ANHANG II VO (EU) 2020/1224

Beschäftigungsstatus des Hauptschuldners:

Beschäftigt — Privatsektor (EMRS)

Beschäftigt — öffentlicher Sektor (EMBL)

Beschäftigt — Sektor nicht bekannt (EMUK)

Arbeitslos (UNEM)

Selbständig (SFEM)

Keine Beschäftigung, Schuldner ist juristische Person (NOEM)

Student (STNT)

Rentner (PNNR)

Sonstige (OTHR)

Bestätigung, dass die Risikoposition im Einklang mit Artikel 20 Absatz 11 der Verordnung (EU) 2017/2402 zum Zeitpunkt der Auswahl für die Übertragung auf die Verbriefungszweckgesellschaft weder im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen ist noch eine Risikoposition gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit beeinträchtigter Bonität ist, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers

a)

für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn

i)

eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und

ii)

in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungszweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der Umstrukturierung explizit dargelegt sind;

b)

zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder — sofern es kein solches öffentliches Kreditregister gibt — in einem anderen Kreditregister, das für den Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; oder

c)

eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden.

Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

Kundentyp bei Originierung:

Neuer Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CNEO)

Neuer Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (CEMO)

Neuer Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (CNRO)

Bestehender Kunde, der nicht Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (ENEO)

Bestehender Kunde, der Angestellter/Zugehöriger der Gruppe des Originators ist (EEMO)

Bestehender Kunde, Angestellten-/Zugehörigkeitsstatus nicht erfasst (ENRO)

Sonstige (OTHR)

Jährliches, für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition zugrunde gelegtes Einkommen des Hauptschuldners zum Zeitpunkt der Originierung. Ist der Hauptschuldner eine juristische Person/ein Unternehmen, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Art des in RREL16 angegebenen Einkommens:

Bruttojahreseinkommen (GRAN)

Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (NITS)

Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (NITX)

Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (NITN)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern und Sozialversicherung) (ENIS)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Steuern) (EITX)

Geschätztes Nettojahreseinkommen (ohne Sozialversicherung) (EISS)

Verfügbares Einkommen (DSPL)

Kreditnehmer ist juristische Person (CORP)

Sonstige (OTHR)

Überprüfung des Primäreinkommens:

Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)

Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)

Überprüft (VRFD)

Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung ( „Fast Track” ) (NVRF)

Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)

Sonstige (OTHR)

Jährliches Einkommen des Sekundärschuldners zum Zeitpunkt der Originierung, das für die Zeichnung der zugrunde liegenden Risikoposition verwendet wird. Ist der Sekundärschuldner eine juristische Person, so sind die jährlichen Einkünfte dieses Schuldners anzugeben. Gibt es bei dieser zugrunde liegenden Risikoposition mehr als zwei Schuldner, so ist in diesem Feld das kombinierte jährliche Gesamteinkommen aller Schuldner anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Einkommensüberprüfung des Sekundäreinkommens:

Eigenerklärung ohne weitere Prüfung (SCRT)

Eigenerklärung mit Erschwinglichkeitsbestätigung (SCNF)

Überprüft (VRFD)

Keine Überprüfung des Einkommens oder Schnellprüfung ( „Fast Track” ) (NVRF)

Informationen von Kreditauskunfteien oder Scoring (SCRG)

Sonstige (OTHR)

Kanal der Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition:

Büro- oder Zweigstellennetz (BRAN)

Zentral oder direkt (DRCT)

Vermittler (BROK)

Internet (WEBI)

Verpackung (TPAC)

Drittpartei, aber Zeichnung ausschließlich durch Originator (TPTC)

Sonstige (OTHR)

Grund für die Kreditaufnahme des Schuldners:

Kauf (PURC)

Refinanzierung des Hypothekarkredits (RMRT)

Renovierung (RENV)

Immobilienverzehr ( „Equity Release” ) (EQRE)

Bau (CNST)

Schuldenkonsolidierung (DCON)

Refinanzierung durch „Equity Release” -Hypothek (RMEQ)

Unternehmensfinanzierung (BSFN)

Kombinationshypothek (CMRT)

Investmenthypothek (IMRT)

Recht auf Kauf (RGBY)

Staatlich geförderter Kredit (GPSPL)

Sonstige (OTHR)

Ursprünglicher Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition (einschließlich Gebühren).

