Artikel 30 VO (EU) 2017/390

(1) Bankdienstleister von Zentralverwahrern verfügen über wirksame operationelle und analytische Instrumente, um die folgenden Parameter laufend und für jede Währung gesondert zu messen:

a)

maximale Innertagesliquiditätsnutzung, die mithilfe der größten kumulierten positiven Nettoposition und der größten kumulierten negativen Nettoposition berechnet wird;

b)

insgesamt zu Beginn des Geschäftstages verfügbare liquide Innertagesmittel, die wie folgt aufgeschlüsselt sind:

i)

zulässige liquide Mittel nach Artikel 34;

—

Bareinlagen bei der emittierenden Zentralbank;

—

verfügbare Bareinlagen bei anderen in Artikel 38 Absatz 1 näher beschriebenen kreditwürdigen Finanzinstituten;

—

zweckgebundene Kreditlinien oder ähnliche Vereinbarungen;

—

Vermögenswerte, die die in Artikel 10 und 11 Absatz 1 dieser Verordnung festgelegten Anforderungen erfüllen, die für Sicherheiten gelten, oder Finanzinstrumente, die die Anforderungen erfüllen, die in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/392 niedergelegt sind, die durch die in Artikel 38 vorgesehenen vorab getroffenen äußerst verlässlichen Finanzierungsvereinbarungen unmittelbar verfügbar und liquidierbar sind;

—

in Artikel 10 und Artikel 11 Absatz 1 genannte Sicherheiten;

ii)

andere liquide Mittel als zulässige liquide Mittel, einschließlich der nicht zweckgebundenen Kreditlinien;

c)

Gesamtwert der folgenden Elemente:

i)

Innertagesliquiditätsabflüsse, einschließlich jener, für die eine konkrete Innertagesfrist besteht;

ii)

Barausgleichsverpflichtungen in anderen Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen, in denen der Zentralverwahrer, für den der Bankdienstleister eines Zentralverwahrers als Verrechnungsstelle fungiert, die Positionen glattstellen muss;

iii)

Verpflichtungen in Verbindung mit den Markttätigkeiten des Bankdienstleisters eines Zentralverwahrers, wie beispielsweise die Lieferung bzw. Rückgabe von Geldmarktgeschäften oder Einschusszahlungen;

iv)

sonstige Zahlungen, die für die Reputation des Zentralverwahrers und des Bankdienstleisters eines Zentralverwahrers entscheidend sind.

(2) Für jede Währung der Wertpapierliefer- und -abrechnungssysteme, für die ein Bankdienstleister eines Zentralverwahrers als Verrechnungsstelle fungiert, überwacht der Bankdienstleister eines Zentralverwahrers den Liquiditätsbedarf jedes Unternehmens, gegenüber dem der Bankdienstleister eines Zentralverwahrers eine Liquiditätsrisikoposition hat.