Eine der folgenden Angaben ist auszuwählen:

a)

Modell von der Regulierungsbehörde nicht zugelassen;

b)

Instrument oder Basiswert intern nicht bewilligt;

c)

Basiswert oder Modellierungsmerkmal intern nicht vorgesehen;

d)

Anderer Grund für die Nichteinbeziehung. Bitte erläutern Sie dies in Spalte 060.

Der nach der Mark-to-Market-Methode ermittelte Wert jedes einzelnen Instruments zum 26. September 2018 um 17.30 Uhr MEZ.

Will das Institut keine IMV für ein bestimmtes Portfolio bereitstellen, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind ausschließlich dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich null ergibt).

Eine der folgenden Angaben ist in Spalte 010 einzutragen:

a)

Historische Simulation;

b)

Monte-Carlo-Simulation;

c)

Parametrisch;

d)

Kombination/Sonstige (bitte angeben).

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option d ausgewählt, so ist das Institut gehalten, Einzelheiten in dieser Spalte anzugeben.

Eine der folgenden Angaben ist in Spalte 010 einzutragen:

a)

1 Tag hochgerechnet auf 10 Tage;

b)

10 Tage mit sich überschneidenden Zeiträumen;

c)

10 Tage, anderes Verfahren.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Eine der folgenden Angaben ist in Spalte 010 einzutragen:

a)

1 Jahr;

b)

mehr als 1 Jahr, bis zu 2 Jahren;

c)

mehr als 2 Jahre, bis zu 3 Jahren;

d)

mehr als 3 Jahre.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Eine der folgenden Angaben ist in Spalte 010 einzutragen:

a)

Ungewichtet;

b)

Gewichtet;

c)

Der höhere Parameter aus Punkt a und b.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Der Backtesting-Zuschlagsfaktor ist der Zuschlag mit einem Wert zwischen 0 und 1 gemäß Tabelle 1 des Artikels 366 Absatz 2 CRR.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Der aufsichtliche Zuschlagsfaktor ist der von der zuständigen Behörde erhobene Zuschlag auf den Multiplikationsfaktor für das VaR (entspricht mindestens 3) gemäß Artikel 366 Absatz 2 CRR. Der Multiplikationsfaktor ergibt sich aus der Summe von 3 und dem Backtesting-Zuschlagsfaktor.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Eine der folgenden Angaben ist in Spalte 010 einzutragen:

a)

Historische Simulation;

b)

Monte-Carlo-Simulation;

c)

Parametrisch;

d)

Kombination/Sonstige (bitte angeben).

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option d ausgewählt, so ist das Institut gehalten, Einzelheiten in dieser Spalte anzugeben.

Eine der folgenden Angaben ist in Spalte 010 einzutragen:

a)

1 Tag hochgerechnet auf 10 Tage;

b)

10 Tage mit sich überschneidenden Zeiträumen;

c)

10 Tage, anderes Verfahren.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Der aufsichtliche Zuschlagsfaktor ist der von der zuständigen Behörde erhobene Zuschlag auf den Multiplikationsfaktor für das sVaR (entspricht mindestens 3) gemäß Artikel 366 Absatz 2 CRR. Der Multiplikationsfaktor ergibt sich aus der Summe von 3 und dem Backtesting-Zuschlagsfaktor.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Eine der folgenden Angaben ist in Spalte 010 einzutragen:

a)

Die tägliche Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen, kalibriert auf einen ununterbrochenen Zeitraum von 12 Monaten, mit Startdatum;

b)

Die wöchentliche Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen, kalibriert auf einen ununterbrochenen Zeitraum von 12 Monaten, mit Startdatum;

c)

Die tägliche Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen, kalibriert auf verschiedene ununterbrochene Zeiträume von 12 Monaten im Rahmen der in Spalte 010 von C107.02 angegebenen Meldestichtage für das Risikopotenzial unter Stressbedingungen, mit Startdatum;

d)