Auszuweisen ist der Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datum ihrer Originierung und nicht zum Datum des Verkaufs der zugrunde liegenden Risikoposition an die Verbriefungszweckgesellschaft oder zum Datum des Abschlusses der Verbriefung.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Ausstehender Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag. Dies schließt sämtliche Beträge ein, die durch die Hypothek besichert sind und bei der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Der aktuelle Saldo schließt Kapitalrückstände ein. Bei einer Unterbeteiligung ist jedoch der Sparbetrag abzuziehen (d. h. Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition = zugrunde liegende Risikoposition +/- Unterbeteiligung; +/- 0, falls keine Unterbeteiligung).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Gesamtbetrag der Salden mit höherem Rang als diese zugrunde liegende Risikoposition (einschließlich Salden mit anderen Kreditgebern). Gibt es keine vorrangigen Salden, so ist der Wert 0 einzutragen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Gesamtwert der dieser zugrunde liegenden Risikoposition gleichrangigen zugrunde liegenden Risikopositionen gegenüber diesem Schuldner (unabhängig davon, ob sie in diesem Pool enthalten sind oder nicht). Gibt es keine gleichrangigen Salden, so ist der Wert 0 einzutragen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Bei zugrunde liegenden Risikopositionen mit flexiblen Neuziehungsfazilitäten (einschließlich Revolvierungseigenschaften) oder bei nicht vollständigem Abruf des Höchstbetrags der zugrunde liegenden Risikoposition — der maximale Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition, der potenziell ausstehend sein könnte.

Dieses Feld ist nur für zugrunde liegende Risikopositionen mit flexiblen oder sonstigen Zeichnungseigenschaften auszufüllen.

Dieses Feld dient nicht der Erfassung von Fällen, in denen der Schuldner einen erhöhten Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition neu verhandeln kann, sondern von Fällen, in denen aktuell die vertragliche Möglichkeit besteht, dass der Schuldner dies tut, und der Kreditgeber, die zusätzlichen Mittel zur Verfügung stellen kann.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Art der Tilgung der zugrunde liegenden Risikoposition (Kapital und Zinsen).

Französisch: Mit jeder Tranche wird der gleiche Gesamtbetrag (Kapital plus Zinsen) zurückgezahlt. (FRXX)

Deutsch: Mit der ersten Tranche werden nur Zinsen gezahlt; die restlichen Tranchen erfolgen in stets gleicher Höhe (Kapital plus Zinsen). (DEXX)

Fester Tilgungsplan: Mit jeder Tranche wird der gleiche Kapitalbetrag zurückgezahlt. (FIXE)

Endfällig: Der vollständige Kapitalbetrag wird in der letzten Tranche zurückgezahlt. (BLLT)

Sonstige (OTHR)

Häufigkeit der Kapitalrückzahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

Häufigkeit der Zinszahlungen, d. h. Zeitraum zwischen Zahlungen

Monatlich (MNTH)

Vierteljährlich (QUTR)

Halbjährlich (SEMI)

Jährlich (YEAR)

Sonstige (OTHR)

Nächste vertragliche Zahlungsfälligkeit des Schuldners gemäß Zahlungshäufigkeit der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Schulden als ausstehender Betrag der zugrunde liegenden Risikoposition zum Datenstichtag, einschließlich sämtlicher Beträge, die durch die Hypothek besichert und in der Verbriefung als Kapital eingestuft werden. Wenn dem Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition beispielsweise Gebühren hinzugefügt wurden und diese Teil des Kapitals in der Verbriefung sind, müssen diese hinzugerechnet werden. Ausgenommen sind Zinsrückstände oder Strafsummen.

