MELDUNG DER VERSCHULDUNG

MELDEBÖGEN ZUR VERSCHULDUNGSQUOTE
Meldebogen-Code	Meldebogen-Code	Bezeichnung des Meldebogens	Kurzbezeichnung
47	C 47.00	Berechnung der Verschuldungsquote	LRCalc
40	C 40.00	Alternative Behandlung der Risikomessgröße	LR1
41	C 41.00	Bilanzielle und außerbilanzielle Posten — zusätzliche Aufgliederung der Risikopositionen	LR2
42	C 42.00	Alternative Definition des Eigenkapitals	LR3
43	C 43.00	Alternative Aufgliederung der Bestandteile der Risikomessgröße für die Verschuldungsquote	LR4
44	C 44.00	Allgemeine Angaben	LR5

C 40.00 — ALTERNATIVE BEHANDLUNG DER RISIKOMESSGRÖSSE (LR1)

Zeile		Spalte
		010	020	040	050	070	075	085	120
		Bilanzwert	Buchwert unter der Annahme: kein Netting oder andere Kreditrisikominderung (CRM)	Aufschlag für SFTs	Aufschlag nach der Marktbewertungsmethode (unter der Annahme: kein Netting oder andere Kreditrisikominderung (CRM))	Nominalbetrag/Nominalwert	Gedeckelter Nominalbetrag	Gedeckelter Nominalbetrag (gleiche Referenzadresse)	Hypothetisch ausgenommener Risikopositionsbetrag für die Verschuldungsquote
010	Derivate
020	Kreditderivate (Besicherung veräußert)
030	Kreditderivate (Besicherung veräußert), die einer Glattstellungsklausel unterliegen
040	Kreditderivate (Besicherung veräußert), die keiner Glattstellungsklausel unterliegen
050	Kreditderivate (Besicherung erworben)
060	Finanzderivate
070	Von einer Netting-Rahmenvereinbarung abgedeckte SFTs
080	Nicht von einer Netting-Rahmenvereinbarung abgedeckte SFTs
090	Andere Vermögenswerte
100	Außerbilanzielle Posten mit niedrigem Risiko nach dem RSA; davon:
110	Revolvierende Risikopositionen aus dem Mengengeschäft; davon:
120	Bedingungslos kündbare Kreditkartenverpflichtungen
130	Nicht revolvierende bedingungslos kündbare Verpflichtungen
140	Außerbilanzielle Posten mit mittlerem / niedrigem Risiko nach dem RSA
150	Außerbilanzielle Posten mit mittlerem Risiko nach dem RSA
160	Außerbilanzielle Posten mit vollem Risiko nach dem RSA
170	(Merkposten) Auf revolvierende Risikopositionen aus dem Mengengeschäft in Anspruch genommene Beträge
180	(Merkposten) Auf bedingungslos kündbare Kreditkartenverpflichtungen in Anspruch genommene Beträge
190	(Merkposten) Auf nicht-revolvierende bedingungslos kündbare Verpflichtungen in Anspruch genommene Beträge
210	Bei Derivatgeschäften entgegengenommene Barsicherheiten
220	Forderungen für bei Derivatgeschäften gestellte Barsicherheiten
230	Bei einem SFT entgegengenommene Wertpapiere, die als Aktiva erfasst werden
240	SFT Cash Conduit Lending (Barforderungen)
250	Risikopositionen, die nach Artikel 113 Absatz 6 der CRR behandelt werden können
260	Risikopositionen, die die Anforderungen des Artikels 429 Absatz 14 Buchstaben a bis c der CRR erfüllen

C 41.00 — BILANZIELLE UND AUSSERBILANZIELLE POSTEN — ZUSÄTZLICHE AUFGLIEDERUNG DER RISIKOPOSITIONEN (LR2)

