Artikel 18 VO (EU) 2017/390

(1) Für die Zwecke von Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a entwickeln Bankdienstleister von Zentralverwahrern Richtlinien und Verfahren, die die folgenden Anforderungen erfüllen, und setzen diese um:

a)

Messung des Innertages- und Übernachtkreditrisikos gemäß Unterabschnitt 1;

b)

Überwachung des Innertages- und Übernachtkreditrisikos gemäß Unterabschnitt 2;

c)

Steuerung des Innertages- und Übernachtkreditrisikos gemäß Unterabschnitt 3;

d)

Messung, Überwachung und Steuerung der Sicherheiten und sonstigen gleichwertigen Finanzmittel nach Artikel 59 Absatz 3 Buchstaben c und d der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 in Übereinstimmung mit Kapitel I der vorliegenden Verordnung;

e)

Analysen und Pläne für den Umgang mit potenziell verbleibenden Kreditrisikopositionen gemäß Unterabschnitt 4;

f)

Steuerung der Rückzahlungsverfahren und Strafzinssätze gemäß Unterabschnitt 5;

g)

Meldung der Kreditrisiken gemäß Unterabschnitt 6;

h)

öffentliche Bekanntmachung der Kreditrisiken gemäß Unterabschnitt 7.

(2) Der Bankdienstleister eines Zentralverwahrers prüft die in Absatz 1 erläuterten Richtlinien und Verfahren mindestens einmal jährlich.

(3) Der Bankdienstleister eines Zentralverwahrern prüft diese Richtlinien und Verfahren auch, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt und wenn eine der in den Buchstaben a oder b genannten Änderungen sich auf das Risiko des Bankdienstleisters eines Zentralverwahrers auswirkt:

a)

Die Richtlinien und Verfahren unterliegen einer wesentlichen Änderung;

b)

der Bankdienstleister eines Zentralverwahrers nimmt freiwillig eine Änderung nach der in Artikel 19 beschriebenen Bewertung vor.

(4) Die in Absatz 1 genannten Richtlinien und Verfahren umfassen die Erstellung und Aktualisierung eines Berichts bezüglich der Kreditrisiken. Dieser Bericht enthält unter anderem die folgenden Angaben:

a)

die in Artikel 19 genannten Parameter;

b)

die gemäß Artikel 13 angewandten Sicherheitsabschläge, über die nach der Art von Sicherheit berichtet wird;

c)

Änderungen der Richtlinien oder Verfahren nach Absatz 3.

(5) Der in Absatz 4 vorgesehene Bericht ist monatlich von den vom Leitungsorgan des Bankdienstleisters eines Zentralverwahrers errichteten einschlägigen Ausschüssen zu prüfen. Wenn der Bankdienstleister eines Zentralverwahrers ein vom Zentralverwahrer benanntes Kreditinstitut gemäß Artikel 54 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 ist, ist der in Absatz 4 genannte Bericht monatlich auch dem Risikoausschuss des Zentralverwahrers verfügbar zu machen, der nach Artikel 48 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/392 errichtet wurde.

(6) Wenn der Bankdienstleister eines Zentralverwahrers eine oder mehrere der in Artikel 14 genannten Konzentrationsgrenzen verletzt, meldet er dies unverzüglich dem einschlägigen für die Risikokontrolle verantwortlichen Ausschuss und wenn er ein in Absatz 5 dieses Artikels genanntes Kreditinstitut ist, meldet er dies unverzüglich dem Risikoausschuss des Zentralverwahrers.