Einkommen als kombiniertes Einkommen, d. h. Summe aus Primär- und Sekundäreinkommen (gemäß den Feldern RRE16 und RRE20) sowie sonstigen Einkünften.

Gesamtbetrag der (verbrieften) Kapitalrückzahlungen zum Fälligkeitstermin der zugrunde liegenden Risikoposition.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Art des Zinssatzes:

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (bis Ende der Laufzeit) (FLIF)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition, die an einen Index gebunden ist und in Zukunft an einen anderen Index gebunden wird (FINX)

Fest verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition (FXRL)

Fest mit künftigen regelmäßigen Anpassungen (FXPR)

Fester Zinssatz der zugrunde liegenden Risikoposition mit verpflichtender Umstellung auf einen variablen Satz (FLCF)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Untergrenze (FLFL)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Obergrenze (CAPP)

Variabel verzinsliche zugrunde liegende Risikoposition mit Unter- und Obergrenze (FLCA)

Diskontsatz (DISC)

Switch-Optionalität (SWIC)

Tausch des Schuldners (OBLS)

Modular (MODE)

Sonstige (OTHR)

Aktuell geltender Basisreferenzindex (Referenzsatz, ausgehend von dem der Zinssatz festgelegt wird):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

Laufzeit des aktuellen Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am ersten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR), der für die Zinsberechnung herangezogen wird. Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).

In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.

Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am zweiten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR), der für die Zinsberechnung herangezogen wird. Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).

In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.

Marge für die zugrunde liegende Risikoposition am dritten Revisionsdatum. Dies bezieht sich nur auf vertragliche Änderungen hinsichtlich der Marge (z. B. von +50 auf +100 Basispunkte) oder des zugrunde liegenden Indexes (z. B. von 3M EURIBOR auf 1M EURIBOR), der für die Zinsberechnung herangezogen wird. Dieses Feld bezieht sich nicht auf das Datum, an dem der Index periodisch angepasst wird (z. B. monatliche Zurücksetzung des 1M EURIBOR).

In diesem Feld ist die vollständig korrigierte Marge anzugeben, nicht die Änderung der Marge.

Nächster Zinsindex.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

US-Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basissatz der Bank of England (BOER)

Basissatz der Europäischen Zentralbank (ECBR)

Eigener Satz des Kreditgebers (LDOR)

Sonstige (OTHR)

Laufzeit des revidierten Zinsindexes:

Eintägig (OVNG)

Intradaday (INDA)

1 Tag (DAIL)

1 Woche (WEEK)

2 Wochen (TOWK)

1 Monat (MNTH)

2 Monate (TOMN)

3 Monate (QUTR)

4 Monate (FOMN)

6 Monate (SEMI)

12 Monate (YEAR)

Auf Anfrage (ONDE)

Sonstige (OTHR)

Vom Schuldner als Gebühr/Strafe für vorzeitige Rückzahlungen gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition erhobener Betrag. Dabei werden keine Beträge erfasst, die als „Vertragsbruchkosten” für Zinszahlungen bis zum Zahlungsdatum der zugrunde liegenden Risikoposition entrichtet werden. Nicht verbriefte Beträge sind eingeschlossen.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Gesamtbetrag der seit Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition eingegangenen vorzeitigen Rückzahlungen (d. h. außerplanmäßige Kapitalrückzahlungen) (Stand Datenstichtag).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Angabe des Datums, an dem die zugrunde liegende Risikoposition umstrukturiert wurde. Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

Im Falle von Mehrfachdaten sind alle Daten im XML-Schema zu liefern.

