Artikel 4 VO (EU) 2018/959

Wenn die zuständigen Behörden beurteilen, ob ein Institut Daten zu operationellen Risikoereignissen und Verlusten im Zusammenhang mit Modellrisiken gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2013/36/EU sowohl für die Steuerung des operationellen Risikos als auch für die Berechnung der AMA-Eigenmittelanforderungen identifiziert, sammelt und verarbeitet, bestätigen sie,

a)

dass mindestens eines der folgenden Ereignisse und die damit verbundenen Verluste, die sich aus Modellen ergeben, die für die Entscheidungsfindung verwendet werden, als operationelles Risiko klassifiziert werden:

i)

unsachgemäße Definition eines ausgewählten Modells und seiner Eigenschaften;

ii)

unzureichender Nachweis der Eignung eines ausgewählten Modells für das zu bewertende Finanzinstrument oder das Produkt, für das ein Preis festgesetzt werden soll, oder seiner Eignung für die jeweiligen Marktbedingungen;

iii)

Fehler bei der Umsetzung eines ausgewählten Modells;

iv)

falsche Marktbewertungen und Risikomessungen infolge eines Fehlers bei der Eingabe eines Geschäftsvorgangs in das Handelssystem;

v)

Verwendung eines ausgewählten Modells oder seiner Ergebnisse zu einem Zweck, für den es nicht vorgesehen oder konzipiert wurde, einschließlich einer Manipulation der Modellierungsparameter;

vi)

nicht zeitgenaue und unwirksame Überwachung der Modell-Performance, um festzustellen, ob das Modell weiterhin für den vorgesehenen Zweck geeignet ist.

b)

dass Ereignisse im Zusammenhang mit einer Unterschätzung der Eigenmittelanforderungen anhand interner Modelle, die von den zuständigen Behörden genehmigt wurden, nicht bei der Identifizierung, Sammlung und Verarbeitung von Daten zu operationellen Risikoereignissen und Verlusten im Zusammenhang mit Modellrisiken berücksichtigt werden.