MELDEBÖGEN FÜR WERTPAPIERFIRMEN
Meldebogennummer	Meldebogencode	Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe	Kurzbezeichnung
		EIGENMITTEL: Höhe, Zusammensetzung, Anforderungen und Berechnung
1	I 01.00	Eigenmittel	I1
2.1	I 02.01	Eigenmittelanforderungen	I2.1
2.2	I 02.02	Kapitalquoten	I2.2
3	I 03.00	Berechnung der Anforderungen für fixe Gemeinkosten	I3
4	I 04.00	Berechnungen der Gesamtanforderung für K-Faktoren	I4
		KLEINE UND NICHT VERFLOCHTENE WERTPAPIERFIRMEN
5	I 05.00	Umfang der Tätigkeit – Überprüfung der Schwellenwerte	I5
		K-FAKTOR-ANFORDERUNGEN – ZUSÄTZLICHE ANGABEN
6.1	I 06.01	Verwaltete Vermögenswerte – zusätzliche Angaben AUM	I6.1
6.2	I 06.02	Durchschnittlicher monatlicher AUM-Gesamtwert	I6.2
6.3	I 06.03	Gehaltene Kundengelder – zusätzliche Angaben CMH	I6.3
6.4	I 06.04	Durchschnittlicher täglicher CMH-Gesamtwert	I6.4
6.5	I 06.05	Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte – zusätzlich Angaben ASA	I6.5
6.6	I 06.06	Durchschnittlicher täglicher ASA-Gesamtwert	I6.6
6.7	I 06.07	Bearbeitete Kundenaufträge – zusätzliche Angaben COH	I6.7
6.8	I 06.08	Durchschnittlicher täglicher COH-Gesamtwert	I6.8
6.9	I 06.09	K-Nettopositionsrisiko – zusätzliche Angaben K-NPR	I6.9
6.10	I 06.10	Geleisteter Einschuss – zusätzliche Angaben CMG	I6.10
6.11	I 06.11	Ausfall der Gegenpartei – zusätzliche Angaben TCD	I6.11
6.12	I 06.12	Täglicher Handelsstrom – zusätzliche Angaben DTF	I6.12
6.13	I 06.13	Durchschnittlicher täglicher DTF-Gesamtwert	I6.13
		KONZENTRATIONSRISIKEN
7	I 07.00	K-CON – zusätzliche Angaben	I7
8.1	I 08.01	Grad des Konzentrationsrisikos – gehaltene Kundengelder	I8.1
8.2	I 08.02	Grad des Konzentrationsrisikos – verwahrte und verwaltete Vermögenswerte	I8.2
8.3	I 08.03	Grad des Konzentrationsrisikos – Gesamtbetrag des deponierten Bankguthabens	I8.3
8.4	I 08.04	Grad des Konzentrationsrisikos – Gesamtbetrag der Gewinne	I8.4
8.5	I 08.05	Risikopositionen im Handelsbuch	I8.5
8.6	I 08.06	Im Anlagenbuch gehaltene und außerbilanzielle Posten	I8.6
		LIQUIDITÄTSANFORDERUNGEN
9	I 09.00	Liquiditätsanforderungen	I9

I 01.00 – ZUSAMMENSETZUNG DER EIGENMITTEL (I1)