Aktueller Saldo der Zahlungsrückstände, definiert als:

Bis dato fällige Zahlungen insgesamt

zuzüglich kapitalisierter Beträge

zuzüglich für das Konto geltender Gebühren

abzüglich bis dato eingegangener Zahlungen insgesamt.

Wenn keine Rückstände bestehen, ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Aktueller Status der verbrieften zugrunde liegenden Risikoposition:

Vertragsgemäß bedient (PERF)

Umstrukturiert — keine Rückstände (RNAR)

Umstrukturiert — Rückstände (RARR)

Im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen

Nicht im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgefallen, aber aufgrund einer anderen Ausfalldefinition als ausgefallen eingestuft (NDFT)

Sowohl im Sinne des Artikels 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als auch im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DTCR)

Nur im Sinne einer anderen Ausfalldefinition ausgefallen (DADB)

Rückstände (ARRE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Verstoß gegen Zusicherungen und Gewährleistungen (REBR)

Vom Verkäufer zurückgekauft — ausgefallen (REDF)

Vom Verkäufer zurückgekauft — umstrukturiert (RERE)

Vom Verkäufer zurückgekauft — Special Servicing (RESS)

Vom Verkäufer zurückgekauft — sonstige Gründe (REOT)

Zurückgezahlt (RDMD)

Sonstige (OTHR)

Als Umstrukturierung gelten jegliche stundungsbedingte Änderungen der vertraglichen Bedingungen der Vereinbarung über die zugrunde liegende Risikoposition, einschließlich Änderungen in Bezug auf Zahlungsunterbrechungen, die Kapitalisierung von Rückständen, Zinssatzbasis oder Zinsmargen, Gebühren, Vertragsstrafen und Fälligkeit, und/oder andere allgemein anerkannte stundungsbedingte Umstrukturierungsmaßnahmen.

Angabe des Grunds für den Ausfall der zugrunde liegenden Risikoposition im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013:

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird. (UPXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (PDXX)

Ausfall im Sinne von Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, weil es als unwahrscheinlich gilt, dass der Schuldner zahlen wird, und weil eine Verbindlichkeit mehr als 90/180 Tage überfällig ist. (UPPD)

Bruttogesamtausfallbetrag vor Anwendung von Veräußerungserlösen und -rückflüssen. Bei nicht ausgefallenen Positionen ist der Wert 0 einzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Bis dato zugewiesene Verluste ohne Gebühren, aufgelaufene Zinsen usw. nach Anwendung der Veräußerungserlöse (ohne Vorfälligkeitsentschädigung, falls Kapitalrückflüssen nachgeordnet) Etwaige Veräußerungsgewinne sind als negative Zahl auszuweisen. Die Angabe sollte die aktuelle Situation (Stand Datenstichtag) widerspiegeln, d. h. Berücksichtigung von Rückflüssen und Verwertungsprozess.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Gesamtrückflüsse (unabhängig von ihrer Quelle) auf die (ausgefallenen/ausgebuchten usw.) Verbindlichkeiten, abzüglich Kosten. Angabe aller Rückflussquellen, nicht nur Erlöse aus der Veräußerung von Sicherheiten.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Summe aller vom Originator oder Verkäufer gehaltenen Schuldnerbeträge, die potenziell vom Saldo der zugrunde liegenden Risikoposition abgezogen werden können, ohne Beträge unter nationalen Einlegerentschädigungssystemen. Zur Vermeidung einer Doppelzählung ist eine Obergrenze auf den niedrigeren Wert (1) des Einlagenbetrags und (2) des maximalen innerhalb des Pools potenziell in Abzug zu bringenden Betrags auf Ebene des Schuldners (d. h. nicht auf Ebene der zugrunde liegenden Risikoposition) anzuwenden.

Angabe in der gleichen Währung wie bei der zugrunde liegenden Risikoposition.

