Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
040
1.1.1.1
Münzen und Banknoten
1,00
050
1.1.1.2
Abziehbare Zentralbankreserven
1,00
060
1.1.1.3
Zentralbank-Aktiva
1,00
070
1.1.1.4
Zentralstaat-Aktiva
1,00
080
1.1.1.5
Aktiva von regionalen/lokalen Gebietskörperschaften
1,00
090
1.1.1.6
Aktiva von öffentlichen Stellen
1,00
100
1.1.1.7
Ansetzbare Zentralstaat- oder Zentralbank-Aktiva in Landes- oder Fremdwährung
1,00
110
1.1.1.8
Aktiva von Kreditinstituten (von Instituten, die durch einen Mitgliedstaat geschützt sind bzw. Förderdarlehen ausreichen)
1,00
120
1.1.1.9
Aktiva von multilateralen Entwicklungsbanken und internationalen Organisationen
1,00
130
1.1.1.10
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Münzen/Banknoten und/oder Risikopositionen der Zentralbank als zugrunde liegende Aktiva
1,00
140
1.1.1.11
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, als zugrunde liegenden Vermögenswerten
0,95
150
1.1.1.12
Alternative Liquiditätsansätze: Kreditfazilität einer Zentralbank
1,00
160
1.1.1.13
Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 1 ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden
170
1.1.1.14
Alternative Liquiditätsansätze: Aktiva der Stufe 2A, die als Stufe 1 anerkannt werden
0,80
180
1.1.2
Summe der unbereinigten gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität als zugrunde liegende Aktiva
0,88
210
1.1.2.3
Zentralinstitute: gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden
220
1.2
Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2
230
1.2.1
Summe der unbereinigten Aktiva der Stufe 2A
240
1.2.1.1
Aktiva von Regionalregierungen, lokalen Gebietskörperschaften oder öffentlichen Stellen (Mitgliedstaat, Risikogewicht 20 %)
0,85
250
1.2.1.2
Aktiva einer Zentralbank oder einer Zentral-/Regionalregierung, lokalen Gebietskörperschaft oder öffentlichen Stelle (Drittland, Risikogewicht 20 %)
Unternehmensschuldverschreibungen — nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 1/2/3)
0,50
380
1.2.2.7
Aktien (wichtiger Aktienindex)
0,50
390
1.2.2.8
Nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3–5)
0,50
400
1.2.2.9
Eingeschränkt nutzbare zugesagte Liquiditätsfazilitäten von Zentralbanken
1,00
410
1.2.2.10
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegende Aktiva (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)
0,70
420
1.2.2.11
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit gedeckten Schuldverschreibungen hoher Qualität als zugrunde liegende Aktiva (Risikogewicht 35 %)
0,65
430
1.2.2.12
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit forderungsbesicherten Wertpapieren als zugrunde liegende Aktiva (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)
0,60
440
1.2.2.13
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit Unternehmensschuldverschreibungen (Bonitätsstufen 2/3), Aktien (wichtiger Aktienindex) oder nicht zinsbringende Aktiva (von Kreditinstituten aus Gründen der Glaubenslehre gehalten) (Bonitätsstufen 3–5) als zugrunde liegende Aktiva
0,45
450
1.2.2.14
Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (keine Pflichtinvestition)
0,75
460
1.2.2.15
Liquiditätsfinanzierung für Verbundsmitglieder durch das Zentralinstitut (nicht festgelegte Besicherung)
0,75
470
1.2.2.16
Zentralinstitute: Aktiva der Stufe 2B, die als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut betrachtet werden
ZUSATZINFORMATIONEN
485
2
Einlagen von Verbundsmitgliedern bei Zentralinstituten (Pflichtinvestition)
580
3
Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus Währungsgründen ausgeschlossen werden
590
4
Aktiva der Stufen 1/2A/2B, die aus operativen Gründen, ausgenommen Währungsgründe, ausgeschlossen werden
C 73.00 — LIQUIDITÄTSDECKUNG — ABFLÜSSE
Währung
Betrag
Marktwert der ausgereichten Sicherheiten
Wert der ausgereichten Sicherheiten gemäß Artikel 9
Standard-gewichtung
Anwendbare Gewichtung
Abfluss
Zeile
ID
Posten
010
020
030
040
050
060
010
1
ABFLÜSSE
020
1.1
Abflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen
