ANHANG XVI VO (EU) 2021/451

MELDEBÖGEN ZUR BELASTUNG VON VERMÖGENSWERTEN

MELDEBÖGEN ZUR BELASTUNG VON VERMÖGENSWERTEN
Meldebogen-nummer	Meldebogen-code	Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe	Kurz-bezeichnung
		TEIL A – ÜBERSICHT ÜBER DIE BELASTUNGEN
32.1	F 32.01	VERMÖGENSWERTE DES MELDENDEN INSTITUTS	AE-ASS
32.2	F 32.02	ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN	AE-COL
32.3	F 32.03	EIGENE GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND BEGEBENE, NOCH NICHT ALS SICHERHEIT HINTERLEGTE VERBRIEFUNGEN	AE-NPL
32.4	F 32.04	BELASTUNGSQUELLEN	AE-SOU
		TEIL B – LAUFZEITDATEN
33	F 33.00	LAUFZEITDATEN	AE-MAT
		TEIL C – EVENTUALBELASTUNG
34	F 34.00	EVENTUALBELASTUNG	AE-CONT
		TEIL D – GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN
35	F 35.00	EMISSION GEDECKTER SCHULDVERSCHREIBUNGEN	AE-CB
		TEIL E – ERWEITERTE DATEN
36.1	F 36.01	ERWEITERTE DATEN. TEIL I	AE-ADV1
36.2	F 36.02	ERWEITERTE DATEN. TEIL II	AE-ADV2

F 32.01 — VERMÖGENSWERTE DES MELDENDEN INSTITUTS (AE-ASS)

		Buchwert belasteter Vermögenswerte				Beizulegender Zeitwert belasteter Vermögenswerte			Buchwert unbelasteter Vermögenswerte				Beizulegender Zeitwert unbelasteter Vermögenswerte
			davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	davon: zentralbank-fähig	davon: unbelastet als EHQLA und HQLA anrechenbar		davon: zentralbank-fähig	davon: unbelastet als EHQLA und HQLA anrechenbar		davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	davon: zentralbank-fähig	davon: EHQLA und HQLA		davon: zentralbank-fähig	davon: EHQLA und HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0055	0060	0070	0080	0085	0090	0100	0105
0010	Vermögenswerte des meldenden Instituts
0015	davon: qualifiziertes Treuhandvermögen
0020	Jederzeit kündbare Darlehen
0030	Eigenkapitalinstrumente
0040	Schuldverschreibungen
0050	davon: gedeckte Schuldverschreibungen
0060	davon: Verbriefungen
0070	davon: vom Sektor Staat begeben
0080	davon: von Finanzunternehmen begeben
0090	davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben
0100	Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen
0110	davon: durch Immobilien besicherte Darlehen
0120	Sonstige Vermögenswerte

F 32.02 – ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN (AE-COL)

		Beizulegender Zeitwert entgegengenommener belasteter Sicherheiten oder begebener eigener Schuldverschreibungen				Unbelastet
						Beizulegender Zeitwert entgegengenommener Sicherheiten oder begebener, zur Belastung verfügbarer eigener Schuldverschreibungen				Nominalwert entgegenge-nommener Sicherheiten oder begebener, nicht zur Belastung verfügbarer eigener Schuldver-schreibungen
			davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	davon: zentralbank-fähig	davon: unbelastet als EHQLA und HQLA anrechenbar		davon: von anderen Unternehmen der Gruppe begeben	davon: zentralbank-fähig	davon: EHQLA und HQLA
		0010	0020	0030	0035	0040	0050	0060	0065	0070
0130	Vom meldenden Institut entgegengenommene Sicherheiten
0140	Jederzeit kündbare Darlehen
0150	Eigenkapitalinstrumente
0160	Schuldverschreibungen
0170	davon: gedeckte Schuldverschreibungen
0180	davon: Verbriefungen
0190	davon: vom Sektor Staat begeben
0200	davon: von Finanzunternehmen begeben
0210	davon: von Nichtfinanzunternehmen begeben
0220	Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen
0230	Sonstige entgegengenommene Sicherheiten
0240	Begebene eigene Schuldverschreibungen außer eigenen gedeckten Schuldverschreibungen oder Verbriefungen
0245	Eigene gedeckte Schuldverschreibungen und begebene, noch nicht als Sicherheit hinterlegte Verbriefungen
0250	VERMÖGENSWERTE, ENTGEGENGENOMMENE SICHERHEITEN UND BEGEBENE EIGENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN INSGESAMT

