Artikel 20 VO (EU) 2018/959

Die zuständigen Behörden beurteilen, ob ein Institut die Anforderungen in Bezug auf die Nutzung von internen Daten, externen Daten, Szenarioanalysen sowie Geschäftsumfeld- und Internen Kontrollfaktoren (den „vier Elementen” ) gemäß Artikel 322 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt, indem sie mindestens nachprüfen,

a)

dass das Institut über eine interne Dokumentation verfügt, in der detailliert aufgeführt ist, wie die vier Elemente gesammelt, kombiniert und/oder gewichtet werden, einschließlich einer Beschreibung des Modellierungsprozesses, aus der die Nutzung und Kombination der vier Elemente und die Gründe für die Wahl der Modelle hervorgeht;

b)

dass das Institut über ein klares Verständnis darüber verfügt, wie jedes der vier Elemente die AMA-Eigenmittelanforderungen beeinflusst;

c)

dass die vom Institut angewandte Kombination der vier Elemente auf einer vernünftigen statistischen Methode basiert und die Schätzung hoher Perzentilwerte zulässt;

d)

dass das Institut bei der Sammlung, Erstellung und Verarbeitung der vier Elemente mindestens Folgendes einhält:

i)

die Kriterien zu internen Daten gemäß Artikel 21 bis 24;

ii)

die Kriterien zu externen Daten gemäß Artikel 25;

iii)

die Kriterien zu Szenarioanalysen gemäß Artikel 26;

iv)

die Kriterien zu Geschäftsumfeld- und Internen Kontrollfaktoren gemäß Artikel 27.