030
1.1.1
Privatkundeneinlagen
035
1.1.1.1
Einlagen, die bei der Berechnung der Abflüsse ausgeschlossen sind
0,00
040
1.1.1.2
Einlagen, bei denen die Auszahlung in den nächsten 30 Kalendertagen vereinbart wurde
1,00
050
1.1.1.3
Einlagen, die höheren Abflüssen unterliegen
060
1.1.1.3.1
Kategorie 1
0,10-0,15
070
1.1.1.3.2
Kategorie 2
0,15-0,20
080
1.1.1.4
Stabile Einlagen
0,05
090
1.1.1.5
Stabile Einlagen mit angewendeter Ausnahmeregelung
0,03
100
1.1.1.6
Einlagen in Drittländern, bei denen ein höherer Abfluss angewendet wird
110
1.1.1.7
Andere Privatkundeneinlagen
0,10
120
1.1.2
Operative Einlagen
130
1.1.2.1
Für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung gehalten
140
1.1.2.1.1
Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt
0,05
150
1.1.2.1.2
Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt
0,25
160
1.1.2.2
In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund gehalten
170
1.1.2.2.1
Nicht als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt
0,25
180
1.1.2.2.2
Als liquide Aktiva für das einlegende Kreditinstitut behandelt
1,00
190
1.1.2.3
Im Rahmen einer (anderen) etablierten Geschäftsbeziehung mit Nichtfinanzkunden gehalten
0,25
200
1.1.2.4
Für die Zahlungsverkehrsabrechnung (Cash Clearing) und für Dienstleistungen eines Zentralinstituts innerhalb eines Verbunds gehalten
0,25
203
1.1.3
Überschüssige operative Einlagen
204
1.1.3.1
Einlagen von Finanzkunden
1,00
205
1.1.3.2
Einlagen von anderen Kunden
206
1.1.3.2.1
Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt
0,20
207
1.1.3.2.2
Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt
0,40
210
1.1.4
Nicht operative Einlagen
220
1.1.4.1
Einlagen, die sich aus einer Korrespondenzbankbeziehung oder aus der Erbringung von Primebroker-Dienstleistungen ergeben
1,00
230
1.1.4.2
Einlagen von Finanzkunden
1,00
240
1.1.4.3
Einlagen von anderen Kunden
250
1.1.4.3.1
Durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt
0,20
260
1.1.4.3.2
Nicht durch ein Einlagensicherungssystem (DGS) gedeckt
0,40
270
1.1.5
Zusätzliche Abflüsse
280
1.1.5.1
Andere Sicherheiten als für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 1
0,20
290
1.1.5.2
Für Derivate hinterlegte Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1
0,10
300
1.1.5.3
Wesentliche Abflüsse infolge der Verschlechterung der eigenen Bonität
1,00
310
1.1.5.4
Auswirkungen ungünstiger Marktbedingungen auf Derivatgeschäfte
1,00
340
1.1.5.5
Abflüsse aus Derivaten
1,00
350
1.1.5.6
Leerverkaufspositionen
360
1.1.5.6.1
Durch besicherte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gedeckt
0,00
370
1.1.5.6.2
Sonstiges
1,00
380
1.1.5.7
Einforderbare überschüssige Sicherheiten
1,00
390
1.1.5.8
Fällige Sicherheiten
1,00
400
1.1.5.9
Sicherheiten in Form liquider Aktiva, die durch nicht liquide Aktiva ersetzt werden können
1,00
410
1.1.5.10
Verlust an Finanzmitteln aus strukturierten Finanzierungsinstrumenten
420
1.1.5.10.1
Strukturierte Finanzierungsinstrumente
1,00
430
1.1.5.10.2
Finanzierungsfazilitäten
1,00
450
1.1.5.11
Interne Aufrechnung der Positionen von Kunden
0,50
460
1.1.6
Zugesagte Fazilitäten
470
1.1.6.1
Kreditfazilitäten
480
1.1.6.1.1
Für Privatkunden
0,05
490
1.1.6.1.2
Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden
0,10
500
1.1.6.1.3
Für Kreditinstitute
510
1.1.6.1.3.1
Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden
0,05
520
1.1.6.1.3.2
Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden
0,10
530
1.1.6.1.3.3
Sonstiges
0,40
540
1.1.6.1.4
Für andere beaufsichtigte Finanzinstitute als Kreditinstitute
0,40
550
1.1.6.1.5
In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend
560
1.1.6.1.6
In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt
0,75
570
1.1.6.1.7
Für andere Finanzkunden
1,00
580
1.1.6.2
Liquiditätsfazilitäten
590
1.1.6.2.1
Für Privatkunden
0,05
600
1.1.6.2.2
Für andere Nichtfinanzkunden als Privatkunden
0,30
610
1.1.6.2.3
Für private Beteiligungsgesellschaften
0,40
620
1.1.6.2.4
Für Verbriefungszweckgesellschaften
