Bitte wählen Sie aus folgender Liste eine Antwort aus:

(a)

Modell von der Regulierungsbehörde nicht genehmigt;

(b)

Instrument oder Basiswert intern nicht genehmigt;

(c)

Basiswert oder Modellierungsmerkmal intern nicht vorgesehen;

(d)

Anderer Grund für die Nichteinbeziehung. Bitte in Spalte 0060 erläutern.

Nach der Mark-to-Market-Methode ermittelter Wert jedes einzelnen Instruments um 17:30 Uhr MEZ am Stichtag (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b).

Möchte das Institut für ein bestimmtes Portfolio keine IMV bereitstellen, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist).

In Spalte 0010 bitte eine der folgenden Möglichkeiten angeben:

(a)

Historische Simulation

(b)

Monte-Carlo-Simulation;

(c)

Parametrisch;

(d)

Kombination/Sonstige (bitte angeben).

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen.

In Spalte 0010 bitte eine der folgenden Möglichkeiten angeben:

(a)

1 Tag aufskaliert auf 10 Tage;

(b)

10 Tage mit Überlappungsperioden;

(c)

10 Tage, sonstige Methode.

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen.

In Spalte 0010 bitte eine der folgenden Möglichkeiten angeben:

(a)

bis zu 1 Jahr;

(b)

mehr als 1 Jahr bis zu 2 Jahre;

(c)

mehr als 2 Jahre bis zu 3 Jahre;

(d)

mehr als 3 Jahre.

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen.

In Spalte 0010 bitte eine der folgenden Möglichkeiten angeben:

(a)

Ungewichtet (VaR-Datengewichtung);

(b)

Gewichtet (VaR-Datengewichtung);

(c)

Der höhere Wert von „Ungewichtet” unter a und „Gewichtet” unter b (VaR-Datengewichtung).

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen.

Der Backtesting-Zuschlagsfaktor ist der Zuschlagsfaktor zwischen 0 und 1 aus der Tabelle 1 in Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen.

Der aufsichtliche VaR-Zuschlagsfaktor ist der von der zuständigen Behörde vorgegebene Zuschlagsfaktor auf den VaR-Multiplikationsfaktor (mindestens 3) nach Maßgabe von Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Der aufsichtliche VaR-Zuschlagsfaktor entspricht der Summe aus dem Backtesting-Zuschlagsfaktor und, falls anwendbar, dem qualitativen Zuschlagsfaktor über 3 hinaus.

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen.

In Spalte 0010 bitte eine der folgenden Möglichkeiten angeben:

(a)

Historische Simulation

(b)

Monte-Carlo-Simulation;

(c)

Parametrisch;

(d)

Kombination/Sonstige (bitte angeben).

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen.

In Spalte 0010 bitte eine der folgenden Möglichkeiten angeben:

(a)

1 Tag aufskaliert auf 10 Tage;

(b)

10 Tage mit Überlappungsperioden;

(c)

10 Tage, sonstige Methode.

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen.

Der aufsichtliche Zuschlagsfaktor ist der von der zuständigen Behörde vorgegebene Zuschlagsfaktor auf den sVaR-Multiplikationsfaktor (mindestens 3) nach Maßgabe von Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Der aufsichtliche Zuschlagsfaktor entspricht der Summe aus 3, dem Backtesting-Zuschlagsfaktor und dem qualitativen Zuschlagsfaktor (falls anwendbar).

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen.

In Spalte 0010 bitte eine der folgenden Möglichkeiten angeben:

(a)

tägliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf einen ununterbrochenen 12-Monats-Zeitraum, beginnend mit dem in Spalte 0020 angegebenen Datum;

(b)

wöchentliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf einen ununterbrochenen 12-Monats-Zeitraum, beginnend mit dem in Spalte 0020 angegebenen Datum;

(c)

tägliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf verschiedene ununterbrochene 12-Monats-Zeiträume im Rahmen der in C 107.02 Spalte 0010 angegebenen VaR-Meldestichtage, beginnend mit den in Spalte 0020 angegebenen Daten;

(d)

wöchentliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf verschiedene ununterbrochene 12-Monats-Zeiträume im Rahmen der in C 107.02 Spalte 0010 angegebenen VaR-Meldestichtage, beginnend mit den in Spalte 0020 angegebenen Daten;

(e)

Maximum der täglichen Berechnung von sVaR, kalibriert auf mehr als einen durchgehenden 12-Monats-Zeitraum;

(f)

Maximum der wöchentlichen Berechnung von sVaR, kalibriert auf mehr als einen durchgehenden 12-Monats-Zeitraum;

(g)

Sonstige sVaR-Kalibrierung (bitte näher ausführen).

Falls in Spalte 0010 Option a oder b gewählt wird, ist in Spalte 0020 das Startdatum im Format „TT/MM/JJJJ” anzugeben. Wird in Spalte 0010 die Option c oder d gewählt wird, sind in Spalte 020 die Startdaten für jede sVaR-Berechnung im Format „TT/MM/JJJJ” anzugeben. Wird in Spalte 0010 Option e, f oder g gewählt, so ist in Spalte 0020 auch anzugeben, welcher 12-Monats-Zeitraum für jede sVaR-Berechnung verwendet wird.

Aufsichtlicher 10-Tages-VaR-Wert, der für jedes Portfolio ohne Anwendung des aufsichtlichen Multiplikationsfaktors von „mindestens 3” ermittelt wurde.

Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keinen VaR-Wert für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist).

Aufsichtlicher 10-Tages-sVaR-Wert, der für jedes Portfolio ohne Anwendung des aufsichtlichen Multiplikationsfaktors von „mindestens 3” ermittelt wurde.

Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keinen sVaR-Wert für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist).

Angabe des Barwerts (PV) für jedes Portfolio.

Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keinen Barwert für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist).

Institute, die VaR mittels historischer Simulation berechnen, tragen die vollständigen vom Institut verwendeten historischen Datenreihen mit mindestens ein Jahr umfassenden Datenreihen und mit der an jedem Geschäftstag am Portfolio vorgenommenen Bewertungsänderung (d. h. täglicher GuV) ein (d. h. durch Vergleich der an jedem in Spalte 0010 gemeldeten Geschäftstag zu Tagesschluss gültigen Bewertung mit der zum vorigen Tagesschluss gültigen Bewertung).

Fällt ein Tag im Sitzland des Instituts auf einen gesetzlichen Feiertag, ist das Feld frei zu lassen (d. h. eine GuV von null ist nur dann einzutragen, wenn der hypothetische Wert des Portfolios an einem bestimmten Geschäftstag tatsächlich unverändert ist).

EBA/GL/2012/3

Angabe der Anzahl der Modellierungsfaktoren auf Ebene des IRC-Modells insgesamt. Bitte wählen Sie aus folgender Liste eine Antwort aus:

(a)

1 Modellierungsfaktor;

(b)

2 Modellierungsfaktoren;

(c)

Mehr als 2 Modellierungsfaktoren.

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen.

EBA/GL/2012/3

Angabe der Herkunft der LGDs auf Ebene des IRC-Modells insgesamt. Bitte wählen Sie aus folgender Liste eine Antwort aus:

(a)

Marktkonvention;

(b)

LGD aus IRB;

(c)

Sonstige Herkunft der LGD (bitte angeben).

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen. Wurde in Spalte 0010 Option c ausgewählt, sind dazu hier nähere Angaben zu machen.

EBA/GL/2012/3

Angabe des auf Portfolioebene verwendeten Liquiditätshorizonts. Bitte wählen Sie aus folgender Liste eine Antwort aus:

(a)

Bis zu 3 Monate;

(b)

Mehr als 3 bis zu 6 Monate;

(c)

Mehr als 6 bis zu 9 Monate;

(d)

Mehr als 9 bis zu 12 Monate.

EBA/GL/2012/3

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten PDs. Bitte wählen Sie aus folgender Liste eine Antwort aus:

(a)

Ratingagenturen;

(b)

IRB;

(c)

Marktimplizierte PDs;

(d)

Sonstige Herkunft der PDs (bitte angeben).

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind hier in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen.

EBA/GL/2012/3

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten Übergangsmatrizen. Bitte wählen Sie aus folgender Liste eine Antwort aus:

(a)

Ratingagenturen;

(b)

IRB;

(c)

Marktimplizierte Übergangsmatrizen;

(d)

Sonstige Herkunft der Übergangsmatrizen (bitte angeben).

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind hier in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen.

EBA/GL/2012/3

Angabe des aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen IRC-Werts für jedes Portfolio.

Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keine IRC für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind ausschließlich einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich null ergibt).

Angabe der Anzahl der Modellierungsfaktoren auf der Ebene des Korrelationshandelsmodells insgesamt. Bitte wählen Sie aus folgender Liste eine Antwort aus:

(a)

1 Modellierungsfaktor;

(b)

2 Modellierungsfaktoren;

(c)

Mehr als 2 Modellierungsfaktoren.

Möchte das Institut nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 machen, bitte hierfür Spalte 0020 nutzen.

Angabe der Herkunft der LGDs auf Ebene des Korrelationshandelsmodells insgesamt. Bitte wählen Sie aus folgender Liste eine Antwort aus:

(a)

Marktkonvention;

(b)

LGD aus IRB;

(c)

Sonstige Herkunft der LGD (bitte angeben).

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen. Wurde in Spalte 0010 Option c ausgewählt, sind dazu hier nähere Angaben zu machen.

Angabe des auf Portfolioebene verwendeten Liquiditätshorizonts. Bitte wählen Sie aus folgender Liste eine Antwort aus:

(a)

Bis zu 3 Monate;

(b)

Mehr als 3 bis zu 6 Monate;

(c)

Mehr als 6 bis zu 9 Monate;

(d)

Mehr als 9 bis zu 12 Monate.

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten PDs. Bitte wählen Sie aus folgender Liste eine Antwort aus:

(a)

Ratingagenturen;

(b)

IRB;

(c)

Marktimplizierte PDs;

(d)

Sonstige Herkunft der PDs (bitte angeben).

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen.

Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten Übergangsmatrizen. Bitte wählen Sie aus folgender Liste eine Antwort aus:

(a)

Ratingagenturen;

(b)

IRB;

(c)

Marktimplizierte Übergangsmatrizen;

(d)

Sonstige Herkunft der Übergangsmatrizen (bitte angeben).

Für nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 bitte Spalte 0020 nutzen. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen.

Anzugeben sind die Ergebnisse der Anwendung des aufsichtlichen Korrelationshandelsmodells auf jedes Portfolio.

Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Verwendet das Institut für das in Spalte 0010 angegebene Datum kein Korrelationshandelsmodell, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Berechnungsergebnis tatsächlich gleich null ist).