Eine der folgenden Angaben ist auszuwählen:

a)

Modell von der Regulierungsbehörde nicht zugelassen;

b)

Instrument oder Basiswert intern nicht bewilligt;

c)

Basiswert oder Modellierungsmerkmal intern nicht vorgesehen.

Eine der folgenden Angaben ist auszuwählen:

a)

historische Simulation;

b)

Monte-Carlo-Simulation;

c)

parametrisch;

d)

Kombination/Sonstige (bitte angeben).

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Eine der folgenden Angaben ist auszuwählen:

a)

1 Tag, hochgerechnet auf 10 Tage;

b)

10 Tage mit sich überschneidenden Zeiträumen;

c)

10 Tage, anderes Verfahren.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Eine der folgenden Angaben ist auszuwählen:

a)

1 Jahr;

b)

mehr als 1 Jahr, bis zu 2 Jahren;

c)

mehr als 2 Jahr, bis zu 3 Jahren;

d)

mehr als 3 Jahre.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Eine der folgenden Angaben ist auszuwählen:

a)

ungewichtet;

b)

gewichtet;

c)

der höhere Parameter aus Punkt a und b.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Der Backtesting-Zuschlagsfaktor ist der Zuschlag mit einem Wert zwischen 0 und 1 gemäß Tabelle 1 des Artikels 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Der aufsichtliche Zuschlagsfaktor ist der Zuschlag auf den Multiplikationsfaktor für das Risikopotenzial ( „VaR” ) (entspricht mindestens 3) gemäß Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Der Multiplikationsfaktor entspricht der Summe aus 3, dem von der zuständigen Behörde verhängten qualitativen Zuschlagsfaktor und dem Backtesting-Zuschlagsfaktor.

Eine der folgenden Angaben ist auszuwählen:

a)

historische Simulation;

b)

Monte-Carlo-Simulation;

c)

parametrisch;

d)

Kombination/Sonstige (bitte angeben).

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Eine der folgenden Angaben ist auszuwählen:

a)

1 Tag, hochgerechnet auf 10 Tage;

b)

10 Tage mit sich überschneidenden Zeiträumen;

c)

10 Tage, anderes Verfahren;

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Der aufsichtliche Zuschlagsfaktor ist der Zuschlag auf den Multiplikationsfaktor für das Risikopotenzial unter Stressbedingungen ( „sVaR” ) (entspricht mindestens 3) gemäß Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Der Multiplikationsfaktor entspricht der Summe aus 3, dem von der zuständigen Behörde verhängten qualitativen Zuschlagsfaktor und dem Backtesting-Zuschlagsfaktor.

VaR und sVaR sind zu folgenden Terminen anzugeben:

a)

5.2.2018;

b)

6.2.2018;

c)

7.2.2018;

d)

8.2.2018;

e)

9.2.2018;

f)

12.2.2018;

g)

13.2.2018;

h)

14.2.2018;

i)

15.2.2018;

j)

16.2.2018;

Angabe des VaR-Werts für eine Haltedauer von 10 Tagen für jedes einzelne Portfolio, wobei der aufsichtsrechtliche „3+” -Multiplikator nicht anzuwenden ist.

Für jedes in Spalte 010 angegebene Datum ist ein Betrag anzugeben.

Angabe des sVaR-Werts für eine Haltedauer von 10 Tagen für jedes Portfolio, wobei der aufsichtsrechtliche „3+” Multiplikator nicht anzuwenden ist.

Für jedes in Spalte 010 angegebene Datum ist ein Betrag anzugeben. Berechnet das Institut keinen sVaR-Wert für das in Spalte 010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind ausschließlich dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich null ergibt).

Institute, die zur Berechnung des VaR eine historische Simulation verwenden, tragen in die ein Jahr umfassenden Datenreihen die an jedem Geschäftstag am Portfolio vorgenommenen Bewertungsänderung (d. h. täglicher Gewinn und Verlust, „GuV” ) ein (d. h. durch Vergleich der an jedem in Spalte 10 gemeldeten Geschäftstag zu Tagesschluss gültigen Bewertung mit der zum vorigen Tagesschluss gültigen Bewertung).