630
1.1.6.2.4.1
Für den Erwerb anderer Vermögenswerte als Wertpapiere von Nichtfinanzkunden
0,10
640
1.1.6.2.4.2
Sonstiges
1,00
650
1.1.6.2.5
Für Kreditinstitute
660
1.1.6.2.5.1
Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Privatkunden
0,05
670
1.1.6.2.5.2
Zur Finanzierung von Förderdarlehen für Nichtfinanzkunden
0,30
680
1.1.6.2.5.3
Sonstiges
0,40
690
1.1.6.2.6
In einer Gruppe oder einem institutsbezogenen Sicherungssystem, sofern bevorzugter Behandlung unterliegend
700
1.1.6.2.7
In einem institutsbezogenen Sicherungssystem oder Genossenschaftsverbund, sofern als liquides Aktivum für das einlegende Institut behandelt
0,75
710
1.1.6.2.8
Für andere Finanzkunden
1,00
720
1.1.7
Andere Produkte und Dienstleistungen
731
1.1.7.1
Nicht zweckgebundene Finanzierungsfazilitäten
740
1.1.7.2
Nicht in Anspruch genommene Darlehen und Buchkredite an Großkunden
750
1.1.7.3
Vereinbarte, aber noch nicht in Anspruch genommene Hypothekendarlehen
760
1.1.7.4
Kreditkarten
770
1.1.7.5
Überziehungskredite
780
1.1.7.6
Geplante Abflüsse in Zusammenhang mit der Verlängerung oder der Vergabe neuer Privat- oder Großkundenkredite
850
1.1.7.7
Derivateverbindlichkeiten
860
1.1.7.8
Außerbilanzielle Posten für die Handelsfinanzierung
870
1.1.7.9
Andere
885
1.1.8
Sonstige Verbindlichkeiten und fällige Verpflichtungen
890
1.1.8.1
Verbindlichkeiten aus Betriebskosten
0,00
900
1.1.8.2
In Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt
1,00
912
1.1.8.4
Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzkunden
913
1.1.8.4.1
Überschreitung der Finanzierung gegenüber Privatkunden
1,00
914
1.1.8.4.2
Überschreitung der Finanzierung gegenüber Nichtfinanzunternehmen
1,00
915
1.1.8.4.3
Überschreitung der Finanzierung gegenüber Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen
1,00
916
1.1.8.4.4
Überschreitung der Finanzierung gegenüber anderen juristischen Personen
1,00
917
1.1.8.5
Vermögenswerte, die auf unbesicherter Basis geliehen wurden
1,00
918
1.1.8.6
Andere
1,00
920
1.2
Abflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen
930
1.2.1
Gegenpartei ist Zentralbank
940
1.2.1.1
Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
0,00
945
1.2.1.1.1
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
950
1.2.1.2
Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
0,00
955
1.2.1.2.1
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
960
1.2.1.3
Sicherheiten der Stufe 2A
0,00
965
1.2.1.3.1
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
970
1.2.1.4
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)
0,00
975
1.2.1.4.1
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
980
1.2.1.5
Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B
0,00
985
1.2.1.5.1
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
990
1.2.1.6
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)
0,00
995
1.2.1.6.1
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1000
1.2.1.7
Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B
0,00
1005
1.2.1.7.1
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1010
1.2.1.8
Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva
0,00
1020
1.2.2
Gegenpartei ist keine Zentralbank
1030
1.2.2.1
Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
0,00
1035
1.2.2.1.1
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1040
1.2.2.2
Sicherheiten der Stufe 1 in Form von Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
0,07
1045
1.2.2.2.1
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1050
1.2.2.3
Sicherheiten der Stufe 2A
0,15
1055
1.2.2.3.1
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1060
1.2.2.4
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1)
0,25
1065
1.2.2.4.1
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1070
1.2.2.5
Gedeckte Schuldverschreibungen der Stufe 2B
0,30
1075
1.2.2.5.1
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1080
1.2.2.6
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1)
0,35
1085
1.2.2.6.1
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1090