Zeilen	Position	Betrag
		0010
0010	EIGENMITTEL
0020	KERNKAPITAL (T1)
0030	HARTES KERNKAPITAL (CET1)
0040	Voll eingezahlte Kapitalinstrumente
0050	Agio
0060	Einbehaltene Gewinne
0070	Einbehaltene Gewinne der Vorjahre
0080	Anrechenbarer Gewinn
0090	Kumuliertes sonstiges Ergebnis
0100	Sonstige Rücklagen
0110	Zum harten Kernkapital zählende Minderheitsbeteiligungen (Minority interest)
0120	Abzugs- und Korrekturposten aufgrund von Anpassungen des harten Kernkapitals (Prudential Filters)
0130	Sonstige Fonds
0140	(-) GESAMTABZÜGE VOM HARTEN KERNKAPITAL
0150	(-) Eigene Instrumente des harten Kernkapitals
0160	(-) Direkte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals
0170	(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals
0180	(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals
0190	(-) Verluste des laufenden Geschäftsjahres
0200	(-) Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill)
0210	(-) Sonstige immaterielle Vermögenswerte
0220	(-) Von der künftigen Rentabilität abhängige, nicht aus temporären Differenzen resultierende latente Steueransprüche, abzüglich der verbundenen Steuerschulden
0230	(-) Qualifizierte Beteiligung außerhalb des Finanzsektors, deren Betrag 15 % der Eigenmittel überschreitet
0240	(-) Gesamtbetrag der qualifizierten Beteiligungen an anderen Unternehmen als Unternehmen der Finanzbranche, der 60 % der Eigenmittel überschreitet
0250	(-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma keine wesentliche Beteiligung hält
0260	(-) Instrumente des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma eine wesentliche Beteiligung hält
0270	(-) Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage
0280	(-) Sonstige Abzüge
0290	Hartes Kernkapital: Sonstige Bestandteile des Kapitals, Abzüge und Anpassungen
0300	ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL
0310	Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente
0320	Agio
0330	(-) GESAMTABZÜGE VOM ZUSÄTZLICHEN KERNKAPITAL
0340	(-) Eigene Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals
0350	(-) Direkte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals
0360	(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals
0370	(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals
0380	(-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma keine wesentliche Beteiligung hält
0390	(-) Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma eine wesentliche Beteiligung hält
0400	(-) Sonstige Abzüge
0410	Zusätzliches Kernkapital: Sonstige Bestandteile des Kapitals, Abzüge und Anpassungen
0420	ERGÄNZUNGSKAPITAL
0430	Voll eingezahlte, unmittelbar ausgegebene Kapitalinstrumente
0440	Agio
0450	(-) GESAMTABZÜGE VOM ERGÄNZUNGSKAPITAL
0460	(-) Eigene Instrumente des Ergänzungskapitals
0470	(-) Direkte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals
0480	(-) Indirekte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals
0490	(-) Synthetische Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals
0500	(-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma keine wesentliche Beteiligung hält
0510	(-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen die Wertpapierfirma eine wesentliche Beteiligung hält
0520	Ergänzungskapital: Sonstige Bestandteile des Kapitals, Abzüge und Anpassungen

I 02.01 – EIGENMITTELANFORDERUNGEN (I2.1)

Zeilen	Position	Betrag
		0010
0010	Eigenmittelanforderung
0020	Permanente Mindestkapitalanforderung
0030	Anforderung für fixe Gemeinkosten
0040	Gesamtanforderung für K-Faktoren
	Übergangseigenmittelanforderungen
0050	Übergangsanforderung auf der Grundlage der Eigenmittelanforderungen der CRR
0060	Übergangsanforderung auf der Grundlage der Anforderungen für fixe Gemeinkosten
0070	Übergangsanforderung für Wertpapierfirmen, die zuvor nur unter eine Anfangskapitalanforderung fielen
0080	Übergangsanforderung auf der Grundlage von Anfangskapitalanforderungen bei Zulassung
0090	Übergangsanforderung für Wertpapierfirmen, die nicht für das Erbringen bestimmter Dienstleistungen zugelassen sind
0100	Übergangsanforderung von mindestens 250000 EUR
	Zusatzinformationen
0110	Zusätzliche Eigenmittelanforderung
0120	Empfehlungen zu zusätzlichen Eigenmitteln
0130	Eigenmittelanforderungen insgesamt

IF 02.02– KAPITALQUOTEN (IF2.2)