Zeile		Spalte
		010	020	030
		Bilanzielle und außerbilanzielle Risikopositionen (Risikopositionen nach dem Standardansatz)	Bilanzielle und außerbilanzielle Risikopositionen (Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz)	Nominalwert
010	Summe der dem Anlagebuch zugehörigen bilanziellen und außerbilanziellen Risikopositionen sowie Risikopositionen des Handelsbuchs, die einem Gegenparteiausfallrisiko unterliegen (Aufgliederung nach dem Risikogewicht):
020	= 0 %
030	> 0 % und ≤ 12 %
040	> 12 % und ≤ 20 %
050	> 20 % und ≤ 50 %
060	> 50 % und ≤ 75 %
070	> 75 % und ≤ 100 %
080	> 100 % und ≤ 425 %
090	> 425 % und ≤ 1250 %
100	Ausgefallene Positionen
110	(Merkposten) Außerbilanzielle Posten mit niedrigem Risiko und außerbilanzielle Posten mit einem Umrechnungsfaktor von 0 % beim Solvabilitätskoeffizienten

C 42.00 — ALTERNATIVE DEFINITION DES EIGENKAPITALS (LR3)

Zeile		Spalte
		010
010	Hartes Kernkapital — Definition nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen
020	Hartes Kernkapital — Übergangsdefinition
030	Summe Eigenmittel — Definition nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen
040	Summe Eigenmittel — Übergangsdefinition
055	Von Posten des harten Kernkapitals abgezogener Aktivbetrag — Definition nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen
065	Von Posten des harten Kernkapitals abgezogener Aktivbetrag — Übergangsdefinition
075	Von Eigenmittelposten abgezogener Aktivbetrag — Definition nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen
085	Von Eigenmittelposten abgezogener Aktivbetrag — Übergangsdefinition

C 43.00 — ALTERNATIVE AUFGLIEDERUNG DER BESTANDTEILE DER RISIKOMESSGRÖSSE FÜR DIE VERSCHULDUNGSQUOTE (LR4)

Zeile	Außerbilanzielle Posten, Derivate, SFTs und Handelsbuch	Spalte
		010	020
		Risikopositionswert für die Verschuldungsquote	Risikogewichteter Positionsbetrag (RWA, risk-weighted exposure amount)
010	Außerbilanzielle Posten; davon:
020	Handelsfinanzierung; davon:
030	Im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems
040	Derivate und SFTs, die einer produktübergreifenden Netting-Vereinbarung unterliegen
050	Derivate, die keiner produktübergreifenden Netting-Vereinbarung unterliegen
060	SFTs, die keiner produktübergreifenden Netting-Vereinbarung unterliegen
065	Positionsbeträge aus der zusätzlichen Behandlung für Kreditderivate
070	Andere dem Handelsbuch zugehörige Vermögenswerte
Zeile	Andere Risikopositionen, die nicht dem Handelsbuch zugehören	Spalte
		010	020	030	040
		Risikopositionswert für die Verschuldungsquote		Risikogewichtete Positionsbeträge (RWAs, risk-weighted exposure amounts)
		Risikopositionen nach dem Standardansatz	Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz	Risikopositionen nach dem Standardansatz	Risikopositionen nach dem IRB-Ansatz
080	Gedeckte Schuldverschreibungen
90	Risikopositionen, die wie Risikopositionen gegenüber Staaten behandelt werden
100	Zentralstaaten und Zentralbanken
110	Regionale und lokale Gebietskörperschaften, die wie Staaten behandelt werden
120	Multilaterale Entwicklungsbanken und internationale Organisationen, die wie Staaten behandelt werden
130	Öffentliche Stellen, die wie Staaten behandelt werden
140	Risikopositionen gegenüber regionalen Gebietskörperschaften, multilateralen Entwicklungsbanken, internationalen Organisationen und öffentlichen Stellen, die nicht wie Staaten behandelt werden
150	Regionale und lokale Gebietskörperschaften, die nicht wie Staaten behandelt werden
160	Multilaterale Entwicklungsbanken, die nicht wie Staaten behandelt werden
170	Öffentliche Stellen, die nicht wie Staaten behandelt werden
180	Institute
190	Durch Grundpfandrechte auf Immobilien besichert; davon:
200	Durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert
210	Risikopositionen aus dem Mengengeschäft; davon:
220	Risikopositionen aus dem Mengengeschäft gegenüber KMU
230	Unternehmen; davon:
240	Finanzunternehmen
250	Nichtfinanzunternehmen; davon:
260	Risikopositionen gegenüber KMU
270	Risikopositionen gegenüber Unternehmen, bei denen es sich nicht um KMU handelt
280	Ausgefallene Positionen
290	Andere Risikopositionen; davon:
300	Verbriefungs-Risikopositionen
310	Handelsfinanzierung (Merkposten); davon:
320	Im Rahmen eines öffentlichen Exportkreditversicherungssystems