1.2.2.7
Andere Sicherheiten in Form von Aktiva der Stufe 2B
0,50
1095
1.2.2.7.1
Davon: Ausgereichte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1100
1.2.2.8
Sicherheiten in Form nicht liquider Aktiva
1,00
1130
1.3
Summe der Abflüsse aus Sicherheitenswaps
ZUSATZINFORMATIONEN
1170
2
Liquiditätsabflüsse, die mit den einhergehenden Zuflüssen saldiert werden müssen
3
Operative Einlagen für Clearing-, Verwahr-, Gelddispositions- oder andere vergleichbare Dienstleistungen im Rahmen einer etablierten Geschäftsbeziehung
1180
3.1
Durch Kreditinstitute bereitgestellt
1190
3.2
Durch andere Finanzkunden als Kreditinstitute bereitgestellt
1200
3.3
Durch Staaten, Zentralbanken, multilaterale Entwicklungsbanken und öffentliche Stellen bereitgestellt
1210
3.4
Durch andere Kunden bereitgestellt
4
Abflüsse innerhalb gruppeninterner und institutsinterner Sicherungssysteme
1290
4.1
Davon: für Finanzkunden
1300
4.2
Davon: für Nichtfinanzkunden
1310
4.3
Davon: besichert
1320
4.4
Davon: Kreditfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung
1330
4.5
Davon: Liquiditätsfazilitäten ohne bevorzugte Behandlung
1340
4.6
Davon: operative Einlagen
1345
4.7
Davon: Überschüssige operative Einlagen
1350
4.8
Davon: nicht operative Einlagen
1360
4.9
Davon: Verbindlichkeiten in Form von Schuldverschreibungen, sofern nicht als Privatkundeneinlagen behandelt
1370
5
Fremdwährungsabflüsse
6
Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte besicherte Finanzierung
1400
6.1
Davon: besichert durch Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
1410
6.2
Davon: besichert durch gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1
1420
6.3
Davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2A
1430
6.4
Davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2B
1440
6.5
Davon: besichert durch nicht liquide Aktiva
C 74.00 — LIQUIDITÄTSDECKUNG — ZUFLÜSSE
Währung
Betrag
Marktwert der empfangenen Sicherheiten
Standardgewichtung
Anwendbare Gewichtung
Wert der empfangenen Sicherheiten gemäß Artikel 9
Zufluss
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse
Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse
Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse
Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse
Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse
Mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
Von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile
ID
Posten
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
010
1
ZUFLÜSSE INSGESAMT
020
1.1
Zuflüsse aus unbesicherten Geschäften/Einlagen
030
1.1.1
Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)
040
1.1.1.1
Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken), die keiner Kapitalrückzahlung entsprechen
1,00
050
1.1.1.2
Andere fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)
060
1.1.1.2.1
Fällige Zahlungen von Privatkunden
0,50
070
1.1.1.2.2
Fällige Zahlungen von Nichtfinanzunternehmen
0,50
080
1.1.1.2.3
Fällige Zahlungen von Staaten, multilateralen Entwicklungsbanken und öffentlichen Stellen
0,50
090
1.1.1.2.4
Fällige Zahlungen von anderen juristischen Personen
0,50
100
1.1.2
Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden
110
1.1.2.1
Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind
120
1.1.2.1.1
Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut eine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann
130
1.1.2.1.2
Fällige Zahlungen von Finanzkunden, die als operative Einlagen eingestuft sind, wobei das Kreditinstitut keine entsprechende symmetrische Zuflussrate ermitteln kann
0,05
140
1.1.2.2
Fällige Zahlungen von Zentralbanken und Finanzkunden, die nicht als operative Einlagen eingestuft sind
150
1.1.2.2.1
Fällige Zahlungen von Zentralbanken.
1,00
160
1.1.2.2.2
Fällige Zahlungen von Finanzkunden
1,00
170
1.1.3
Zuflüsse in Verbindung mit Abflüssen im Einklang mit Förderdarlehenszusagen gemäß Artikel 31 Absatz 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61.