Zeilen	Position	Betrag
		0010
0010	Harte Kernkapitalquote
0020	Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des harten Kernkapitals
0030	Kernkapitalquote
0040	Überschuss (+) bzw. Defizit (-) des Kernkapitals
0050	Eigenkapitalquote
0060	Überschuss (+) bzw. Defizit (-) der Gesamteigenmittel

I 03.00 – BERECHNUNG DER ANFORDERUNGEN FÜR FIXE GEMEINKOSTEN (I3)

		Betrag
Zeilen	Position	0010
0010	Anforderung für fixe Gemeinkosten
0020	Jährliche fixe Gemeinkosten des Vorjahres nach Gewinnausschüttung
0030	Gesamtkosten des Vorjahres nach Gewinnausschüttung
0040	Davon: Feste Ausgaben von Dritten im Namen der Wertpapierfirmen
0050	(-)Gesamtabzüge
0060	(-)Prämien für Mitarbeiter und sonstige Vergütungen
0070	(-)Gewinnbeteiligungen der Mitarbeiter, Geschäftsführer und Gesellschafter
0080	(-)Sonstige diskretionäre Gewinnausschüttungen und sonstige variable Vergütungen
0090	(-)Zu entrichtende geteilte Provisionen und Entgelte
0100	(-)Gebühren, Vermittlungsgebühren und sonstige an zentrale Gegenparteien entrichtete Entgelte, die den Kunden in Rechnung gestellt werden
0110	(-)Entgelte an vertraglich gebundene Vermittler
0120	(-)An Kunden entrichtete Zinsen auf Kundengelder, sofern dies nach eigenem Ermessen der Firma geschieht
0130	(-)Einmalige Aufwendungen aus unüblichen Tätigkeiten
0140	(-)Aufwendungen aus Steuern
0150	(-)Verluste aus dem Handel für eigene Rechnung mit Finanzinstrumenten
0160	(-)Vertragliche Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevereinbarungen
0170	(-)Rohstoffausgaben
0180	(-)Einzahlungen in einen Fonds für allgemeine Bankrisiken
0190	(-)Aufwendungen im Zusammenhang mit Posten, die bereits von den Eigenmitteln abgezogen wurden
0200	Voraussichtliche fixe Gemeinkosten des laufenden Jahres
0210	Schwankungen der fixen Gemeinkosten (%)

I 04.00– BERECHNUNG DER GESAMTANFORDERUNGEN FÜR K-FAKTOREN (I4)

		Faktorbetrag	Anforderung für K-Faktoren
Zeilen	Position	0010	0020
0010	GESAMTANFORDERUNG FÜR K-FAKTOREN
0020	Kundenrisiken
0030	Verwaltete Vermögenswerte
0040	Gehaltene Kundengelder – auf getrennten Konten
0050	Gehaltene Kundengelder – auf nicht getrennten Konten
0060	Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte
0070	Bearbeitete Kundenaufträge – Kassageschäfte
0080	Bearbeitete Kundenaufträge – Derivatgeschäfte
0090	Marktrisiko
0100	Anforderungen für das K-Nettopositionsrisiko
0110	Geleisteter Einschuss
0120	Firmenrisiko
0130	Ausfall der Handelsgegenpartei
0140	Täglicher Handelsstrom – Kassageschäfte
0150	Täglicher Handelsstrom – Derivatgeschäfte
0160	Anforderungen für das K-Konzentrationsrisiko

I 05.00 – UMFANG DER TÄTIGKEIT – ÜBERPRÜFUNG DER SCHWELLENWERTE (I5)