F 32.03 – EIGENE GEDECKTE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND BEGEBENE, NOCH NICHT ALS SICHERHEIT HINTERLEGTE VERBRIEFUNGEN (AE-NPL)

		Unbelastet
		Buchwert des zugrunde liegenden Pools von Vermögenswerten	Beizulegender Zeitwert begebener, zur Belastung verfügbarer Schuldverschreibungen			Nominalwert begebener, nicht zur Belastung verfügbarer eigener Schuldverschreibungen
				davon: zentralbank-fähig	davon: unbelastet als EHQLA und HQLA anrechenbar
		0010	0020	0030	0035	0040
0010	Eigene gedeckte Schuldverschreibungen und begebene, noch nicht als Sicherheit hinterlegte Verbriefungen
0020	Zurückbehaltene, begebene gedeckte Schuldverschreibungen
0030	Zurückbehaltene, begebene Verbriefungen
0040	Vorrangig
0050	Mezzanine
0060	Erstverlust

F 32.04 – BELASTUNGSQUELLEN (AE-SOU)

		Kongruente Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere		Vermögenswerte, entgegengenommene Sicherheiten und begebene eigeneSchuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und belasteten Verbriefungen
			davon: von anderen Unternehmen der Gruppe		davon: entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten	davon: belastete eigene Schuldverschreibungen
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten
0020	Derivate
0030	davon: außerbörslich
0040	Einlagen
0050	Rückkaufsvereinbarungen
0060	davon: Zentralbanken
0070	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen
0080	davon: Zentralbanken
0090	Begebene Schuldverschreibungen
0100	davon: begebene gedeckte Schuldverschreibungen
0110	davon: begebene Verbriefungen
0120	Andere Belastungsquellen
0130	Nominalwert entgegengenommener Darlehenszusagen
0140	Nominalwert entgegengenommener Finanzsicherheiten
0150	Beizulegender Zeitwert geliehener Wertpapiere mit unbaren Sicherheiten
0160	Sonstige
0170	BELASTUNGSQUELLEN INSGESAMT

			Nicht auf konsolidierter Basis auszufüllen.
			Auf keinen Fall auszufüllen.

F 33.00 – LAUFZEITDATEN (AE-MAT)

		Restlaufzeit von Verbindlichkeiten
		Offene Laufzeit	Täglich fällig	> 1 Tag <=1 Woche	> 1 Woche <=2 Wochen	> 2 Wochen <=1 Monat	> 1 Monat <=3 Monate	> 3 Monate <=6 Monate	> 6 Monate <=1 Jahr	> 1 Jahr <=2 Jahre	> 2 Jahre <=3 Jahre	3 Jahre <=5 Jahre	5 Jahre <=10 Jahre	> 10 Jahre
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130
0010	Belastete Vermögenswerte
0020	entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten (Empfangsabschnitt)
0030	entgegengenommene, wiederverwendete Sicherheiten (Wiederverwendungsabschnitt)

F 34.00 – EVENTUALBELASTUNG (AE-CONT)

		Kongruente Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkeiten oder verliehene Wertpapiere	Eventualbelastung
			A. Rückgang des beizulegenden Zeitwerts belasteter Vermögenswerte um 30 %	B. Nettoeffekt einer Abwertung maßgeblicher Währungen um 10 %
				Zusätzlicher Betrag belasteter Vermögenswerte
			Zusätzlicher Betrag belasteter Vermögenswerte	Maßgebliche Währung 1	Maßgebliche Währung 2	…	Maßgebliche Währung n
		0010	0020	0030	0040	…	…
0010	Buchwert ausgewählter finanzieller Verbindlichkeiten
0020	Derivate
0030	davon: außerbörslich
0040	Einlagen
0050	Rückkaufsvereinbarungen
0060	davon: Zentralbanken
0070	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen
0080	davon: Zentralbanken
0090	Begebene Schuldverschreibungen
0100	davon: begebene gedeckte Schuldverschreibungen
0110	davon: begebene Verbriefungen
0120	Andere Belastungsquellen
0170	BELASTUNGSQUELLEN INSGESAMT