Hat ein Schuldner mehr als eine zugrunde liegende Risikoposition im Pool, so ist dieses Feld für jede zugrunde liegende Risikoposition auszufüllen und liegt es im Ermessen der meldenden Stelle, über die Zuweisung des Einlagenbetrags auf die einzelnen zugrunde liegenden Risikopositionen zu entscheiden, wobei die oben genannte Obergrenze zu beachten ist und die Summe der Einträge in diesem Feld für die verschiedenen zugrunde liegenden Risikopositionen zum korrekten Betrag führen muss. Beispiel: Schuldner A weist einen Einlagensaldo von 100 EUR auf und von zwei ausstehenden zugrunde liegenden Risikopositionen im Pool beläuft sich die zugrunde liegende Risikoposition 1auf 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR. In diesem Feld könnten entweder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 60 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 40 EUR oder die zugrunde liegende Risikoposition 1 mit 25 EUR und die zugrunde liegende Risikoposition 2 mit 75 EUR ausgewiesen werden (d. h. die relativen Einträge in diesem Feld sind für die zugrunde liegende Risikoposition 1 auf 60 EUR und für die zugrunde liegende Risikoposition 2 auf 75 EUR beschränkt und die Summe der Werte für die zugrunde liegende Risikoposition 1 und die zugrunde liegende Risikoposition 2 muss 100 EUR ergeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Angabe der Rechtsträgerkennung des ursprünglichen Kreditgebers (gemäß Eintragung in der Datenbank der Global Legal Entity Foundation (GLEIF)).

Ist keine Rechtsträgerkennung verfügbar, so ist ND5 einzutragen.

(Wertmäßig) primäre Art von Vermögenswert, durch den die Schuld besichert wird. Ist eine Garantie durch eine Sachsicherheit oder finanzielle Sicherheit unterlegt, Durchschau der Garantie im Hinblick auf jede etwaige Unterlegungssicherheit.

Automobil (CARX)

Industriefahrzeug (INDV)

Lkw-Nutzfahrzeug (CMTR)

Schienenfahrzeug (RALV)

Nautisches Nutzfahrzeug (NACM)

Nautisches Freizeitfahrzeug (NALV)

Flugzeug (AERO)

Werkzeugmaschine (MCHT)

Industrieausrüstung (INDE)

Büroausstattung (OFEQ)

IT-Ausrüstung (ITEQ)

Medizinische Ausrüstung (MDEQ)

Energiebezogene Ausrüstung (ENEQ)

Gewerbliches Gebäude (CBLD)

Wohngebäude (RBLD)

Industriegebäude (IBLD)

Sonstiges Fahrzeug (OTHV)

Sonstige Ausrüstung (OTHE)

Sonstige Immobilien (OTRE)

Sonstige Güter oder Bestände (OTGI)

Wertpapiere (SECU)

Garantie (GUAR)

Sonstiger finanzieller Vermögenswert (OTFA)

Gemischte Kategorien — Sicherheiten für alle Vermögenswerte des Schuldners (MIXD)

Sonstige (OTHR)

Art der Immobiliennutzung:

Eigennutzung, d. h. Eigentum eines privaten Haushalts zum Zweck der Bereitstellung einer Unterkunft für den Eigentümer (FOWN)

Teilweise durch den Eigentümer genutzt (teilweise vermietete Immobilie) (POWN)

Nicht durch den Eigentümer genutzt oder Weitervermietung (TLET)

Urlaubs- oder Zweitwohnsitz (HOLD)

Sonstige (OTHR)

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

Höchstrangige Sicherungsrechte, die der Originator in Bezug auf die Sicherheit hält.