1,00
180
1.1.4
Fällige Zahlungen aus Handelsfinanzierungsgeschäften
1,00
190
1.1.5
Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
1,00
201
1.1.6
Darlehen mit unbestimmtem vertraglichem Endtermin
0,20
210
1.1.7
Fällige Zahlungen aus Positionen in Eigenkapitalinstrumenten eines wichtigen Indexes, sofern sie nicht gleichzeitig als liquide Aktiva erfasst werden
1,00
230
1.1.8
Zuflüsse aus der Freigabe von Salden, die im Einklang mit Vorschriften für die Sicherung von Kundenhandelsaktiva auf getrennten Konten geführt werden
1,00
240
1.1.9
Zuflüsse aus Derivaten
1,00
250
1.1.10
Zuflüsse aus nicht in Anspruch genommenen Kredit- bzw. Liquiditätsfazilitäten, die durch Mitglieder einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems bereitgestellt wurden, wobei die zuständige Behörde die Anwendung einer günstigeren Zuflussrate genehmigt hat
260
1.1.11
Andere Zuflüsse
1,00
263
1.2
Zuflüsse aus besicherten Kreditvergaben und Kapitalmarkttransaktionen
265
1.2.1
Gegenpartei ist Zentralbank
267
1.2.1.1
Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden
269
1.2.1.1.1
Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
0,00
271
1.2.1.1.1.1
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
273
1.2.1.1.2
Sicherheiten der Stufe 1 in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
0,07
275
1.2.1.1.2.1
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
277
1.2.1.1.3
Sicherheiten der Stufe 2A
0,15
279
1.2.1.1.3.1
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
281
1.2.1.1.4
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz)
0,25
283
1.2.1.1.4.1
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
285
1.2.1.1.5
Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B
0,30
287
1.2.1.1.5.1
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
289
1.2.1.1.6
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen)
0,35
291
1.2.1.1.6.1
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
293
1.2.1.1.7
Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.1.4., 1.2.1.5. oder 1.2.1.6. erfasst wurden
0,50
295
1.2.1.1.7.1
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
297
1.2.1.2
Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen
299
1.2.1.3
Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden
301
1.2.1.3.1
Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel
1,00
303
1.2.1.3.2
Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten
1,00
305
1.2.2
Gegenpartei ist keine Zentralbank
307
1.2.2.1
Sicherheiten, die als liquide Aktiva anerkannt werden
309
1.2.2.1.1
Sicherheiten der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
0,00
311
1.2.2.1.1.1
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
313
1.2.2.1.2
Sicherheiten der Stufe 1 in Form gedeckter Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
0,07
315
1.2.2.1.2.1
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
317
1.2.2.1.3
Sicherheiten der Stufe 2A
0,15
319
1.2.2.1.3.1
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
321
1.2.2.1.4
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz)
0,25
323
1.2.2.1.4.1
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
325
1.2.2.1.5
Sicherheiten in Form gedeckter Schuldverschreibungen hoher Qualität der Stufe 2B
0,30
327
1.2.2.1.5.1
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
329
1.2.2.1.6
Sicherheiten in Form forderungsbesicherter Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen)
0,35
331
1.2.2.1.6.1
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
333
1.2.2.1.7
Sicherheiten der Stufe 2B, die nicht bereits in den Abschnitten 1.2.2.4., 1.2.2.5. oder 1.2.2.6. erfasst wurden
0,50
335
1.2.2.1.7.1
Davon: Empfangene Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
337
1.2.2.2
Sicherheiten zur Deckung von Leerverkaufspositionen
339
1.2.2.3
Sicherheiten, die nicht als liquide Aktiva anerkannt werden
341
1.2.2.3.1
Lombardgeschäfte: Sicherheiten sind nicht liquide
0,50
343
1.2.2.3.2
Sicherheiten sind nicht liquide Eigenmittel
1,00
345
1.2.2.3.3
Alle anderen nicht liquiden Sicherheiten
1,00
410
1.3
Summe der Zuflüsse aus Sicherheitenswaps
420
1.4
(Differenz zwischen der Summe der gewichteten Zuflüsse und der Summe der gewichteten Abflüsse aus Drittländern, in denen Transferbeschränkungen gelten oder die auf nichtkonvertierbare Währungen lauten)
430
1.5
(Überschüssige Zuflüsse von einem verbundenen spezialisierten Kreditinstitut)
ZUSATZINFORMATIONEN
450
2
Fremdwährungszuflüsse
460
3
Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems
470
3.1
Fällige Zahlungen von Nichtfinanzkunden (ausgenommen Zentralbanken)
480
3.2
Fällige Zahlungen von Finanzkunden
490
3.3
Besicherte Transaktionen
500
3.4
