Zentralverwahrer betriebenen Wertpapierliefer- und abrechnungssystems unter Angabe ihres Gründungslandes;

b)

eine Liste mit den Emittenten und den Wertpapieremissionen, die auf den zentral oder nicht zentral geführten Depotkonten des vom Zentralverwahrer betriebenen Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems gebucht wurden, unter Angabe des Gründungslands des Emittenten und Benennung des Emittenten, für den der Zentralverwahrer die Dienstleistungen nach Abschnitt A Nummern 1 und 2 des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 erbringt;

c)

den gesamten Markt- und Nennwert der Wertpapiere, die auf den zentral oder nicht zentral geführten Depotkonten des vom Zentralverwahrer betriebenen Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems gebucht wurden;

d)

Nenn- und Marktwert der unter Buchstabe c genannten Wertpapiere, untergliedert wie folgt:

i)

nach den folgenden Arten von Finanzinstrumenten:

—

übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU;

—

öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU;

—

übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU, die keine öffentlichen Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU sind;

—

übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU;

—

börsengehandelte Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU;

—

Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen, die keine börsengehandelten Fonds sind;

—

Geldmarktinstrumente, die keine öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU sind;

—

Emissionszertifikate;

—

sonstige Finanzinstrumente;

ii)

nach Gründungsland des Teilnehmers;

iii)

nach Gründungsland des Emittenten;

e)

Marktwert und Nennwert der Wertpapiere, die ursprünglich in dem vom Zentralverwahrer betriebenen Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem gebucht wurden;

f)

Nenn- und der Marktwert der Wertpapiere nach Buchstabe e, untergliedert wie folgt:

i)

nach Arten der unter Buchstabe d Ziffer i genannten Finanzinstrumente;

ii)

nach Gründungsland des Teilnehmers;

iii)

nach Gründungsland des Emittenten.

g)

die Gesamtanzahl und die Werte der Abwicklungsanweisungen gegen Zahlung und die Gesamtanzahl und die Werte der Abwicklungsanweisungen ohne Gegenleistung (free of payment — FOP), die in jedem vom Zentralverwahrer betriebenen Wertpapierliefer- und abrechnungssystem abgewickelt wurden;

h)

die Gesamtanzahl und die Werte der Abwicklungsanweisungen, untergliedert nach den folgenden Kategorien:

i)

nach Arten der unter Buchstabe d Ziffer i genannten Finanzinstrumente;

ii)

nach Gründungsland des Teilnehmers;

iii)

nach Gründungsland des Emittenten;

iv)

nach Abwicklungswährung;

v)

nach Art der Abwicklungsanweisung, untergliedert wie folgt:

—

Abwicklungsanweisungen ohne Gegenleistung (FOP), die aus Lieferanweisungen ohne Gegenwert (deliver free of payment — DFP) und Erhaltanweisungen ohne Gegenwert (receive free of payment — RFP) bestehen;

—

Lieferanweisungen mit Gegenwertverrechnung (delivery versus payment -DVP) und Erhaltanweisungen mit Gegenwertverrechnung (receive versus payment — RVP);

—

Lieferanweisungen mit Zahlung (delivery with payment — DWP) und Erhaltanweisungen mit Zahlung (receive with payment — RWP);

—

Abwicklungsanweisungen mit Zahlung ohne Lieferung (payment free of delivery — PFOD).

vi)

für Abwicklungsanweisungen gegen Zahlung, nach Verrechnung der Geldseite im Einklang mit Artikel 40 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 oder im Einklang mit Artikel 40 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014;

i)

die Anzahl und der Wert der Eindeckungsgeschäfte nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014;

j)

die Anzahl und der Wert der Sanktion nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 pro Teilnehmer;

k)

der Gesamtwert der Wertpapierleih- und verleihgeschäfte, die von dem Zentralverwahrer als Eigenhändler oder im Auftrag Dritter für jede Art von Finanzinstrumenten nach Buchstabe d Ziffer i verarbeitet wurden;

l)

der Gesamtwert der über jede Zentralverwahrer-Verbindung abgewickelten Abwicklungsanweisungen unter Angabe, ob der Zentralverwahrer antragstellender Zentralverwahrer oder antragerhaltender Zentralverwahrer ist;

m)

der Wert der von dem Zentralverwahrer erhaltenen oder bereitgestellten Sicherheiten und Verpflichtungen in Bezug auf die Wertpapierleih- und -verleihgeschäfte;

n)

der Wert der Liquiditäts- und Finanzplanung in Bezug auf Devisen und Wertpapiere im Zusammenhang mit dem Management der Wertpapierhandelsbestände von Teilnehmern, einschließlich Kategorien von Instituten, deren Wertpapierhandelsbestände von einem Zentralverwahrer verwaltet werden;

o)

die Anzahl der Abgleichverfahren, im Rahmen derer sich unzulässige Schaffungen oder Löschungen von Wertpapieren nach Artikel 65 Absatz 2 ergeben haben, wenn diese Verfahren auf zentral oder nicht zentral von dem Zentralverwahrer geführten Depotkonten gebuchte Wertpapieremissionen zum Gegenstand hatten;

p)

der Mittel-, Median- und der Modalwert für die Dauer, bis der identifizierte Fehler nach Artikel 65 Absatz 2 behoben wurde.

Die in Unterabsatz 1 Buchstaben g, h und l genannten Werte werden wie folgt berechnet:

a)

im Falle von Abwicklungsanweisungen gegen Zahlung der Verrechnungsbetrag der Geldseite;

b)

im Falle von FOP-Abwicklungsanweisungen der Marktwert des Finanzinstruments oder, wenn dieser nicht verfügbar ist, der Nennwert des Finanzinstruments.

2. Der in Absatz 1 genannte Marktwert wird am letzten Tag des Überprüfungszeitraums wie folgt berechnet:

a)

für Finanzinstrumente nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates⁽¹⁾, die zum Handel an einem Handelsplatz in der Union zugelassen sind, entspricht der Marktwert dem Schlusskurs des nach Liquiditätsaspekten wichtigsten Markts gemäß Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe b dieser Verordnung;

b)

für andere Finanzinstrumente, die zum Handel an einem Handelsplatz in der Union zugelassen sind, als die, die unter Buchstabe a genannt sind, entspricht der Marktwert dem Schlusskurs auf dem Handelsplatz in der Union mit dem höchsten Umsatz;

c)

für andere Finanzinstrumente als die, die unter den Buchstaben a und b genannt sind, wird der Marktwert auf Grundlage eines Preises ermittelt, der mittels einer zuvor festgelegten Methode berechnet wird, die sich auf marktdatenbezogene Kriterien wie etwa auf den Handelsplätzen oder in Wertpapierfirmen verfügbare Preise bezieht.

3. Der Zentralverwahrer stellt die in Absatz 1 genannten Werte in der Währung bereit, in der die Wertpapiere ausgewiesen sind, abgewickelt werden oder in der der Kredit vergeben wird. Die zuständige Behörde kann den Zentralverwahrer auffordern, diese Werte in der Währung des Herkunftsmitgliedstaats des Zentralverwahrers oder in Euro bereitzustellen.

4. Für die Zwecke der statistischen Berichterstattung durch einen Zentralverwahrer kann die zuständige Behörde Algorithmen oder Grundsätze für die Datenaggregation bestimmen.