Die wöchentliche Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen, kalibriert auf verschiedene ununterbrochene Zeiträume von 12 Monaten im Rahmen der in Spalte 010 von C107.02 angegebenen Meldestichtage für das Risikopotenzial unter Stressbedingungen, mit Startdatum;

e)

Maximum für die tägliche Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen, kalibriert auf mehr als einen ununterbrochenen Zeitraum von 12 Monaten;

f)

Maximum für die wöchentliche Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen, kalibriert auf mehr als einen ununterbrochenen Zeitraum von 12 Monaten;

g)

Sonstige Möglichkeiten für die Kalibrierung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen (bitte spezifizieren).

Das Institut gibt in Spalte 020 Folgendes an: das Startdatum (z. B. TT/MM/JJJJ), falls in Spalte 010 Option a oder b angegeben wird; die Startdaten (z. B. TT/MM/JJJJ) für jede Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen, falls in Spalte 010 Option c oder d angegeben wird; Einzelheiten zur Präzisierung des Zeitraums von 12 Monaten, der für jede Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen verwendet wird, falls in Spalte 010 Option e, f oder g angegeben wird.

Ergebnisse für VaR, sVaR und Gegenwartswert (PV) sind zu folgenden Terminen anzugeben:

a)

21.1.2019;

b)

22.1.2019;

c)

23.1.2019;

d)

24.1.2019;

e)

25.1.2019;

f)

28.1.2019;

g)

29.1.2019;

h)

30.1.2019;

i)

31.1.2019;

j)

1.2.2019.

Angabe des aufsichtlichen VaR-Werts für eine Haltedauer von 10 Tagen für jedes Portfolio, wobei der aufsichtliche „3+” -Multiplikationsfaktor nicht anzuwenden ist.

Für jedes in Spalte 010 angegebene Datum ist ein Betrag anzugeben. Berechnet das Institut keinen VaR für das in Spalte 010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind ausschließlich dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich null ergibt).

Angabe des aufsichtlichen sVaR-Werts für eine Haltedauer von 10 Tagen für jedes Portfolio, wobei der aufsichtliche „3+” -Multiplikationsfaktor nicht anzuwenden ist.

Für jedes in Spalte 010 angegebene Datum ist ein Betrag anzugeben. Berechnet das Institut keinen sVaR für das in Spalte 010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind ausschließlich dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich null ergibt).

Angabe des Gegenwartswerts (PV) für jedes Portfolio.

Für jedes in Spalte 010 angegebene Datum ist ein Betrag anzugeben. Berechnet das Institut keinen PV für das in Spalte 010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind ausschließlich dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich null ergibt).

Institute, die zur Berechnung des VaR eine historische Simulation verwenden, tragen die vollständigen vom Institut verwendeten historische Datenreihen mit mindestens ein Jahr umfassenden Datenreihen und mit der an jedem Geschäftstag am Portfolio vorgenommenen Bewertungsänderung (d. h. täglicher GuV) ein (d. h. durch Vergleich der an jedem in Spalte 010 gemeldeten Geschäftstag zu Tagesschluss gültigen Bewertung mit der zum vorigen Tagesschluss gültigen Bewertung).

Fällt ein Tag im Sitzland des Instituts auf einen gesetzlichen Feiertag, ist das Feld frei zu lassen (d. h. eine GuV von null ist ausschließlich dann einzutragen, wenn der hypothetische Wert des Portfolios an einem bestimmten Geschäftstag tatsächlich unverändert blieb).

Die Anzahl der Modellierungsfaktoren im Gesamtumfang des IRC-Modells ist auszuweisen. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

1;

b)

2;

c)

Mehr als 2.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Die Herkunft der LGD-Modellierungsfaktoren im Gesamtumfang des IRC-Modells ist auszuweisen. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

Marktgepflogenheiten;

b)

Für den IRB-Ansatz verwendete LGD;

c)

Sonstiges (bitte angeben).