Fällt ein Tag im Sitzland des Instituts auf einen gesetzlichen Feiertag, ist das Feld frei zu lassen (d. h. eine GuV von null ist ausschließlich einzutragen, wenn der hypothetische Wert des Portfolios an einem bestimmten Geschäftstag tatsächlich unverändert blieb).

Angabe der Anzahl der Modellierungsfaktoren im Gesamtumfang des IRC-Modells für Zusatzrisiken (Incremental Risk Charge, „IRC” ). Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

1;

b)

2;

c)

mehr als 2.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Angabe der Herkunft der LGD-Modellierungsfaktoren (Verlustquote bei Ausfall) im Gesamtumfang des IRC-Modells. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

Marktgepflogenheiten;

b)

für den IRB-Ansatz verwendete LGD;

c)

Sonstige.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Angabe des auf Portfolioebene angewendeten Liquiditätshorizonts. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

3 Monate;

b)

3 bis 6 Monate;

c)

6 bis 9 Monate;

d)

9 bis 12 Monate.

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten Ausfallwahrscheinlichkeiten ( „PD-Werte” ). Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

Rating-Agenturen;

b)

Interner Rating-Ansatz (IRB);

c)

marktimpliziert;

d)

Sonstige.

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten Übergangsmatrizen. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

Rating-Agenturen;

b)

Interner Rating-Ansatz (IRB);

c)

marktimpliziert;

d)

Sonstige.

Die IRC ist zu folgenden Terminen anzugeben:

a)

5.2.2018;

b)

6.2.2018;

c)

7.2.2018;

d)

8.2.2018;

e)

9.2.2018;

f)

12.2.2018;

g)

13.2.2018;

h)

14.2.2018;

i)

15.2.2018;

j)

16.2.2018;

Angabe des durch die Aufsichtsbehörden jedem Portfolio zugewiesenen IRC-Werts.

Für jedes in Spalte 010 angegebene Datum ist ein Betrag anzugeben. Berechnet das Institut keine IRC für das in Spalte 010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind ausschließlich einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich null ergibt).

Angabe der Anzahl der Modellierungsfaktoren im Gesamtumfang des Korrelationshandelsmodells. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

1;

b)

2;

c)

mehr als 2.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Angabe der Herkunft der LGD im Gesamtumfang des Korrelationshandelsmodells. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

Marktgepflogenheiten;

b)

für den IRB-Ansatz verwendete LGD;

c)

Sonstige.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Angabe des auf Portfolioebene angewendeten Liquiditätshorizonts. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

3 Monate;

b)

3 bis 6 Monate;

c)

6 bis 9 Monate;

d)

9 bis 12 Monate.

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten PD-Werte. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

Rating-Agenturen;

b)

Interner Rating-Ansatz (IRB);

c)

marktimpliziert;

d)

Sonstige.

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten Übergangsmatrizen. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

Rating-Agenturen;

b)

Interner Rating-Ansatz (IRB);

c)

marktimpliziert;

d)

Sonstige.

Das All Price Risk (APR) ist zu folgenden Terminen anzugeben:

a)

5.2.2018;

b)

6.2.2018;

c)

7.2.2018;

d)

8.2.2018;

e)

9.2.2018;

f)

12.2.2018;

g)

13.2.2018;

h)

14.2.2018;

i)

15.2.2018;

j)

16.2.2018;

Angabe der Ergebnisse, die durch Verwendung des aufsichtlichen Korrelationshandelsmodells für jedes einzelne Portfolio erhalten wurden.

Für jedes in Spalte 010 angegebene Datum ist ein Betrag anzugeben. Verwendet das Institut für das in Spalte 010 angegebene Datum kein Korrelationshandelsmodell, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind ausschließlich einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich null ergibt).