		Betrag
Zeilen	Position	0010
0010	(Kombinierte) verwaltete Vermögenswerte
0020	(Kombinierte) bearbeitete Kundenaufträge – Kassageschäfte
0030	(Kombinierte) bearbeitete Kundenaufträge – Derivatgeschäfte
0040	Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte
0050	Gehaltene Kundengelder
0060	Täglicher Handelsstrom – Kassa- und Derivatgeschäfte
0070	Nettopositionsrisiko
0080	Geleisteter Einschuss
0090	Ausfall der Handelsgegenpartei
0100	(Kombinierte) bilanzielle und außerbilanzielle Gesamtsumme
0110	Kombinierte jährliche Bruttogesamteinkünfte
0120	Jährliche Bruttogesamteinkünfte
0130	(-) Gruppeninterner Teil der jährlichen Bruttoeinkünfte
0140	Davon: Einkünfte aus der Annahme und Übermittlung von Aufträgen
0150	Davon: Einkünfte aus der Ausführung von Aufträgen
0160	Davon: Einkünfte aus dem Handel für eigene Rechnung
0170	Davon: Einkünfte aus der Portfolioverwaltung
0180	Davon: Einkünfte aus Anlageberatung
0190	Davon: Einkünfte aus der Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten/Platzierung mit fester Übernahmeverpflichtung
0200	Davon: Einkünfte aus der Platzierung ohne feste Übernahmeverpflichtung
0210	Davon: Einkünfte aus dem Betrieb von MTF
0220	Davon: Einkünfte aus dem Betrieb von OTF
0230	Davon: Einkünfte aus der Verwahrung und der Verwaltung von Finanzinstrumenten
0240	Davon: Einkünfte aus der Gewährung von Krediten oder Darlehen an Anleger
0250	Davon: Einkünfte aus der Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Kapitalstrukturierung, der branchenspezifischen Strategie und damit zusammenhängender Fragen sowie Beratung und Dienstleistungen bei Unternehmensfusionen und -aufkäufen
0260	Davon: Einkünfte aus Devisengeschäften
0270	Davon: Wertpapier- und Finanzanalyse
0280	Davon: Einkünfte aus Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Übernahme von Emissionen
0290	Davon: Wertpapierdienstleistungen und Nebentätigkeiten im Zusammenhang mit zugrunde liegenden Derivatgeschäften

I 06.00

K-Faktor – zusätzliche Angaben (I 06)

I 06.01

Verwaltete Vermögenswerte – zusätzliche Angaben AUM

		Faktorbetrag
		Monat t	Monat t-1	Monat t-2
		0010	0020	0030
0010	AUM-Gesamtbetrag (Durchschnittsbeträge)
0020	Davon: AUM – Verwaltete Vermögenswerte im Rahmen der Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum
0030	Davon: Förmlich auf anderes Unternehmen übertragene AUM
0040	AUM – Laufende nichtdiskretionäre Beratung

I 06.02

Monatlicher Wert der verwalteten Vermögenswerte

		Monatsendwerte
		Monat t-3	Monat t-4	Monat t-5	Monat t-6	Monat t-7	Monat t-8	Monat t-9	Monat t-10	Monat t-11	Monat t-12	Monat t-13	Monat t-14	Monat t-15	Monat t-16
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140
0010	Monatlicher Gesamtwert der verwalteten Vermögenswerte
0020	Monatlicher Wert der verwalteten Vermögenswerte – Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum
0030	Davon: Förmlich auf anderes Unternehmen übertragene Vermögenswerte
0040	Monatlicher Wert der verwalteten Vermögenswerte – Laufende nichtdiskretionäre Beratung

I 06.03

Gehaltene Kundengelder – zusätzliche Angaben CMH

		Faktorbetrag
		Monat t	Monat t-1	Monat t-2
		0010	0020	0030
0010	CMH – auf getrennten Konten (Durchschnittsbeträge)
0020	CMH – auf nicht getrennten Konten (Durchschnittsbeträge)

I 06.04

Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der gehaltenen Kundengelder

		Monatliche Durchschnittswerte des täglichen Gesamtwerts der gehaltenen Kundengelder
		Monat t-3	Monat t-4	Monat t-5	Monat t-6	Monat t-7	Monat t-8	Monat t-9	Monat t-10
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	Täglicher Gesamtwert der gehaltene Kundengelder – auf getrennten Konten
0020	Täglicher Gesamtwert der gehaltene Kundengelder – auf nicht getrennten Konten