F 35.00 – EMISSION GEDECKTER SCHULDVERSCHREIBUNGEN (AE-CB)

Z-Achse

Deckungspool-Kennung (offen)

		Wird Artikel 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eingehalten?		Verbindlichkeiten aus gedeckten Schuldverschreibungen													Deckungspool
				Berichts–stichtag	+ 6 Monate	+ 12 Monate	+ 2 Jahre	+ 5 Jahre	+ 10 Jahre	Derivative Deckungs – poolpositionen mit einem negativen Nettomarkt-wert	Externe Bonitätseinstufung zu gedeckten Schuldverschreibungen						Berichts-stichtag	+ 6 Monate	+ 12 Monate	+ 2 Jahre	+ 5 Jahre	+ 10 Jahre	Derivative Deckungs–poolpositionen mit positivem Nettomarkt-wert	Die erforderliche Mindestdeckung übersteigender Betrag des Deckungspools
		[JA/NEIN]	Wenn JA, Angabe der vorrangigen Anlage-klasse des Deckungs-pools																					gemäß den maßgeblichen gesetzlichen Regelungen für gedeckte Schuld – verschreibungen	gemäß Methodik der Ratingagentur zur Aufrechterhaltung der aktuellen externen Bonitätseinstufung für eine gedeckte Schuldverschreibung
		[JA/NEIN]								Berichts-stichtag	Rating-agentur 1	Bonitäts-ein-stufung 1	Rating-agentur 2	Bonitäts-ein-stufung 2	Rating-agentur 3	Bonitäts-ein-stufung 3							Berichts-stichtag		Rating-agentur 1	Rating-agentur 2	Rating-agentur 3
		0010	0012	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250
0010	Nominalbetrag
0020	Barwert (Swap)/Marktwert
0030	Vermögenswertspezifischer Wert
0040	Buchwert

F 36.01 – ERWEITERTE DATEN. TEIL I (AE-ADV-1)

	Belastungsquellen	Vermögenswerte/ Verbindlichkeiten	Art der Sicherheit – Einreihung nach Art des Vermögenswerts																	Insgesamt
			Jederzeit kündbare Darlehen	Eigenkapital–instrumente	Schuldverschreibungen								Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen						Sonstige Vermögenswerte
					Ins-gesamt	davon: gedeckte Schuld-verschreibungen		davon: Verbriefungen		davon: vom Sektor Staat begeben	davon: von Finanzunternehmen begeben	davon: von Nichtfinanz-unternehmen begeben	Zentral-banken und Sektor Staat	Finanzunter-nehmen	Nichtfinanzunternehmen		Private Haushalte
					Ins-gesamt		davon: von anderen Unter-nehmen der Gruppe begeben		davon: von anderen Unter-nehmen der Gruppe begeben	davon: vom Sektor Staat begeben	davon: von Finanzunternehmen begeben	davon: von Nichtfinanz-unternehmen begeben	Zentral-banken und Sektor Staat	Finanzunter-nehmen		davon: durch Immobilien besicherte Darlehen		davon: durch Immobilien besicherte Darlehen
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180
0010	Zentralbankrefinanzierungen (jeder Art, unter Einschluss von z. B. Repos)	Belastete Vermögenswerte
0020		Kongruente Verbindlichkeiten
0030	Börsengehandelte Derivate	Belastete Vermögenswerte
0040	Börsengehandelte Derivate	Kongruente Verbindlichkeiten
0050	Außerbörslich gehandelte Derivate	Belastete Vermögenswerte
0060	Außerbörslich gehandelte Derivate	Kongruente Verbindlichkeiten
0070	Rückkaufsvereinbarungen	Belastete Vermögenswerte
0080	Rückkaufsvereinbarungen	Kongruente Verbindlichkeiten
0090	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen	Belastete Vermögenswerte
0100	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen	Kongruente Verbindlichkeiten
0110	Begebene gedeckte Schuldverschreibungen	Belastete Vermögenswerte
0120	Begebene gedeckte Schuldverschreibungen	Kongruente Verbindlichkeiten
0130	Begebene Verbriefungen	Belastete Vermögenswerte
0140	Begebene Verbriefungen	Kongruente Verbindlichkeiten
0150	Begebene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und Verbriefungen	Belastete Vermögenswerte
0160		Kongruente Verbindlichkeiten
0170	Andere Belastungsquellen	Belastete Vermögenswerte
0180	Andere Belastungsquellen	Eventualverbindlich - keiten oder verliehene Wertpapiere
0190	Belastete Vermögenswerte insgesamt
0200	davon: zentralbankfähig
0210	Unbelastete Vermögenswerte insgesamt
0220	davon: zentralbankfähig
0230	Belastete + unbelastete Vermögenswerte