C 44.00 — ALLGEMEINE ANGABEN (LR5)

Zeile		Spalte
		010
010	Unternehmensstruktur des Instituts
020	Behandlung von Derivaten
040	Art des Instituts

C 47.00 — BERECHNUNG DER VERSCHULDUNGSQUOTE (LRCalc)

		Spalte
		Risikopositionswert für die Verschuldungsquote: Meldestichtag
Zeile	Risikopositionswerte	010
010	SFTs: Risikopositionswert nach Artikel 429 Absätze 5 und 8 der CRR
020	SFTs: Aufschlag für das Gegenparteiausfallrisiko
030	Ausnahme für SFTs: Aufschlag nach Artikel 429b Absatz 4 und Artikel 222 der CRR
040	Gegenparteiausfallrisiko von als Beauftragter getätigten SFT-Geschäften im Einklang mit Artikel 429b Absatz 6 der CRR
050	(-) Aus kundengeclearten Risikopositionen im Zusammenhang mit SFTs ausgeschlossener ZGP-Teil
060	Derivate: Aktueller Wiederbeschaffungswert
070	(-) Anrechenbare erhaltene Barnachschüsse, aufgerechnet mit dem Derivate-Marktwert
080	(-) Aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossener ZGP-Teil (Wiederbeschaffungswert)
090	Derivate: Aufschlag nach der Marktbewertungsmethode
100	(-) Aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossener ZGP-Teil (potenzieller künftiger Wiederbeschaffungswert)
110	Ausnahme für Derivate: Ursprungsrisikomethode
120	(-) Aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossener ZGP-Teil (Ursprungsrisikomethode)
130	Gedeckelter Nominalbetrag geschriebener Kreditderivate
140	(-) Anrechenbare erworbene Kreditderivate, aufgerechnet mit geschriebenen Kreditderivaten
150	Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 10 % im Einklang mit Artikel 429 Absatz 10 der CRR
160	Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 20 % im Einklang mit Artikel 429 Absatz 10 der CRR
170	Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 50 % im Einklang mit Artikel 429 Absatz 10 der CRR
180	Außerbilanzielle Geschäfte mit einem Kreditumrechnungsfaktor (CCF) von 100 % im Einklang mit Artikel 429 Absatz 10 der CRR
190	Sonstige Aktiva
200	Hinzurechnung des Betrags von im Zusammenhang mit Derivaten gestellten Sicherheiten
210	(-) Forderungen für in bar geleistete Nachschüsse bei Derivatgeschäften
220	(-) Aus kundengeclearten Handelsrisikopositionen ausgeschlossener ZGP-Teil (Einschüsse)
230	Bereinigung um als Verkauf von SFTs verbuchte Geschäfte
240	(-) Treuhandvermögen
250	(-) Gruppeninterne Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 7 der CRR unberücksichtigt bleiben dürfen (Einzelbasis)
260	(-) Risikopositionen, die gemäß Artikel 429 Absatz 14 der CRR unberücksichtigt bleiben dürfen
270	(-) Von Posten des Kernkapitals abgezogener Aktivbetrag — Definition nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen
280	(-) Von Posten des Kernkapitals abgezogener Aktivbetrag — Übergangsdefinition
290	Gesamtrisikoposition für die Verschuldungsquote — unter Verwendung einer Definition des Kernkapitals nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen
300	Gesamtrisikoposition für die Verschuldungsquote — unter Verwendung einer Übergangsdefinition des Kernkapitals
Zeile	Kapital
310	Kernkapital — Definition nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen
320	Kernkapital — Übergangsdefinition
Zeile	Verschuldungsquote
330	Verschuldungsquote — unter Verwendung einer Definition des Kernkapitals nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen
340	Verschuldungsquote — unter Verwendung einer Übergangsdefinition des Kernkapitals