Fällige Zahlungen aus Wertpapieren, die innerhalb von 30 Kalendertagen fällig werden
510
3.5
Andere Zuflüsse innerhalb einer Gruppe oder eines institutsbezogenen Sicherungssystems
4
Von Artikel 17 Absätze 2 und 3 freigestellte besicherte Finanzierungsgeschäfte
530
4.1
Davon: besichert durch Aktiva der Stufe 1, ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität
540
4.2
Davon: besichert durch gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1
550
4.3
Davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2A
560
4.4
Davon: besichert durch Aktiva der Stufe 2B
570
4.5
Davon: besichert durch nicht liquide Aktiva
C 75.01 — LIQUIDITÄTSDECKUNG — SICHERHEITENSWAPS
Währung
Marktwert der verliehenen Sicherheiten
Liquiditätswert der verliehenen Sicherheiten
Marktwert der geliehenen Sicherheiten
Liquiditätswert der geliehenen Sicherheiten
Standardgewichtung
Anwendbare Gewichtung
Abflüsse
Zuflüsse mit der Obergrenze von 75 % für Zuflüsse
Zuflüsse mit der Obergrenze von 90 % für Zuflüsse
Zuflüsse — von der Obergrenze für Zuflüsse ausgenommen
Zeile
ID
Posten
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0010
1
SICHERHEITENSWAPS INSGESAMT (Gegenpartei ist Zentralbank)
0020
1.1
Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
0030
1.1.1
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)
0,00
0040
1.1.1.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0150
1.1.7
Andere Aktiva der Stufe 2B
0,50
0160
1.1.7.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0170
1.1.8
Nicht liquide Aktiva
1,00
0180
1.1.8.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0190
1.2
Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
0200
1.2.1
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)
0,00
0210
1.2.1.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0490
1.3.7
Andere Aktiva der Stufe 2B
0,35
0500
1.3.7.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0510
1.3.8
Nicht liquide Aktiva
0,85
0520
1.3.8.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0530
1.4
Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
0540
1.4.1
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)
0,00
0550
1.4.1.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0830
1.5.7
Andere Aktiva der Stufe 2B
0,20
0840
1.5.7.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0850
1.5.8
Nicht liquide Aktiva
0,70
0860
1.5.8.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
0870
1.6
Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
0880
1.6.1
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)
0,00
0890
1.6.1.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1340
1.8.7
Andere Aktiva der Stufe 2B
0,00
1350
1.8.7.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1360
1.8.8
Nicht liquide Aktiva
1370
2
SICHERHEITENSWAPS INSGESAMT (Gegenpartei ist keine Zentralbank)
1380
2.1
Summe der Transaktionen, bei denen Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
1390
2.1.1
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)
0,00
1400
2.1.1.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1510
2.1.7
Andere Aktiva der Stufe 2B
0,50
1520
2.1.7.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1530
2.1.8
Nicht liquide Aktiva
1,00
1540
2.1.8.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1550
2.2
Summe der Transaktionen, bei denen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität der Stufe 1 verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
1560
2.2.1
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)
0,07
1570
2.2.1.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1850
2.3.7
Andere Aktiva der Stufe 2B
0,35
1860
2.3.7.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1870
2.3.8
Nicht liquide Aktiva
0,85
1880
2.3.8.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
1890
2.4
Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Wohnimmobilien oder Kfz, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
1900
2.4.1
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)
0,25
1910
2.4.1.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2190
2.5.7
Andere Aktiva der Stufe 2B
0,20
2200
2.5.7.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2210
2.5.8
Nicht liquide Aktiva
0,70
2220
2.5.8.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen
2230
2.6
Summe der Transaktionen, bei denen forderungsbesicherte Wertpapiere der Stufe 2B (Gewerbe oder natürliche Personen, Mitgliedstaat, Bonitätsstufe 1) verliehen und folgende Sicherheiten geliehen wurden:
2240
2.6.1
Aktiva der Stufe 1 (ausgenommen gedeckte Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität)
0,35
2250
2.6.1.1
Davon: Getauschte Sicherheiten erfüllen die operativen Anforderungen