F 36.02 – ERWEITERTE DATEN. TEIL II (AE-ADV-2)

	Belastungsquellen	Vermögenswerte/ Verbindlichkeiten	Art der Sicherheit – Einreihung nach Art des Vermögenswerts																		Insgesamt
			Jederzeit kündbare Darlehen	Eigenkapital–instrumente	Schuldverschreibungen								Darlehen und Kredite außer jederzeit kündbaren Darlehen						Sonstige entgegen-genommene Sicherheiten	Begebene eigene Schuld – verschreibungen außer eigenen gedeckten Schuld – verschreibungen oder Verbriefungen
					Ins-gesamt	davon: gedeckte Schuld-verschreibungen		davon:Verbriefungen		davon: vom Sektor Staat begeben	davon: von Finanzunter-nehmen begeben	davon: von Nichtfinanz-unternehmen begeben	Zentral-banken und Sektor Staat	Finanz-unternehmen	Nichtfinanzunternehmen		Private Haushalte
					Ins-gesamt		davon: von anderen Unter-nehmen der Gruppe begeben		davon: von anderen Unter-nehmen der Gruppe begeben	davon: vom Sektor Staat begeben	davon: von Finanzunter-nehmen begeben	davon: von Nichtfinanz-unternehmen begeben	Zentral-banken und Sektor Staat	Finanz-unternehmen		davon: durch Immobilien besicherte Darlehen		davon: durch Immobilien besicherte Darlehen
			0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190
0010	Zentralbankrefinanzierungen (jeder Art, unter Einschluss von z. B. Repos)	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
0020		Kongruente Verbindlichkeiten
0030	Börsengehandelte Derivate	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
0040	Börsengehandelte Derivate	Kongruente Verbindlichkeiten
0050	Außerbörslich gehandelte Derivate	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
0060	Außerbörslich gehandelte Derivate	Kongruente Verbindlichkeiten
0070	Rückkaufsvereinbarungen	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
0080	Rückkaufsvereinbarungen	Kongruente Verbindlichkeiten
0090	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
0100	Besicherte Einlagen außer Rückkaufsvereinbarungen	Kongruente Verbindlichkeiten
0110	Begebene gedeckte Schuldverschreibungen	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
0120	Begebene gedeckte Schuldverschreibungen	Kongruente Verbindlichkeiten
0130	Begebene Verbriefungen	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
0140	Begebene Verbriefungen	Kongruente Verbindlichkeiten
0150	Begebene Schuldverschreibungen außer gedeckten Schuldverschreibungen und Verbriefungen	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
0160		Kongruente Verbindlichkeiten
0170	Andere Belastungsquellen	Entgegengenommene belastete Sicherheiten
0180	Andere Belastungsquellen	Eventualverbindlich - keiten oder verliehene Wertpapiere
0190	Entgegengenommene belastete Sicherheiten insgesamt
0200	davon: zentralbankfähig
0210	Entgegengenommene unbelastete Sicherheiten insgesamt
0220	davon: zentralbankfähig
0230	Entgegengenommene belastete + unbelastete Sicherheiten

	Nicht auf konsolidierter Basis auszufüllen.
	Auf keinen Fall auszufüllen

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