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option c ausgewählt, so ist das Institut gehalten, Einzelheiten in dieser Spalte anzugeben.

Angabe des auf Portfolioebene angewendeten Liquiditätshorizonts. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

3 Monate;

b)

3 bis 6 Monate;

c)

6 bis 9 Monate;

d)

9 bis 12 Monate.

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten PD-Werte. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

Rating-Agenturen;

b)

Interner Rating-Ansatz (IRB);

c)

Marktimpliziert;

d)

Sonstiges (bitte angeben).

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option d ausgewählt, so ist das Institut gehalten, Einzelheiten in Spalte 020 anzugeben.

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten Übergangsmatrizen. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

Rating-Agenturen;

b)

Interner Rating-Ansatz (IRB);

c)

Marktimpliziert;

d)

Sonstiges (bitte angeben).

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option d ausgewählt, so ist das Institut gehalten, Einzelheiten in Spalte 020 anzugeben.

Die IRC ist zu folgenden Terminen anzugeben:

a)

21.1.2019;

b)

22.1.2019;

c)

23.1.2019;

d)

24.1.2019;

e)

25.1.2019;

f)

28.1.2019;

g)

29.1.2019;

h)

30.1.2019;

i)

31.1.2019;

j)

1.2.2019.

Angabe des durch die Aufsichtsbehörden jedem Portfolio zugewiesenen IRC-Werts.

Für jedes in Spalte 010 angegebene Datum ist ein Betrag anzugeben. Berechnet das Institut keine IRC für das in Spalte 010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind ausschließlich dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich null ergibt).

Angabe der Anzahl der Modellierungsfaktoren im Gesamtumfang des Korrelationshandelsmodells. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

1;

b)

2;

c)

Mehr als 2.

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen.

Angabe der Herkunft der LGD im Gesamtumfang des Korrelationshandelsmodells. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

Marktgepflogenheiten;

b)

Für den IRB-Ansatz verwendete LGD;

c)

Sonstiges (bitte angeben).

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option c ausgewählt, so ist das Institut gehalten, Einzelheiten in dieser Spalte anzugeben.

Angabe des auf Portfolioebene angewendeten Liquiditätshorizonts. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

3 Monate;

b)

3 bis 6 Monate;

c)

6 bis 9 Monate;

d)

9 bis 12 Monate.

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten PD-Werte. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

Rating-Agenturen;

b)

Interner Rating-Ansatz (IRB);

c)

Marktimpliziert;

d)

Sonstiges (bitte angeben).

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option d ausgewählt, so ist das Institut gehalten, Einzelheiten in Spalte 020 anzugeben.

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten Übergangsmatrizen. Eine der folgenden Antworten ist auszuwählen:

a)

Rating-Agenturen;

b)

Interner Rating-Ansatz (IRB);

c)

Marktimpliziert;

d)

Sonstiges (bitte angeben).

Nähere Angaben zu der in Spalte 010 ausgewiesenen Antwort sind in Spalte 020 einzutragen. Wurde in Spalte 010 Option d ausgewählt, so ist das Institut gehalten, Einzelheiten in Spalte 020 anzugeben.

Das All Price Risk (APR) ist zu folgenden Terminen anzugeben:

a)

21.1.2019;

b)

22.1.2019;

c)

23.1.2019;

d)

24.1.2019;

e)

25.1.2019;

f)

28.1.2019;

g)

29.1.2019;

h)

30.1.2019;

i)

31.1.2019;

j)

1.2.2019.

Angabe der Ergebnisse, die durch Verwendung des aufsichtlichen Korrelationshandelsmodells für jedes Portfolio erhalten wurden.

Für jedes in Spalte 010 angegebene Datum ist ein Betrag anzugeben. Verwendet das Institut für das in Spalte 010 angegebene Datum kein Korrelationshandelsmodell, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind ausschließlich dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich null ergibt).