I 06.05

Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte – zusätzliche Angaben ASA

		Faktorbetrag
		Monat t	Monat t-1	Monat t-2
		0010	0020	0030
0010	ASA-Gesamtbetrag (Durchschnittsbeträge)
0020	Davon: Beizulegender Zeitwert der Finanzinstrumente (Stufe 2)
0030	Davon: Beizulegender Zeitwert der Finanzinstrumente (Stufe 3)
0040	Davon: Förmlich auf anderes Unternehmen übertragene Vermögenswerte
0050	Davon: Vermögenswerte eines anderen Unternehmens der Finanzbranche, die der Wertpapierfirma förmlich übertragen wurden

I 06.06

Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der verwahrten und verwalteten Vermögenswerte

		Monatliche Durchschnittswerte der täglichen ASA-Gesamtwerte
		Monat t-3	Monat t-4	Monat t-5	Monat t-6	Monat t-7	Monat t-8	Monat t-9	Monat t-10
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	Verwahrte und verwaltete Vermögenswerte
0020	Davon: Beizulegender Zeitwert der Finanzinstrumente (Stufe 2)
0030	Davon: Beizulegender Zeitwert der Finanzinstrumente (Stufe 3)
0040	Davon: Förmlich auf anderes Unternehmen übertragene Vermögenswerte
0050	Davon: Vermögenswerte eines anderen Unternehmens der Finanzbranche, die der Wertpapierfirma förmlich übertragen wurden

I 06.07

Bearbeitete Kundenaufträge – zusätzliche Angaben COH

		Faktorbetrag
		Monat t	Monat t-1	Monat t-2
		0010	0020	0030
0010	COH – Kassageschäfte (Durchschnittsbeträge)
0020	Davon: Ausführung von Kundenaufträgen
0030	Davon: Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen
0040	COH – Derivatgeschäfte (Durchschnittsbeträge)
0050	Davon: Ausführung von Kundenaufträgen
0060	Davon: Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen

I 06.08

Durchschnittlicher täglicher Gesamtwert der bearbeiteten Kundenaufträge

		Monatliche Durchschnittswerte des täglichen Gesamtwerts der bearbeiteten Kundenaufträge
		Monat t-3	Monat t-4	Monat t-5	Monat t-6	Monat t-7
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Täglicher Gesamtwert der bearbeiteten Kundenaufträge – Barwert
0020	Davon: Ausführung von Kundenaufträgen
0030	Davon: Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen
0040	Täglicher Gesamtwert der bearbeiteten Kundenaufträge – Derivatgeschäfte
0050	Davon: Ausführung von Kundenaufträgen
0060	Davon: Annahme und Übermittlung von Kundenaufträgen

I 06.09

K-Nettopositionsrisiko – zusätzliche Angaben K-NPR

		Anforderung für K-Faktoren/Betrag
		0010
0010	Gesamtwert nach Standardansatz
0020	Positionsrisiko
0030	Eigenkapitalinstrumente
0040	Schuldtitel
0050	Davon: Verbriefungen
0055	Besonderer Ansatz für Positionsrisiken in OGA
0060	Fremdwährungsrisiko
0070	Warenpositionsrisiko
0080	Auf internen Modellen basierender Ansatz

I 06.10

Geleisteter Einschuss – zusätzliche Angaben CMG

Clearingmitglied			Beitrag zum Gesamteinschussbetrag auf Tagesbasis am Tag
Bezeichnung	Unternehmenskennung	Art des Codes	des höchsten geforderten Gesamteinschussbetrags	des zweithöchsten geforderten Gesamteinschussbetrags	des dritthöchsten geforderten Gesamteinschussbetrags
0010	0020	0030	0040	0050	0060