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

Art der Immobilie:

Wohnimmobilie (Haus, freistehend oder Doppelhaushälfte) (RHOS)

Wohnimmobilie (Wohnung oder Apartment) (RFLT)

Wohnimmobilie (Bungalow) (RBGL)

Wohnimmobilie (Reihenhaus) (RTHS)

Mehrfamilienhaus (Immobilien mit mehr als vier Einheiten zur Besicherung einer zugrunde liegenden Risikoposition) (MULF)

Teilweise kommerzielle Nutzung (Immobilie wird sowohl für Wohnzwecke als auch für gewerbliche Zwecke genutzt, wenn weniger als 50 % ihres Werts aus der gewerblichen Nutzung stammen, z. B. Praxis und Wohnhaus eines Hausarztes) (PCMM)

Gewerbliche oder berufliche Nutzung (BIZZ)

Nur Grundstück (LAND)

Sonstige (OTHR)

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Sicherheit zum Zeitpunkt der Originierung:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Sonstige (OTHR)

Aktuelle Beleihungsquote (LTV). Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV. Bei aktuell negativem Kreditsaldo ist 0 anzugeben.

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

Letzte Bewertung der Sicherheit durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter. Ist eine solche Bewertung nicht verfügbar, kann der aktuelle Wert der Sicherheit anhand eines Immobilienwertindex geschätzt werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Sicherheit hinreichend granular ist; ist auch ein solcher Immobilienwertindex nicht verfügbar, kann ein Immobilienpreisindex verwendet werden, der im Hinblick auf die geografische Lage und die Art der Sicherheit hinreichend granular ist, nachdem ein geeigneter Abschlag zur Berücksichtigung der Abschreibung auf die Sicherheit vorgenommen wurde.

Handelt es sich bei der gemeldeten Sicherheit nicht um eine Immobiliensicherheit, so ist die letzte Bewertung der Sicherheit durch einen unabhängigen externen oder internen Gutachter oder, falls nicht verfügbar, durch den Originator anzugeben.

Handelt es sich bei der gemeldeten Sicherheit um eine Garantie, ist der Betrag der durch diese Sicherheit garantierten zugrunde liegenden Risikoposition zugunsten des Originators anzugeben.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Methode zur Berechnung des aktuellen Werts der Sicherheit gemäß Angabe in RREC13:

Vollständige, interne und externe Inspektion (FIEI)

Vollständige, ausschließlich externe Inspektion (FOEI)

Fernabschätzung ( „Drive-by” ) (DRVB)

Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)

Indexiert (IDXD)

Desktop (DKTP)

Sachbearbeiter oder Immobilienmakler (MAEA)

Steuerbehörde (TXAT)

Sonstige (OTHR)

Ursprüngliche übernommene Beleihungsquote (LTV) des Originators. Bei nicht erstrangigen Sicherungsrechten ist dies die kombinierte oder Gesamt-LTV.

Handelt es sich bei den gemeldeten Sicherheiten nicht um Immobiliensicherheiten, so ist ND5 einzutragen.

Ursprüngliche Bewertung der bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition verwendeten Sicherheit (d. h. vor Verbriefung).

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Methode zur Berechnung des Werts der Sicherheit bei Originierung der zugrunde liegenden Risikoposition gemäß Angabe in RREC17:

Vollständige, interne und externe Inspektion (FIEI)

Vollständige, ausschließlich externe Inspektion (FOEI)

Fernabschätzung ( „Drive-by” ) (DRVB)

Automatisiertes Bewertungsmodell (AUVM)

Indexiert (IDXD)

Desktop (DKTP)

Sachbearbeiter/Immobilienmakler (MAEA)

Steuerbehörde (TXAT)

Sonstige (OTHR)

Preis, der bei der Veräußerung von Sicherheiten im Falle einer Zwangsvollstreckung erzielt wurde.

Angabe der Währung, auf die der Betrag lautet, im Format {CURRENCYCODE_3}.

Art des Garantiegebers:

Kein Garantiegeber (NGUA)

Einzelperson — Familie (FAML)

Einzelperson — Sonstige (IOTH)

Staat (GOVE)

Bank (BANK)

Versicherungsprodukt (INSU)

Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX)

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

Kaution (CATN)

Sonstige (OTHR)