I 06.11

Ausfall der Gegenpartei – TCD Zusätzliche Angaben

		Anforderung für K-Faktoren	Risikopositionswert	Wiederbeschaffungskosten (RC)	Potenzieller künftiger Risikopositionswert (PFE)	Sicherheiten (C)
		0010	0020	0030	0040	0050
	Aufschlüsselung nach Methode für die Ermittlung des Risikopositionswerts
0010	Anwendung der IFR: K-TCD
0020	Alternative Ansätze: Risikopositionswert gemäß CRR bestimmt
0030	SA-CCR
0040	Vereinfachter SA-CCR
0050	Ursprungsrisikomethode
0060	Alternative Ansätze: Vollständige Anwendung des CRR-Rahmens
0070	Zusatzinformation: CVA-Komponente
0080	davon: Gemäß CRR-Rahmen berechnet
	Aufschlüsselung nach Art der Gegenpartei
0090	Zentralstaaten, Zentralbanken und sonstige öffentliche Stellen
0100	Kreditinstitute und Wertpapierfirmen
0110	Andere Gegenparteien

I 06.12

Täglicher Handelsstrom – DTF zusätzliche Angaben

		Faktorbetrag
		Monat t	Monat t-1	Monat t-2
		0010	0020	0030
0010	DTF-Gesamtbetrag – Kassageschäfte (Durchschnittsbeträge)
0020	DTF-Gesamtbetrag – Derivatgeschäfte (Durchschnittsbeträge)

I 06.13

Durchschnittswert der gesamten täglichen Handelsströme

		Monatliche Durchschnittswerte des täglichen Handelsstroms
		Monat t-3	Monat t-4	Monat t-5	Monat t-6	Monat t-7	Monat t-8	Monat t-9	Monat t-10
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	Täglicher Handelsstrom – Kassageschäfte
0020	Täglicher Handelsstrom – Derivatgeschäfte

I 07.00 – K-CON – zusätzliche Angaben (I7)

ID der Gegenpartei					Risikopositionen im Handelsbuch, die die in Artikel 37 Absatz 1 der IFR festgelegten Obergrenzen überschreiten
Unternehmenskennung	Art des Codes	Bezeichnung	Gruppe/Einzelkunde	Art der Gegenpartei	Risikopositionswert (EV)	Risikopositionswert (als % der Eigenmittel)	Eigenmittelanforderung für den Risikopositionsgesamtwert (OFR)	Überschreitung des Risikopositionswerts (EVE)	Dauer der Überschreitung (in Tagen)	K-CON Eigenmittelanforderung für die Überschreitung (OFRE)
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110

I 08.00 – KONZENTRATIONSRISIKO – Artikel 54 IFR (I8)

I 08.01

Grad des Konzentrationsrisikos – gehaltene Kundengelder

Institute				Gesamtwert der gehaltenen Kundengelder zum Meldestichtag
Unternehmenskennung	Art des Codes	Bezeichnung	Gruppe/Einzelkunde		Prozentsatz der bei diesem Institut gehaltenen Kundengelder
0010	0020	0030	0040	0050	0060

I 08.02

Grad des Konzentrationsrisikos – verwahrte und verwaltete Vermögenswerte

Institute				Gesamtwert der verwahrten und verwalteten Vermögenswerte zum Meldestichtag
Unternehmenskennung	Art des Codes	Bezeichnung	Gruppe/Einzelkunde		Prozentsatz der bei diesem Institut hinterlegten Wertpapiere von Kunden
0010	0020	0030	0040	0050	0060

I 08.03

Grad des Konzentrationsrisikos – Gesamtbetrag des deponierten Bankguthabens

Einrichtung				Eigene Barmittel des Unternehmens – 5 größte Risikopositionen
Unternehmenskennung	Art des Codes	Bezeichnung	Gruppe/Einzelkunde	Betrag des Bankguthabens der Firma beim Institut	Prozentsatz des Bankguthabens der Firma, das beim Institut deponiert wurde
0010	0020	0030	0040	0050	0060

I 08.04

Grad des Konzentrationsrisikos – Gesamtbetrag der Gewinne

Kunden				Gewinne – 5 größte Risikopositionen
Unternehmenskennung	Art des Codes	Bezeichnung	Gruppe/Einzelkunde	Gesamtbetrag der Gewinne von diesem Kunden	Zins- und Dividendenerträge				Gebühren und Provisionen und sonstige Erträge
					aus Handelsbuchpositionen generierter Betrag	aus Anlagenbuchpositionen generierter Betrag	davon: aus außerbilanziellen Posten generierter Betrag	Prozentsatz der Zins- und Dividendenerträge von diesem Kunden	Betrag	Prozentsatz der Gebühren und Provisionen und sonstigen Erträge von diesem Kunden
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110

I 08.05

Risikopositionen im Handelsbuch

Gegenpartei				5 größte Risikopositionen im Handelsbuch
Unternehmenskennung	Art des Codes	Bezeichnung	Gruppe/Einzelkunde	Prozentsatz der Risikoposition gegenüber dieser Gegenpartei in Bezug auf die Eigenmittel der Firma (nur Handelsbuchpositionen)
0010	0020	0030	0040	0050

I 08.06

Im Anlagenbuch gehaltene und außerbilanzielle Posten

Gegenpartei				5 größte Gesamtrisikopositionen (einschließlich im Anlagenbuch gehaltene und außerbilanzielle Posten)
Unternehmenskennung	Art des Codes	Bezeichnung	Gruppe/Einzelkunde	Prozentsatz der Risikoposition in Bezug auf die Eigenmittel der Firma (einschließlich außerbilanziellen Vermögenswerten und Posten im Anlagenbuch)
0010	0020	0030	0040	0050

I 09.00 – LIQUIDITÄTSANFORDERUNGEN (I9)

		Betrag
Zeilen	Position	0010
0010	Liquiditätsanforderung
0020	Kundengarantien
0030	Gesamtwert der liquiden Aktiva
0040	Unbelastete kurzfristige Einlagen
0050	Gesamtbetrag der anrechenbaren Forderungen, die innerhalb von 30 Tagen eingezogen werden
0060	Aktiva der Stufe 1
0070	Münzen und Banknoten
0080	Abziehbare Zentralbankreserven
0090	Zentralbank-Aktiva
0100	Zentralstaat-Aktiva
0110	Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften
0120	Aktiva von öffentlichen Stellen
0130	Ansetzbare Zentralstaat- oder Zentralbank-Aktiva in Landes- oder Fremdwährung
0140	Aktiva von Kreditinstituten (von Instituten, die durch einen Mitgliedstaat bzw. einen Geber von Förderdarlehen geschützt sind)
0150	Aktiva von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen
0160	Gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
0170	Aktiva der Stufe 2A
0180	Aktiva von Regionalregierungen, lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Mitgliedstaat, Risikogewicht 20 %)
0190	Aktiva der Zentralbank oder einer Zentral-/Regionalregierung, lokalen Gebietskörperschaft oder öffentlichen Stelle (Drittland, Risikogewicht 20 %)
0200	Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Bonitätsstufe 2)
0210	Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Drittland, Bonitätsstufe 1)
0220	Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufe 1)
0230	Aktiva der Stufe 2 B
0240	Forderungsgedeckte Wertpapiere
0250	Unternehmensschuldverschreibungen
0260	Aktien (wichtiger Aktienindex)
0270	Eingeschränkt nutzbare zugesagte Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken
0280	Gedeckte Schuldverschreibungen hoher Qualität (Risikogewicht 35 %)
0290	Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA
0300	Gesamtwert der sonstigen berücksichtigungsfähigen Finanzinstrumente